فارکس فاندامنتال

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

در مثال بالا توضیح دادیم که اندیکاتورها از قیمت سهم در روز های گذشته برای رسیدن به روند استفاده می کند. یعنی چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

اندیکاتور بورس چیست ؟

اندیکاتور های بورس (indicator) شاخص های آماری تعقیب کننده روند ها هستند که در تحلیل های تکنیکال به کار برده می شوند و معیار های متفاوت دارند که تعریف فرمول آنها کاملا آزاد و به دست معامله گران است. به همین دلیل هر معامله گری می تواند اندیکاتور بورسی مخصوص خودش را طراحی کند و آن را با نام خودش گسترش بدهد. ولی عاملی که یک اندیکاتور خوب را از نوع بد آن جدا می کند کاربرد آن و میزان هماهنگی و ترکیب شدن آن با سایر ابزار های تکنیکال می باشد.

معیار های اندیکاتور می تواند قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و …. باشد. فرمول های اندیکاتورها در عین سادگی محاسبات زیادی دارند. به همین دلیل این محاسبات را نمی توان به صورت دستی محاسبه کرد و حتما باید با استفاده از کامپیوتر این محاسبات انجام شوند.

انواع نمودار های مهم در تحلیل تکنیکال را می توانید در این مطلب بخوانید :نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

برای مثال می خواهیم اندیکاتور فرضی X را برای معاملات خودمان طراحی کنیم:

این شاخص فرضی آخرین قیمت امروز را با آخرین قیمت فردا و پس فردا جمع می کند و سپس تقسیم بر سه می کند و یک نقطه در نموداری که برای آن طراحی کرده ایم به ما می دهد. این کار را برای روز های قبلی سهم هم انجام می دهیم و سپس نقاطی که به دست آمده اند را با یک خط به هم وصل می کنیم. حالا یک اندیکاتور بورس طراحی کرده ایم که می توانیم هر نامی را برای آن انتخاب کنیم.

در تصویر زیر نمودار بالا قیمت سهم و نمودار پایین اندیکاتور مومنتوم این سهم را نشان می دهد.

نمونه ای از یک اندیکاتور

نمونه ای از یک اندیکاتور

از اندیکاتورها برای چه کاری استفاده می شود؟

از آنها برای پیش بینی روند قیمت سهم استفاده می شود. اما نکته مهم اینجاست که اندیکاتور ها تنها اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ تعقیب کننده روند هستند و همواره عقب تر از معاملات هستند چون داده های آماری معاملات را برای محاسبه و تحلیل نیاز دارند.

در مثال بالا توضیح دادیم که اندیکاتورها از قیمت سهم در روز های گذشته برای رسیدن به روند استفاده می کند. یعنی چیزی را برای ما پیش بینی نمی کند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

تفسیر و پیش بینی آینده سهم از روی نمودار اندیکاتوری بر عهده معامله گران است و اندیکاتور ها فقط برا اساس داده های آماری گذشته هشدار های خرید و فروش را می دهند. این شاخص ها تنها ابزار کمک کننده برای تصمیم گیری فرد در معامله هستند و به هیچ عنوان تاکید می کنیم به هیچ عنوان صرفا از اندیکاتور ها برای خرید یا فروش سهم نباید استفاده کرد.

از اندیکاتور ها می توان در تحلیل تکنیکالی بازار های مختلف مانند بازار بورس ٬ طلا ٬ ارز ، فارکس ، کالا ، آتی و…. نیز استفاده کرد اما باید این نکته مهم را در نظر گرفت که هر کدامشان ویژگی های خاص خودشان را دارند.

گفتن این نکته خالی از لطف نیست که نوسان گیران بیش از بقیه تحلیل گران تکنیکالیست نیازمند شناخت دقیق و کامل اندیکاتور ها هستند.

تنظیمات اندیکاتور در حالت بلند مدت و کوتاه مدت

اندیکاتور ها در بازه های زمانی مختلفی از کوتاه مدت تا بلند مدت قابلیت تنظیم شدن دارند.این تنظیمات هرچه کوتاه مدت تر باشند به تغییر قیمت حساس تر می شوند و واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان می دهند به همین علت درصد اشتباه و خطای هشدار های خرید و فروش آنها بیشتر می شود.

از طرفی هرچه تنظیمات بلند مدت تر باشند تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر می شود و تعداد هشدار هایی که برای خرید یا فروش به معامله گر می دهند کمتر می شود.حالت بهینه این تنظیمات را در کتاب های تحلیل تکنیکال و دوره های کاریمو آکادمی میتوانید آموزش ببینید. برای مثال در تصویر زیر نمودار سهم وپست را با دو میانگین متحرک ۹ روزه و ۴۰ روزه مشاهده میکنید. در این تصویر به خوبی می توانید تفاوت این دو میانگین را درک کنید.

میانگین متحرک ۹ و ۴۰ روزه

میانگین متحرک ۹ و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ ۴۰ روزه

همچنین اندیکاتور های کوتاه مدت به نمودار نزدیک تر هستند و نوع بلند مدت آن فاصله بیشتری از نمودار قیمت دارند. به همین علت معامله گران معمولا از ۲ یا ۳ اندیکاتور به طور همزمان برای تشخیص روند و ورود به جایگاه های خرید و فروش استفاده می کنند.( نزدیک و دور بودن به نمودار را در تصویر بالا می توانید مشاهده کنید که سمت راست کوتاه مدت و سمت چپ بلند مدت می باشد.)

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: انواع حجم معاملات و کار برد های آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از لحاظ نموداری، محاسباتی و کاربردی به چند دسته تقسیم می شوند؟

انواع اندیکاتورها بر اساس کاربری شان:

روند (trend) : که برای تشخیص روند به کار می روند.
اسیلاتور ها (oscillator) : که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.
حجم ها (volume) : اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.
بیل ویلیامز Bill Williams : بیل ویلیامز نام طراح اندیکاتور های زیاد و مهم و پر کاربردی بوده که به احترام او دسته اندیکاتور های ساخته شده از طرف او به نام خودش نام گذاری شده است. این اندیکاتور ها به سطوح قیمتی روند می پردازند.

پرکاربرد ترین و معروف ترین اندیکاتورها

از مهم ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهای بورس می توان به اندیکاتور های میانگین متحرک (MA (moving average ٬ مک دی (MACD) ٬ شاخص قدرت نسبی (RSI) , باند های بولینگر (Bollinger Bands ) اشاره کرد که در مطالب بعدی همه این موارد را برایتان توضیح خواهیم داد.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها

در بین بسیاری از افراد که مدعی استفاده از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود در بازار سرمایه هستند، بررسی یک یا چند اندیکاتور به روش‌های مختلف برای انجام تحلیل و یا دریافت سیگنال ورود و خروج بسیار مرسوم است. به دلیل فراوانی مدل‌های اندیکاتورهای طراحی شده و همچنین نبود اطلاعات کافی در زمینه نحوه استفاده از آن‌ها و به طور کلی اندیکاتورها، در بسیاری از مواقع کاربران در معاملات خود دچار اشتباه شده که در نهایت به ضرر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی:

سرمایه‌گذاری، معامله، تحلیل، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور.

Keywords:

Investing, Trading, Analysis, Technical Analysis, Indicator.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های ابتکاری یا بر مبنای الگویی خاص هستند که توسط قیمت، حجم و یا بازدهی یک دارایی خاص یا قرارداد تولید می‌شوند. این اندیکاتورها توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند استفاده می‌شوند.

با بررسی داده‌های پیشین، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها اقدام به پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده می‌کنند. از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اندیکاتور آر اس آی (شاخض قدرت نسبی) یا Relative Strength Index (RSI)
  • اندیکاتور ام اف آی (شاخص جریان نقدینگی) یا Money Flow Index (MFI)
  • اندیکاتور استوکاستیک ها (Stochastics)
  • مَکدی Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  • و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

نحوه کارکرد اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بررسی روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی همانند حرکات قیمت و حجم می‌باشد. برخلاف تحلیل بنیادین که به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی می‌پردازد، تحلیل تکنیکال بر الگوهای حرکات قیمتی، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودارخوانی تحلیلی دیگر برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک دارایی تمرکز می‌کند.

اندیکاتورهای تکنیکال، که تحت عنوان “تکنیکال‌ها” نیز شناخته می‌شوند، بر داده‌های تاریخی معاملاتی نظیر قیمت، حجم و بازدهی به جای پارامترهای بنیادین یک کسب و کار، نظیر سود کلی، درآمد یا حاشیه سود، متمرکز شده است. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، زیرا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، ولی سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع اندیکاتورها

به طور پایه دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

۱- پوشش‌ها (Overlays)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که دامنه یکسانی با قیمت‌ها داشته و بر روی نمودار قیمتی رسم می‌شوند. مثال این مدل اندیکاتورها میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند.

۲- نوسانگرها (Oscillators)

اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین یک مینیمم و ماکزیمم محلی نوسان می‌کنند که در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شود. مثال این اندیکاتورها شامل اسیلاتور Stochastic، MACD و RSI می‌باشد.

معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال زیادی در زمان تحلیل یک دارایی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را که بهترین جواب‌دهی را برایشان داشته انتخاب کرده و با نحوه کارکردشان آشنا شوند. آن‌ها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با فرم‌های قضاوتی دیگری از تحلیل تکنیکال، همانند مشاهده الگوهای قیمتی ترکیب کرده تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال، با توجه به طبیعت کمی که دارند، همچنین می‌توانند در سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک قرار داده شوند.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که اندیکاتورها تنها گواهی اضافه بر اصل تحلیل تکنیکال می‌باشند و استفاده تنها از آن‌ها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی بدوی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار در زمان ساخت اولین صفحه معاملاتی خود از سایرین تقلید می‌کنند. آن‌ها شروع به اضافه کردن دسته‌ای از اندیکاتورهای از پیش تنظیم شده و جا دادن بیشترین میزان ممکن از آن‌ها زیر نمودار قیمت دارایی مورد علاقه خود می‌کنند. این روش “هرچه بیشتر، بهتر” مانع تولید سیگنال می‌شود، زیرا در یک زمان از زوایای بسیار زیادی به بازار نگاه می‌کند و کاملاً برعکس هدف اصلی اندیکاتورها می‌باشد. هدف اصلی اندیکاتورها که ساده‌سازی تحلیل است زمانی بهترین جوابدهی را دارد که هر اندیکاتور به تنهایی بررسی شود. با این کار نویز را حذف کرده و خروجی قابل استفاده‌ای در رابطه با روند، توان حرکتی و زمان‌بندی ارائه می‌دهد.

در عوض، بهتر است اطلاعات مدنظر در طول روز، هفته یا ماه براساس نوع دسته‌بندی شود. در حقیقت، تقریباً همه اندیکاتورهای تکنیکال به ۵ دسته تحقیقی طبقه‌بندی می‌شوند. هر طبقه‌بندی می‌تواند در ادامه به دو دسته پیشرو (Leading) و پیرو (Lagging) دسته‌بندی شود. اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیش‌بینی مسیر قیمت می‌کند. در حالی که اندیکاتورهای پیرو گزارش‌های تاریخی از شروط پیش‌زمینه که منجر به رسیدن قیمت به مقدار فعلی شد را ارایه می‌دهند.

تقسیم بندی پنچ‌گانه اندیکاتورها

  1. اندیکاتورهای روندی (پیرو) (Trend Indicators (Lagging)) حرکت بازار در طول زمان به سمت بالا، پایین یا خنثی را بررسی می‌کند.
  2. اندیکاتورهای برگشت متوسط (پیرو) (Mean Reversion Indicators (Lagging)) به اندازه‌گیری میزان کشش یک سوئینگ قیمتی (نوسان قیمتی) قبل از فعال شدن یک موج اصلاحی توسط یک ضدجنبش می‌پردازد.
  3. اندیکاتورهای قدرت نسبی (پیشرو) (Relative Strength Indicators (Leading)) به اندازه‌گیری نوسانات در فشار خرید و فروش می‌پردازد.
  4. اندیکاتورهای تکانه (پیشرو) (Momentum Indicators (Leading)) سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می‌کند.
  5. اندیکاتورهای حجم (پیشرو یا پیرو) (Volume Indicators (Leading or Lagging)) به شمارش و جمع‌آوری معاملات و بررسی کمی کنترل گاوها و خرس‌ها می‌پردازد.

سوال ایجاد شده این است که یک فرد تازه‌کار چگونه می‌تواند چیدمان درست را در ابتدای کار انتخاب کرده و از ماه‌ها سیگنال‌گیری بی‌فایده جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در اکثر موارد شروع با محبوب‌ترین اعداد و تنظیم هر اندیکاتور به صورت جداگانه و بررسی مفید یا مضربودن خروجی کار برای عملکرد فرد می‌باشد. با استفاده از این روش، می‌توان به سرعت نسبت به سطح فرد نیازهای خاص را برآورده کرد.

حال با توجه به تقسیم‌بندی پنج‌گانه اندیکاتورها با توجه به زاویه بررسی فعالیت بازار (Market Action) به شناسایی بهترین اندیکاتور در هر طبقه‌بندی برای معامله‌گران تازه‌کار می‌پردازیم:

۱- اندیکاتورهای روندی

میانگین متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه (50- & 200-day Exponential Moving Averages (EMAs)):

با دو اندیکاتور پوششی که بر روی نمودار قیمت روزانه، هفتگی یا درون روزی قرار می‌گیرند شروع می‌کنیم. میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه ورژن‌های پاسخگوتری نسبت به ورژن‌های قبلی خود، میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA))، هستند. به طور کلی، EMA ۵۰ روزه برای اندازه‌گیری قیمت میانگین میان‌مدت یک دارایی استفاده می‌شود، در حالی که EMA ۲۰۰ روزه قیمت بلندمدت را اندازه‌گیری می‌کند.

عبور این دو میانگین از یکدیگر به عبور طلائی (Golden Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از زیر میانگین ۲۰۰ به بالای آن و عبور مرگ (Death Cross) در زمان عبور میانگین ۵۰ از بالای میانگین ۲۰۰ به پایین آن معروف هستند که حالت اول نشانه و هشدار بروز یک بازار گاوی و حالت دوم هشدار قدرت‌گیری بازار خرسی می‌باشد.

انواع اندیکاتور - وقوع عبور مرگ در نماد UNIUSDT

۲- اندیکاتورهای برگشت متوسط

باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

نقاط فشار خرید و فروش در نمودار قیمت در سطوح مخفی منجر به بروز ضدموج یا امواج اصلاحی می‌شوند. باندهای بولینگر (20, 2) در تلاش برای شناسایی این نقاط برگشت با اندازه‌گیری میزان فاصله‌ قیمت از محور تمایل مرکزی، که در این مورد SMA ۲۰ روزه می‌باشد، قبل از فعال‌سازی یک حرکت برگشتی به سمت میانگین می‌باشد.

باندها همچنین در واکنش به نوسانات مرتبط به ناپایداری بازار منبسط یا منقبض می‌شوند، که به معامله‌گران نظاره‌گر نشان می‌دهد چه زمانی این نیروی مخفی دیگر مانع حرکات بزرگ قیمت نمی‌شود.

انواع اندیکاتور - حمایت و مقاومت باندهای بولینگر در نماد UNIUSDT

۳- اندیکاتورهای قدرت نسبی

Stochastic:

حرکات بازار از سیکل‌های خرید و فروش ایجاد می‌شود که می‌توان با اندیکاتور Stochastic (14, 7, 3) و سایر اندیکاتورهای قدرت نسبی آن‌ها را شناسایی نمود. این سیکل‌ها معمولاً در نواحی اشباع خرید (Overbought) یا اشباع فروش (Oversold) به حد خود می‌رسند و سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می‌کنند که این اتفاق همراه با عبور دو خط اندیکاتور از روی هم خواهد بود. نوسانات سیکل به طور اتوماتیک معنای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر برای دارایی مدنظر فرد را نمی‌دهد. بلکه چرخش‌های خرسی یا گاوی صرفاً به برهه‌های زمانی اشاره می‌کنند که خریداران یا فروشندگان کنترل تابلوی بازار (Ticker Tape) را در دست دارند. وقوع تغییر قیمت همچنان نیازمند حجم، تکانه (Momentum) و سایر نیروهای بازار می‌باشد.

برای سیگنال‌گیری دو شرط نیاز است:
  1. عبور دو خط اندیکاتور از روی هم در نزدیکی یا درون نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش.
  2. حرکت دو خط اندیکاتور به سمت مرکز پنل اسیلاتور که این اتفاق معمولاً با خروج از نواحی اشباع همراه است.

این تأیید دوگانه ضروری است، زیرا که Stochastics در بازارهای با روند پرقدرت می‌تواند در نزدیکی نواحی اکسترمم به مدت طولانی نوسان کند. و اگرچه 14, 7, 3 یک چیدمان عالی برای معامله‌گران تازه‌کار است، آزمون و خطا برای یافتن چیدمانی با بهترین هماهنگی با نماد مورد تحلیل توصیه می‌شود. برای مثال، بعضی از معامله‌گران باتجربه به ورودی‌های سریعتر 5, 3, 3 روی می‌آورند.

انواع اندیکاتور - سیکل‌های نوسانی Stochastics در نماد UNIUSDT

۴- اندیکاتورهای تکانه (Momentum)

MACD:

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) با چیدمان 12, 26, 9 به معامله‌گران تازه‌کار یک ابزار قدرتمند برای بررسی تغییرات قیمت شدید را می‌دهد. این ابزار کلاسیک تکانه میزان سرعت حرکت یک بازار را هنگامی که در تلاش برای ثبت یک نقطه چرخش طبیعی باشد، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی صادر می‌شوند که Histogram به یک قله یا دره رسیده و مسیر خود را تغییر دهد تا از خط صفر عبور کند. ارتفاع یا عمق Histogram و همچنین سرعت تغییر آن، همگی در کنار هم طیف گسترده‌ای از داده‌های قابل استفاده از بازار را تولید می‌کنند.

برای استفاده از این اسیلاتور توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از تولید سیگنال‌های اشتباه، بعد از شناسایی اکسترمم Histogram، تا عبور از خط صفر (عبور دو خط میانگین از روی هم) منتظر مانده و سپس اقدامات لازم انجام شود تا از بروز حالت اره (Whipsaw) جلوگیری شود.

انواع اندیکاتور - سیگنال‌دهی MACD در نماد UNIUSDT

۵- اندیکاتورهای حجم

حجم در تعادل (On-Balance-Volume):

با نگه داشتن میله‌های حجم در زیر نمودار قیمت، می‌توان وضعیت کنونی علاقه‌مندی به بازار مدنظر را بررسی کرد. شیب فعالیت در طول زمان روندهای جدیدی را نشان خواهد داد. که این مورد معمولاً قبل از خروج قیمت‌ها از درون الگوهای قیمتی (Breakout or Breakdown) می‌باشد. همچنین می‌توان یک میانگین حجمی ۵۰ روزه بر روی اندیکاتور قرار داد تا به بررسی جلسه فعلی با پیشینه فعالیت پرداخت.

حال با اضافه کردن اندیکاتور On-Balance-Volume (OBV) که یک اندیکاتور برای ذخیره و توزیع می‌باشد، می‌توان صفحه چرخش نقدینگی را در نمودار تکمیل کرد. این اندیکاتور فعالیت‌های خرید و فروش را اضافه می‌کند و از این طریق مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها در حال پیروزی در نبرد برای قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر هستند. علاوه بر پیگیری چینش قله‌ها و دره‌ها، می‌توان بر روی OBV خط روند ترسیم کرد. همچنین این اندیکاتور تحت عنوان یک ابزار برای بررسی همگرایی و واگرایی بسیار عالی عمل می‌کند.

لنواع اندیکاتور - واگرایی منفی OBV در نماد UNIUSDT

نتیجه‌گیری:

انتخاب اندیکاتور تکنیکال درست می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی در صورتی که معامله‌گر تازه‌کار تلاش‌های خود را به ۵ دسته برای بررسی بازار دسته بندی کند، این کار قابل مدیریت و انجام می‌باشد که این ۵ طبقه عبارت‌اند از: روند، برگشت متوسط، قدرت نسبی، تکانه و حجم. هنگامی که اندیکاتورهای موثر از هر گروه اضافه شد، سپس می‌توان پروسه طولانی ولی لذت بخش تنظیم ورودی‌ها برای مطابقت با مدل معاملاتی فرد و میزان قبول ریسک را شروع کرد.

اندیکاتور RSI چیست ؟ | آموزش شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

اندیکاتور RSI چیست ؟ | آموزش شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی

اندیکاتور RSI توسط آقای ولز وایلدر معرفی شد. او برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب خود به نام مفاهیمی تازه در سیستم های معامله تکنیکال به معرفی این ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداخت.

فرمول RSI چیست ؟

در این بخش فرمول، میانگین سود و زیان در یک دوره مشخص در نظر گرفته می شود.

برای محاسبه RSI اولیه، اغلب از دوره های ۱۴ روزه استفاده می شود. بعنوان مثال قیمت ها در ۷ روز از ۱۴ روز گذشته روند صعودی داشته و در انتهای ۱۴ روز با ۱% صعود قیمت بسته شد است. هفت روز دیگر با کاهش قیمت با میانگین ۰٫۸% وجود داشته است. بنابراین محاسبه RSI اولیه این دوره ۱۴ روزه مانند فرمول زیر خواهد شد.

فرمول 2 RSI

حالا که اطلاعات مربوط به این دوره ۱۴ روزه را در اختیار داریم می توانیم به بخش دوم RSI رفته و آن را محاسبه کنیم. در مرحله دوم می توانیم به اطلاعات کاربردی تری دست پیدا کنیم:

فرمول شاخص قدرت نسبی 3

روش محاسبه

با استفاده از فرمول هایی که در بالا گفته شد، RSI قابل محاسبه می شود و می توان از آن برای ارزیابی روند قیمت یک سهم یا دارایی استفاده کرد.

هر چقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته مثبت یا صعودی، افزایش یابد میزان RSI نیز افزایش پیدا می کند و هرچقدر که تعداد و اندازه قیمت های بسته منفی یا نزولی، افزایش پیدا کند این میزان کاهش پیدا می کند. با استفاده از بخش دوم فرمول RSI نتیجه محاسبه کاربری می شود و می توان نوسانات را در بازه ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری کرد.

محاسبه اندیکاتور RSI

همانگونه که در نموار بالا دیده می شود، شاخص قدرت نسبی ممکن است برای دوره هایی طولانی در محدوده “خرید افراطی یا بیش از قیمت واقعی” بماند و قیمت سهم نیز روند صعودی داشته باشد. همچنین برعکس واقعه نیز رخ می دهد، یعنی برای مدتی طولانی در محدود “فروش افراطی یا کمتر از قیمت واقعی” بماند در حالیکه در این مدت قیمت سهم نزولی است.

در ابتدای استفاده از اندیکاتور RSI ممکن است که کمی با سردرگمی مواجه شوید، اما پس از مدتی استفاده از آن با خصوصیات آن بیشتر آشنا می شوید.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

روند حرکتی یک سهم یا دارایی ابزاری قوی برای درک و استفاده از اندیکاتور RSI است. بعنوان مثال، آقای کنستانس براون که تحلیلگر تکنیکی مشهوری است، می گوید که زمانی که RSI در حالت فروش افراطی در دوره صعودی بزار به احتمال زیاد خیلی بیشتر از ۳۰% است و در حالت خرید افراطی در دوره نزولی بسیار پایین از از سطح ۷۰% است.

هانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، در هنگام روند نزولی، RSI تقریبا قله ۵۰% را لمس کرده است و به ۷۰% نرسیده است که به معامله گران این سیگنال را می دهد که بازار در وضعیت اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ خرسی یا نزولی قرار دارد. بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس، از ۲ سطح ۳۰% و ۷۰% برای درک بهتر افراط و تفریط استفاده می کنند. تعدیل سطوح خرید و فروش افراطی در روندهای بلند مدت و افقی معمولا غیر ضروری است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می دهد ؟

تمرکز روی سیگنال های تجاری و تکنیک های سازگار با روند، یکی از مفاهیم مرتبط با استفاده از مقادیر بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی است. با تمرکز روی این سیگنال های متوجه خواهید شد که آیا RSI با روند بازار همخوانی دارد یا خیر. به بیان دیگر، استفاده از سیگنال های بازار صعودی زمانیکه قیمت در یک روند صعدوی حرکت می کند و سیگنال های بازار نزولی زمانیکه قیمت در یک روند نزولی حرکت می کند، به شما کمک می کند تا از اخطارهای کاذبی که RSI می دهد، اجتناب کنید.

انواع واگرایی

توضیح : واگرایی به موقعیتی گفته می شود که قیمت یک سهم در جهتی مخالف با یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI حرکت می کند.

واگرایی بازار صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال فروش افراطی می دهد و در ادامه یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی زده می شود. در اینجا یک واگرایی بین روند RSI و قیمت بوجود می آید. این یعنی روندی که RSI نشان می دهد شروع یک بازار صعودی است که می تواند سیگنالی برای سرمایه گذاری بلند مدت باشد.

واگرایی بازار نزولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI سیگنال خرید افراطی می دهد و در ادامه سقف کمتری نسبت به سقف قبلی می زند. در نقطه مقابل در قیمت ها یک کف بالا نسبت به کف قبلی زده می شود. این موقعیت به سرمایه گذار این سیگنال را می دهد که بازار روند صعودی خود را احتمالا به روند نزولی تغییر خواهد داد.

همانگونه که در چارت زیر ملاحظه می کنید، واگرایی بازار صعودی زمانی تشخصی داده شده است که اندیکاتور RSI کف های بالاتری را تشکیل داده و قیمت کف های پایین تری را لمس کرده است. این سیگنال می تواند قابل اعتماد باشد، ولی اغلب در روندهای بلند مدت یک سهم این نوع واگرایی بسیار کم دیده می شود، بنابراین نیاز به صبر زیادی دارد.

اندیکاتور RSI در حالت واگرایی

نمونه عدم پذیرش نوسان

یکی دیگر از روش های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI زمانی است که این اندیکاتور از محدوده خرید افراطی به محدوده فروش افراطی وارد می شود. در چنین مواقعی بازار صعودی می شود که به آن عدم پذیرش نوسان یا Swing Rejection گفته می شود که دارای ۴ مرحله زیر است :

  • مرحله اول : RSI به محدوده فروش افراطی وارد می شود.
  • مرحله دوم : RSI به بالای ۳۰% حرکت می کند.
  • مرحله ۳ : RSI افت دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه فروش افراطی تشکیل می دهد
  • مرحله ۴ : RSI از آخرین سقف بالای خود می گذرد

همانگونه که در نودار زیر ملاحظه می نمایید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در ناحیه فروش افراطی قرار داشته است، سپس به سمت بالای ۳۰% می شکند ولی در آنجا با عدم پذیرش روبرو می شود که نشانه ای از احتمال شروع روندی صعودی است. این نوع استفاده از اندیکاتور RSI، همانند تحلیل روندهای قیمت در بازار می باشد.

نمونه عدم پذیرش نوسان اندیکاتور RSI

همانند واگرایی، نمونه ای از سیگنال بازار نزولی در عدم پذیرش RSI نیز وجود دارد که اتفاق های مشابه و برعکس حالت بالا یعنی بازار صعودی رخ می دهد. این حالت نیز مانند حالت بالا ۴ مرحله دارد :

  • مرحله اول : اندیکاتور RSI به محدوده خرید افراطی وارد می شود.
  • مرحله دوم : RSI به پایین ۷۰% حرکت می کند.
  • مرحله سوم : RSI رشد دیگری را بدون وارد شدن به ناحیه خرید افراطی تشکیل می دهد.
  • مرحله چهارم : RSI از آخرین کف پایین خود می گذرد.

در چارت زیر می توانیم ببینیم که چگونه سیگنال بازار نزولی با توجه به عدم پذیرش نوسان در اندیکاتور RSI قابل تشخیص دادن است. همانند بسیاری دیگر از تکنیک های تحلیل تحکنیکال، این سیگنال نیز زمانی بهترین کارایی را دارد که با روند بلند مدت بازار مطابقت دارد. احتمال خطا در سیگنال های بازار نزولی در روندهای منفی کمتر است.

بازار نزولی در عدم پذیرش اندیکاتور RSI

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا، که در انگلیسی به آن Moving Average Convergence Divergence گفته می شود یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر روند بازار است. اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک در قیمت سهام مورد نظر را نشان می دهد. برای بدست آوردن MACD باید EMA یا میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره ای را از متحرک نمایی ۱۲ دوره ای کسر کنیم.

نتیجه این محاسبه ریاضی خط MACD را برای ما آشکار می کند. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه بعنوان “خط سیگنال” شناخته می شود و بالای خط MACD جایگذاری می شود که قابلیت نشان دادن سیگنال های خرید و فروش را دارد.

معامله گران ممکن است که وقتی MACD به بالای خط سیگنال برسد اقدام به خرید یک سهم کنند. همچنین ممکن است وقتیکه MACD به پایین خط سیگنال برسد اقدام به کاهش و یا فروش سهم کنند.

چیزی که اندیکاتور RSI به ما نشان می دهد، تشخیص حرارت بازار (خرید یا فروش افراطی) با توجه به سطح قیمت های اخیر است. در واقع اندیکاتور RSI میانگین درآمدها و زیان ها را در یک دوره مشخص زمانی محاسبه می کند. دوره زمانی پیشفرض RSI 14 دوره ای است که مقادیر بین ۰ الی ۱۰۰ را در بر می گیرد.

چیزی که MACD به ما نشان می دهد، رابطه ای است که بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. در مقابل اندیکاتور RSI تغییر قیمت ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت ها نشان می دهد. برای اینکه درک بهتری از بازار بوجود بیاید معمولا از هر دوی این اندیکاتورها در کنار هم باید استفاده کرد.

هردوی این اندیکاتورها روند یک بازار را نشان می دهند، اما از آنجاییکه فاکتورهای متفاوتی را اندازه گیری می کنند، گاهی ممکن است که روندهای مخالفی را نشان دهند. برای مثال، RSI ممکن است که برای مدتی قابل ملاحظه در بالای سطح ۷۰، یعنی خرید افراطی باشد، که نشانگر خرید بیش از حد در بازار نسبت به قیمت های اخیر است.

در طرف دیگر MACD نشان میدهد که بازار هنوز در حال رشد برای خرید قرار دارد. هر کدام از این اندیکاتورها ممکن است، تغییر آتی روند بازار را با نشان دادن واگرایی از قیمت های کنونی نشان دهند. (قیمت به بالا رفتن ادامه می دهد در حالیکه اندیکاتور در حال پایین آمدن است، یا برعکس)

محدودیت های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا همان اندیکاتور RSI، روند قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتیجه را در قالب یک نوسان ساز که با نمودار قیمت ها هماهنگی دارد نشان می دهد. همانگونه که قبلا نیز گفتیم، RSI نیز مانند اغلب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، زمانی قابل اعتماد است که در هماهنگی با روند بلند مدت باشد.

بنابراین سیگنال هایی که این ابزار تحلیل تکنیکال نشان می دهد در راستای روند بلند مدت است و کمتر اتفاق می افتد که تغییر روند را نشان دهد. تشخصی سیگنال های تغییر روند از اخطارهای کاذب بسیار دشوار می باشد. برای مثال، یک اخطار کاذب، ممکن است بیانگر روندی صعودی باشد ولی در عمل اتفاقی که می افتد کاهش قیمت ها است.

از آنجاییکه این اندیکاتور روند کلی را تا جاییکه روند قیمت یک سهم ثابت باشد را نشان می دهد، نتایج می توانند برای دوره های بلند مدت در محدوده های خرید یا فروش افراطی قرار بگیرند. بنابراین، زمانی میتوان بیشترین اعتماد را به شاخص قدرت نسبی کرد که بازار در دوره نوسان بین صعودی و نزولی قرار دارد.

سئوالات متداول

اندیکاتور RSI چگونه کار میکند ؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI که توسط جی.ولز وایلدر توسعه یافته است، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. اندیکاتور RSI بین صفر تا ۱۰۰ در نوسان است. به طور سنتی زمانی که شاخص قدرت نسبی بالای ۷۰ باشد، خرید افراطی و در زیر ۳۰ فروش افراطی در نظر گرفته می شود.

RSI 14 چیست ؟

تنظیمات پیش فرض شاخص قدرت نسبی RIS 14 دوره ای است. این بدان معناست که محاسبات آن با استفاده از ۱۴ شمع آخر در چارت قیمت محاسبه می شود. استفاده از یک بازه زمانی کوتاه‌تر، برای مثال ۵ دوره باعث می‌شود RSI سریع تر به بازه های افراطی (بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰) برسد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ RSI برای نوسان گیری چیست ؟

همانطور که در این پست توضیح دادیم تنظیمات پیش فرض اندیکاتور RSI بصورت ۱۴ دوره ای است، اما برای نوسان گیری ما پیشنهاد میکنیم که از تنظیمات بین ۲ تا ۴ استفاده نمایید.

آیا RSI برای نوسای گیری ارزدیجیتال مناسب است ؟

از اندیکاتور RSI میتوان برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال نیز استفاده نمود. برای یادگیری این ابزار تحلیل تکنیکال ویدئوی آموزش اندیکاتور RSI که در این پست آمده است را تماشا کنید تا با استراتژی و روش استفاده از آن بطور کامل آشنا شوید.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی

این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره ی محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال در بین اکثریت افراد تحلیل گر می باشد. دلیل اینکه این شاخص، قدرت نسبی (RSI) نام گرفته این است که، به کمک مقادیر قبلی از دوره های گذشته، قدرت تغییرات قیمت های کنونی بسته شدن را اندازه گرفته و سپس به عددی بین 0 تا 100 تبدیل می کند. اندیکاتور یا شناساگر RSI وظیفه ی اندازه گیری نسبت بین حرکات صعودی و نزولی را بر عهده داشت و به نوعی مقدار حاصل شده را تعیین می کند که بین 0 تا 100 می شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که اندیکاتور یا شناساگر RSI مقداری مساوی یا بزرگ تر از 70 را نشان دهد، یعنی قیمت در حالت بیش خرید یا اشباع خرید (Overbought) می باشد (به بیان دیگر میزان افزایش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است) و در صورتی که RSI عددی مساوی یا کوچک تر از 30 را نشان دهد، یعنی در حالت بیش فروش یا اشباع فروش (Oversold) می باشد (به بیان دیگر میزان کاهش قیمت بیشتر از حد انتظار بازار بوده است).

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی اندیکاتور RSI عدد 30 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت کف و وقتی عدد 70 را نشان می دهد یعنی سهم در وضعیت سقف قرار دارد. زمانی RSI عدد 50 را نشان می دهد که بازار آرام بوده و روند قیمتی خاصی هم وجود ندارد. هر زمان که حرکت آغاز شود و روند صعودی بازار تشکیل گردد، RSI هم افزایش یافته و نزدیک به منطقه ی بیش خرید می شود.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، در هر جایی که شاهد کم شدن قدرت حرکت و روند بازار باشیم، واگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد و وقتی روند صعودی و رو به بالای بازار تمام شود، RSI به سمت خط 50 بازگشت پیدا می کند.

مشابه با روند صعودی، شاهد کاهش RSI در بازار نزولی هستیم و به سمت منطقه ی بیش فروش نزدیک می گردد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در هر زمان که روند نزولی و به سمت پایین بازار کاهش یابد، همگرایی توسط RSI ایجاد خواهد شد یا به عبارت دیگر، شاهد ایجاد واگرایی مثبت توسط RSI هستیم که به معنای اتمام روند نزولی بازار است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، RS** حاصل تقسیم مقدار میانگین افزایش قیمت ها طی یک دوره ی معین بر مقدار میانگین کاهش قیمت ها در طی یک دوره ی معین می باشد.

شیوه ی بهره گیری از RSI به منظور تحلیل نمودار به شرح زیر می باشد:

معمولا در بالای عدد 70، RSI سقف ایجاد می کند و زیر عدد 30 نیز تشکیل کف می دهد. معمولا قبل از نمودار قیمت مربوطه شاهد شکل گیری سقف ها و کف ها هستیم؛

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، اکثر مواقع شاهد شکل گیری الگوهای سر و شانه یا مثلث ها در RSI هستیم که یا بر روی نمودار قیمت مشاهده می شوند یا نمی شوند؛

در این قسمت، یا RSI بر اوج یا پیک قبلی غلبه می کند و یا اینکه در زیر یک دره یا پایین کنونی شکل می گیرد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، RSI از خود نمودار قیمت، سطوح یا مقادیر حمایت و مقاومت را واضح تر نشان می دهد.

بر اساس مطالبی که در مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال در این مقاله بیان گردید، زمانی واگرایی رخ می دهد که قیمت قله و یا دره ی جدیدی را تشکیل دهد که قله یا دره ی جدید در RSI تأیید نشود. در این مواقع قیمت ها تصحیح گشته و هم جهت با RSI به پیش می روند.

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های خرید در رابطه با شاخص RSI

  • در صورتی که عدد کمتر از 30 باشد و کف دو گانه را تشکیل دهد.
  • در صورتی که نمودار قیمت، کف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
  • در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت بالا شکسته شوند.
  • در صورتی که اندیکاتور به بالای خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای خرید است.
  • واگرایی صعودی به معنای سیگنال خرید است که مهم ترین سیگنال می باشد.
  • در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای خرید، موقعی است که حرکت از پایین عدد 30 به سمت بالا شروع شود (از منطقه ی بیش فروش خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنال های فروش در رابطه با شاخص RSI

  • در صورتی که عدد بالاتر از 70 باشد و سقف دو گانه را تشکیل دهد.
  • در صورتی که نمودار قیمت، سقف را تشکیل دهد ولی شاخص RSI نتواند الگو را شناسایی کند.
  • در صورتی که خطوط روند، در نمودار قیمت و شناساگر، به سمت پایین شکسته شوند.
  • در صورتی که اندیکاتور به پایین خط 50 حرکت کند، به معنای اخطار تأیید برای فروش است.
  • واگرایی نزولی به معنای سیگنال فروش است که مهم ترین سیگنال می باشد.
  • در زمانی که بازار فاقد روند باشد، بهترین زمان برای فروش، موقعی است که حرکت از بالای عدد 70 به سمت پایین شروع شود (از منطقه ی بیش خرید خارج گردد)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی سیگنال های فروش مرتبط با شاخص RSI، سرمایه گذاری صنعت و معدن

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش مبتنی بر واگرایی

واگرایی یا Divergence، طبق آموزش تحلیل تکنیکال به وضعیتی گفته می شود که حرکت قیمت در خلاف جهت حرکت اندیکاتور باشد و دو منحنی مذکور از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ یکدیگر فاصله بگیرند که چنین وضعیتی همان سیگنال یا نشانه ای است که حاکی از ضعیف شدن روند بازار می باشد. در روندهایی که صعودی هستند، در انتهای ریزموج های صعودی و در روندهایی که نزولی هستند، در انتهای ریزموج های نزولی، واگرایی رخ می دهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، از واگرایی به منظور تشخیص کم شدن قدرت روند یا بازگشت آن استفاده می شود. معمولا احتمال بروز خطا در این ابزار نسبت به دیگر اندیکاتورها کمتر است.

مبتنی برآموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های صعودی قیمت تشکیل می شوند، در هر قله ی جدید نسبت به قله یا سقف قبلی بالاتر باشد، اما قله ها یا سقف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، سقف جدید همراستا یا پایین تر از سقف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند صعودی به نزولی است.

همچنین مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع که انتهای ریزموج های نزولی قیمت تشکیل می شوند، در هر دره ی جدید نسبت به دره یا کف قبلی پایین تر باشد، اما دره ها یا کف هایی که مترادف و همراستا با اندیکاتور هستند مشابه قیمت رفتار نکرده و هر بار نیز، کف جدید همراستا یا بالاتر از کف قبلی خود شکل بگیرد، شاهد ایجاد واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی خواهیم بود که این رخداد حاکی از برگشت روند نزولی به صعودی است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی منفی در رابطه با صنایع کاشی و سرامیک سینا

مطابق با نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، خطی که نقاط A و B را به یکدیگر وصل می کند صعودی است اما در نوسانگرنمای RSI، روند دو نقطه ی که متناظر با نقاط A و B هستند، کاملا نزولی است. در چنین شرایطی گفته می شود که واگرایی منفی رخ داده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، رخداد واگرایی مثبت در رابطه با مس شهید باهنر

طبق نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی مثبت یعنی نشانه ی محکمی مبنی بر اتمام روند نزولی است و در صورتی که با سایر ابزارها نیز تأیید گردد، می توان خرید انجام داد.

مزیت واگرایی در رابطه با گروه بهمن، آموزش تحلیل تکنیکال

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، علامت سبز نشان دهنده ی نقطه ی ورود مناسب است. همانطور که مشاهده می کنید یک کندل صعودی در نمودار قیمت تشکیل شده و نقطه ی مینیمم یا حداقلی تکمیل شده است. از جمله مزیت های سیگنال ها واگرایی، نسبت سود به زیان بالا می باشد. مزیت دیگر، اخطار سریع اتمام روند است. واگرایی ها در مقایسه با دیگر ابزارهای تکنیکال، پایان یافتن یک روند قوی را سریع تر به فرد معامله کننده هشدار می دهند.

اندیکاتور چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد؟

بازار ارزهای دیجیتال بازاری به‌شدت سرگرم‌کننده است و فرصت‌های زیادی برای کسب سود در آن وجود دارد. یکی از ابزارهایی که می‌توان از آن در جهت کسب سود و تحلیل بازار استفاده کرد، شاخص‌های ارز دیجیتال‌ هستند که به‌اصطلاح اندیکاتور نامیده می‌شوند. اما اندیکاتور چیست و چگونه می‌توان از آن برای کسب سود بیشتر استفاده کرد؟

در این مقاله از «اکس نوین» سیر تا پیاز اندیکاتورهای ارز دیجیتال و مبانی اولیه تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

با ما همراه باشید!

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

در بازار ارز دیجیتال، تریدرها اغلب از ابزارهای ویژه‌ای برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. برخی از تریدرها تصور می‌کنند بازارها رفتاری دوره‌ای دارند و از شاخص‌های مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. این روش اصطلاحاً تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود.

برخی از تریدرها اما اخبار مختلف را پیگیری کرده و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ معاملات خود را بر اساس ویژگی‌های خاص یک پروژه انجام می‌دهند. این رویکرد تحلیل فاندامنتال نامیده می‌شود.

تریدرهای زیادی هم وجود دارند که از هر دو استراتژی برای رسیدن به پیش‌بینی دقیق‌تر و کسب سود بیشتر بهره می‌برند.

برای کسب سود بهتر از بازار ارزهای دیجیتال، درک صحیح اندیکاتورهای تکنیکال حیاتی است، چراکه عمدتاً سیگنال‌های خریدوفروش از طریق تجزیه‌وتحلیل نمودارهای شمعی یا کندل استیک برداشت می‌شوند.

صرافی‌های ارز دیجیتال نیز معمولاً در پلتفرم خود در کنار نمودار، اندیکاتورهای تکنیکال مختلفی را قرار می‌دهند تا کاربران آنها بتوانند با تحلیل نمودارها بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

اندیکاتور چیست؟

به دلیل تعدد موارد مختلفی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند، ردیابی همه آنها در هر بازه زمانی دشوار است. بر این اساس، ابزارهایی وجود دارند که به تریدرها کمک می‌کنند تا بر متغیرهای مدنظرشان در هر زمان نظارت داشته باشند. این ابزارها شاخص تکنیکال یا به اصطلاح اندیکاتور نامیده می‌شوند.

اندیکاتورهای تکنیکال اساساً نمایشی گرافیکی از فرمول یا یک تابع هستند که بسته به نیاز کاربران ایجاد شده اند. تقریباً غیرممکن است که همه متغیرها و تابع‌ها را در یک اندیکاتور خاص قرار داد و آن را در یک نمودار به نمایش گذاشت. به همین دلیل برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد.

هزاران اندیکاتور داریم اما از همه آنها استفاده نکنید!

قانون نانوشته‌ای وجود دارد که بر اساس آن، یک تریدر نباید از همه اندیکاتورها در یک نمودار استفاده کند.

اکثر اندیکاتورها غالباً اطلاعات یکسانی را به نمایش می‌گذارند و استفاده از تمامی آنها باعث می‌شود تا نمودار به هم بریزد و با سیگنال‌های متناقض، تریدر گیج شود.

برای جلوگیری از این مشکل و به وجود آمدن تناقض توصیه می‌شود تا هر فرد تنها از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده کند. منظور از بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال، اندیکاتوری است که تریدر بیشتر از همه آن را درک می‌کند و می‌تواند از آن برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کند.

بررسی مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال

تا بدین جای کار فهمیدیم اندیکاتور چیست و به چه کاری می‌آیند. در این قسمت از مقاله قرار است مهم‌ترین اندیکاتورهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال را با یکدیگر بررسی کنیم:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یک دارایی (MA) که با نام میانگین متحرک ساده (SMA) نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که به تشخیص روند قیمتی کمک می‌کند. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است، میانگین متحرک میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی تعیین‌شده مشخص می‌کند.

به‌عنوان ‌مثال، میانگین متحرک 21 روزه میانگین قیمت در 21 روز اخیر است. میانگین متحرک بازه‌های زمانی مختلفی دارد و با تقسیم جمع قیمت‌ها بر تعداد روزهای مشخص‌شده در یک دوره معین مشخص می‌شود.

MA می‌تواند بیانگر تغییر در احساسات یک بازار چه صعودی و چه نزولی باشد. میانگین‌های متحرک در بازارهای مالی اغلب به‌عنوان سطوح حمایتی برای دارایی‌ها در زمان کاهش قیمت عمل می‌کنند. بسیاری از تریدرها به میانگین‌های متحرک به دید کف قیمتی نگاه می‌کنند. علاوه بر این، اندیکاتور MA می‌تواند برای ارزیابی سطوح تاریخی حمایت و مقاومت مورداستفاده قرار بگیرد و به پیش‌بینی تحولات قیمتی آینده کمک کند. میانگین‌های متحرک یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای مورداستفاده در تحلیل اکثر نمودارها هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار شبیه به میانگین متحرک ساده (SMA) عمل می‌کند، بااین‌حال وجه تمایز این دو این است که EMA میانگین قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص و با ضریب بیشتر برای روزهای اخیر محاسبه می‌کند.

همانند میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی را می‌توان برای پیش‌بینی حرکات قیمتی بازار و در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد. قابلیت استفاده از میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت باعث شده تا این اندیکاتورها بسیار در تحلیل بازار ارز دیجیتال مورداستفاده قرار بگیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب و پراستفاده در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به‌اختصار، مکدی (MACD) نامیده می‌شود.

این اندیکاتور، دو میانگین متحرک مختلف را به‌طور همزمان مقایسه می‌کند. اندیکاتور مکدی توجه تریدرها را به تغییرات مومنتوم (نرخ شتاب قیمت) بازار جلب کرده تا از فرصت‌های خریدوفروش احتمالی استفاده کنند.

نزدیک شدن این دو میانگین متحرک به یکدیگر که به‌اصطلاح همگرا شدن نامیده می‌شود اغلب به‌عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود و نمایانگر کاهش مومنتوم بازار است. در طرف دیگر، دور شدن دو میانگین متحرک یا واگرایی آنها بیانگر افزایش مومنتوم بازار است و سیگنالی صعودی تلقی می‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند توسط جان بولینگر ساخته شده و برای تعیین محدوده قیمتی که یک دارایی در آن سیر می‌کند استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده که یکی از آنها نسبت به دیگری عریض‌تر است. این خط عریض بیانگر میانگین متحرک ساده است و دو خط بالا و پایین میزان انحراف معیار این میانگین متحرک را به نمایش خواهند گذاشت. نوسان قیمت دارایی را می‌توان با دور یا نزدیک شدن دور شدن این خطوط مشاهده کرد. هنگامی‌که نوار بالایی یا پایینی به سمت هم حرکت کنند و فاصله بین آنها کاهش یابد می‌توان گفت که پرایس اکشن یک دارایی کاهش یافته است. در سمت مقابل، درصورتی‌که این فاصله افزایش یابد احتمال می‌رود نوسانات بیشتری گریبان گیر بازار شود.

چنانچه قیمت به باند بالایی نزدیک شود، می‌توان گفت که بازار با اشباع خرید و زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک شود، بازار با اشباع فروش روبه‌رو شده است. از اندیکاتور بولینگر باند معمولاً برای پیش‌بینی حرکت قیمت در طولانی‌مدت استفاده می‌شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که از صفر تا 100 طبقه‌بندی می‌شود. شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری برای سیگنال‌های هشداردهنده و تغییرات بازار است که می‌توان به‌طور بالقوه خطرناک باشد. اغلب، محدوده بالاتر از 70 در مقیاس RSI منطقه اشباع خرید و محدوده پایین‌تر از 30 اشباع فروش نامیده می‌شود.

زمانی که شاخص قدرت نسبی در منطقه خرید اشباع قرار می‌گیرد، می‌توان احتمال داد که سودهای کوتاه‌مدت احتمالاً به پایان برسد و شاهد اصلاح قیمت باشیم. در سوی دیگر، زمانی که این شاخص در منطقه اشباع فروش باشد، می‌توان احتمال داد که حرکت نزولی کوتاه‌مدت به پایان خود رسیده و زمان صعود فرا رسیده باشد.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی برای پیش‌بینی میزان حرکت یک دارایی از قیمت فعلی استفاده می‌شود. این اندیکاتور، تریدرها را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند باشد کمک می‌کند. این ابزار اغلب توسط تریدرها به‌عنوان راهی برای تعیین حد ضرر (stop-loss) و باز و بسته شدن پوزیشن های معاملاتی استفاده می‌شود.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در زمان کشف قیمت یک دارایی بسیار مفید است. هنگامی‌که یک دارایی رکورد قیمتی خودش را شکسته و در محدوده قیمتی ناشناخته سیر می‌کند که هیچ داده تاریخی برای مقایسه آن با شرایط فعلی وجود ندارد، این اندیکاتور به ابزاری ضروری و پرکاربرد برای تعیین اهداف احتمالی قیمت تبدیل می‌شود.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو اندیکاتوری است که چندین اندیکاتور دیگر را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند و توسط بسیاری از تریدرها استفاده می‌شود. ایچیموکو (Ichimoku) یک کلمه ژاپنی است و به‌صورت «نمودار تعادل در یک نگاه» ترجمه می‌شود.

تریدرها اغلب از ابر ایچیموکو برای مشاهده چندین اندیکاتور درآن‌واحد استفاده می‌کنند تا به تصمیم‌گیری آنها کمک کند. ابر ایچیموکو در اصل تغییرات مومنتوم قیمت را نشان می‌دهد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در آینده استفاده کرد. علاوه بر پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت، از ابر ایچیموکو می‌توان در تعیین روند، بررسی جهت و قدرت روند، شناسایی نقطه برگشت بازار، سیگنال‌های ورود و خروج و درنهایت تعیین حد ضرر استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم تا نگاهی جامع به اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم و به‌صورت کلی به سوال «اندیکاتور ارز دیجیتال چیست» پاسخی ارائه دهیم و آنها را بررسی کنیم. برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم باید حتماً به علم تحلیل تکنیکال مسلط شویم. مسیر تحلیل تکنیکال از میان اندیکاتورها می‌گذرد، لذا درک آنها بسیار مهم است.

سؤالات متداول

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده‌های گذشته است.

اندیکاتورها نمایشی گرافیکی از فرمول یا یک تابع هستند که بسته به نیاز کاربران ایجاد شده‌اند. از این ابزارها به‌منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت در بازار استفاده می‌شود.

انتخاب بهترین اندیکاتور برای یک بازار مالی سخت و شاید غیرممکن است. با این حال اندیکاتورهای میانگین متحرک، فیبوناچی اصلاحی، ابر ایچیموکو، شاخص قدرت نسبی، بولینگر باند و مکدی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربردند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا