فارکس فاندامنتال

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

ابتدا به سوال یک میلیون دلاری اول پاسخ دهید، در حال حاضر در چه روندی هستیم؟

شناسایی استراتژی معاملاتی بهینه در بورس اوراق بهادار، با استفاده از برنامه‌ریزی پویا

گروه مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: این مقاله، در راستای ارائه مدلی برای شناسایی سودده­‌ترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی، تدوین گردیده است. استراتژی معاملاتی سودده که به‌عنوان ابزاری برای کسب سود در بورس شناخته می­‌شود، استراتژای‌ای است که از نقاط معاملاتی سودده، شکل ‌گرفته شده باشد. نقاط معاملاتی، در ادبیات موضوع با نام نقاط عطف شناخته می‌­شوند. پیش‌بینی نقاط عطف ابزاری برای دستیابی به استراتژی معاملاتی سودده می‌­باشد. اولین گام برای پیش‌بینی نقاط عطف، شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی ابزار مالی است. میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی‌شده، تأثیری مستقیم بر میزان سوددهی نقاط عطف پیش‌بینی‌شده می­‌گذارد. به همین دلیل ادبیات موضوع، همواره در تلاش برای افزایش میزان سوددهی نقاط عطف مالی شناسایی‌شده، بوده است. بررسی کامل ادبیات موضوع توسط محققین نشان می‌­دهد که هیچ‌یک از روش­‌های موجود، قابلیت شناسایی سودده­‌ترین نقاط عطف مالی را ندارند.
روش‌شناسی پژوهش: این مقاله، مسئله شناسایی نقاط عطف سری زمانی ابزارهای مالی را در بستر برنامه‌ریزی پویا مدل‌سازی می‌کند و پس‌ازآن با استفاده از فرآیندی بازگشتی، به حل بهینه آن می­‌پردازد.
یافته‌: نتایج عددی حاصل از پیاده‌سازی مدل شناسایی پیشنهادی بر چهار شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، نشان می­‌دهد که این مدل، از قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه مالی برخوردار است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی با تعدادی از بهترین روش­‌های شناسایی موجود در ادبیات موضوع، نشان‌دهنده کارایی مدل پیشنهادی در مسئله شناسایی نقاط عطف مالی است.

کلیدواژه‌ها

  • ابزار مالی
  • استراتژی معاملاتی
  • برنامه‌ریزی پویا
  • شناسایی نقاط عطف

عنوان مقاله [English]

Detecting the Optimal Trading Strategy in the Stock Exchange, with the Application of Dynamic Programming

نویسندگان [English]

  • Fateme Yazdani
  • Mehdi Khashei
  • Seyed Reza Hejazi

Department of Industrial and Systems Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: This paper aims to propose a model for detecting the most profitable or the optimal Turning Points (TPs) existing in the history of the financial tool's time series. The profitable trading strategy, which is known as a tool for gaining profit in the Stock Exchange, is the strategy formed from the profitable trading points. Trading points, in the corresponding literature, are known as TPs. TPs prediction is a tool for the achievement of a profitable trading strategy. The first step for predicting TPs is to detect TPs existing in the history of the financial tool's time series. The profitability of the detected TPs has a direct effect on the profitability of the predicted TPs. Given this, the literature has always tried to increase the profitability of the detected financial TPs. A complete review of the literature, by researchers, indicates that none of the existing methods can detect the optimal financial TPs.
Methodology: This paper implements the problem of detecting TPs from the financial tool's time series, in the context of dynamic programming (DP) and then solves it optimally through a recursive procedure.
Findings: Numerical results obtained from the application of the proposed model to four companies listed on the Tehran Stock Exchange indicate that the proposed model can detect the optimal financial TPs.
Originality/Value: Originality in research mean what you are doing is from your own perspective although you may draw arguments from other research work to back up your arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turning Points (TPs) Detection
  • Dynamic Programming (DP)
  • Trading Strategy
  • Financial Tool
مراجع

Baktash, E., Amoushahi, B., & Behdad, M. M. (2014). Ranking organizations on the basis of intellectual capital indices by applying DEA: a case study of petrochemical companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of applied research on industrial engineering, 1(2), 59-73.

Bellman, R. (1953). An introduction to the theory of dynamic programming (first Ed). RAND Corporation.

Bramante, R., Facchinetti, S., & Zappa, D. (2019). Online detection of financial time series peaks and troughs: a probability‐based approach. Statistical analysis and data mining: the ASA data science journal, 12(5), 426-433.

Brock, W., Lakonishok, J., & LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns. The journal of finance, 47(5), 1731-1764.

Chang, P. C., Fan, C. Y., & Liu, C. H. (2008). Integrating a piecewise linear representation method and a neural network model for stock trading points prediction. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, part C (applications and reviews), 39(1), 80-92.

Chang, P. C., Liao, T. W., Lin, J. J., & Fan, C. Y. (2011). A استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) dynamic threshold decision system for stock trading signal detection. Applied soft computing, 11(5), 3998-4010.

Chang, P. C., Liu, C. H., Fan, C. Y., Lin, J. L., & Lai, C. M. (2009, September). An ensemble of neural networks for stock trading decision making. International conference on intelligent computing (pp. 1-10). Springer, Berlin, Heidelberg.

Chen, X., & He, Z. J. (2015, June). Prediction of stock trading signal based on support vector machine. 2015 8th International conference on intelligent computation technology and automation (ICICTA) (pp. 651-654). IEEE.

Dash, R., & Dash, P. K. (2016). A hybrid stock trading framework integrating technical analysis with machine learning techniques. The journal of finance and data science, 2(1), 42-57.

Grillenzoni, C. (2012). Evaluation of recursive detection methods for turning points in financial time series. Australian & New Zealand journal of statistics, 54(3), 325-342.

Grillenzoni, C. (2014). Sequential smoothing for turning point detection with application to financial decisions. Applied stochastic models in business and industry, 30(2), 132-140.

Huang, H., Pasquier, M., & Quek, C. (2009). Financial market trading system with a hierarchical coevolutionary fuzzy predictive model. IEEE transactions on evolutionary computation, 13(1), 56-70.

Kaiser, R., & Maravall, A. (2012). Measuring business cycles in economic time series (Vol. 154). Springer Science & Business Media.

Kayal, A. (2010, October). A neural networks filtering mechanism for foreign exchange trading signals. 2010 IEEE international conference on intelligent computing and intelligent systems (Vol. 3, pp. 159-167). IEEE.

Khalifa, H. (2019). A study on investment problem in chaos environment. Journal of applied research on industrial engineering, 6(3), 177-183.

Lin, N., Xu, W., Zhang, X., & Lv, S. (2014). Can web news media sentiments improve stock trading signal prediction?. Proceedings of the 19th Pacific Asia conference in information systems (PACIS 2015) (pp. 200). Singapore.

Luo, L., You, S., Xu, Y., & Peng, H. (2017). Improving the integration of piece wise linear representation and weighted support vector machine for stock trading signal prediction. Applied soft computing, 56, 199-216.

Marsh, I. W. (2000). High‐frequency Markov switching models in the foreign exchange market. Journal of forecasting, 19(2), 123-134.

Martikainen, T., Perttunen, J., Yli-Olli, P., & Gunasekaran, A. (1994). The impact of the return interval on common factors in stock returns: evidence from a thin security market. Journal of banking & finance, 18(4), 659-672.

Nadafi, Z., & Pourali, M. R. (2020). The effect of stock liquidity on companies future investment: a study of the Iranian capital market. Innovation management and operational strategies, 1(3), 269-286. (In Persian). DOI: 10.22105/IMOS.2021.272228.1031

Oladimeji, I. W. (2016). Forecasting shares trading signals with finite state machine variant. Multidisciplinary engineering science and technology, 3(4), 4488-4493.

Qi, M., & Maddala, G. S. (1999). Economic factors and the stock market: a new perspective. Journal of forecasting, 18(3), 151-166.

Rasoulzadeh, M., & Fallah, M. (2020). An overview of portfolio optimization using fuzzy data envelopment analysis models. Journal of fuzzy extension and applications, 1(3), 188-197.

Tang, H., Dong, P., & Shi, Y. (2019). A new approach of integrating piecewise linear representation and weighted support vector machine for forecasting stock turning points. Applied soft computing, 78, 685-696.

Terasvirta, T., Tjostheim, D., & Granger, C. W. (2010). Modeling nonlinear economic time series. OUP Catalogue.

Vander Wiel, S. A. (1996). Monitoring processes that wander using integrated moving average models. Technometrics, 38(2), 139-151.

Zhu, M., & Wang, L. (2010, July). Intelligent trading using support vector regression and multilayer perceptrons optimized with genetic algorithms. The 2010 international joint conference on neural networks (IJCNN) (pp. 1-5). IEEE.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

Monster Strategy که از 3 اندیکاتور محبوب و کاربردی تشکیل شده است ، یکی از پرسود ترین استراتژی ها با ساختاری فوق العاده است که استفاده از آن ، لذت معامله ای سود ده را برای شما به ارمغان می آورد .

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی سود ده بر پایه اندیکاتورهای Monster ، Super Trend و EMA آشنا می شوید که این استراتژی در صورت رعایت تمامی قوانین ، موقعیت های معاملاتی کم نظیری را در اختیار شما قرار می دهد و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از اندیکاتور EMA و Super Trend برای تشخیص جهت روند کوتاه و بلند مدت استفاده می شود و اندیکاتور Monster نقاط ورود خارق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : Forex ، Stocks ، Crypto Currency

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

اندیکاتور Super Trend (لینک دانلود در انتهای مطلب) با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

اندیکاتور Monster ii (لینک دانلود در انتهای مطلب) با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

قانون معامله

  1. ابتدا قیمت در بالای خط EMA 200 باشد و این خط شیب رو به بالا داشته باشد
  2. در ادامه رنگ خط اندیکاتور Super Trend به رنگ سبز باشد
  3. و در آخر میله های سبز رنگ پس از میله استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) های قرمز رنگ در اسیلاتور Monster به نمایش در بیاید

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

  1. ابتدا قیمت در پایین خط EMA 200 باشد و این خط شیب رو به پایین داشته باشد
  2. در ادامه رنگ خط اندیکاتور Super Trend به رنگ قرمز باشد
  3. و در آخر میله های قرمز رنگ پس از میله های سبز رنگ در اسیلاتور Monster به نمایش در بیاید

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

در معامله خرید : روی خط سبز رنگ اندیکاتور Super Trend

در معامله فروش : روی خط قرمز رنگ اسیلاتور Super Trend

در معامله خرید : 2 برابر حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر حد ضرر

نتیجه تست استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster در 100 معامله پیاپی

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Monster

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

حتی پیش از اینکه به دنیای معامله‌گری وارد شوید، باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید تا بتوانید برای مدت زمانی طولانی در این فضا دوام بیاورید.

در آموزش فارکس حرفه ای،یک استراتژی معاملاتی خوب می‌تواند از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده باشد، اما بطور کلی هر برنامه معاملاتی موفق بایستی دو ویژگی اصلی و کلیدی را داشته باشد. این دو ویژگی ضروری و حیاتی هر استراتژی معاملاتی موفق عبارتند از اینکه اولاً سودها بزرگتر از ضررها باشند و ثانیاً مدیریت ریسک مطمئنی در آن لحاظ شده باشد.

در ادامه گام به گام به شما توضیح می‌دهیم که در طراحی استراتژی معاملاتی خود به چه نکاتی باید توجه کنید.

اما اساساً چرا باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

اولین و مهمترین دلیل لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی این است که به شما کمک می‌کند معاملات خود را زیر نظر بگیرید. اگر برای انجام معاملات خود یک سیستم نداشته باشید، در این صورت پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی و کار کردن در شرایط متغیر و جدید بازار بسیار دشوار خواهد شد.

بعلاوه، داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق سبب می‌شود در طول مسیر حرفه‌ای خود ثبات قدم داشته باشید. چرا که اگر بطور سیستماتیک بدانید به دنبال چه موقعیت‌هایی هستید، در این صورت توانایی شما در تشخیص فرصت‌های معاملاتی به مرور بهبود می‌یابد.

ملزومات یک استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی خوب از ۴ بخش اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از:

  • تشخیص جهت کلی حرکت بازار
  • تعیین حدود سود و ضرر
  • تعیین تایم‌فریم کاری
  • داشتن یک برنامه مدیریت ریسک

منظور از تشخیص جهت کلی حرکت بازار این است که برای مثال فکر می‌کنید بازار سهام صعودی است یا نزولی.

اساساً تشخیص تمایل حرکتی بازار به شناسایی جهت روند و همچنین تصمیم نهایی شما مبنی بر اینکه بالاخره جزو دسته خریداران باشید یا فروشندگان، کمک می‌کند.

خود فرایند تشخیص تمایل حرکتی بازار را می‌توان به دو قسمت تقسیم نمود:

  • پیش‌بینی اینکه قیمت به احتمال قوی به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد
  • قوانین معاملاتی که تشخیص شما در مورد جهت حرکت بازار را تائید کنند

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

به منظور تعیین نقاط ورود معاملات خود می‌توانید به دو طریق عمل کنید:

به ویژه وقتی در بازار سهام معامله می‌کنید، توصیه می‌شود حتی اگر فقط بر مبنای تحلیل تکنیکال کار می‌کنید، در خصوص فاندامنتال و مباحث بنیادی معامله خود نیز اطلاعاتی داشته باشید. برای این منظور صرفا کافی است بدانید چه مسائل و عوامل فاندامنتالی (بنیادینی) در حال حاضر روی سهام مورد معامله شما تأثیرگذار هستند.

برای مثال باید از تاریخ سود سهام مورد نظر خود مطلع باشید، چرا که این مورد روی ارزش سهام شما خیلی موثر است و می‌توانید با مهارت‌های تکنیکال خود از آن به نفع خود استفاده کنید.

تا جایی که به تحلیل تکنیکال مربوط می‌شود، باید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی بازار را تعیین کنید و ببینید که آیا قیمت موفق به شکست آن‌ها می‌شود یا خیر. الگوهای نموداری و ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال وجود دارند مانند مَکدی (MACD)، RSI، باندهای بولینجر، سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک (مووینگ اورج‌ها) و … که همگی به هم مرتبط هستند و می‌توانید از آن‌ها برای اینکه بالاخره بخرید یا بفروشید کمک بگیرید.

۱- تعیین حدود سود و ضرر معاملات

تعیین حدود سود و ضرر از آن دست اقداماتی است که دقیقا پیش از ورود به هر معامله باید انجام دهید. البته این کار در صورتی تاثیرگذار است و ضرورت دارد که پیش از آن مطمئن باشید اساساً معامله مورد نظر شما به لحاظ نسبت سود به ضرر عقلانی و به صرفه است.

با تعیین یک حد ضرر برای معامله که از موجودی حساب شما محافظت کند، در واقع ضررهای معاملات خود را به حداقل می‌رسانید.

بعلاوه باید در تعیین حد سود معاملات خود نیز واقع‌بینانه عمل کنید. برای این منظور مهارت‌ شما در خوانش و درک پرایس اکشن می‌تواند در تعیین سطوح مناسب برای حد سود معاملات بسیار کمک‌کننده باشد.

۲- تایم‌فریم دلخواه خود را مشخص کنید

هیچ تایم‌فریم مناسب یا غیرمناسبی برای معامله کردن وجود ندارد، بلکه انتخاب تایم‌فریم صرفاً به شخصیت و روحیات شما بستگی دارد. برای مثال اگر می‌خواهید معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و نمی‌توانید کاهش موجودی حساب (Drawdown) خود را در زمان باز بودن معامله تحمل کنید، یا اینکه می‌خواهید خیلی سریع از بازار سود بگیرید و خارج شوید، در این صورت تایم‌فریم‌های پایین و میان‌روزی انتخاب مناسبی برای شما خواهند بود.

اما اگر شغل دیگری هم داشته باشید، در طول روز نمی‌توانید تایم‌فریم‌های پایینی مانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا یک ساعته را به دقت دنبال کنید. اما خبر خوب برای این افراد این است که معامله‌گری در بازار سهام بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی در حدود ۱ تا ۳ سال مناسب است.

به هر حال هیچ راز و رمز و تکنیک و روش خاصی برای انتخاب یک تایم‌فریم مناسب وجود ندارد. در این مورد باید با توجه به شرایط خود، به تنهایی تصمیم بگیرید.

۳- استراتژی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک با اختلاف مهمترین بخش استراتژی معاملاتی شما محسوب می‌شود. اگر قصد دارید در زمینه معامله‌گری به موفقیت برسید و یک استراتژی معاملاتی سودآور برای خود طراحی کنید، باید به شدت به قوانین مدیریت سرمایه خود پایبند باشید.

دقت کنید که ریسک هر معامله حداقل به اندازه نصف سود آن باشد، یا به عبارتی دیگر سود احتمالی معامله به اندازه دو برابر ضرر احتمالی آن باشد. در هر استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) صورت هرچه نسبت سود به ضرر معاملات بیشتر باشد، بهتر است. در این صورت حتی اگر درصد موفقیت معاملات شما کمتر از ۵۰ درصد باشد، باز هم می‌توانید سودآور باشید.

قانون ۲ درصد یک استراتژی مدیریت سرمایه شناخته شده است. این قانون بیان می‌کند که شما هرگز نباید برای هر معامله روی بیشتر از ۲ درصد موجودی حساب خود ریسک کنید. قانون ۲ درصد نه تنها باعث می‌شود بتوانید ضررهای خود را مدیریت کنید، بلکه سبب می‌شود عملاً احتمال اینکه حساب خود را کلاً از دست بدهید، به صفر برسد.

برای مثال:

فرض کنید ۲۵٫۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارید. اگر فقط به اندازه ۲ درصد این مبلغ در یک معامله با نسبت سود به ضرر ۳:۱ ریسک کنید، در این صورت ضرر احتمالی شما در این معامله برابر ۵۰۰ دلار خواهد بود، در حالیکه سود احتمالی آن معادل ۱۵۰۰ خواهد بود.

هدف از معامله‌گری این است که سود کنید و به درآمد برسید و یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به شما در دستیابی به این هدف بسیار کمک کند.

نتیجه‌گیری

به هنگام طراحی و تعیین قوانین استراتژی معاملاتی، بسیار لازم و ضروری است که فرد آگاهی کاملی از شخصیت و روحیات خود داشته باشد. به این دلیل که شخصیت شما خواه ناخواه به استراتژی شما گره خورده است. هیچ دو معامله‌گری یکسان نیستند. یک معامله‌گر ممکن است در تایم‌فریم‌های میان‌روزی به موفقیت برسد و دیگری شاید بلندمدت کار کند و خیلی بیشتر هم سودآور باشد.

اگر می خواهید بصورت حرفه ای در زمینه طراحی استراتژی های موفق در فارکس اطلاعات کسب کنید،مقاله زیر را مطالعه کنید

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

آموزش استراتژی معاملاتی بخش مهمی از آموزش دوره بورس می باشد و همین استراتژی ها هستند که خریداران و فروشندگان هنگام معاملات از آن ها استفاده می کنند .

راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد .

استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد.

بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نگردد

چرا باید دوره آموزشی استراتژی معاملاتی صفر تا صد مجموعه سهمیران را تهیه کنم؟

دوره جامع مستر کلاس آموزش بورس مجموعه سهمیران برای اولین بار در ایران تهیه شده است و به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی به دانش پذیران کمک می کند در بازار سرمایه معامله کرده و نتایج متفاوتی را تجربه کنند.

نقطه قوت این پکیج آموزشی در همراهی شما از ابتدا تا انتها و حتی بعد از اتمام دوره آموزشی توسط اساتید دوره و پشتیبانی کامل مجموعه می باشد.

همچنین شما قادر خواهید بود در گروه اختصاصی سهمیران حضور و به سایر مطالب آموزشی مرتبط دسترسی داشته و روزانه از تجربیات متخصصین این بازار استفاده نمایید

استراتژی معاملاتی (Trading strategy) در بازارهای سرمایه

استراتژی معاملاتی (Trading strategy)

اگر بازارهای مالی را به یک جنگ تشبیه کنیم، تنها اشخاصی از این جنگ جان سالم به در خواهند برد که آمادگی لازم را برای مقابله با هرگونه اتفاقی داشته باشند. احتمالا افرادی را دیده اید و یا شنیده‌اید که شخصی بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازار سرمایه از دست داده است. اما این امر جای تعجبی ندارد.

سالانه افراد زیادی وارد بازارهای سرمایه می‌شوند و طبق آمار حدود ۹۰% افراد با از دست‌دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند. اما در این میان افرادی حظور دارند که در مدت زمان کوتاهی سرمایه خود را چند برابر کرده و به عنوان تریدری موفق شناخته می شوند. پس سوالی اساسی این است که رمز موفقیت اقلیت بازار چیست؟ پاسخ سوال فوق در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم استراتژی است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

ریشه کلمه استراتژی از واژه یونانی ”استراتگوس” گرفته شده است که به معنای فرماندهی و رهبری می باشد. در جنگ های یونان باستان فرماندهان برنامه مشخصی را برای سربازان تعریف می‌کردند که با جزئیات دقیق تمام اتفاقات ممکن در جنگ را پیش‌بینی کرده بود و در صورت رخ دادن هر اتفاقی برنامه‌ای از پیش تعیین شده اجرا می‌شد.

یک سرمایه گذار و تریدر (معامله گر) حرفه ای نیز همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.

پس به زبان ساده می توان گفت که استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانینی هستند که برای خرید و فروش یک سهام یا دارایی دیجیتال برای خودتان تعیین می کنید. به عنوان مثال بر اساس تحلیل تکنیکالی که انجام داده اید با خود می گویید که اگر شاخص RSI به ۷۰ برسد و نمودار قیمت خط گردن را به سمت پایین بشکند و همچنین در موج ۳ اصلاحی باشد، از بازار خارج می شوم.

البته تعیین استراتژی معاملاتی کار چندان سختی نیست و همین مواردی که در بالا به آن ها اشاره شد، می تواند به عنوان استراتژی معاملاتی یک معامله گر (تریدر) انتخاب شود. اما نکته حائز اهمیت این است که استراتژی معاملاتی معامله گر باید با ویژگی های شخصیتی و ذاتی آن تطابق داشته باشد.

برای درک بهتر فرض کنید که یک کارمند اداری قصد دارد تا همزمان وارد کار ترید شده و از فرصت های پیش رو برای افزایش سرمایه خود استفاده کند. اما با توجه به شرایط کاری خود نمی تواند تمام مدت بازار را رصد کند و به ترید بپردازد. پس انتخاب استراتژی نوسان گیری برای این فرد عملا غیر ممکن است چراکه زمان کافی برای انجام چندین معامله در روز را ندارد. همینطور برای فردی که توانایی تحمل ریسک را ندارد انتخاب استراتژی Day trading کامل اشتباه است و چیزی جز از دست دادن سرمایه به همراه ندارد.

پس شاید از خود بپرسید که چگونه استراتژی معاملاتی مناسبی انتخاب کنم؟ پیش از اینکه در مورد استراتژی معاملاتی خود فکر کنیم بهتر است ابتدا به مسئله دشمن شناسی یا بررسی بازار بپردازیم.

حالات کلی بازار:

بازار همیشه در حال نوسان است و در جهت خاصی حرکت می‌کند و این حرکات فقط در 3 حالت خلاصه می‌شود:

  1. حرکت صعودی
  2. حرکت نزولی
  3. حرکت خنثی

قدم اول این است که روند حرکتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بورس های جهانی یک جمله معروف وجود دارد:

ابتدا به سوال یک میلیون دلاری اول پاسخ دهید، در حال حاضر در چه روندی هستیم؟

پس از بررسی موارد فوق از کلیت بازار شناخت پیدا کرده‌ایم و در این حالت بهتر است تصمیماتی در مورد ورود یا عدم ورود به بازار را اتخاذ کنیم.

چگونه استراتژی معاملاتی انتخاب کنم؟

استراتژی معاملاتی

اساسا یک استراتژی معاملاتی را می توان به ۳ بخش اصلی تقسیم بندی کرد و در مورد هر بخش به صورت مجزا مطالبی را ارائه می‌کنیم:

جمع‌آوری اطلاعات از بازار:

برای اینکه در بازاری سرمایه‌گذاری کنیم ابتدا می‌بایست رفتار و جنس بازار را بشناسیم. مثلا اگر قصد سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را دارید، بهترین راه برای شناخت بازار کریپتوکارنسی جمع‌آوری اطلاعات از طریق اخبار، وایت پیپر (White paper)، ساختار شبکه بلاک چین، پروتکل و پروژه های ارائه شده توسط ارزهای دیجیتال می‌باشد.

در پایان مرحله اول شما می‌بایست توانایی پاسخ به این سوال را داشته باشید: چه ارز دیجیتالی پتانسیل سرمایه‌گذاری را دارد؟

تحلیل و پردازش اطلاعات:

قطعا هر شخصی روش های منحصر به فردی برای بررسی مرغوبیت گزینه سرمایه‌گذاری خود دارد. بر اساس روش خود و با در نظر گرفتن اصول سرمایه‌گذاری اقدام به تحلیل کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید:
– کدام نوع تحلیل مناسب این گزینه است؟ ( تحلیل تکنیکال / بنیادی و … )
– با کدام ابزار می‌توانیم تحلیل دقیق‌تری را داشته باشیم؟

خروجی اطلاعات و تصمیم گیری:

در مرحله آخر می‌بایست به یک جمع بندی رسیده باشیم و تصمیمات خود را اتخاذ کنیم:

  • چه بخشی از کل سرمایه‌ام را وارد کنم؟
  • چند درصد سبد خودم را از این گزینه خرید کنم؟
  • حد ضرر معامله را به چه شیوه‌ای و کجا قرار دهم؟
  • حد سود را به چه شیوه‌ای و کجا در نظر بگیرم؟
  • برنامه خریدم بلند مدت است یا کوتاه مدت ؟
  • آیا در خریدهایم اخبار و شایعات استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) اهمیت دارد یا خیر؟
  • از چه تایم فریمی برا انجام معاملاتم استفاده می کنم؟

دو نکته مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

استراتژی ترید

برای تدوین استراتژی مناسب خود باید نکات ذیل را در نظر داشته باشید:

تعهد به استراتژی معاملاتی :

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی مد نظر خود به آن پایبند باشید و ذهن خود را درگیر اخبار و شایعات نکنید. همواره به یاد داشته باشید که الزاما معامله گری که سیستم معاملاتی پیچیده تری دارد موفق نمی شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند تر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی هست و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد بنابراین کاملا گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سادگی استراتژی:

برای توضیح این مورد سخنی از استیو جابز را مرور می‌کنیم:

گاهی یک کار ساده می‌تواند سخت تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف شود و در یک چک لیست مکتوب گردد. این توضیحات باید انقدری شفاف و واضح باشد که شما را در سر دو راهی برای تصمیم‌گیری قرار ندهد.

در واقع در تدوین استراتژی معاملاتی تان از یک نقطه شروع کنید و با تست کردن سیستم معملاتی تان در دنیای واقعی بورس و بازار کریپتوکارنسی آن را بهبود ببخشید. برای مثال اگر معامله گر تکنیکالی هستید از الگوهای هارمونیک، چنگال اندروز و اندیکاتورها استفاده کنید، سپس چندبار در معاملات خود آن را تست کنید و ابزارهای زائد را حذف و مورد دیگری را جایگزین آن کنید تا درنهایت به یک سیستم معاملاتی مطلوب برسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا