نوار مکدی

بورس و بازارهای مالی

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از ۳ خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دومیانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج ۱۲ و ۲۶ می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی ۱۲، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل ۱ اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می باشند.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.

شکل ۱- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.

زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.

شکل ۲- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی

واگرایی در اسیلاتور مکدی

واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

شکل ۳- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت

شکل ۴- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر

ترکیب هفته ها و روزها

درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.

معایب اندیکاتور مکدی

هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :

۱- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل ۲ توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.

۲- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.

سئوالات متداول

به منظور ارائه نمودار، وبسایت بزرگ تریدینگ ویو نسخه ای برای توسعه دهنده های بازارهای مالی ارائه کرده است که با استفاده از نسخه اوپن سورس این وب سایت نمودارهای وبسایت چارتیکس طراحی شده است که کاربران بتوانند برای بازارهای داخلی و امکانات اختصاصی به راحتی استفاده نمایند.

1. کندل‌ها در نمودار نمایش داده نمی‌شوند. علت چیست؟

این مشکل در اکثر مواقع به دو دلیل رخ می‌دهد.
۱- بهم ریختگی Scale نمودار
۲- فعال شدن گزینه مربوط به عدم نمایش کندل‌ها

روش برطرف کردن مشکل بهم ریختگی Scale نمودار
برای حل این مشکل کافیست دو بار پیاپی روی نوار قیمت که در سمت راست نمودار قرار دارد کلیک کنید تا Scale نمودار مجددا به حالت اولیه باز گردد. همچنین می‌توانید گزینه Auto که در گوشه پایین سمت راست نمودار قرار دارد کلیک کنید تا فعال شود (رنگ آبی).

غیر فعال کردن گزینه مربوط به عدم نمایش کندل‌ها
در صورتی که این گزینه در گوشه بالایی نمودار به صورت آیکون چشم باشد، کندل‌ها نمایش داده می‌شوند. اما اگر بر روی آیکون چشم یک خط قرار گرفته باشد، کندل‌ها را مشاهده نخواهید کرد.

2. چگونه می‌توانم نمودار را دور و نزدیک کنم؟

با استفاده از چرخ وسط موس می‌توانید نمودار را دور (Zoom Out) یا نزدیک (Zoom in) کنید. البته با استفاده از دکمه‌هایی که در زیر نمودار وجود دارند و در تصویر زیر مشخص شده‌اند نیز می‌توانید این کار را انجام دهید.

3. چرا عدد مربوط به آخرین قیمت روی نوار قیمت محو شده است؟

۱- روی آیکون چرخ دنده در گوشه پایین سمت راست نمودار کلیک کنید.
۲- گزینه Lables را انتخاب کنید.
۳- گزینه Symbol Last Value Lable را فعال کنید.

4. به جای قیمت در نوار سمت راست به من درصد نشان می‌دهد. مشکل چیست؟

احتمالا به صورت سهوی گزینه "نمایش درصدی" که در پایین نمودار قرار دارد را فعال کرده‌اید. اگر این گزینه به رنگی آبی است (فعال) روی آن کلیک کنید تا خاکستری شود (غیر فعال)

5. چگونه می‌توانم اندیکاتورهایی که روی نمودار قرار دارند را حذف کنم؟

اندیکاتورها به دو صورت هستند. دسته‌ای از آنها روی خود نمودار قیمت قرار می‌گیرند و دسته‌ای دیگر نیز در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. برای حذف اندیکاتورهایی که خود نمودار هستند کافیست به گوشه بالا سمت چپ نمودار (زیر نام نماد) نگاه کرده و اندیکاتور مدنظرتان را پیدا کنید. حالا از طریق دکمه ضربدری که در مقابل نام آن اندیکاتور نوشته‌ شده است می‌توانید آن را حذف کنید. اندیکاتورهایی که در پایین نمودار قرار می‌گیرند نیز در گوشه بالا سمت چپ‌ پنجره‌شان یک دکمه ضربدر وجود دارد. با کلیک روی این دکمه اندیکاتور مذکور حذف خواهد شد.

6. چگونه می‌توانم از اندیکاتور MACD جدید استفاده کنم؟

نوعی از اندیکاتور در برنامه متاتریدر وجود دارد که به نام "مکدی جدید" شناخته می‌شود. این اندیکاتور به صورت پیشفرض در سامانه چارتیکس وجود ندارد. اما با انجام دو تغییر ساده در تنظیمات مکدی می‌توانید به حالت مدنظر برسید. پس از قرار دادن اندیکاتور MACD روی نمودار، با کلیک روی آیکون "چرخ دنده" در گوشه بالا سمت چپ پنجره همین اندیکاتور، وارد بخش تنظیمات شوید.

۱- در صفحه تنظیمات وارد سربرگ "نحوه نمایش" شوید.
۲- تیک گزینه Histogram را بردارید.
۳- روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.
۴- از لیست ظاهر شده گزینه "میله‌ای" را فعال کنید.
نهایتا OK را بزنید.

7. چگونه تنظیمات اندیکاتورها را ذخیره کنم؟

بله. شما می‌توانید تنظیمات پیشفرض اندیکاتورها را تغییر داده تا نیازی نباشد هر بار مجددا آنها را اعمال کنید. برای انجام این کار کافیست ابتدا یک بار تنظیمات مدنظر خود را انجام دهید و قبل از کلیک کردن بر روی دکمه OK، گزینه Save as default را انتخاب نمایید. به عنوان مثال در تصویر زیر، دوره (Period) اندیکاتور CCI (که به صورت پیشفرض ۲۰ می‌باشد) را به ۳۴ تغییر داده‌ایم. با انتخاب گزینه Save as defualt تنظیمات جدید شما جایگزین تنظیمات پیشفرض خواهند شد.

8. چگونه می‌توانم از اندیکاتورها در چارتیکس استفاده کنم؟

کافیست در نوار بالای نمودار روی گزینه "اندیکاتورها" کلیک کرده و در پنجره باز شده، اندیکاتور مدنظرتان را انتخاب نمایید. همچنین از طریق بخش "باکس جستجو" میتوانید نام اندیکاتور مدنظرتان را تایپ کنید تا به سرعت برای شما نمایش داده شود.

9. چگونه میتوانم از اندیکاتورها در نسخه موبایلی چارتیکس استفاده کنم؟

با کلیک روی دکمه "اندیکاتورها" که در تصویر زیر مشخص شده است، لیست اندیکاتورها در مقابل شما باز خواهد شد و می‌توانید اندیکاتور مدنظرتان را انتخاب نمایید.

10. چرا خطوطی که ترسیم می‌کنم جابجا می‌شوند؟ این مشکل در آخرین اپدیت سایت حل شده

دلیل به وجود آمدن چنین مسئله‌ای مربوط به یکسری مسائل فنی در پلتفرم‌ Trading View می‌باشد. در اغلب اوقات زمانی که شما یک سری خطوط (یا هر چیز دیگری) را در تایم فریم‌های بالاتر ترسیم می‌کنید و سپس به چند تایم فریم پایین‌تر میروید، تریدینگ ویو شروع به بارگزاری مجدد کندل‌های مربوط به تایم فریم فعلی کرده و عملیاتی با عنوان Rescaling نیز انجام می‌شود. در طی این عملیات مقیاس چارت دچار تغییرات زیادی می‌شود تا نمودار به درستی نمایش داده شود. به همین دلیل ممکن است شما خطوط ترسیمی (مخصوصا خطوط مورب) را مشاهده نکنید یا آنها را در مکان نادرستی ببینید.
معمولا بعد از گذشت چند ثانیه و با اتمام پروسه‌های در حال اجرا توسط تریدینگ ویو، خطوط به جای خود باز می‌گردند. اما در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد بایستی مقداری نمودار را دورتر کنید (Zoom out) تا همه چیز در سر جای خود قرار گیرد. در صورتی که نمی‌دانید چگونه نمودار را Zoom Out کنید، پرسش و پاسخ شماره ۱۱ در بخش راهنمایی چارتیکس را مطالعه نمایید.

11. چگونه میتوانم نمودارها را لگاریتمی کنم؟

برای استفاده از نمودارهای لگاریتمی کافیست گزینه‌ای که با عنوان log در گوشه پایین سمت راست نمودار وجود دارد را کلیک کنید تا به رنگ آبی در بیاید. در این حالت نمودار شما لگاریتمی خواهد بود.

12. چرا اندیکاتور ADX خطوط DI مثبت و منفی را ندارد؟ چکار کنم؟

در پلتفرم تریدینگ ویو به صورت پیشفرض در اندیکاتور ADX خطوط DI مثبت و منفی وجود ندارند. برای اینکه خطوط DI مثبت و منفی را در ADX مشاهده کنید باید از اندیکاتور Directional Movement را استفاده نمایید. برای استفاده از این اندیکاتور کافیست وارد بخش اندیکاتورها شده و عبارت DM را تایپ کنید. سپس اندیکاتور مذکور را انتخاب نمایید.

همانطور که در پنجره تنظیمات این اندیکاتور مشاهده می‌کنید، ADX و DI مثبت و منفی وجود دارد و به راحتی می‌توانید از آن استفاده نمایید.

13. چگونه از ابزارهای فیبوناچی استفاده کنم؟

انواع مختلفی از فیبوناچی‌ها در پنل سمت چپ نمودار وجود دارند که به روش زیر می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید.

14. چگونه میتوانم زمان پایان هر کندل را در نمودار ببینم؟

برای انجام این کار باید قابلیت Countdown را فعال نمایید. برای فعال کردن این قابلیت کافیست مراحلی که در تصویر زیر به طور واضح مشخص شده‌اند را طی کنید.

15. ترسیمات روی نمودار قفل شده‌اند. چکار کنم؟

احتمالا گزینه Lock را ندانسته فعال کرده‌اید. اگر تمامی ابزارهای روی نمودار قفل شده‌اند، کافیست روی گزینه قفل آبی رنگ کلیک کنید تا نمودار از حالت قفل خارج شود.

البته ممکن است تنها یکی از ابزارها قفل شده باشند. در این صورت کافیست روی ابزار قفل شده یک بار کلیک کنید و از نوار کوچکی که در کنار آن باز می‌شود چک کنید که آیکون قفل به رنگ آبی نباشد.

16. چرا از نام‌های کلاسیک در اندیکاتور ایچیموکو استفاده نشده است؟

در پلتفرم تریدینگ ویو از معادل‌های نام‌های ژاپنی برای اجزای مختلف ایچیموکو استفاده شده است. در ادامه می‌توانید معادل هر یک را مشاهده نمایید.

lagging span = Chikospan
Conversation Line = Tenkansen
Base Line = Kijunsen
Lead 1 = Senkospan A
Lead 2 = Senkospan B

17. چرا بعضی از ابزارهایی که ترسیم می‌کنم نمایش داده نمی‌شوند؟

ممکن است گاهی اوقات برخی از ابزارهایی که ترسیم کرده‌اید را در تایم فریم‌های خاصی مشاهده نکنید. دلیل بروز این مشکل ممکن است تغییراتی باشد که به اشتباه در تنظیمات آن ابزار اعمال کرده‌اید.
پتلفرم "تریدینگ ویو" قابلیتی تحت عنوان Visibility دارد. با استفاده از این قابلیت می‌توانید نمایش ابزارهای مدنظرتان را محدود به برخی از تایم فریم‌های خاص کنید.

کافیست روی ابزار مدنظر کلیک کرده و در نوار ظاهر شده آیکون "چرخ دنده" را کلیک کنید تا وارد بخش تنظیمات شوید. در پنجره تنظیمات تبی با عنوان Visibility وجود دارد که باید روی آن کلیک کنید.

برای اینکه ابزار مدنظر در تمام تایم فریم‌ها نمایش داده شود، باید تنظیماتش به شکل تصویر زیر باشد. اگر تنظیمات با تصویر زیر مغایرت داشت، با کلیک روی دکمه Default که در گوشه پایین سمت چپ این پنجره قرار دارد، می‌توانید تنظیمات را به حالت اولیه بازگردانی کنید.

در پایان روی دکمه OK کلیک کنید

18. چگونه نوار مکدی اعداد ایچیموکو را در نمودار موبایلی حذف کنم؟

برای انجام این کار کافیست تا مراحلی که در تصویر زیر مشخص شده‌اند را طی کرده و تیک گزینه Indicator Values را بردارید.

19. در صفحه فقط اندیکاتور نمایش داده می‌شود و نمودار مشخص نیست. چکار کنم؟

دلیل این مورد به خاطر یکی از قابلیت‌های پلتفرم تریدینگ ویو می‌باشد که ممکن است به صورت غیر عمد توسط شما فعال شده باشد. در هر صورت برای اینکه مجددا نمودار قیمت را به همراه اندیکاتور مدنظر مشاهده نمایید، کافیست روی آیکونی که در تصویر زیر مشخص شده است کلیک کنید.

20. دیتا را دانلود کرده‌ام. چگونه آن را وارد داینامیک تریدر کنم؟

توضیحات کامل مربوط به وارد کردن فایل‌های دیتا به داینامیک تریدر را می‌توانید در فایل PDF که به همین منظور تهیه کرده‌ایم مطالعه نمایید.

21. چگونگه عملیات ECHR را در مرورگر کروم انجام دهیم؟

در این ویدئوی کوتاه نحوه انجام عملیات ECHR که برای رفع اختلالات درون مرورگر کاربرد دارد را مشاهده خواهید کرد.

مراحل کار به صورت زیر می‌باشند:
۱- در فضای اطراف پنجره اصلی نمودار راست کلیک کرده و گزینه Inpect (یا Inspect Element) را انتخاب کنید.
۲- روی دکمه Reload مرورگر راست کلیک کرده و گزینه Empty Cache and Hard Refresh را کلیک کنید.

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

از مهم ترین نوار مکدی ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو نوار مکدی دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نوار مکدی نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

• این ابزار درتحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور نوار مکدی شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این نوار مکدی اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما نوار مکدی بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در نوار مکدی این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار بورس باشید.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد نوار مکدی فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر نویسی اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(نوار مکدی averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

هیستوگرام چیست و چگونگی ترید با آن در اندیکاتور MACD

هیستوگرام یک نمایش گرافیکی است که گروهی از نقاط داده را در محدوده مشخص شده توسط کاربر سازماندهی می کند. از نظر ظاهری شبیه نمودار میله ای است. هیستوگرام با گرفتن بسیاری از نقاط داده و گروه بندی آنها در محدوده های منطقی ، یک سری داده را به صورت تصویری که به راحتی قابل تفسیر است جمع می کند.

نکات کلیدی

هیستوگرام بازنمایی نمودار میله ای از داده ها است که طیف وسیعی از نتایج را به ستون های محور x تبدیل می کند.
محور y نشان دهنده تعداد اعداد یا درصد وقایع در داده ها برای هر ستون است و می تواند برای تجسم توزیع داده ها مورد استفاده قرار گیرد.
در معاملات ، هیستوگرام MACD توسط تحلیلگران تکنیکال برای نشان دادن تغییرات حرکت استفاده می شود.

نمونه ای از هیستوگرام

چگونه هیستوگرام ها کار می کنند؟

هیستوگرام ها معمولاً در آمار به کار می روند تا نشان دهند چه تعداد از یک نوع متغیر خاص در یک محدوده خاص اتفاق می افتد. به عنوان مثال ، یک سرشماری متمرکز بر جمعیت جمعیتی یک کشور ممکن است از هیستوگرام استفاده کند تا نشان دهد چند نفر در سنین 0 تا 10 ، 11 تا 20 ، 21 و 30 ، 31 و 40 ، 41 و 50 و غیره هستند.

بسیاری از معامله گران با هیستوگرام واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) آشنا هستند ، این یک شاخص تکنیکال محبوب است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.

به عنوان مثال ، اگر 5 دلار اختلاف بین دو خط وجود داشته باشد ، نمودار هیستوگرام MACD به صورت گرافیکی این تفاوت را نشان می دهد. هیستوگرام MACD بر روی نمودار ترسیم شده است تا تعیین یک حرکت امنیتی خاص برای یک معامله گر آسان باشد.

نوار هیستوگرام وقتی خط MACD بالای خط سیگنال باشد مثبت است و وقتی خط MACD زیر خط سیگنال باشد منفی است. هیستوگرام MACD در حال افزایش نشان دهنده افزایش حرکت رو به بالا است ، در حالی که هیستوگرام کاهش یافته برای سیگنال حرکت رو به پایین استفاده می شود.

نمونه ای از نمودار MACD

ترید با هیستوگرام MACD

معامله گران هنگام استفاده از این شاخص برای تصمیم گیری در معاملات ، اغلب از هیستوگرام MACD غافل می شوند. ضعف استفاده از اندیکاتور MACD به معنای سنتی آن ، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، این است که سیگنال معاملاتی از قیمت عقب است. از آنجا که این دو خط میانگین متحرک هستند ، تا زمانی که یک حرکت قیمتی در حال حاضر رخ ندهد ، عبور نمی کنند. این بدان معناست که معامله گران از بخشی از این حرکت اولیه چشم پوشی می کنند.

هیستوگرام MACD با تولید سیگنال های ورود زودتر به رفع این مشکل کمک می کند. معامله گران می توانند طول میله های هیستوگرام را هنگام دور شدن از خط صفر ردیابی کنند. هنگامی که طول یک نوار هیستوگرام کوتاه تر از نوار قبلی است ، این اندیکاتور سیگنال تجاری ایجاد می کند. پس از تکمیل نوار هیستوگرام کوچکتر ، معامله گران موقعیتی را در جهت افت هیستوگرام باز می کنند. برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال ، باید از سایر شاخص های تکنیکال همراه با هیستوگرام MACD استفاده شود. درصورتیکه قیمت سهام طبق انتظار پیش نرود ، تریدرها باید برای توقف معاملات ضرر خود را ثبت کنند.