فارکس فاندامنتال

کورولیشن در فارکس

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. در این تایم فریم، جفت ارزهای USD/JPY و USD/HKD دارای همبستگی معکوس قوی هستند و در جهت خلاف یکدیگر حر کت می کنند.

اندیکاتور کورولیشن فارکس

اندیکاتور کورولیشن فارکس
این بار قصد داریم یک اندیکاتور بسیار پرکاربرد را ارئه دهیم و آن هم اندیکاتور کورولیشن فارکس است. به وسیله این اندکاتور می توانید ارتباط بین زوج ارزها را به زیبایی درک کنید و فرصت های ترید بیشتری پیش روی خود داشته باشید. برای دوستانی که آشنایی کامل با کورولیشن فارکس ندارند توضیح مختصری در زیر می دهیم.

کورولیشن فارکس چیست ؟
کورولیشن در بازارهای مالی یک روش اندازه گیری ارتباط بین دو دارایی است. کورولیشن در بازار فارکس نیز به ارتباط بین زوج ارزها می پردازد. ضریب همبستگی یا ضریب کورولیشن عددی در بازه ی -۱ تا +۱ می باشد. کورولیشن + نشان دهنده ی ارتباط کامل بین دو زوج ارز است به عبارت دیگر این دو زوج ارز دقیقا مثل هم حرکت می کنند. هر چقدر این عدد به سمت -۱ حرکت کند شباهت بین حرکات دو زوج ارز کم تر می شود تا اینکه کورولیشن -۱ نشان دهنده ی این موضوع است که دو زوج ارز کاملا برخلاف یکدیگر حرکت می کنند. کورولیشن ۰ نیز به این معنی است که ارتباط بین دو زوج ارز کاملا تصادفی است.

معرفی اندیکاتور کورولیشن
با استفاده از این اندیکاتور کورولیشن قادر خواهید بود در بازار فارکس زوج ارزهایی را که همبستگی بیشتری با هم دارند را به راحتی پیدا کنید و تریدهایتان را در زوج ارزهای مستعد حرکت های بزرگ پیاده سازی کنید. هیچ تنظیم خاصی نیاز نیست انجام دهید . کافیست این اندیکاتور کورولیشن فارکس را برروی متاتریدر بیاندازید و همانند عکس زیر همبستگی ها را بررسی کنید.

همانطور که در پاراگراف بالا نیز توضیح داده شد اگر زوج ارزی کورولیشن ۰.۸ به بالا داشت می توان متوجه شد که حرکات بسیار شبیه به همی دارند و اگر عدد همبستگی کمتر از -۰.۸ بود می توان فهمید که کاملا برعکس هم حرکت می کنند.

همبستگی جفت ارزها (Correlation)

نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا" جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا" متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا" نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. نگاهی به دو چارت زیر که مربوط به دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در تایم فریم 1 ساعتی که هر دو مربوط یک زمان مشابه هستند، تا حد زیادی موضوع را برای تان روشن می نماید، موضوعی که به راحتی با نگاه به جفت ارزهای مختلف در تایم فریم ها و زمانهای مشابه قابل راستی آزمائی می باشد. البته همانطور که قبلا" نیز گفته شد، جفت ارزها دارای عکس العمل ها، حرکات و رفتارهای مخصوص به خود می باشند و نمی توان گفت دو جفت ارز متفاوت دارای رفتارهای 100 درصد شبیه هم یا 100 درصد متفاوتی هستند.

درجه همبستگی

درجه همبستگی
درجه همبستگی ارزها نسبت به هم به صورت درصد و در طیف 99- (کاملا" مختلف الجهت) تا 99+ (کاملا" هم جهت) قرار می گیرد که در سایتهای مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است:

1. بدون همبستگی: جفت ارزهای که به صورت کاملا" مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 0 تا 20-) و ( 0 تا 20+) قرار می گیرد.

2. همبستگی کورولیشن در فارکس ضعیف: جفت ارزهای که به صورت نسبتا" مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 21- تا 49-) و ( 21+ تا 49+) قرار می گیرد.

3. همبستگی متوسط: جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 50- تا 75-) و ( 50+ تا 75+) قرار می گیرد.

4. همبستگی قوی: جفت ارزهای که به صورت کاملا" وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 75- تا 99-) و ( 75+ تا 99+)قرار می گیرد.

کاربرد درجه همبستگی
برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد. برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF 83- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر می گردد.

بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.

همبستگی ارز چیست؟

همبستگی ارز

اگر شما در حال معامله با چند جفت ارز به طور همزمان می باشید و هیچ درکی از همبستگی جفت ارزها ندارید، در حقیقت قدم در راه نابودی خود گذاشته­ اید.

در این مقاله شما می آموزید که همبستگی ارز چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش شوید و تصمیمات صحیح بگیرید.

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند .

قدرت ارز یک کشور یا منطقه بستگی به شرایط اقتصادی آن منطقه دارد. بنابراین اقتصاد قوی، یک ارز را قدرتمند و اقتصاد ضعیف یک کشور، آن ارز را تضعیف می کند. در همین حال اقتصاد کشورهای مختلف به یک دیگر متصل هستند و این موضوع ارزهای مختلف را به نحوی به یکدیگر مرتبط می کند.

برای مثال قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند، زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند. به همین دلیل ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر گونه تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.

همین رابطه را می توان در اقتصادهای سرتاسر جهان مشاهده کرد و این همان چیزی است که همبستگی ارزهای مختلف در بازار فارکس را ایجاد می کند.

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه می شود. برای یک تریدر حرفه ای بودن لازم است که، معامله گر همواره تاثیرپذیری خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند به خصوص اگر در بازار فارکس (Forex Market) فعالیت داشته باشد.

از آنجا که در بازار فارکس ارزها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از همبستگی میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیرگذار بر مجموع معاملات خود اطلاع داشته باشید.

بنابراین همبستگی ارز یا Currency Correlation به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت یا کاملا بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه­ی زمانی حرکت می کنند یا نه.

اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ ،در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.

ضریب همبستگی یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت داده های هر دو متغیر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

C:\Users\user\Desktop\amir trader\chavoshi\New folder\1.jpg

فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن عددی بین 1- و 1+ بدست می آید.

ضریب همبستگی (0)

ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است و یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت کورولیشن در فارکس جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

ضریب همبستگی مثبت (1+ تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغیری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد.

به طور مثال اگر ضریب همبستگی جفت ارز دوم 0.8+ نسبت به جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند، جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ نسبت به جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1+ به معنی همبستگی مثبت کامل است، یعنی اگر یک جفت ارز 1٪ رشد کند، جفت ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0 تا 1-)

وقتی ضریب همبستگی یک متغیری(در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا 0 باشد، یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد.

به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- نسبت به جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند، جفت ارز دوم به اندازه 0.8- یا 80% نسبت به جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است، یعنی اگر یک جفت ارز 1٪ رشد کند جفت ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

از جدول زیر میتوانید به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.

همبستگی ارز

فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها

C:\Users\user\Desktop\amir trader\chavoshi\New folder\3.jpg

یک تریدر فارکس نیازی به دانستن فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها در فارکس ندارد و علت آن هم وجود جداول ضریب همبستگی در مراجع مختلف است. اما جهت اطلاعات بیشتر فرمول به صورت زیر میباشد:

در حالی که این فرمول پیچیده به نظر می رسد مفهوم کلی این است که نقاط داده را از دو جفت x و y می گیرد و سپس آنها را با میانگین خوانده شده در این جفت ها مقایسه می کند. قسمت بالای معادله، کوواریانس و قسمت پایینی انحراف استاندارد است.

به عنوان مثال نقاط داده را قیمت های پایانی برای هر روز یا ساعت در نظر بگیرید. قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می شود ، بنابراین یک معامله گر می تواند مقادیر پایانی و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت ها با هم را استخراج کند.

برای به دست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چندین قیمت بسته شدن در برنامه ای مانند صفحه گسترده Microsoft Excel است. پس از ثبت چندین قیمت بسته شدن ، می توان میانگین را تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود. این مقدار به همراه مقادیر جدید برای x به فرمول وصل می شود.

دلایل استفاده از جعبه ابزار معاملات به شرح زیر است :

1- حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگر هستند :

استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معاملاتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری کنید .به طور مثال ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF به صورت 100% در خلاف جهت همدیگر حرکت می کنند، بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین خرید USD/CHF بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت،یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می آورد.

2- سود های افزایشی یا ضررهای افزایشی :

شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر کنید. به طور مثال دو جفت ارز GBP/USD و EUR/USD را در نظر بگیرید. این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال می­کند. باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو برابر کنید.

در این حالت شما در واقع دارید از اهرم استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سودهای بالایی کسب می شود و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.

3- توزیع ریسک :

فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده و قدرت دید شما را افزایش می دهد . به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ارز معامله کنید، شما می توانید ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید .

جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند ( بین 0.7 ) را انتخاب کنید . به عنوان مثال EUR/USDوGBP/USD تمایل دارند که با هم حرکت کنند ، همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد که ریسک خود را کاهش دهید.

فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد، به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی شما تنوع ببخشد.

در مواقعی که دلار آمریکا ارزش خود را از دست می دهد ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر قرار گیرد.

4- محافظت از سرمایه :

حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سودهای کوچکتر شود، همچنین می تواند ضررها را به حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خلاف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHF باز کنید.با این کار بیشتر ضرر شما جبران می شود!

نکته قابل تامل این است که همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف یا تقویت شود، بنابراین لازم است که از همبستگی به روز استفاده شود.

5- تایید شکست مقاومتها و مشخص کردن شکست های غیرواقعی :

شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید. به عنوان نمونه فرض کنید EUR/USD ظاهرا در حال حاضر دارای یک سطح حمایتی مهم می باشد .شما واکنش قیمت را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین رو برای شکست قیمت هستید .از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی همبستگی دارند بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر .

شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF و USD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند، این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید می­کند، زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت می کنند.

بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد معامله کنید.

تغییر در همبستگی ارزها

جدول همبستگی ارزها تنها یک راهنما جهت یافتن همبستگی های قوی مثبت و منفی بین ارزها می باشد. اما این ارتباط می تواند در طول زمان تغییر کند.

اگر به تصاویر توجه کنید مشاهده می کنید که با تغییر تایم فریم، ضریب همبستگی جفت ارزها نیز تغییر می کنند. این چیزی است که شما بایستی همیشه هنگام بکارگیری همبستگی ارزها در استراتژی خود به آن توجه کنید.

جدول همبستگی ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. در این تایم فریم، جفت ارزهای USD/JPY و USD/HKD دارای همبستگی معکوس قوی هستند و در جهت خلاف یکدیگر حر کت می کنند.

جدول همبستگی ارزها در تایم فریم روزانه

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم روزانه نشان می دهد. در این جدول مشاهده می کنیم که جفت ارزها غیر از دقایقی که در طول روز رفتار متضاد داشته اند دارای همبستگی مثبت نیز هستند.

بنابراین در این شرایط اگر شما در طول روز از ضریب همبستگی جفت ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده می کردید احتمالا همه موقعیت های معاملاتی برخلاف شما حرکت می کردند.

همچنین این مسئله مهمی است که شما از بروزترین جدول همبستگی ارزها استفاده کنید تا بر اساس داده های قدیمی و منسوخ تصمیم گیری نکنید. جهت مشاهده همبستگی جفت ارزها می توانید از سایت myfxbook.com استفاده کنید.

جدول همبستگی جفت ارزها

5 دلیل برای اینکه فاکتورینگ در همبستگی های ارز به تجارت بهتر شما کمک می کند.

5 دلیل برای اینکه فاکتورینگ در همبستگی های ارز به تجارت بهتر شما کمک می کند. همبستگی ارز به ما…

آیا اگر این موضوع را ندانید ریسک خود را دو برابر می کنید؟

آیا اگر این موضوع را ندانید ریسک خود را دو برابر می کنید؟ هنگامی که شما به طور همزمان چندین…

اندازه گیری احساسات بازار با پیوت پوینت

اندازه گیری احساسات بازار با پیوت پوینت یکی دیگر از راه های دیگر برای به کار بردن پیوت پوینت در…

زمان مناسب معاملات ارز

زمان مناسب معاملات ارز در مثال های زیر ما قصد داریم از تجزیه و تحلیل اساسی برای کمک به تصمیم…

خرید و فروش جفت ارز

خرید و فروش جفت ارز ترید فارکس خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق معامله…

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

با استفاده از اتریوم، طرفیت قرارداد با اینکه فرد یا نهاد واسط را حذف کردند اما با انتشار قرارداد امنیت آن را به بالاترین مقدار ممکن رساندند

بازاریابی فیبوناچی

ساختار بازار فارکس

کیف پول - حساب مجازی جهت نگهداری ارز دیجیتال در مدل های مختلف

اتریوم (Ethereum) چیست

لات معاملاتی Lot چیست؟

لیسک (Lisk) چیست؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

همبستگی در فارکس

همبستگی چقدر می تواند در بازار فارکس کاربرد داشته باشد

همبستگی در فارکس- همبستگی در ارزها -کرولیشن-

همبستگی در فارکس currency correlation یا forex Correlation یکی از روشهای آماری است که درک و کنترل آن برای یک معامله گر فارکس بسیار اهمیت دارد زیرا که در صورت ناآگاهی معامله گر از عملکرد آن، این مساله می تواند بر ریسک معاملاتی وی در بازار فارکس تاثیر گذار باشد. در این مقاله قصد داریم تا به ارائه مفهموم همبستگی در فارکس currency correlation ، چگونگی تشخیص و محاسبه آن و معرفی جفت ارزهایی که بیشترین میزان همبستگی در فارکس currency correlation را دارند بپردازیم.

فهرست مطالب

همبستگی در ارزها چیست ؟

چگونه همبستگی بین جفت ارز را محاسبه می کنید؟

همبستگی جفت ارزها و چگونگی انجام معاملات با کمک آنها

کدام یک از جفت ارزهای فارکس بیشترین ارتباط را دارند؟

آیا همه جفت ارزهای(دلار آمریکا) USD با هم ارتباط دارند؟

جدول همبستگی جفت ارزها

همبستگی در ارزها چیست کورولیشن در فارکس ؟

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع میزان همبستگی میان دو جفت ارز مختلف از لحاظ ارزش و تغییرات قیمت صعودی و نزولی آنهاست. بدان معنا که اگر قیمت جفت ارزها بطور همزمان افزایش یابد همبستگی میان آنها مثبت و چنانچه یک جفت ارز با افزایش قیمت و دیگری با کاهش قیمت روبرو شود، همبستگی میان آنها را منفی می خوانند. همبستگی منفی را همبستگی معکوس نیز می خوانند چرا که در این حالت حرکت یک جفت در جهت مخالف دیگری است.

همبستگی در فارکس currency correlation می تواند فرصت دستیابی به سود بیشتر بوده و یا بعنوان پوشش ریسک موقعیت معاملاتی معامله گر بکار برده شود. اگر معامله گر از مثبت یا منفی بودن همبستگی جفت ارزهای انتخابی خود آگاه باشد، می تواند موقعیت معاملاتی دیگری را یا برای رسیدن به سود بیشتر و یا برای پوشش ریسک موقعیت کنونی در صورت تغییرات بیشتر در بازار باز کند.

بطور مثال تصور کنید یک معامله گر دو جفت ارز مختلف با همبستگی منفی را خریداری می کند. سود حاصل از معاملات یک جفت ارز می تواند با ضرر دیگری جبران شود که به این حالت استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy) گفته می شود. در این میان خرید دو جفت ارز دارای همبستگی می تواند باعث دو برابر شدن پتانسیل سود و زیان شود.

چگونه همبستگی بین جفت ارز را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه همبستگی در فارکس currency correlation نیاز است که ضریب همبستگی را بدست آورید. آنچه می بایست بدانید این است که همبستگی بین دو جفت ارز هیچگاه بطور کامل و همیشگی نیست. برای مثال دو جفت ارز با همبستگی مثبت می توانند در زمانهای مختلف در خلاف جهت هم حرکت کنند. این پدیده که با اعداد و ارقام بیان شده ضریب همبستگی نامیده می شود. معمولاً ضرایب همبستگی در یک جدول بصورت اعداد مابین 1+ و 1- بصورت لیست پیوستی ارائه می شوند. عدد 1- نشان دهنده 100% همبستگی منفی و عدد 1+ نشان دهنده 100% همبستگی مثبت است. عدد صفر نیز بیانگر عدم همبستگی می باشد. اعداد مابین 1+ و 1- نیز بیانگر درصدهای متفاوتی هستند. برای نمونه عدد 90/0+ نشان دهنده 90% همبستگی مثبت است یعنی دو جفت ارز مورد نظر شما 90% اوقات در یک مسیر حرکت می کنند. با دانستن این مطلب قطعاً شما نمی خواهید به معامله جفت ارزهایی بپردازید که ضریب همبستگی نزدیک به 1- داشته باشند. نکته ای که لازم است به آن توجه کنید این است که ضرایب همبستگی در چهارچوب های زمانی مختلف ارائه می شوند پس مطمئن باشید که زمان درستی را بررسی می کنید.

هم اکنون بسیاری از پلتفرم های فارکس چنین اطلاعاتی را در خصوص همبستگی ارزها در اختیار معامله گر قرار می دهند. همچنین می توانید از بروکر خود برای دسترسی به این اطلاعات و ارزیابی آنها مشورت بگیرید.

در این خصوص بروکر نیکس می تواند در هر زمان پاسخگوی سوالات فنی شما عزیزان باشد.

همبستگی جفت ارزها و چگونگی انجام معاملات با کمک آنها

با شناخت همبستگی در فارکس currency correlation یا forex Correlation می خواهیم دریابیم که چگونه این عامل را می توانیم به نفع معاملات خود در بازار فارکس بکار یگیریم. همبستگی در فارکس currency correlation به شما کمک کرده تا از ورود به دو موقعیت معاملاتی که موجب ضرر شما می شود بپرهیزید. برای مثال با دانستن اینکه دو جفت ارز یورو/دلار و دلار / فرانک در 100% شرایط مخالف هم حرکت می کنند، در صورت انتخاب آنها همانند این است که موقعیت معاملاتی شما صفر شود.

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع شامل استراتژی های مدیریت ریسک می شود و مدیریت ریسک هم جزو لاینفک معامله برای معامله گران حرفه ای فارکس می باشد. برای بکار گیری صحیح همبستگی جفت ارزها می توانید به توصیه های زیر عمل کنید.

– پیدا کردن جدول همبستگی در فارکس currency correlation

– تشخیص و انتخاب جفت ارزهایی که قصد انجام معامله با آنها را دارید

– با استفاده از جدول همبستگی در فارکس currency correlation، ضریب همبستگی جفت ارزها را در زمان بندی مورد نظر بدست آورید

– چنانچه جفت ارزهای مورد نظرتان همبستگی منفی دارند سعی کنید تا برنامه معاملاتی خود طبق اطلاعات بدست آمده، اصلاح و تنظیم نمایید.

کدام یک از جفت ارزهای فارکس بیشترین ارتباط را دارند؟

جفت ارزهایی که در خصوص بحث همبستگی در فارکس currency correlation بییشترین میزان همبستگی را دارند معمولاً آنهایی هستند که ارتباط اقتصادی تنگاتنگی یا هم دارند. برای مثال جفت ارزهای یورو/ دلار و پوند / دلار که اغلب موارد همبستگی مثبت دارند را در نظر بگیرید. این مساله می تواند ناشی از ارتباط نزدیک یورو و پوند انگلیس باشد که هم از لحاظ جغرافیایی مجاورت دارند و هم هر دو آنها پشتوانه ارزی قوی دارند.

ارزهایی که بیشترین همبستگی مثبت را دارند(در بازه یکساله) ارزهایی که بیشترین همبستگی منفی را دارند(در بازه یکساله)
/ دلار – پوند / دلار ( 89/0+) / دلار – دلار / فرانک ( 85/0-)
/ دلار – دلار استرالیا/ دلار امریکا ( 81/0+) / دلار کانادا – دلار استرالیا / دلار امریکا ( 88/0-)
/ دلار – یورو / فرانک ( 93/0+) استرالیا/ دلار نیوزلند – دلار نیوزلند/ دلار سنگاپور( 78/0-)
آمریکا / دلار – طلا ( 75/0+) یوان ژاپن – طلا ( 78/0-)

آیا همه جفت ارزهای(دلار آمریکا) USD با هم ارتباط دارند؟

همبستگی در فارکس currency correlation تقریباً در کلیه جفت ارزهای دلار وجود دارد. درحالیکه جفت ارزها همیشه دریک جهت حرکت نمی کنند اما جفت ارزهای دلار اغلب در یک جهت حرکت می کنند. در مقایسه جفت ارزهای پوند / دلار و یورو / پوند را در نظر بگیرید که بیشترین همبستگی منفی( 90- ) را دارند بدان معنی که اکثر مواقع در جهت معکوس هم حرکت می کنند.

جدول همبستگی جفت ارزها

همبستگی در فارکس currency correlation را بطور مثال برای جفت ارز یورو / دلار با سایر جفت ارزهای بازار فارکس می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

یورو / دلار آمریکا دلار استرالیا/ دلار آمریکا دلار آمریکا/ یوان ژاپن پوند / دلار آمریکا
گذشت یک ماه 74/0 44/0 95/0
گذشت 3 ماه 77/0 42/0 90/0
گذشت 6 ماه 50/0 34/0 66/0
گذشت یکسال 93/0 55/0 89/0

با توجه به جدول فوق، با گذشت یکماه جفت ارزهای یورو / دلار و پوند / دلار همبستگی مثبت بسیار قوی 0.95 را نشان می دهد. این بدان معناست که با بالا رفتن قیمت یورو / دلار ، جفت ارز پوند / دلار نیز 95% مواقع بالا می رود. طی شش ماه گذشته این همبستگی کم شده اما در طی یکسال همچنان همبستگی این جفت ارزها بالاست. البته لازم بذکر است تمام این اطلاعات در تغییرات مداوم هستند و بایستی همیشه بروز باشید.

اگرچه میزان همبستگی در فارکس currency correlation همیشه پایدار نمی ماند. دلایل مختلفی بر روی این مساله تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت نفت ( که بطور خاص اقتصاد امریکا و کانادا را تحت تاثیر بیشتری قرار می دهد) یا افزایش نرخ سود بانک کانادا اشاره کرد.

سخن پایانی

همبستگی در فارکس currency correlation از عواملی است که معامله گر در صورت داشتن دانش کافی در مورد آن می تواند معاملات فارکس خود را به نحوی موثر پیش ببرد. بدان معنی که اگر معامله گر از نحوه همبستگی میان جفت ارزها در بازار فارکس مطلع باشد انتخابهای درست تری انجام خواهد داد. یادگیری در مورد همبستگی در فارکس currency correlation معامله گر را در مدیریت صحیح تر معاملات خود یاری می رساند. جدا از استراتژی های تجاری یک معامله گر و اینکه آیا می خواهد موقعیت معاملاتی خود یا انتخاب جفت ارزهای خود را تغییر دهد یا خیر مهم است که تغییرات جفت ارزها در بازار فارکس و همبستگی در فارکس currency correlation را همواره در ذهن خود داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا