تجارت باینری آپشن

نوسانگرهای میانگین متحرک

اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها، شاخص‌های آماری هستند که برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و هم‌چنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی مورد استفاده تحلیلگران قرار می‌گیرند. اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم می‌شوند.

  • اندیکاتورهای اقتصادی «Economic Indicators»

از اندیکاتورهای اقتصادی بیشتر برای اندازه‌گیری پیشرفت یا پسرفت اقتصادی کشور به صورت کلی و یا در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود. به همین منظور تحلیلگران بنیادی از این اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا شرایط فعلی را تحلیل و پتانسیل رشد در آینده را نیز بررسی کنند.

  • اندیکاتورهای تکنیکال «Technical Indicators»

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی تغییرات روند و الگوی قیمت دارایی‌های مورد نظر مانند طلا، سهام و غیره استفاده می‌شود. تحلیلگران با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات، تغییرات را محاسبه و روی نمودار رسم می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند به تحلیلگران در پیش‌بینی یک روند، تایید آن و یا هشداری مبنی بر معکوس شدن روند کمک کنند.

انواع اندیکاتورهای تکنیکال از لحاظ مدل محاسبه

  • اندیکاتورهای روندی: از اندیکاتورهای روندی برای تشخیص وجود روند، جهت حرکت و هم‌چنین قدرت و سرعت آن استفاده می‌شود. اما این اندیکاتور نقاط مناسب جهت ورود یا خروج را نمایش نمی‌دهد. مانند اندیکاتور میانگین متحرک، میانگین متحرک جهت‌دار و باند بولینگر.
  • اندیکاتورهای نوسان‌نما «اسیلاتورها»: با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان بهترین نقاط ورود و یا خروج در بازار نوسانی را به دست آورد. اسیلاتورها از دو محدوده اشباع خرید و فروش تشکیل می‌شوند و هرگاه قیمت از این ناحیه‌ها خروج کند به عنوان سیگنال خرید یا فروش به حساب می‌آید. مانند اندیکاتورهای مکدی، استوکاستیک و قدرت نسبی.
  • اندیکاتورهای حجمی: زمانی که حجم‌های مشکوکی در خرید و فروش‌ها اتفاق بیفتد با استفاده از اندیکاتورهای حجمی قابل شناسایی است. مانند اندیکاتور حجم و شاخص جریان مالی.

در ادامه به رایج‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیلگران اشاره خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک «Moving Average»

میانگین متحرک (MA)، یکی از اندیکاتورهای ساده و در عین حال معروف و مهم در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمت، دید بهتری نسبت به متوسط قیمت و روند قیمتی سهم به تحلیل‌گران ارائه می‌کند.

یکی از پارامترهای حساس در استفاده از میانگین متحرک، انتخاب بازه‌های زمانی مختلفی است که در محاسبه میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عقیده جان مورفی، دو ترکیب رایج هنگام استفاده از دو میانگین متحرک، میانگین‌های ۵ و ۲۰ روزه و دیگری ۱۰ و ۵۰ روزه است. برای استفاده از سه میانگین متحرک نیز ترکیبی که عمدتا استفاده می‌شود ۴،۹ و ۱۸ روزه است.

تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور و محاسبه میانگین قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌توانند روند‌های موجود در بازار و محدوده مناسب برای انجام معاملات را شناسایی کرده و به تحلیل بازار بپردازند.

استراتژی‌های میانگین متحرک در میان معامله‌گران محبوب هستند و با توجه به قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف، هم برای سرمایه‌گذاران بلند مدت و هم برای معامله‌گران کوتاه مدت مناسب است.

از میانگین متحرک هم برای دریافت سیگنال و هم تعیین حمایت و مقاومت‌ها می‌توان استفاده کرد. استفاده از یک میانگین متحرک به تنهایی کاربرد زیادی ندارد، به همین دلیل تحلیلگران همواره از ترکیب دو یا سه میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال معتقدند وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، نمودار میانگین متحرک میان‌مدت یا بلند مدت را قطع کرده و بالای آن حرکت کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد و برعکس. همچنین ممکن است میانگین متحرک بلندمدت سهم به عنوان خط حمایت یا مقاومت سهم در نظر گرفته شود.

به طور مثال هنگام استفاده از میانگین ۵ و ۲۰ روزه، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین ۵ روزه، میانگین ۲۰ روزه قیمت را قطع کند و رو به بالا حرکت کند.

اگر میانگین ۵ روزه میانگین ۲۰ روزه را قطع کند و زیر آن حرکت کند، سیگنال فروش سهم را صادر می‌کند. چرا که نشان‌دهنده روند نزولی سهم است.

میانگین متحرک

هنگام استفاده از ترکیب ۹،۴ و ۱۸ روزه نیز اگر میانگین ۴روزه بالاتر از میانگین ۹روزه قرار بگیرد و میانگین ۹ روزه نیز از میانگین ۱۸ روزه بالاتر رفته باشد، نشان دهنده روند افزایشی سهم و سیگنال احتمالی خرید است. برای روند نزولی نیز برعکس این حالت اتفاق می‌افتد.

مینگین متحرک

نکته مهم: انتخاب بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت بستگی به انتخاب و استراتژی معامله‌گر دارد و بازه زمانی استانداردی وجود ندارد. ممکن است بازه یک ماهه برای یکی کوتاه‌مدت باشد و برای دیگری میان‌مدت و حتی بلندمدت.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده «SMA»: که متداول‌ترین نوع میانگین بین تحلیل‌گران تکنیکال است. میانگین متحرک ساده در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به قیمت سهم در روزهای مختلف می‌دهد . مثلا در میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت پایانی ۱۰ روز پیش سهم اهمیت یکسانی دارد.

میانگین متحرک نمایی «EMA»: برخلاف میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی وزن و ارزش بیشتری به اطلاعات جدیدتر می‌دهد و قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کم‌تری دارند. هم‌چنین تحلیلگران می‌توانند با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کم‌تری را به قیمت‌های جدید بدهند.

میانگین متحرک نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت نوسانگرهای میانگین متحرک واکنش نشان می‌دهد. اما چیزی که در هر دوی آن‌ها مشترک است این است که وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت، نمودار میانگین متحرک میان‌مدت یا بلند مدت را قطع کرده و بالای آن حرکت کند، می‌تواند سیگنال خرید باشد و برعکس. این روش استراتژی اصلی معامله بر اساس میانگین متحرک است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تکانه یا مومنتوم است که بزرگی تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در یک سهم یا دارایی، اندازه گیری می‌کند. RSI به صورت یک نمودار خطی نمایش داده می‌شود که بین دو مقدار ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. این شاخص اولین بار توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۸۷ در کتابش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» مطرح شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI به این صورت است که مقادیر بالاتر از ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید یک سهم است و احتمال معکوس شدن روند یا پولبک در نمودار قیمت زیاد است. RSI کمتر از ۳۰ نیز نشان دهنده اشباع فروش سهم است و احتمال افزایش قیمت در سهم وجود دارد.

فرمول محاسبه RSI:

RSI = 100 – (100/1+RS)

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RSI ابتدا متوسط سود طی دوره را بر متوسط زیان طی دوره تقسیم می‌کنیم و حاصل را در فرمول RSI به جای RS قرار می‌دهیم.

معمولا دوره مورد نظر را ۱۴ روز در نظر می‌گیرند. وقتی مقدار RSI بالاتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که در ۱۴ روز گذشته تقاضا از عرضه بیشتر بوده و متوسط سودی که از تغییر قیمت بدست آمده از متوسط زیان بیشتر بوده است و همانطور که در بالا اشاره شد مقادیر بالای ۷۰ را اشباع خرید تعبیر می‌کنند.

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD می‌تواند برای شناسایی جنبه‌های کلی روند یک سهم استفاده شود. MACD در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. در ابتدا، MACD از دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف استفاده می‌کند (که اندیکاتورهای تاخیر هستند) و جهت و مدت نوسانگرهای میانگین متحرک روند را مشخص می‌کنند. سپس، MACD اختلاف بین مقادیر این دو میانگین متحرک (MACD Line) و میانگین متحرک نمایی EMA آن را (خط سیگنال) به صورت یک هیستوگرام که بالا و پایین صفر نوسان می کند، رسم می‌کند. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت سهم استفاده می شود.

اندیکاتور مکدی

محاسبه خطوط MACD به صورت زیر است:

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

تفسیر کلی MACD این است که وقتی MACD مثبت است و مقدار هیستوگرام در حال افزایش است، احتمال حرکت صعودی بیشتر است. هنگامی که MACD منفی است و مقدار هیستوگرام در حال کاهش است، آنگاه احتمال حرکت نزولی بیشتر است.

شاخص MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است. عبور از خط سیگنال، عبور از خط صفر و واگرایی.

  • عبور از خط سیگنال: اگر MACD بالای خط سیگنال باشد نشان‌دهنده حرکت صعودی و اگر زیر خط سیگنال باشد نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است. به همین خاطر در نقاط برخورد اگر از پایین خط سیگنال را قطع کرده باشد به عنوان سیگنال خرید و اگر از بالا قطع کرده باشد به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.
  • عبور از خط صفر: وقتی نمودار MACD از صفر عبور کرده و مثبت می‌شود نشانه حرکت صعودی سهم و وقتی از صفر عبور می‌کند و منفی می‌شود به عنوان نشانه حرکت نزولی در نظر گرفته می‌شود.
  • واگرایی: سومین سیگنال MACD از واگرایی آن با نمودار قیمت بدست می‌آید. به این ترتیب که اگر قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی داشته باشد ولی کف جدید MACD از قبلی بالاتر باشد نشانه حرکت صعودی است. و اگر قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی بزند اما MACD سقف جدیدی پایین‌تر از قبلی تشکیل دهد نشان دهنده روند نزولی است.

استوکاستیک (نوسانگر تصادفی)

اسیلاتور استوکاستیک یا همان نوسانگر تصادفی،‌ ابزاری است که نخستین بار توسط دکتر جورج لین در سال ۱۹۵۰ عنوان شد اما هم‌چنان به عنوان یکی از ابزارهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. نوسانگر تصادفی (استوکاستیک) یک اندیکاتور مومنتوم است که با استفاده از داده‌هایی مانند سرعت و جهت حرکت قیمت، وضعیت آخرین قیمت سهم یعنی قیمت بسته شدن را نسبت به بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت سهم در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد.

دکتر لین معتقد بود که اسیلاتور استوکاستیک با بررسی میزان خرید و فروش می‌تواند به خوبی نقاط برگشتی ریز‌موج‌های درون یک موج بزرگ را شناسایی کند.

محدوده نوسانی این نوسانگر تصادفی، بین ۰ تا ۱۰۰ است. البته نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در این نوسانگر به شدت حائز اهمیت است چرا که سیگنال خرید و فروش سهم را برای تحلیل‌گران صادر می‌کند. به همین خاطر محدوده ۲۰ تا ۸۰ به عنوان ناحیه تعادلی و محدوده اشباع خرید و فروش معروف شده است. به این ترتیب که هرگاه نمودارهای استوکاستیک به خط ۲۰ رسیدند، به این معنی است که بازار دچار اشباع فروش (فروش افراطی) شده است و هرگاه به خط ۸۰ رسید، به این معنی است که بازار دچار اشباع خرید (خرید افراطی) شده است.

استوکاستیک

سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک هنگام مشاهده علائم اشباع فروش انتظار روند صعودی قیمت را در آینده نزدیک دارند و به همین خاطر اقدام به خرید سهم می‌کنند. و در مقابل هنگام مشاهده علائم اشباع خرید، انتظار روند نزولی قیمت را داشته و اقدام به فروش سهم می‌نمایند.

خط K% و D% در اسیلاتور استوکاستیک و نحوه محاسبه آن‌ها

خط k% و خط D% جزء نشانگرهای استوکاستیک هستند. خط K به نشانگر تصادفی سریع معروف است که در نمودار به صورت خط صاف نمایش داده می‌شود و خط D% نیز به نشانگر تصادفی کند یا آهسته، که برابر است با میانگین متحرک K% در طول سه بازه زمانی و به صورت خط نقطه‌چینی است که در کنار خط K% کشیده شده است.نوسانگرهای میانگین متحرک

K% = (C – L14)/(H14 – L14) × ۱۰۰

c: قیمت بسته شدن سهم

L14 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۱۴ روز اخیر. ( این مقدار بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H14 : بالاترین قیمت بسته شدن سهم در بازه زمانی ۱۴ روز اخیر ( این مقدار بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم: D٪ میانگین متحرک سه روزه K٪ است.

زمانیکه خط K% یعنی خطوط صاف، خط D% یعنی خطوط نقطه‌چین را به سمت بالا قطع کند،‌سیگنال خرید سهم شناخته می‌شود و در حالت برعکس اگر به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

نوسانگر تصادفی

باندهای بولینگر

نام این اندیکاتور از طراح آن جان بولینگر گرفته شده است. در این روش، دو باند بالا و پایین میانگین متحرک رسم می‌شوند. این باندها با انحراف معیار مشخصی در دو طرف میانگین متحرک قرار می‌گیرند. این انحراف معیار، نشان‌دهنده پراکندگی قیمت‌ها نسبت به متوسط قیمت «میانگین متحرک» است.

با استفاده از انحراف معیارهای درست در این اندیکاتور، می توان گفت ۹۵٪ قیمت‌هایی که یک سهم می‌تواند در آن نوسان کند در بین این دو باند قرار دارد.

باندهای بولینگر

هنگامی که قیمت‌ها به باندهای بالایی خود برسند، تحلیلگران انتظار افزایش روند صعودی سهم را دارند و برعکس. زمانی که قیمت‌ها باندهای پایینی را لمس کنند انتظار فروش‌های افراطی و روند نزولی سهم را دارند.

تعیین اهداف قیمتی با باند بولینگر
تحلیلگران عموما از باندهای بالا و پایین به عنوان اهداف قیمتی استفاده می‌کنند. اگر قیمت‌ها از باند پایینی فاصله بگیرند، و میانگین متحرک سهم را رو به بالا قطع کنند، سیگنال شروع روند صعودی است و فاصله تا باند بالایی به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت‌ها بین میانگین متحرک و باند بالایی در نوسان باشند، نشان از قدرتمند بودن روند صعودی سهم است.

باند بولینگر در روند صعودی

برعکس این حالت برای روند نزولی است. اگر قیمت‌ها از باند بالایی فاصله بگیرند، و میانگین متحرک سهم را رو به پایین قطع کنند، سیگنال شروع روند نزولی است و فاصله تا باند پایینی به عنوان هدف قیمتی در نظر گرفته می‌شود.

تغییرات پهنای باند
باندهای بولینگر بر اساس تغییرات میانگین متحرک باز یا بسته می‌شوند. زمانی که تغییرات قیمت شدت می‌گیرد و نوسانات شدید است، فاصله دو باند افزایش می‌یابد و برعکس.

اکثر تحلیلگران معتقدند اگر باندهای بولینگر به صورت غیرمعمولی از هم باز شوند، به این معنی است که روند قبلی احتمالا به زودی تمام می‌شود. هم‌چنین اگر باندها خیلی به هم نزدیک شوند به این معناست که بازار آماده شروع روند جدید است.

نکته: نوع دیگری از استراتژی خرید و فروش بر اساس بولینگر باند وجود دارد که بر اساس نظریه بازگشت به میانگین ساخته شده است. وقتی قیمت نزدیک باند پایین و زیر آن در نوسان است تحلیل‌گرانی که به نظریه بازگشت اعتقاد دارند از آن به عنوان موقعیت خرید استفاده می‌کنند چون معتقدند قیمت به سمت میانگین برمی‌گردد. عکس این حالت نیز برای موقعیت فروش در نظر گرفته می‌شود.

تعیین پارامترهای بهینه برای بولینگر باند نیز معمولا به صورت تجربی صورت می‌گیرد. البته از طریق بک تست روی داده‌های قیمت گذشته نیز می‌توان پارامترهای بهینه را تعیین نمود.

«نماد من» بـه تازگی زیرساخت بهینه‌سازی پارامترها را برای بازار سهام ایران و ارز دیجیتال پیاده‌سازی کرده است. به این ترتیب هر روز تحلیل چند سهم و رمز ارز، بر مبنای استراتژی بهینه معاملات هر یک از اندیکاتورها در وب‌اپلیکیشن «نماد من» قرار می‌گیرد و استراتژی‌های دیگر نیز در حال توسعه است.
هر یک از کاربران با ارتقا حساب خود می‌توانند به این تحلیل‌ها در اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.

معرفی اندیکاتور AO – Awesome Oscillator

آموزش اندیکاتور AO

در این مقاله از سایت سهم شناس، قصد داریم اندیکاتوری به نام Awesome Oscillator را به شما عزیزان معرفی کنیم و نحوه سیگنال گرفتن و استراتژی انجام معاملات با این اندیکاتور AO را آموزش دهیم.

سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار مناسبی را برای آن انتخاب کرده است. کلمه Awesome در انگلیسی به معنی عالی و شگفت انگیز است و به واقع، این اندیکاتور یکی از عالی‌ترین اندیکاتورها برای انجام معاملات در بورس است.

اما بیایید سریعتر به موضوع اصلی برسیم و بررسی کنیم که واقعا این اندیکاتور چیست و چه کاری انجام می‌دهد و چگونه می‌تواند در انجام معاملات در بورس، به ما کمک کند.

اندیکاتور Awesome Oscillator چیست؟

اندیکاتور Awesome Oscillator همانطور که از کلمه Oscillator (نوسانگر) در نام آن مشخص است، به واقع یک نوسانگر است. بر خلاف اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور Slow Stochastic که هر کدام دارای محدودیت‌ها و حد و مرزهای خاص خودشان هستند و در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند، اندیکاتور Awesome Oscillator بدون مرز و محدوده است و حد بالا و پایینی ندارد.

در شرایطی که ممکن است بسیاری از شما فکر کنید این اندیکاتور با یک سری الگوریتم‌های خیلی پیشرفته از یک دانشمندی از دانشگاه M.I.T ساخته شده، باید این را به شما بگوییم که به هیچ وجه اینطور نیست! این الگوریتم اصلا چیز پیچیده‌ای ندارد. این اندیکاتور صرفا از دو مشخصه میانگین متحرک (Moving Average) برای انجام محاسبات خود استفاده می‌کند. دقت کنید، از دو مشخصه Moving Average ساده، و نه EMA یا Displaced Moving Average که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.

فرمول اندیکاتور Awesome Oscillator

اگر شما اطلاعات پایه‌ای ریاضی داشته باشید به راحتی می‌توانید محاسبات این اندیکاتور را خودتان انجام دهید. این اندیکاتور، همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر دو نمودار Moving Average (میانگین متحرک) در دو بازه زمانی مختلف را محاسبه کرده و نتایج را بازگو می‌کند.

مقایسه میانگین متحرک در دو بازه زمانی مختلف امری بسیار رایج در بسیاری از اندیکاتورها است. اما فرق Awesome Oscillator در اینجا چیست؟

Awesome Oscillator بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که برای این محاسبات قیمت بسته شدن (Close Price) یک کندل را در نظر می‌گیرند، قیمت میانگین آن کندل (قیمت وسط کندل) را برای انجام محاسبه در نظر می‌گیرد.

برای درک بهتر، فرمول انجام محاسباتی که این اندیکاتور از آن استفاده می‌کند را برای شما آورده‌ایم:

که ترجمه فارسی آن به شرح زیر است:

توضیح فرمول Awesome Oscillator

بیایید کمی بررسی کنیم که فرمول این اندیکاتور دقیقا چه چیزی را بیان می‌کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این فرمول‌ها ما از حرف X برای دوره‌های زمانی استفاده کرده‌ایم. این X بیانگر تعداد دوره‌های زمانی است که شما می‌خواهید این اندیکاتور برای انجام محاسبات، کندل‌های مربوط به آنها را استفاده کند.

به صورت کلی، رایج‌ترین حالاتی که معامله‌گران در دنیا استفاده می‌کنند 5 دوره زمانی برای حالت سریع و 34 دوره زمانی برای حالت کوتاه است. یعنی باید بجای X در دوره زمانی سریع، از 5 استفاده کنید و بجای X در دوره زمانی کوتاه، از عدد 34 استفاده کنید.

اما باید این نکته را یادآور شویم که این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه دوره زمانی در این اندیکاتور استفاده شود. هیچگونه اجباری نیست که از این اعداد استفاده کنید. این اعداد رایج‌ترین‌ها هستند.

اندیکاتور Awesome Oscillator و نمودار آن

بسته به نرم افزاری که از آن استفاده می‌کنید، اندیکاتور AO می تواند در قالب های مختلف ظاهر شود. با این وجود، متداولترین قالبی که این اندیکاتور در بیشتر پلتفرم‌ها ظاهر می‌شود یک هیستوگرام است.

اندیکاتور Awesome Oscillator بین قلمرو مثبت و منفی نوسان خواهد کرد. زمانی که هیستوگرام آن در مثبت است به این معنی است که میانگین متحرک سریع تر بالای میانگین متحرک کند تر قرار دارد، و در زمانی که هیستوگرام در منفی است برعکس. دقیقا مانند اندیکاتور MACD.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که رنگ میله‌های هیستوگرام AO شده نشان دهنده روند حرکات میانگین های متحرک است. به این معنی که هستوگرام سبز یعنی میانگین های متحرک در حال نزدیک شدن به هم هستند و میله‌های قرمز نشان دهنده فاصله گرفتن میانگین ‌های متحرک می‌باشد. بنابراین در منفی و مثبت میتوان میله های سبز و قرمز را داشته باشیم.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور AO

اکنون که با این اندیکاتور آشنا شدیم بیایید ببینیم که چگونه میتوان از آن برای معاملات در بازارهای مالی استفاده کنیم. روش‌های مختلفی وجود دارد که میتوان از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد.

1- کراس اندیکاتور با خط صفر

اگر به تنهایی از این استراتژی استفاده کنید، پول خود را از دست خواهید داد! این جمله معروفی است که در مورد تمامی استراتژی هایی که بر اساس یک اندیکاتور طراحی شده اند وجود دارد. اما با اطمینان بالایی میتوان گفت همین استراتژی ساده در بیشتر مواقع درست عمل میکند.

اگر اندیکاتور OA در حال کراس صفر از پایین به بالا است یک سیگنال خرید صادر می‌شود. در حالی اندیکاتور از منطقه مثبت به منفی وارد میشود یک سیگنال فروش صادر میشود. به همین راحتی!

بیایید به یک مثال واقعی نگاه کنیم تا عملکرد این استراتژی را در عمل مشاهده کنیم.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اندیکاتور AO

در مثال بالا (در تایم فریم 5 دقیقه)، 7 سیگنال وجود داشته است که اندیکاتور AO از خط 0 عبور کرده است. از میان 7 سیگنال، 2 سیگنال توانستند حرکات قابل توجهی را ضبط کنند. بنابراین در تایم فریم های پایین کاربرد چندانی ندارد. مخصوصا در بورس ایران که باید کارمزد بالایی پرداخت کنید.

2- استراتژی بشقاب پرنده!

استراتژی بشقاب پرنده نام خود را به این دلیل که شبیه به یک بشقاب پرنده است، دریافت کرده است. بیس اصلی این استراتژی بر اساس سه هیستوگرام برای بازه های طولانی و کوتاه مدت طراحی شده است.

شروط استراتژی برای وارد شدن به معامله:

  • اندیکاتور بالای صفر باشد
  • مشاهده دو هیستوگرام قرمز متوالی
  • هیستوگرام قرمز دوم کوتاهتر از اولی باشد
  • هیستوگرام سوم سبز و بلندتر از کندل قبلی
  • خرید در چهارمین کندل

Awesome-Oscillator-Saucer

استراتژی بشقاب پرنده کمی بهتر از کراس خط صفر است، زیرا به یک شکل گیری خاص در سه هیستوگرام نیاز دارد. به طور طبیعی، این اتفاق کمتر در نمودار شکل میگیرد.

3- استراتژی قله‌های دو قلو

این اندیکاتور شتاب حرکتی بازار و قدرت روند را مشخص می کند و برای پیدا کردن انتهای یک روند قوی (صعودی یا نزولی) کاربرد دارد. همچنین از این استراتژی حتی به تنهایی می توان سیگنال های خرید و فروش خوبی دریافت کرد. نکته جالب این اندیکاتور این است که سیگنالهای متنوعی را به طرق مختلف صادر می کند که یکی از بهترین انها استراتژی قله‌های دو قلو است.

  • سیگنال خرید با تشکیل دو قله واژگون که قله دوم کوتاه تر و به خط صفر نزدیک تر است، شکل میگیرد.
  • سیگنال فروش با تشکیل دو قله ایستاده که قله دوم کوتاه تر و به خط صفر نزدیک تر است، شکل میگیرد.

سیگنال خرید اندیکاتور AO

سیگنال فروش AO

این استراتژی سیگنال‌های معتبر تری را نسبت به دو استراتژی قبلی صادر میکند.

4- استراتژی ماهیگیر با اندیکاتور Awesome Oscillator

شما این استراتژی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد، بنابراین وقت خود را در جستجوی آن تلف نکنید. این استراتژی در واقع اصلاح شده استراتژی اول است. با این تفاوت که سیگنال های اشتباه را فیلتر میکند و قبل از کراس خط صفر آن را تشخیص می‌دهد. این رویکرد ما را از بازارهای ناپایدار دور نگه می دارد.

علت نامگذاری این استراتژی، لزوم صبر و شکیبایی در پیدا کردن موقعیت مناسب است. شما باید دقیقا مانند یک ماهیگیر حرفه‌ای عمل کنید.

شرایط ورود به معامله با استراتژی ماهیگیر:

  • اندیکاتور AO باید دو قله را که دومی کوتاه تر از اولی باشد را ثبت کرده باشد
  • یک خط روند بر اساس این دو قله رسم کنید. خط روند باید از این دوقله و خط صفر عبور کند
  • هر زمان اولین میله هیستوگرام اندیکاتور خط روند نزولی را شکست، سیگنال خرید صادر می‌شود

بر عکس اتفاقات بالا یک سیگنال فروش است. در شکل زیر این مطلب به خوبی نمایش داده شده است.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور AO

اندیکاتور AO در کجا اشتباه می‌کند؟

اکنون به این مطلب می‌پردازیم که در کجا این اندیکاتور ممکن است سیگنال‌های اشتباهی را صادر کند. این مطلب اهمیت زیادی دارد و اهمیت آن کمتر از مطالب قبلی نیست. بنابراین اجازه دهید به مرور این موارد بپردازیم.

  • وقتی گپی در نمودار وجود دارد (مثل افزایش سرمایه یا پرداخت سود)
  • در اواخر روندهای خیلی صعودی و نزولی
  • در سهام هایی با شناوری کم
  • در روندهای خنثی

تحت این شرایط سعی کنید از اندیکاتور Awesome Oscillator استفاده نکنید.

حتما صفحه ما در اینستاگرام به نشانی [email protected] را دنبال کنید. می‌توانید گزیده‌ای از آموزش اندیکاتورها را به صورت خلاصه و مفید در پیج ما مشاهده کنید.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش می یابد. این ماده برای تولید سیگنالهای تجارتی اشباع خرید و اشباع فروش ، با استفاده از مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده می شود.

پیشگویی های کلیدی

  • نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های overbought و oversold است.
  • این یک شاخص شتاب محبوب است که برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته است.
  • نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند تا حدودی از میانگین قیمت متغیر باشند ، زیرا آنها به سابقه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic :

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

تئوری عمومی که پایه و اساس این شاخص است می تواند این باشد که در یک روند رو به رشد بازار ، قیمت ها نزدیک به سطح بالا خواهند بود و در یک روند رو به پایین روند نزولی ، قیمت نزدیک به پایین است. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شوند که٪ K از یک میانگین متحرک سه دوره عبور کند ، که به آن٪ D گفته می شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود به دور است ، به این معنی که همیشه بین ۰ تا ۱۰۰ است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط overbought و oversold تبدیل کنید. به طور سنتی ، قرائت های بالای ۸۰ در محدوده overbought در نظر گرفته می شود ، و قرائت های زیر ۲۰ نیز فروش اشباع در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار نیرومند می تواند برای یک دوره طولانی ، سبقت را حفظ کند. در عوض ، معامله گران باید دنبال سرنخ هایی راجع به تغییر روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر کندل ، و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده آن است. از آنجا که قیمت به نظر می رسد که حرکت را دنبال می کند ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک واژگونی در کار باشد ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در حرکت است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عمل گرایشی نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم مشاهده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به پایین دره جدید برسد ، اما نوسان ساز چاپگر بالاتر از دره قبلی را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر نوسانگرهای میانگین متحرک این باشد که خرس ها از حرکت خود خسته می شوند و یک معکوس صعودی در حال تولید است.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

تاریخچه مختصر نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین توسعه یافته است. همانطور که توسط لین طراحی شده است ، نوسان ساز تصادفی موقعیت قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت سهام در طی یک بازه زمانی ، به طور معمول یک دوره ۱۴ روزه ارائه می دهد. لین در طی مصاحبه های بیشمار گفته است که نوسان ساز تصادفی از قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسان ساز سرعت یا شتاب قیمت را دنبال می کند. لین همچنین در مصاحبه ها فاش می کند که به طور معمول ، سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. در این روش ، نوسانگر تصادفی می تواند برای پیش بینی واژگونی هنگام استفاده از نشانگر واگرایی های صعودی یا نزولی استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری Lane شناخته شده است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان ، نوسان ساز تصادفی نشان دهنده قوام نزدیک بودن قیمت به قیمت پایین یا پایین آن است. خواندن ۸۰ نشان می دهد که دارایی در آستانه افزایش سرمایه قرار دارد.

تفاوت بین شاخص نسبی قدرت (RSI) و نوسانگر تصادفی STO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان ساز حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در آنالیز تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اغلب در پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرد ، هر یک از آنها تئوری ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شود. در همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها ، سطح overbought و oversold را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجارت مداوم کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای معتبر مفیدتر است ، و stochastics بیشتر در بازارهای جانبی یا تند و تیز.

محدودیت های نوسانگر تصادفی stochastic

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این است که در تولید سیگنال های کاذب شناخته شده است. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت واقعاً دنبال نمی شود ، که می تواند به عنوان تجارت، ضرر باشد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم رخ دهد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرایش قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط درصورتی که در یک جهت قرار بگیرند ،گرفته می شوند.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو توسط مجموعه آی آر بروکرز

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در بازارهای مالی به کمک سرمایه‌گذاران آمده تا از ضررهای مالی جلوگیری کند، اندیکاتور ایچیموکو است که تیم مجموعه آی آر بروکرز قصد دارد در این رپورتاژ خبری، در خصوص آن توضیحاتی را ارائه کند.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو که در دهه 60 میلادی و توسط یک خبرنگار اقتصادی ژاپنی توسعه داده شد، امروزه یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بوده و به دلیل تحلیل عمق بازار، بخش مهمی از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است. خبرنگار ژاپنی که روزانه اخبار مهم بورس ژاپن را پوشش می‌داد، رفته رفته به این فکر کرد که چه الگوی در پشت نوسانات قیمت و تغییر روند قیمتی وجود دارد. در ابتدا، وی الگویی را برای خرید و فروش برنج (کالای اصلی و مهم بورس ژاپن) توسعه داد و به مرور زمان، همین الگو را برای سایر دارایی‌های ارائه شده در بورس، تعمیم داد.

ایچموکو چیست؟

اگر خطوط ترسیم شده توسط ایچیموکو را مشاهده کرده باشید، احتمالاً در نگاه اول گیج و سردرگم شده باشید، اما یادگیری چهار جز اصلی تشکیل‌دهنده‌ی ایچیموکو، فهم این اندیکاتور را برای شما ساده کرده و کمک می‌کند تا به‌سادگی از قابلیت‌های آن استفاده کنید. ایچیموکو از چهار خط با نام‌ها تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. اگرچه آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو در این لینک ارائه شده، اما خلاصه‌ای از آن را در اینجا نیز مطرح خواهیم کرد.

تنکان سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه تنکان سن بسیار ساده بوده و تنها کافی است که بالاترین قیمت در 9 دوره‌ی قبلی را با کم‌ترین قیمت 9 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس تقسیم بر 2 کنید. عموما خط تنکان سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ زرد نمایش داده می‌شود.

کیجون سن: میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره‌ی زمانی قبلی است. فرمول محاسبه کیجون سن نیز همانند تنکان سن بسیار ساده بوده و فقط کافی است که بیشترین قیمت 26 دوره‌ی قبلی را با کمترین قیمت در 26 دوره‌ی قبلی جمع کرده و سپس بر 2 تقسیم کنید. عموما خط کیجون سن در پلتفرم معاملاتی به رنگ نارنجی نمایش داده می‌شود.

نمایی از نمایش دو خط روی نمودار قیمتی در تصویر زیر نمایش داده شده است:

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

سنکو اسپن A: این خط از میانگین دو خط تنکان و کیجون بدست آمده که وظیفه‌ی آن، پیشبینی 26 دوره‌ی آتی از قیمت دارایی است. فرمول محاسباتی آن نیز بسیار ساده بوده و کافی است که عدد تنکان سن و کیجون سن را ترکیب کرده و بر 2 تقسیم کنید.

سنکو اسپن B: این خط، بیانگر میانگین بالاترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره‌ی گذشته است. فرمول محاسبه‌ی آن نیز همانند کیجون سن و تکان سن بوده، تنها تفاوت در بازه‌ی زمانی است که بالاترین نقطه و پایین‌ترین نقطه در آن لحاظ می‌شود. از این خط نیز برای پیشبینی قیمت در 26 دوره‌ی بعدی استفاده می‌‍شود.

توضیح دوره: در ترسیم چهار خط فوق، بارها از لفظ دوره‌ی زمانی استفاده شد. منظور از این لفظ، همان تایم فریم انتخابی است. ازآنجاکه اندیکاتور ایچیموکو در تایم‌فریم‌ها بالا دقت عملکرد بیشتری دارد، عموما از آن در تایم‌فریم‌های حداقل روزانه استفاده شده و به همین جهت در این مقاله، از لفظ ‌دوره‌ی زمانی برای محاسبه خطوط استفاده نمودیم.

ابرکومو

در کنار اندیکاتور ایچیموکو، مفهومی با نام ابرکومو وجود دارد. ابرکومو در حقیقت فضایی بین خطوط سنکو اسپن‌ها بوده که اطلاعاتی را دراختیار تحلیل‌گر قرار خواهد داد. هرچقدر ابر ضخیم باشد (فاصله خطوط بیشتر باشد)، به معنای وجود نوسانات بیشتر است. در نقطه‌ی مقابل، اگر ابر دچار شکست شده و به بالا یا پایین حرکت کند، به معنای وجود پتانسیل کسب درآمد از معامله خواهد بود. در تصویر زیر، تصویر ابرکومو را مشاهده می‌کنید. همان‌طورکه نشان داده شده است، نقطه‌ی شکست در این ابر، همراه با روند صعودی قیمت پس از آن بوده که بیانگر پتانسیل خوب برای ورود به بازار است.

ابرکومو

اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت شامل یک بخش پنجمی به نام دهانه چیکو یا همان چیکو اسپن نیز هست. معنای لغوی Chikou Span معادل دره کم عمق بوده و فرمول محاسبه‌ی آن، تفاضی بیشترین قیمت آخرین کندل بسته شده با قیمت در 26 دوره‌ی قبلی است. از دهانه چیکو برای نشان دادن روند غالب در حکت فعلی استفاده می‌شود. اگر چیکو اسپن کمتر از روند قیمتی قرار بگیرد، این بدان معنا است که فروشندگان بازار را در دست داشته و اگر عکس این حالت رخ دهد، به این معنا است که خریداران بازار را به دست گرفته‌اند.

حال که اجزا و کاربرد ایچیموکو را فراگرفته‌اید، نوبت به این سؤال می‌رسد که چگونه می‌توان با ایچیموکو معامله کرد؟ در ادامه، راهنمای سریع و آسان معامله با ایچیموکو به نقل از وب‌سایت آی آر بروکر irbrokers.com را بیان خواهیم کرد.

راهنمای گام به گام ایچیموکو

  • به نقطه تقاطع کیجون/تنکان مراجعه کنید. نقطه برخورد (Crossover) بالقوه در هر دو خط به روشی مشابه تقاطع میانگین متحرک عمل می‌کند. این اتفاق تکنیکال برای تغییرات نوسان در تغییرات قیمتی مناسب است.
  • روند نزولی/ صعودی را با چیکو تأیید کنید. احتمال معامله زمانی که روند بازار در یک خط با نقطه تقاطع است، افزایش می‌یابد، همان‌طورکه این روش به شیوه‌ای مشابه نوسانگر مومنتوم عمل می‌کند. اسیلاتورها اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تغییرات قیمت را با باندهای بالا و پایین دنبال می‌کنند.
  • تغییرات قیمت باید در ابرکومو، شکست ایجاد کند. روند نزولی یا صعودی مورد انتظار باید یک شکست واضح در “ابرکومو” مقاومت یا حمایت ایجاد کند. این استراتژی، احتمال معامله به نفع معامله‌گر را افزایش می‌دهد.
  • مدیریت Sound money (پولی که درمعرض افزایش یا کاهش ناگهانی ارزش نیست مانند طلا) را هنگام قرار دادن ورودی‌ها دنبال کنید. معامله‌گر قادر خواهد بود نرخ ریسک/پاداش را متعادل کند و با رعایت سخت‌گیرانه قوانین مدیریت پول، موقعیت را کنترل کند.

کاربرد ایچیموکو

ایچیموکو هم در تحلیل‌های پرایس اکشن و تکنیکال کاربرد داشته و هم به دلیل استفاده از بازه‌ی زمانی گذشته، در تحلیل فاندامنتال کاربرد دارد. این اندیکاتور به نوعی یک اندیکاتور مومنتوم و روند بوده که هدف اصلی استفاده از آن، جلوگیری از معامله در سمت اشتباه بازار است. در بعضی موارد ممکن است روند بازار در یک جهت مشخص قرار گرفته باشد (مثلاً صعودی یا نزولی باشد)، اما مومنتوم کافی برای ادامه‌ی روند وجود نداشته باشد. در این زمان، اندیکاتور ایچیموکو به سرمایه‌گذار اطلاع خواهد داد که بازار توان ادامه‌ی حرکت در روند فعلی را نداشته و ممکن است به‌زودی نقطه‌ی شکست رخ دهد.

معایب ایچیموکو

ایچموکو یک اندیکاتور عقب گرا بوده که این بدان معنا است که برای صادر کردن سیگنال، به زمان‌های گذشته‌ی بازار نگاه می‌کند. بنابراین، ممکن است در بسیاری از موارد نتواند در زمان مناسب، سیگنال را به سرمایه‌گذار بدهد. به همین جهت، اگر سرمایه‌گذار قصد معاملات طولانی مدت داشته باشد، این ابزار بسیار کاربردی خواهد بود. اما در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت، ایچیموکو عموما عملکرد مناسبی نداشته و نمی‌توان به سیگنال‌های آن اعتماد کرد.

علاوه بر آن باید توجه داشت که به هیچ عنوان نباید از یک اندیکاتور یا اکسپرت برای انجام معاملات استفاده کرد. تنها زمانی می‌توان از سرمایه‌گذاری مطمئن بود که یک استراتژی معاملاتی داشته و براساس آن، از اندیکاتورهای مناسب استفاده شده و همچنین اخبار اقتصادی و سیاسی را نیز دنبال نمود تا بتوان چشم‌انداز بهتری از تغییرات قیمت به دست آورد. برای دیدن لیست بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید.

اسیلاتور (Oscillator) در تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

6ED0A2F6 2168 45A1 8E9F 74D1530DB16D - اسیلاتور (Oscillator) در تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکی است که باند های کم و زیاد را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند . تریدرها از شاخص روند برای کشف شرایط خرید کوتاه مدت یا فروش بیش از حد استفاده می کنند . هنگامی که مقدار اسیلاتور به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران تکنیکال این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد دارایی تفسیر می کنند و با نزدیک شدن به حد پایین تر ، تریدر ها دارایی را بیش از حد می فر‌شند .

نکات کلیدی

  • اسیلاتورها شاخص های حرکتی هستند که در تحلیل تکنیکی استفاده می شوند ، و نوسانات آنها به نوار بالا و پایین محدود می شود .
  • وقتی مقادیر اسیلاتور به این باندها نزدیک می شوند ، سیگنالهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را به معامله گران ارائه می دهند .
  • اسیلاتورها اغلب با اندیکاتورهای متحرک میانگین ترکیب می شوند تا سیگنال شکست یا تغییر روند را نشان دهند .

اسیلاتورها چگونه کار می کنند؟

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند . تحلیلگران وقتی اسیلاتورها بیشترین سود را دارند که نتوانند به راحتی روند مشخصی را در قیمت پیدا کنند ، معامله می کنند. نوسانگرهای متداول نوسانگر تصادفی ، مقاومت نسبی (RSI) ، سرعت تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند . در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران نوسانگرها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک می دانند ، اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای افزایش ترید خود مفید می دانند ، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص های فنی .

اگر یک سرمایه گذار از یک اسیلاتور استفاده کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کنند . سپس ، با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان ساز نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند . سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند . وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان خرید بیش از حد می خواند . د ر سناریوی مخالف ، وقتی نوسانگر به سمت مقدار پایین تر می رود ، سرمایه گذاران فروش بیش از حد دارایی را در نظر می گیرند .

مکانیزم یک اسیلاتور

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، یک سرمایه گذار نوسانگرها را در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه گیری می کند ، جایی که قیمت بسته شدن نسبت به کل محدوده قیمت برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار میله ای مشخص است . به منظور دستیابی به این هدف ، تکنیک های مختلف دستکاری و صاف کردن چندین میانگین متحرک را به کار می گیرد . وقتی بازار در یک محدوده خاص معامله می شود ، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می کند و وقتی بیش از 70 تا 80 درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد ، شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد که نشان دهنده یک فرصت فروش است . وقتی اسیلاتور به زیر 30 تا 20 ٪ می رسد ، یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که نشان دهنده یک فرصت خرید است.

سیگنالها تا زمانی که قیمت در محدوده تعیین شده باقی بمانند ، معتبر باقی می مانند . با این حال ، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد ، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشد . تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار فعلی به آ ن محدود شده یا ابتدای روند جدید می دانند . در طی شکست قیمت ، اسیلاتور ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند .

تحلیل گران تکنیکال ، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند و آنها را در صورت استفاده همراه با یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می کند ، موثرتر می دانند . به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص متقاطع متحرک برای تعیین اینکه آیا یک بازار روندی دارد استفاده کرد یا نه . هنگامی که تحلیلگران تشخیص دادند بازار روندی ندارد ، سیگنال های یک اسیلاتور بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا