اندیکاتور استوکاستيک

stochastic-tw

آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ۲۰۲۰ و اسیلاتور استوکستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) آپدیت سال ۲۰۲۰ را خدمت شما ارایه میکنیم. در این مقاله به بررسی و معرفی اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم. همچنین آموزشهای اصلی کار با اندیکاتور استوکاستیک را بیان میکنیم. لازم به ذکر است این اندیکاتور نیز در دسته اندیکاتورهایی میباشد که در تحقیقات ما در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیشترین کاربرد را بین تحلیلگران بازارهای مالی و فارکس داشته است .

معرفی اندیکاتور استوکاستیک (stochastics)

این اندیکاتور نیز از دسته اسیلاتورها بوده، از این جهت که نوسان نما بوده و همانند دیگر اسیلاتورهایی که قبلا معرفی کردیم چون اسیلاتور RSI و MACD و CCI عمل میکند. این اندیکاتور نیز دارای درجه بندی بین ۰ تا ۱۰۰ میباشد و نوسان بازار را بین این دو عدد مورد بررسی قرار میدهد. شیوه محاسبات اندیکاتور استوکاستیک بر حسب قیمت پایانی میباشد و به این صورت عمل میکند که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی دیگر در دوره های مشخص شده بررسی میکند که در حال حاضر آیا به سقف یا کف قیمت در بین چند دوره اخیر که در تنظیمات مشخص کرده ایم نزدیک شده است یا خیر. شیوه محاسبه آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد چرا که کارایی نداشته و آنرا خود اندیکاتور محاسبه خواهد کرد.

بررسی ساختار اندیکاتور استوکاستیک

در بالاتر توضیح داده شد که در درجه نوسان در اندیکاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ است. سطوح بالای درجه ۸۰ منطقه خریدهای هیجانی نامیده شده و سطوح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی نامیده میشود. در اسیلاتور استوکاستیک اگر نوسان نما به سطح پایین تر از ۲۰ برسد یعنی قیمت پایانی ما نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر بوده است و چنانچه قیمت به بالای سطح ۸۰ برسد، به این معنی است که قیمت پایانی ما نزدیک به سقف قیمتی در دوره های تعیین شده است.

ما در اسیلاتور استوکاستیک دو خط درصدی بنامهای %K و %D داریم اما خط ی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که در اندیکاتور استوکاستیک بیشترین سیگنالهای خرید یا فروش بر اساس این خط صادر و مورد بررسی قرار میگیرند. البته باید دانست که خط درصد K حساسیت بیشتری داشته و سریعتر عکس العمل نشان میدهد. اما خط D از حساسیت کمتری برخوردار است و کندتر عکس العمل نشان میدهد. در حقیقت خط D میانگین متحرکی است از ۳ دوره خط درصدی K این میانگین را شما در تنظیمات میتوانید تغییر داده و هر عددی که مورد نظر شماست را جایگزین آن کنید، همین امر باعث میشود تا خط D دقیق تر باشد و واکنشهای احساسی را نادیده بگیرد.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک بصورت پیشفرض دوره زمانی که در نظر گرفته شده است عدد ۵ بوده، اما دوره ۱۴ تایی هم بسیار رایج و مناسبتر میباشد چرا که هرچه دوره کوچکتر تنظیم شود. اسیلاتور استوکاستیک نوسانات بیشتری خواهد داشت و در نتیجه سیگنالهای زیادتری را صادر خواهد کرد همین زیادی سیگنال موجب کمتر شدن دقت و افزایش احتمال خطا در سیگنالها میشود.

از طرفی دیگر اگر عدد دوره مورد نظر ما بزرگتر از حد معمول باشد اندیکاتور کندتر عمل خواهد کرد و این امر نیز باعث خواهد شد که موقعیتهای ایده آل خرید یا فروش را نتواند شناسایی کند و در نتیجه واکنش مناسبی نشان نخواهد داد و موجب ضرر و زیان تحلیلگران خواهد شد. بهتر است که عدد متوسطی را در نظر بگیرید مانند عدد ۱۴ تا هم واکنشهای بهتری نسبت به تغییرات قیمت نشان دهد نه خیلی کند عمل کند و نه خیلی سریع و احساسی انتخاب این دوره زمانی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و خود شما میتوانید در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک آنرا تغییر دهید.

واگرایی با اندیکاتور استوکاستیک

همانند اندیکاتورهای RSI یا MACD که قبلا توضیح داده ایم با این اندیکاتور نیز شما میتوانید واگرایی های مثبت یا منفی را تشخیص داده و بر اساس آن به معامله بپردازید. در این پست به توضیح بیشتر در این خصوص نمیپردازیم چرا که در پست مفصلی به توضیح واگرایی و سیگنال گیری بر اساس واگرایی خواهیم پرداخت.

سیگنال گیری با اسیلاتور استوکستیک

در اسیلاتور استوکاستیک شرایط خاص و ویژه به نسبت دیگر اندیکاتورها موجود است. در این بخش به شیوه سیگنال خرید یا فروش با اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم.

سیگال خرید با اندیکاتور استوکاستیک

شما بوسیله اسیلاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای خرید را با توجه به سه نکته استخراج کنید:

اول: خط کند تر یا همان D% اگر زیر سطح ۲۰ یا همان منطقه فروش هیجانی قرار داشت .

دوم: بین خط کندتر یا همان D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد .

سوم: خط درصد K% پایینتر و زیر خط درصد D% حرکت کرده باشد و آنرا قطع کرده و به سمت بالا حرکت کند .

سیگنال فروش با اندیکاتور استوکاستیک

شما بوسبه اسیلاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای فروش را با توجه اندیکاتور استوکاستيک به نکات زیر دریافت کنید:

اول: خط کندتر یا همان %D باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالاتر از سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

دوم: بین خط درصد D% و نمودار قیمت واگرایی منفی ایجاد شده باشد .

سوم: خط درصد K% از بالای خط درصد D% حرکت کرده و توانسته باشد آنرا قطع کند و به سمت پایین حرکت کند .

به تصویر زیر دقت کنید برای زوم موس را روی تصویر به حرکت در بیاورید

در تصویر فوق مشاهده میکنید که در قیمت یک ما شاهد یک واگرایی منفی هستیم. خط درصد D% نیز در محدوده هیجانی خرید قرار گرفته است و خط دیگر ار بالا توانسته است حرکت کند و خط قرمز رنگ را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند. در این حالت که تمامی نکات مورد توجه قرار گرفته است سیگنال فروش صادر میشود و همانطور که میبینید سیگنال به درستی عمل کرده و شاهد کاهش قیمت بوده ایم، در قسمت دوم نیز خط درصد D% در یک محدوده فروش هیجانی قرار گرفته است.

پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا شاهد ایجاد یک سیگنال خرید هستیم و در ادامه هم شاهد افزایش قیمت هستیم.

چند تذکر در مورد اسیلاتور استوکستیک

اول: در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک شما میتوانید ساختار و تنظیمات آنرا تغییر دهید. بعنوان مثال میتوانید دوره مورد نظر خودتان را برای هرکدام از خطوط درصد تعیین کنید.

دوم: رنگ خطوط در اسیلاتور استوکاستیک نیز قابل تنظیم و تغییر بوده و از بخش تنظیمات در دسترس بوده، این تنظیمات کاملا سلیقه ای است و به دلخواه شما قابل تنظیم میباشد.

سوم: دوره های قابل تنظیم برای اندیکاتور استوکاستیک بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه و حتی بالاتر قابل تنظیم است.

چهارم: همانطور که در درگیر اسیلاتورها نیز گفته شد در اسیلاتور استوکاستیک نمیتوان به تنهایی برای برای خرید و فروش و سیگنال گیری مورد استفاده قرار بگیرد و باید از اندیکاتور استوکاستیک در کنار دیگر ابزارها و یا استراتژی شخصی خودتان درجهت ورود و سیگنال گیری استفاده کنید تا با کاهش ریسک و فیلتر کردن آنها درصد خطا را در استراتژی خودتان کاهش دهید.

بعنوان پیشنهاد میتوانید از اندیکاتورهای RSI یا MACD در کنار اندیکاتور استوکاستیک بعنوان مکمل استفاده کنید. این اندیکاتورها در کنارهم میتوانند سیگنالهای عالی و خوبی را ایجاد کنند. علاوه بر آن، اگر مایل هستید بهترین اندیکاتورهای روز فارکس را مشاهده کنید، حتما این مقاله را مطالعه نمایید.

آموزش تنظیمات استوک استیک Stochastic در تریدینگ ویو

stochastic-tw

استوک استیک یکی از بهترین اسیلاتورهای معروف در تریدینگ ویو است که هیجان رفتار بازار را بررسی می کند این اسیلاتور به شما کمک می کند که با توجه به منحنی های استفاده شده روند و قدرت حرکت بازار را آنالیز کنید در این مقاله میخوایم آموزش تنظیمات استوک استیک رو در تریدینگ ویو بررسی کنیم. در صورتی که راجع به این اسیلاتور اطلاعاتی ندارید مقاله زیر را مطالعه کنید.

قدم اول: انتخاب اسیلاتور استوک استیک

در قدم اول باید صفحه تریدینگ ویو خودتون رو باز کنید و در قسمت Indicators اسیلاتور Stochastic رو سرچ کنین. مطابق تصویر زیر

قدم دوم: تنظیمات اسیلاتور Stochastic

پس از انتخاب اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما فعال می شود و از گوشه سمت چپ پایین با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting می توانید تنظیمات این اسیلاتور را تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اسیلاتور Stochastic می شوید با دو بخش Input و Style سر و کار دارید که به ترتیب همه قسمت ها رو براتون توضیح میدم

قسمت input

1- این قسمت تایم فریم اسیلاتور شما رو مشخص می کنه که به صورت دیفالت با تایم فریم چارت اصلی یکی است.
2- دوره تناوب استوک استیک که معمولا روی عدد 14 است.(خط آبی رنگ)
3- دوره تناوب میانگین متحرک که معمولا روی 3 قرار دارد.(خط قرمز رنگ)
4- دوره تناوب نویز گیری استوک استیک که روی 3 قرار دارد.

قسمت style

1- رنگ خط استوک استیک
2- رنگ خط میانگین متحرک
3- تنظیمات رنگ لاین 80 در استوک استیک
4- تنظیمات رنگ لاین 20 در استوک استیک
5- رنگ بک گراند اسیلاتور استوک استیک
6- مقدار اعشار در اعداد بین ۰ تا ۱۰۰

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را اندیکاتور استوکاستيک مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این مطلب با ما همراه بمانید..

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک اندیکاتور استوکاستيک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت گام به گام

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید؛ به طور کلی این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

انواع استوکاستیک

در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از آن استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند آن می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

چطور استوکاستیک مونتوم را اندازه گیری کنیم؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق ( بالاترین و پایین‌ترین نقاط ) نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول انجام محاسبات استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات استوکاستیک ناحیه پایینی

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول اندیکاتور برای محاسبات نقاط پایین

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش می یابد. این ماده برای تولید سیگنالهای تجارتی اشباع خرید و اشباع فروش ، با استفاده از مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده می شود.

پیشگویی های کلیدی

• نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های overbought و oversold است.
• این یک شاخص شتاب محبوب است که برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته است.
• نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند تا حدودی از میانگین قیمت متغیر باشند ، زیرا آنها به سابقه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic :

تئوری عمومی که پایه و اساس این شاخص است می تواند این باشد که در یک روند رو به رشد بازار ، قیمت ها نزدیک به سطح بالا خواهند بود و در یک روند رو به پایین روند نزولی ، قیمت نزدیک به پایین است. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شوند که٪ K از یک میانگین متحرک سه دوره عبور کند ، که به آن٪ D گفته می شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود به دور است ، به این معنی اندیکاتور استوکاستيک که همیشه بین ۰ تا ۱۰۰ است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط overbought و oversold تبدیل کنید. به طور سنتی ، قرائت های بالای ۸۰ در محدوده overbought در نظر گرفته می شود ، و قرائت های زیر ۲۰ نیز فروش اشباع در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار نیرومند می تواند برای یک دوره طولانی ، سبقت را حفظ کند. در عوض ، معامله گران باید دنبال سرنخ هایی راجع به تغییر روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر کندل ، و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده آن است. از آنجا که قیمت به نظر می رسد که حرکت را دنبال می کند ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک واژگونی در کار باشد ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در حرکت است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عمل گرایشی نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم مشاهده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به پایین دره جدید برسد ، اما نوسان ساز چاپگر بالاتر از دره قبلی را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که خرس ها از حرکت خود خسته می شوند و یک معکوس صعودی در حال تولید است.

تاریخچه مختصر نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین توسعه یافته است. همانطور که توسط لین طراحی شده است ، نوسان ساز تصادفی موقعیت قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت سهام در طی یک بازه زمانی ، به طور معمول یک دوره ۱۴ روزه ارائه می دهد. لین در طی مصاحبه های بیشمار گفته است که نوسان ساز تصادفی از قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسان ساز سرعت یا شتاب قیمت را دنبال می کند. لین همچنین در مصاحبه ها فاش می کند که به طور معمول ، سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. در این روش ، نوسانگر تصادفی می تواند برای پیش بینی واژگونی هنگام استفاده از نشانگر واگرایی های صعودی یا نزولی استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری Lane شناخته شده است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان ، نوسان ساز تصادفی نشان دهنده قوام نزدیک بودن قیمت به قیمت پایین یا پایین آن است. خواندن ۸۰ نشان می دهد که دارایی در آستانه افزایش سرمایه قرار دارد.

تفاوت بین شاخص نسبی قدرت (RSI) و نوسانگر تصادفی STO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان ساز حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در آنالیز تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اغلب در پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرد ، هر یک از آنها تئوری ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شود. در همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها ، سطح overbought و oversold را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجارت مداوم کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای معتبر مفیدتر است ، و stochastics بیشتر در بازارهای جانبی یا تند و تیز.

محدودیت های نوسانگر تصادفی stochastic

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این است که در تولید سیگنال های کاذب شناخته شده است. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت واقعاً دنبال نمی شود ، که می تواند به عنوان تجارت، ضرر باشد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم رخ دهد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرایش قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط درصورتی که در یک جهت قرار بگیرند ،گرفته می شوند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochestic

اندیکاتور استوکاستیک توسط جرج لین ابداع و در دهه‌ی ۵۰ میلادی در بازارهای مالی دنیا مطرح شد. فرمول این اندیکاتور به شرح زیر است:

که خروجی آن عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. این اندیکاتور به ۳ ناحیه‌ی بیشینه‌ی فروش(بین ۰ تا ۲۰ درصد)، بیشینه‌ی خرید(بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد) و منطقه میانی(بین ۲۰ تا ۸۰ درصد) تقسیم می‌شود.

نحوه‌‌ی سیگنال یابی با ادیکاتور اندیکاتور استوکاستیک:

در این اندیکاتور یک خط میانگین متحرک ساده نیز وجود دارد که به آن خط سیگنال استوکاستیک می‌گویند و معمولا با رنگ قرمز در این اندیکاتور نمایش داده می‌شود. از تلاقی خط اصلی این اندیکاتور (که در شکل با رنگ آبی مشخص شده) با خط سیگنال آن، می‌توان سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

هرگاه این دو همدیگر را در ناحیه بیشینه فروش قطع کنند و خط اصلی استوکاستیک بالای خط سیگنال استوکاستیک قرار بگیرد و به سمت خارج این ناحیه حرکت کنند، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید بهره برد.

و هرگاه خط اصلی استوکاستیک و خط سیگنال آن در ناحیه بیشینه خرید یکدیگر را قطع کنند و خط سیگنال بالای خط اصلی قرار بگیرد و به سمت خارج این ناحیه حرکت کنند، می‌توان به عنوان سیگنال فروش به آن نگاه کرد.

وقتی به بخش تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک وارد شوید، با ۳ متغیر Smooth , D , k مواجه خواهید شد که به معانی زیر می‌باشند:

K : دوره تناوب استوکاستیک که معمولا بر روی عدد ۱۴ تنظیم می‌باشد.

D : دوره تناوب میانگین متحرک که معمولا بر روی عدد ۳ است.

Smooth : دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک که معمولا بر روی عدد ۳ قرار دارد.

نکته پایانی در مورد اندیکاتور استوکاستیک:

از این جایی که اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسان نما می‌باشد بنابراین در بازارهای به اصطلاح رنج کاربرد موثرتری دارد. به همین خاطر زمانی که این اندیکاتور را در بازارهای ترند مورد استفاده قرار می‌دهید بهتر است همواره در کنار آن از یک اندیکاتور روندنما (همانند Moving average) نیز بهره بگیرید. برای مثال اگر روند صعودی باشد و اندیکاتور استوکاستیک سیگنال فروش را نشان می‌دهد، نباید به آن اعتنا کرد و در این حالت فقط باید به سیگنال خرید آن توجه داشت. همچنین اگر روند نزولی بود نباید از سیگنال های خرید استوکاستیک استفاده کرد و فقط باید به سیگنال های فروش آن دقت داشت.