اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر گئورگ لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود.
شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم؛ در این‌باره می‌گوید: (اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.)
از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.
پس اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.
اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد ؟ به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟
در این ویدیو با ما همراه باش و نظرت رو با ما به اشتراک بزار

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تهران – خیابان موحد دانش – نرسیده به خیابان لنگری – جنب رستوران اقدسیه – ساختمان رویال پلاک ۴ ط ۱ واحد ۱۱

۰۲۱-۲۶۴۵۴۸۰۲ | ۰۲۱-۲۶۴۵۴۹۳۴ | ۰۹۱۰۷۴۵۴۷۳۰

تهران – خیابان موحد دانش – نرسیده به خیابان لنگری – جنب رستوران اقدسیه – ساختمان رویال پلاک ۴ ط ۱ واحد ۱۱

۰۲۱-۲۶۴۵۴۸۰۲ | ۰۲۱-۲۶۴۵۴۹۳۴ | ۰۹۱۰۷۴۵۴۷۳۰

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به آکادمی شیرازی می‌باشد. طراحی و توسعه توسط نوشیکا

درس ۹ : اندیکاتور استوکاستیک در معاملات

در این درس، به معرفی اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم. هم‌چنین، توضیحاتی را نیز درباره‌ مسائل فنی، تحلیل بازار، و مشکلات این اندیکاتور ارائه می‌کنیم.

اسیلاتور یا نوسان‌ساز استوکاستیک (تصادفی) حاوی اطلاعاتی درباره‌ی مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت است؛ این اندیکاتور قیمت‌های پایانی (قیمت بسته شدن) یک دارایی را در طول یک چارچوب زمانی خاص، با بازه‌ی قیمتی آن مقایسه می‌کند.

تاثیرپذیری اسیلاتور استوکاستیک برای نشان دادن پیشرفت قیمت با تغییر دوره‌ی زمانی تغییر می‌کند. اسیلاتور استوکاستیک قیمت بسته شدن را برای محدوده‌ی سقف تا کف در طول یک دوره‌ی زمانی معین ارزیابی می‌کند. به طور کلی، از استوکاستیک برای تشخیص وضعیت‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک

فرض بگیریم اگر سقف قیمت ۱۱۰، کف قیمت ۱۰۰، و قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۸ باشد، بازه‌ی قیمتی یعنی اختلاف میان سقف و کف قیمت، ۱۰ خواهد بود؛ که در فرمول K% در مخرج قرار می‌گیرد. از طرفی، اختلاف بین قیمت بسته شدن و کف قیمت نیز ۸ است؛ که آن نیز در صورت کسر قرار می‌گیرد. ۸ تقسیم بر ۱۰ مساوی است با ۰.۸۰ یا ۸۰ درصد.

این عدد را در ۱۰۰ ضرب کنید تا به K% دست یابید – اگر قیمت بسته شدن (قیمت پایانی) ۱۰۳ بود، K% مساوی بود با ۰.۳۰ × ۱۰۰. هنگامی که قیمت بسته شدن به سقف قیمت نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک بیش‌تر از ۵۰ می‌شود، و اگر قیمت بسته شدن به کف نزدیک باشد، اسیلاتور استوکاستیک زیر ۵۰ می‌آید. K% زیر ۲۰ نشان می‌دهد قیمت در این دوره‌ی مشخص به کف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع فروش قرار داریم. از سویی دیگر ، K% بالاتر از ۸۰ نیز نشان می‌دهد، طی یک دوره‌ی مشخص، قیمت به سقف نزدیک بوده است و در وضعیت اشباع خرید قرار داریم.

اسیلاتور استوکاستیک در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط جرج لین معرفی شد. طبق تعریف جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک ناحیه‌ی قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) سهام را در رابطه با حدود سقف و کف قیمت سهام، طی یک دوره‌ی نامشخص (معمولا یک دوره‌ی ۱۴ روزه) نشان می‌دهد.

به گفته‌ی جرج لین، اسیلاتور استوکاستیک به دنبال قیمت یا حجم بازار یا چیزهایی نظیر این‌ها نیست. بلکه به گفته‌ی وی، این اسیلاتور به دنبال سرعت یا قدرت قیمت است. هم‌چنین، جرج لین معتقد است، تغییرات قدرت یا سرعت قیمت سهام به خودی خود می‌توانند تخمین‌های بازار را تغییر دهند.

از این رو، هنگامی که اسیلاتور استوکاستیک واگرایی‌های گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی) را نشان می‌دهد، از آن می‌توان برای پیش‌بینی بازگشت‌ها استفاده کرد. در ضمن، این موضوع نخستین، واضح‌ترین، و اساسی‌ترین سیگنال معاملاتی است که جرج لین شناسایی کرده است.

محاسبه‌ی اسیلاتور استوکاستیک

• K٪ مساوی است با ۱۰۰ × (کف ــ سقف) ÷ (کف – قیمت بسته شدن)

C یعنی قیمت پایانی، L یعنی کف قیمت، و H یعنی سقف قیمت، بازه‌ی زمانی 14 روزه

• D٪ مساوی است با میانگین متحرک ساده‌ی ۳ روزه‌ی K٪
• K٪ را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا از حالت اعشاری خارج شود

فرضیه‌ی کلی این اندیکاتور بر این مبنا است که در بازاری که به سمت صعودی گرایش دارد، قیمت‌ها به سقف نزدیک می‌شوند، و در بازاری که به سمت نزولی گرایش دارد، قیمت‌ها به کف نزدیک خواهند بود؛ به عبارت دیگر، قیمت، چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، به یک مقدار بیشینه (حداکثری یا حداقلی) می‌رسد و در آن‌جا دچار بازگشت یا اصطلاح خواهد شد . سیگنال‌های معامله هنگامی ایجاد می‌شوند که K٪ از یک میانگین متحرک در ۳ دوره عبور کند؛ در این حالت، به آن D٪ گفته می‌شود.

استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

سه نوع فوق‌العاده از اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. به صورت پیش‌فرض، این سه نوع اسیلاتور عبارت هستند از اسیلاتور استوکاستیک سریع (۱۴،۳)، اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک آهسته (۱۴،۳)، و اسیلاتور استوکاستیک کامل (۱۴،۳،۳). برای محاسبه‌ی K٪ از همان چارچوب زمانی ۱۴ دوره‌ای استفاده می‌کنیم. به خاطر داشته باشید، K٪ در اسیلاتور استوکاستیک سریع هموار نشده (unsmoothed) است – یعنی داده‌ها دارای نویز هستند؛ و K٪ در اسیلاتور استوکاستیک آهسته در یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۳ روزه هموار شده است.

عدد ‌«۳‌» در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک سریع و آهسته (۱۴،۳) دوره‌ی زمانی میانگین متحرک برای D٪ را تنظیم می‌کند. معامله‌گرانی که در این نمودارها به دنبال انعطاف‌پذیری بالا هستند، اساسا می‌توانند برای تنظیم چارچوب زمانی از اسیلاتور استوکاستیک کامل، برای K٪ از داده‌های هموار (smoothing) و برای D٪ از میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

به علاوه، این اندیکاتور را می‌توانید بالا، پایین، یا پشت طرح اصلی‌تان تنظیم کنید. قرار دادن اسیلاتور استوکاستیک پشت قیمت، معامله‌گران را قادر می‌سازد به آسانی نوسان‌های اندیکاتور را با نوسان‌های تخمینی هماهنگ کنند.

اصطلاحات مختلف مربوط به اسیلاتور استوکاستیک عبارت هستند از اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی گاوی خرسی (صعودی نزولی) و تنظیمات گاوی خرسی (صعودی نزولی). اشباع خرید به طور ضمنی به معنی حرکت صعودی تمام قیمت‌ها؛ و اشباع فروش به معنی زیان و حرکت نزولی است.

در نقطه‌ای که قیمت به چنین محدوده‌های بسیار بالا یا بسیار پایین برسد (بیشینه‌ی قیمت)، احتمال بازگشت وجود دارد. با وجود این، با استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان این بازگشت را تایید کرد.

وضعیت خاص گاوی یا صعودی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به کف جدیدی سقوط کنند و هم‌زمان اسیلاتور روندی نزولی را نشان ندهد. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت خرس‌ها در حال کاهش است، و گاوها یک بار دیگر خود را برای کنترل بازار آماده می‌کنند – معمولا این وضعیت خاص نشان‌دهنده‌ی پایان یک روند نزولی است - منظور از خرس‌ها یعنی معامله‌گرانی که به دنبال کاهش قیمت هستند و منظور از گاوها یعنی معامله‌گرانی که منتظر افزایش قیمت هستند.

وضعیت خاص خرسی برای شناسایی یک بازگشت احتمالی در الگوی گاوی یا صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط، این وضعیت خاص هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت به سقف بالاتری برسد و اندیکاتور سقف پایین‌تری را نشان دهد.

اسیلاتورهای مومنتوم کار معامله‌گران را برای رسیدن به سود آسان‌تر می‌کنند؛ به خصوص وقتی آن‌ها با استفاده از این اسیلاتورها بتوانند بهترین زمان را برای ورود به بازار یا خروج از آن تشخیص دهند. این استراتژی تحقیقی می‌تواند معامله‌گران را به روش آسان‌تری مجهز کند تا به وسیله‌ی آن بتوانند سود خود را افزایش دهند.

مزایا و معایب استوکاستیک

از جمله مزایا اندیکاتور استوکاستیک می‌توان به سهولت استفاده از آن، قابلیت آن در نشان دادن سیگنال‌های مختلف ( اشباع خرید و فروش، واگرایی، الگوهای صعودی و نزولی)، قابلیت استفاده از آن در هر چارچوب زمانی، بهره‌ بردن از استراتژی‌های معاملاتی مختلف، قابلیت ادغام آن با سایر ابزارها، و دسترسی به آن در تمام پلتفرم‌های تحلیلی اشاره کرد. هر چند، این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های نادرستی را نیز نشان بدهد، به خصوص زمانی که تنظیمات آن به درستی انجام نشده باشند. هم‌چنین، برای اطمینان از دقت این اندیکاتور، لازم است آن را به همراه سایر اندیکاتورها به کار بگیرید - یعنی بهتر است صحت نتایج تحلیل‌‌تان را با استفاده از چند ابزار دیگر نیز امتحان کنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اگر خاطرتان باشد، در مقاله ایچیموکو، سعی بر آن شد که کاربرد این اندیکاتور را در تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بررسی کنیم. به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف باور تریدرها در هر سطحی، عمل ترید یک عمل تخصصی می باشد و بر مبنای علمی پیش می رود. در این راستا ابزار هایی وجود دارد که تاکنون سعی بر بررسی آن ها داشته ایم.
در این مقاله در راستای بررسی و شناخت علمی تر بازارهای ارز دیجیتال، بر آن شدیم که اندیکاتور استوکاستیک را مورد بررسی قرار دهیم. پس برای بررسی تخصصی این موضوع، با ما تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟
• انواع استوکاستیک
• فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
• سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟
• مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic indicator) چیست؟

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را، مورد ‌سنجش قرار می دهد.
این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن، متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.
اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه و اندازه گیری می‌شود. اول برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
همان‌طور که می بینید، برای محاسبه، مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول، در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.
بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:
میانگین 3 دوره از خط K%
D% = 100 * (H3/L3)
در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد، نوسان در نوسان است.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک

برای فهم و داشتن تفسیر صحیحی از این اندیکاتور، مستلزم دانستن چند نکته هستیم که در ادامه به آن اشاره میکنیم:

Price failure

باید بدانیم اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی صعودی شود و دو خطی که در اندیکاتور وجود دارند از همدیگر جدا شده و فاصله بگیرند، در اکثر موارد، نشانگر احتمالی آغاز روند قیمتی تازه و جدید خواهد بود.در حقیقت آن سیگنال به ما می گوید که مومنتوم روند صعودی در حال زیادشدن بوده و قیمت در تلاش برای رسیدن به نواحی بالاتر از سقف قیمتی خود، در جریان ۱۴ شمع اخیر است.

اگر این شرایط همزمان با شکست قیمت از نقاط خنثی نموداری هم مسیر باشد، قادر است سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت بخشد. شکست قیمتی، وارد فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک شده و بالارفتن مومنتوم قیمت را تایید خواهد کرد.

Trading by trend

تا وقتی که استوکاستیک در یک مسیر به حرکت خود تداوم بخشد، روند قیمت دوام خواهد داشت. به بیان دیگر، نباید در پروسه ی تحلیل تکنیکال با اندیکاتور استوکاستیک، وارد جنگ شد. در حقیقت بهره مندی از این دانسته ها برای گرفتن پوزیشن های معاملاتی با احتمال win بیشتر و بالاتر، راهکار زیرکانه به ‌حساب می آید.

Strong trends

اگر این اندیکاتور در نقطه ی اشباع داد و ستد قرار بگیرد، باید پوزیشن معاملاتی خود را نگه دارید. زیرا ممکن است یک روند بسیار پرقدرت و چشمگیری صورت بگیرد. باید بدانیم حتی اگر قیمت در انتهای نقطه ی اشباع داد و ستد نیز قرار بگیرد، به معنی تغییر کامل مسیر روند نخواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهره جویی می شود و مسیر حرکت آن در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – می باشد. اندیکاتور استوکاستیک به جای بهره مندی از دانسته های قیمتی استاندارد، با بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای گروهی از «شاخص‌های قدرت نسبی یا RSI» پدید می‌آید.
بهره جویی از مقدار RSI در این فرمول به تریدرها توان تشخیص Oversold یا Overbought شاخص قدرت نسبی فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI تحت عنوان یک اندیکاتور با حساسیت بالاتر پدید آمده است. این اندیکاتور به صورتی تنظیم شده که بجای آنکه به تحلیل کلی تغییرات قیمت توجه نماید، به عملکرد تاریخی یک سهم یا ارز توجه و دقت می نماید.

مراحل محاسبه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI بر مبنای ارزیابی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حاصل می شود. RSI برای آنالیز خود از ۱۴ دوره زمانی کمک می‌گیرد. در ادامه به ارزیابی مراحل حساب کردن استوکاستیک RSI می پردازیم.

1.اقدام به ثبت سطوح بدست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره نمایید.
2.در دوره انتهایی، RSI فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI را بررسی نمایید. حال به تمام داده‌ها برای محاسبه استوکاستیک RSI دسترسی داریم.
3.پس از دوره ی چهاردهم یعنی دوره پانزدهم، به شاخص قدرت نسبی فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI دقت فرمایید (اما فقط برای 14 دوره ی گذشته نه دوره پانزدهم) و استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
4.با به انتها رسیدن هر دوره، استوکاستیک شاخص قدرت نسبی جدید را با بهره جویی از مقدارهای چهارده RSI پیشین، محاسبه کنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چطور می‌شود با آن معامله کرد؟

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

نحوه استفاده از اندیکاتور stochastic

فرمول اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) در اصل مقدار استوکاستیک به صورت قابل تغییر است (خط D هم در اصل میانگین بازه متحرک را بیان می‌کند. خط D سیگنال ویژه‌ای را در این بخش نشان می‌دهد، به همین خاطر هم افراد حاضر در بازار این قبیل از موقعیت‌ها را دنبال می‌کنند. این احتمال موجود است که در محاسبه فرمول این نوع از اندیکاتورها از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره بهره‌برداری گردد. این اعداد باتوجه به مقدارحساسیتی که اندیکاتور استوکاستیک در برابر حرکت‌های خط روند قیمت دارد مشخص می‌گردد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید (حال فرق نمی کند پلتفرم چارت چه باشد)، به طور مثال ما فرض می کنیم شما اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر را انتخاب کرده اید.

این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

سیگنال تقاطع

خطوط این اندیکاتور در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که گاهی این خطوط هم‌دیگر را قطع می‌کنند. تقاطع این خطوط را می‌توان در قالب سیگنال خرید یا فروش بررسی کرد.

• سیگنال خرید: اگر خط K% خط D% را از پایین به بالا در محدوده‌ی زیر ۲۰ قطع کند، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. دقت کنید هر تقاطعی برای ما ارزشمند نیست و حتما به تقاطع‌هایی نیاز داریم که در زیر سطح ۲۰ یا در همان ناحیه‌ی اشباع فروش رخ بدهند. این مسئله احتمال رشد قیمت را بالا می‌برد.
• سیگنال فروش: در سمت مقابل سیگنال فروش را داریم که دقیقا شرایط آن معکوس شرایط قبلی است. یعنی خط K%، خط D% را از بالا به سمت پایین در ناحیه‌ی بالای ۸۰ قطع می‌کند. باز هم به سیگنال‌هایی که بین دو ناحیه‌ی اشباع خرید و فروش اتفاق می‌افتند کاری نداریم؛ هرچند ممکن است آن سیگنال‌ها هم به درستی عمل کند.

در این مثال که مربوط به نماد اخابر در بورس ایران است، می‌توانیم نمونه‌ای این تقاطع رو به بالا را ببینیم که منجر به رشد قیمت سهم شده است.

هم‌چنین در تصویر زیر می‌توانید تقاطع نزولی یا کراس رو به پایین را مشاهده کنید که پس از وقوع آن قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و چگونگی استفاده از آن در تحلیل ارز دیجیتال

برای توضیح نحوه حرکت قیمت در بازارهای مالی به یک مثال توجه کنید. توپی را در نظر بگیرید که با شتاب به سمت بالا پرتاب شده است. این توپ بعد از بالا رفتن ناگهانی کاهش سرعت داده، یک لحظه متوقف می‌شود و سرانجام سقوط آزاد می کند. در بازارهای مالی به ویژه ارز دیجیتال درست شاهد همین اتفاق هستیم. در چنین وضعیتی برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت دارایی دیجیتال باید از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استفاده کنیم که در این مطلب در مورد چگونگی نحوه استفاده از آن در ترید اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که با کمک آن می‌توانید قیمت پایانی یک رمزارز را با دامنه قیمتی آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه و بررسی کنید. در واقع این اندیکاتور با صدور سیگنال‌های معاملاتی با مقادیر صفر تا 100 برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که خواستید می‌توانید حساسیت اندیکاتور را با محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) یا تعدیل بازه زمانی کاهش دهید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول بالا، C قیمت پایانی (آخرین قیمت پایانی)، L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته، H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته و K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

در بسیاری از مراجع پرسنت K (K%) به عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع و پرسنت D (D%) که با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید، به عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود.

در توضیح نحوه محاسبه این اندیکاتور آمده است که سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که در بازار صعودی قیمت نزدیک به سقف و در بازار دارای روند نزولی قیمت نزدیک به کف بسته شود. در نتیجه سیگنال معاملاتی استوکاستیک هنگامی صادر می‌شود که پرسنت K (K%) میانگین متحرک سه دوره‌ای را قطع کند.

اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) آهسته و سریع با یکدیگر تفاوت دارند. وجه تمایز این دو در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. بنابراین نتیجه به دست آمده گویای این است که تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک در بازه نوسان محدود 0 تا 100 در حال نوسان استو بدین ترتیب وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است.

البته نمی توان بطور قطعی گفت که هر وقت Stochastic Oscillator در وضعیت اشباع قرار گرفت روند حرکت قیمت تغییر می کند و سیگنال خرید یا فروش صادر می شود، چرا که ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در هر حال معامله گران باید همواره تغییرات اندیکاتور استوکاستیک را با تغییر روند قیمت بررسی کنند.

در حالت عادی اندیکاتور استوکاستیک دو خط را نمایش می دهد. یکی از خطوط نشانگر مقدار واقعی نوسانگر است و دیگری میانگین متحرک ساده سه روز است. چنانچه این دو خط در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی کنند یعنی در مومنتوم روزانه تغییر بزرگی حاصل شده است. در این وضعیت سیگنالی مبنی بر بازگشت روند از حالت صعودی یا نزولی صادر خواهد شد.

جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 نوسانگر استوکاستیک را ساخت. این اندیکاتور قیمت پایانی یک ارز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی، نسبت به قیمت سقف و کف آن ارز در یک بازه زمانی مشخص که اغلب 14 روز است به دست آمده. جورج لین معتقد است که اندیکاتور استوکاستیک از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند و تابع قیمت، حجم یا هیچ مولفه‌ی دیگری نیست.

لین می‌گوید پیش از اینکه در خود قیمت نوسان ایجاد شود، در اصل مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم تغییر خواهد کرد. در این شرایط اندیکاتور اولین و مهم‌ترین سیگنال را صادر می‌کند که این سیگنال واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشت روند (از حالت صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهد.

مثالی برای فهم کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

در اکثر پلتفرم های تحلیل تکنیکال ، اوسیلاتور استوکاستیک وجود دارد و طرز کار با آن اصلا سخت و پیچیده نیست. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است؛ اما می‌توانید با توجه به نیازتان این دوره مشخص را تنظیم کنید.

فرمول نوسانگر استوکاستیک بدین صورت است که با کسر پایین ترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 نتیجه به دست می‌آید.

بیایید برای فهم بهتر این فرمول یک مثال را در نظر بگیریم. چنانچه بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری از این قرار خواهد بود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

در این مثال می‌بینیم که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی که طی یک دوره زمانی 14 روزه نشان می‌دهد، در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود به یک قیمت نهایی رسیده و عدد 80 را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر این است که ارز دیجیتال مورد نظر ما در چند قدمی رسیدن به وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اوسیلار استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله نوسانگرهای مومنتوم هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از موارد این دو اندیکاتور با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در ذات خود با یکدیگر فرق دارند.

تحلیلگران در هنگام استفاده از اندیکاتور استوکاستیک فرض می‌کنند که قیمت پایانی با روند فعلی هم جهت است. بر این اساس شاخص RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. یعنی این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت ارز در بازه زمانی تعیین شده ساخته شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج (قیمت خنثی) عملکرد قابل توجه‌تری دارد.

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت Stochastic، ایجاد و صدور سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر است. اگر زمان صدور سیگنال، قیمت تغییر کند و با سیگنال هم راستا نباشد سیگنال اشتباه صادر اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک می‌شود و کاربر را به اشتباه می‌اندازد.

چنانچه بازار در وضعیت متلاطم قرار بگیرد صدور سیگنال‌های اشتباه ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی برای حل این مشکل و تعیین روند قیمت ارز مورد نظر باید از فیلتر استفاده کنید. در این صورت فقط به سیگنال‌هایی که هم راستا با روند حرکتی قیمت صادر می شوند اطمینان خواهید کرد.

کلام آخر

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی است که در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ساخته شد. از این اندیکاتور برای مشخص شدن وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت پایانی یک سهم یا ارز در بازار را نسبت به دامنه قیمت آن سهم در یک زمان مشخص که معمولا 14 روز است مقایسه می‌کند. این اندیکاتور با محدودیت دامنه‌ای که دارد همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است.

استوکاستیک وضعیت اشباع بازار خرید و فروش را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم است بدانید که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است. همچنین بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رنج (خنثی) و کم‌دامنه استفاده شود.