تجارت باینری آپشن

Stop loss چیست

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟ راهکار پیشگیری از ضررهای متمادی

استاپ لاس چیست و چه کاربردی دارد؟ این‌ها سوالاتی هستند که در طی مقاله به آن پاسخ خواهیم داد. استاپ لاس یا حد ضرر مفهومی است که در بازارهای مالی به کار می‌رود و برای پیشگیری از ضررهای پشت سر هم و بیش از اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • 1) استاپ لاس چیست؟
    • 1.1) مثال درباره کاربرد حد ضرر در بازار ارزهای دیجیتال
    • 2.1) حد ضرر ثابت
    • 2.2) روش استفاده از نوسان‌های قیمت در تعیین استاپ لاس چیست؟
    • 2.3) روش استفاده از میانگین متحرک در تعیین استاپ لاس چیست؟
    • 2.4) استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین استاپ لاس
    • 2.5) روش استفاده از اندیکاتور Stop loss چیست در تعیین Stop Loss چیست؟

    در بازارهای پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها یا باید از ابزار معاملاتی استفاده کنند یا تمام زمان خود را برای پایش فراز و نشیب‌های قیمت صرف کنند. تریدرهای مبتدی در ابتدای کار معمولا روش دوم را انتخاب می‌کنند و خودشان همه دستورات خرید و فروش را ثبت می‌کنند. وقتی به مرور زمان با بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی و ابزار ترید آشنا می‌شوند، بخشی از معاملاتشان را با استفاده از ابزار انجام می‌دهند. Stop Loss ابزاری است که در اکثر پلفترم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به عنوان یک قابلیت ارائه می‌شود.

    در این مقاله از داموندمگ بررسی می‌‌کنیم استاپ لاس چیست و چطور با استفاده از آن می‌توان از ضررهای بیش از اندازه در بازار ارزهای دیجیتال پیشگیری کرد.

    استاپ لاس چیست؟

    حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) یعنی قیمتی که تریدرها به عنوان مرز هشدار برای خود مشخص می‌کنند. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام بورس به حد ضرری که توسط تریدر تایید شده برسد، تریدر باید تصمیم جدی درباره دارایی مورد نظر بگیرد. معمولا بهترین تصمیم برای زمانی که قیمت به حد ضرر می‌رسد، فروش دارایی است، اما گاهی تریدرها استراتژی‌های دیگری می‌چینند و روش‌هایی به جز باز کردن دستور فروش را انتخاب می‌کنند.

    استاپ لاس چیست

    حد ضرر معمولا برای یک جفت ارز در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود، اما زمانی که از استاپ لاس پورتفولیو صحبت می‌‌کنیم، به حد ضرر کل سبد دارایی اشاره داریم. در استاپ لاس پورتفولیو، زمانی که ارزش سبد دارایی به کم‌تر از حد ضرر می‌رسد، تریدر جفت‌ارزهای موجود در آن را می‌فروشد تا سرمایه اصلی‌اش را از دست ندهد. در چنین مواقعی تریدرها دارایی‌هایشان را به استیبل کوین یا ارزهای فیات تبدیل می‌کنند و بعد از پایان نوسان‌ها دوباره ارز دیجیتال می‌خرند.

    بیرون کشیدن دارایی‌‌ها در بازار نزولی، خطر کاهش سرمایه با تداوم نزول بازار را از بین می‌برد. البته برخی از تریدرها این کار را انجام نمی‌دهند، آن‌ها سعی می‌کنند دارایی‌هایشان را در قیمت بالاتر بفروشند و با تداوم روند نزولی دوباره همان دارایی‌ها را با قیمت کم‌تر خریداری می‌کنند. به طور کلی روش‌های مختلفی برای مقابله با بازار نزولی وجود دارد؛ در مقاله «۸ راه برای خروج از بازار نزولی ارزهای دیجیتال با کم‌ترین میزان ضرر» بیشتر درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم.Stop loss چیست

    پلتفرم‌های مدیریت دارایی و سبد ارزهای دیجیتال قابلیت تعیین Stop Loss را دارند. بنابراین می‌توانید به جای باز کردن دستور فروش هنگام رسیدن به حد ضرر، این کار را به صورت خودکار انجام دهید.

    مثال درباره کاربرد حد ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

    در ادامه با ذکر یک مثال بهتر متوجه می‌شوید استاپ لاس چیست و چطور می‌توان از آن در بازارهای Stop loss چیست مالی استفاده کرد. تصور کنید یک تریدر آستانه حد ضرر ۵- درصد را برای سبد سهام خود در نظر گرفته است؛ بازه زمانی تعیین شده توسط تریدر یک روز و ارز مقصد انتخابی هم دلار آمریکاست. این مقادیر باید در پلتفرم مدیریت سبد دارایی ثبت شوند.

    مثال حد ضرر

    در این مثال آستانه ۵- درصد به این معنی است که اگر پورتفولیوی تریدر ارزش ۵ درصد از ارزش خود را در ۲۴ ساعت از دست داد، پلتفرم مدیریتی شما دستور استاپ لاس صادر می‌کند. با اجرای این دستور همه دارایی‌های موجود در سبد سهام فروخته می‌شوند و در ازای آن‌ها دلار خریداری می‌شود.

    ۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟

    اکنون می‌دانید استاپ لاس چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد. یکی از روش‌های تعیین استاپ لاس استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های مدیریت سبد دارایی است که در قسمت‌های قبل راجع به آن صحبت کردیم. این پلتفرم‌ها به صورت خودکار حد ضرر را محاسبه می‌کنند، اما شاید نتوانند به اندازه محاسبات معاملاتی دقیق عمل کنند.

    اولین نکته‌ای که باید برای تعیین استاپ لاس در نظر داشته باشید، تدوین استراتژی معاملاتی است. اینکه قیمتی را مشخص کنید و پس از رسیدن به آن قیمت دارایی‌هایتان را بفروشید تا ضرر نکنید، پاسخ تئوری به سوال استاپ لاس چیست، محسوب می‌شود. در ترید واقعی باید چیزی بیشتر از یک عدد برای تعیین Stop Loss در نظر بگیرید.

    در ادامه بررسی می‌‌کنیم روش‌‌‌های تعیین استاپ لاس چیست و چطور می‌توانید حد ضرر مناسبی برای تراکنش‌های خود انتخاب کنید.

    حد ضرر ثابت

    این نوع استاپ لاس Stop loss چیست بر اساس سرمایه‌ای که در بازار دارید، تعیین می‌شود و همان روشی است که در مثال استاپ لاس، توضیح دادیم. یعنی شما درصد ثابتی برای حد ضرر خود در یک بازه زمانی مشخص در نظر می‌گیرید. بنابراین اگر در بازه تعیین شده، درصد افت سرمایه شما به اندازه‌ای بود که تعیین کردید، باید دستور فروش ثبت کنید.

    حد ضرر ثابت

    این بهترین روش تعیین استاپ لاس نیست، زیرا فقط به این بستگی دارد که تریدر تا چه اندازه ریسک‌پذیر است و چقدر از سرمایه‌اش را می‌تواند از دست بدهد. در تعیین Stop Loss باید فاکتورهای مختلفی مثل روند بازار و استراتژی معاملاتی را هم در نظر بگیرید. تعیین حد ضرر ثابت برای تریدرهای مبتدی کاربرد دارد که به تازگی درک کرده‌اند مفهوم استاپ لاس چیست و می‌خواهند از آن استفاده کنند.

    روش استفاده از نوسان‌های قیمت در تعیین استاپ لاس چیست؟

    این روش برای تعیین حد ضرر در ارزهای دیجیتال منحصر به فرد کاربرد دارد و برای کل پورتفولیو کاربردی نیست. در نمودار هر ارز دیجیتال نوسان‌‌ههای بسیاری دیده می‌شود؛ با استفاده از سقف‌ها و کف‌های قیمتی در هر بازه زمانی می‌توانید حد ضرر مناسب تعیین کنید.

    اگر قصد Stop loss چیست دارید وارد معاملات خرید یک ارز دیجیتال شوید، حد ضرر را روی آخرین کف قیمت تعیین کنید. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله ۴۴,۱۰۹ دلار است و کف قیمت هفتگی این ارز دیجیتال ۳۹,۸۰۰ دلار بوده است. اگر شخصی بخواهد وارد معامله خرید این ارز دیجیتال شود، باید Stop Loss خود را روی ۳۹,۸۰۰ دلار تنظیم کند.

    تعیین استاپ لاس با نوسان قیمت

    این استراتژی تعیین استاپ لاس به تریدرها کمک می‌کند با حد ضرر قابل قبول وارد بازار شوند و سرمایه زیادی از دست ندهند. البته یکی از نقطه ضعف‌های استفاده از نوسان‌ها برای تعیین حد ضرر این است که حد ضررها در بازه‌های قیمتی خیلی نزدیک به قیمت کنونی تعیین می‌شوند و در بازار نوسانی، خیلی سریع فعال می‌شوند. برای Stop loss چیست حل این مشکل تریدرها به جای کف‌های نزدیک به زمان ترید، کف‌های پیشین را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرند.

    روش استفاده از میانگین متحرک در تعیین استاپ لاس چیست؟

    اگر از روندهای بازار ارزهای دیجیتال برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنید، این روش برای تعیین استاپ لاس می‌تواند پاسخگوی نیاز شما باشد. اگر از این روش استفاده کنید، استاپ لاس تعیین شده با توجه به نوسان‌های قیمت در بازار و سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود.

    کاربرد میانگین متحرک به عنوان استاپ لاس

    میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ روزه مقادیری هستند که تریدرها از آن‌ها به عنوان حد ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. زمانی که میانگین‌های متحرک را به عنوان حد ضرر انتخاب می‌‌کنید، Stop Loss شناور دارید. بنابراین باید به نوسان‌های میانگین متحرک همراه با قیمت توجه داشته باشید تا بتوانید حد ضرر درستی برای معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید.

    استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین استاپ لاس

    افرادی که به خوبی می‌دانند استاپ لاس چیست، می‌توانند از شاخص‌های مختلفی برای محاسبه آن استفاده کنند. یکی از شاخصه‌های کاربردی در این زمینه سطوح حمایت و مقاومت هستند. البته از آنجایی که در تحلیل ارزهای دیجیتال، بیشتر از اینکه یک نقطه به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود، بازه حمایت یا مقاومت وجود دارد. بنابراین اگر قصد دارید با استفاده از این شاخصه‌ها حد ضرر خود را تعیین کنید، بهتر است یک بازه قیمتی برای آن در نظر بگیرید.

    سطوح حمایتی و مقاومت

    اگر قصد دارید از حد سود و ضرر برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید، حتما به سطوح حمایت و مقاومت روانی هم توجه داشته باشید. همچنین به مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال گرد می‌شود هم توجه داشته باشید، اعداد گرد در اغلب موارد سطوح حمایتی یا مقاومتی هستند.

    روش استفاده از اندیکاتور در تعیین Stop Loss چیست؟

    تریدرهای حرفه‌ای برای تعیین حد ضرر معاملاتشان از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای کاربردی برای تعیین استاپ لاس، پارابولیک سار و بولینگر باندز هستند. اندیکاتور پارابولیک سار با نشان دادن تکانه حرکت بازار ارز دیجیتال مورد نظر روند صعودی یا نزولی آن را تایید می‌کند و اندیکاتور باند بولینگر هم برای تعیین انحراف معیارهای مثبت و منفی کاربرد دارند.

    اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند

    تا این بخش از مقاله دانستید که حد ضرر چیست. توضیح Stop loss چیست Stop loss چیست این مفهوم به صورت تئوری ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل به محاسبات دقیق و دقت نیاز دارد تا بتواند کم‌ترین میزان ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال تجربه کنید. برخی از تریدرها اشتباهاتی در زمینه تعیین استاپ لاس مرتکب می‌شوند.

    اشتباه در تعیین استاپ لاس

    در ادامه این اشتباهات را بیان می‌کنیم تا مراقب باشید با آن‌ها درگیر نشوید.

    • تعیین حد ضرر بر Stop loss چیست Stop loss چیست اساس احساسات و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و روند قیمت
    • طمع در تعیین حد ضرر
    • تعیین استاپ لاس‌ در بازه‌های خیلی نزدیک به قیمت خرید
    • انتخاب حد ضرر با فاصله خیلی زیاد از قیمت خرید
    • تعیین استاپ لاس بدون توجه به استراتژی‌های معاملاتی
    • اتکای کامل به پلتفرم‌های تعیین حد ضرر
    • تعیین استاپ لاس بر اساس زمان (این دسته از تریدرها در بازه‌های زمانی مشخص بدون توجه به قیمت Stop Loss تعیین می‌کند. اگرچه این استراتژی در حال حاضر کاربردی ندارد، اما در برخی از منابع به عنوان یک روش تعیین استاپ لاس شناخته می‌شود و تریدرهای تازه کار را به اشتباه می‌اندازد).

    نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟

    نکات تعیین حد ضرر

    • حد ضرر باید به گونه‌ای باشد که هم از کاهش ارزش سرمایه اصلی پیشگیری کند و هم مانع از دست رفتن سودهایی که طی رشد بازار به دست آورده‌اید، شود.
    • اگر با توجه به استراتژی‌های معاملاتی و روش‌هایی که برای تعیین استاپ لاس آموزش دادیم، حد ضرری تعیین کردید، به آن متعهد بمانید. برخی از تریدرها بعد از نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، دستور فروش باز نمی‌کنند یا بی‌دلیل قیمت تعیین Stop loss چیست شده را تغییر می‌‌دهند.
    • اگر در بازار نزولی، به حد سود تعیین شده رسیدید یا همه دارایی خود را بفروشید و از بازار خارج شوید یا بخشی از آن را بفروشید و برای مابقی آن حد ضرر شناور تعریف کنید.
    • هنگام شکسته شدن سطوح مقاومتی و حمایتی استاپ لاس خود را تغییر دهید. مثلا زمانی که یک سطح مقاومت شکسته و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود، استاپ لاس را به قیمت سطح مقاومت تغییر دهید.
    • فاصله حد ضرر نباید خیلی از قیمت خرید فاصله داشته باشد، البته نزدیک بودن بیش از حد به قیمت خرید هم انتخاب درستی نیست.

    کلام آخر

    در این مقاله توضیح دادیم Stop Loss چیست و چگونه محاسبه می‌شود، اما مفهوم حد ضرر یکی از مفاهیم تخصصی در بازار ارزهای دیجیتال است. این مقاله کلیات مفهوم حد ضرر را مشخص کرد، اما برای محاسبه دقیق این مقیاس و پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال باید به سراغ آموزش‌های حرفه‌ای در این زمینه بروید. بسیاری از تریدرها استاپ لاس‌های احساسی تعیین می‌کنند یا به استاپ لاس‌های پلتفرم‌های مدیریت سرمایه محدود می‌شوند، این موضوع ممکن است گاهی برای آن‌ها نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد، اما در دراز مدت به ضرر منتهی می‌شود.

    کارشناسان داموندمگ اطلاعات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال را با بیانی ساده و مناسب برای درک عموم افراد ارائه می‌دهند. برخی از این اطلاعات به آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال نیاز دارند و برخی دیگر مفاهیم عمومی هستند که مطالعه مقاله درباره آن‌ها کفایت می‌کند. ما در داموندمگ آموزش‌های اولیه را به صورت رایگان در مقالات ارائه می‌دهیم تا بتوانید آشنایی اولیه با دنیای ارزهای دیجیتال و بلاکچین را به دست آورید.

    سوالات متداول

    • آیا استاپ لاس باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود؟

    استفاده اشتباه از Stop Loss به جای پیشگیری از ضرر، باعث ایجاد آن می‌شود. گاهی اوقات استاپ لاس‌ها دستور فروش دارایی‌ها را باز می‌کنند و مانع از کسب سود بیشتر می‌شوند. همچنین اگر استاپ لاس‌های پشت سر هم اجرا شود، باید کارمزد زیادی برای تراکنش بپردازید و از این نظر هم متحمل ضرر خواهید شد.

    بهترین حد ضرر در حالت کلی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. با تعیین استاپ لاس به صورت استراتژیک می‌توانید در بازارهای نزولی کم‌ترین ضرر را داشته باشید و حتی مقداری هم سود به دست آورید.

    • آیا استفاده از استاپ لاس خودکار راهکار خوبی است؟

    اکثر سرمایه‌گذاران به کمک Stop Loss از ضرر پیشگیری می‌کنند. این ابزار می‌تواند از سرمایه شما در برابر روندهای نزولی شدید محافظت کند. همچنین زمانی که حد ضرر تعیین کرده‌اید، دیگر نیازی به پایش لحظه به لحظه قیمت دارایی‌های سبدتان نخواهید داشت.

    استاپ لاس یا حد ضرر (stop loss) چیست؟

    استاپ لاس یا حد ضرر (stop loss) چیست؟

    معمولا معامله گران برای تعیین زمان خروج از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده میکنند.

    بیشتر معامله گرانی، از این دو مورد استفاده میکنند که با دید کوتاه مدت و میان مدت در بازار فعالیت میکنند، حد ضرر در معاملات بسیار ضروری میباشد چرا که یکی از راه های موفقیت در بازار های مالی تعیین حد ضرر و پایبندی به آن میباشد.

    در اکثر مواقع معامله گران تازه وارد، مفهوم حد ضرر را نادیده میگیرند و همین موضوع میتواند مهم ترین تفاوت بین معامله گران تازه کار و حرفه ای در بازار باشد.

    پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

    حد ضرر(Stop loss) چیست؟

    یکی از اصولی ترین و مهم ترین قوانینی که در بازار های مالی باید به آن توجه شود، حد ضرر یا (Stop loss) میباشد، حد ضرر عددی است که در هنگام رسیدن قیمت به آن، باعث جلوگیری از زیان بیشتر معامله میشود و میتواند از سرمایه معاملاتی محافظت کند، البته گاهی اوقات که قیمت مطابق پیشبینی جلو رفت از حد ضرر میتوان برای ریسک فری (گذاشتن حد ضرر در نقطه ورود) یا سود هم استفاده کرد.

    انواع حد ضرر

    به طور کلی قانون و معیار خاصی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد، چون از دیدگاه معامله گران مختلف و تایم فریم های تحلیلی آن ها، مقدار ریسک پذیری و استراتژی های معاملاتی مختلف باعث میشود که تعیین نوع حد ضرر متفاوت باشد.

    روش های تعیین حد ضرر را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1.حد ضرر ثابت 2.حد ضرر متحرک

    1.حد ضرر ثابت

    به حد ضرری که در یک نقطه قرار دارد و میزان آن تغییر نمیکند حد ضرر ثابت گفته میشود.

    در این روش معامله گران درصد مشخصی از قیمت را تعیین میکنند که حد ضرر ثابت یکی از پر استفاده ترین روش ها میباشد.

    به عنوان مثال معامله ای خریدی در قیمت مشخصی انجام شده که در این حالت میتوان حد ضرر را چند پیپ پایین تر قرار داد، در این مواقع فارغ از این که چه میزان سودی کسب خواهد شد، حد ضرر روی همان عدد تعیین شده باقی خواهد ماند.

    حد ضرر

    2.حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss )

    حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss ) نوعی از حد ضرر میباشد که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب میکند، و به همین دلیل به آن حد ضرر دنبال کننده هم گفته میشود.

    معامله گر میتواند توسط این روش حتی زمانی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری از سود معامله را به دست بیاورد، چون حد ضرر متحرک در جهت روند سود حرکت میکند، و میتواند از سود به دست آمده هم محافظت کند، پس میتوان از آن به عنوان (حد ضرر های محافظت کننده سود) هم میتوان نام برد، و اینجاست که اهمیت حد ضرر متحرک در معاملات نمایان میشود.

    حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

    بهترین نقطه برای حد ضرر

    نکته کلی در مورد قرار دادن حد ضرر این میباشد که بیشتر اوقات سعی میشود که حد ضرر نزدیک خطوط حمایتی و مقاومتی قرار داشته باشد و بهتر است در نقطه ای قرار داده شود که اگر حد ضرر زده شد، مطمئن شویم که روند و جریان کلی بازار عوض شده است.

    حد ضرر شرایط ثابتی ندارد و گاهی اوقات پشت سقف یا کف های قبلی یا نواحی مهم قرار میگیرد، اما بهتر است آن را پشت سد محکمی قرار دهیم که از ترکیب چندین ابزار با محدوده های حمایتی و مقاومتی باشد، تا بازار نتواند به راحتی به آن نفوذ کند و حد ضرر زده شود.

    پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

    عوامل تاثیر گزار در حد ضرر

    عوامل مختلفی میتواند در تعیین حد ضرر تاثیر گزار باشد، که بیشتر آن ها از جنبه تکنیکالی در نظر گرفته میشوند، البته ویژگی های دیگری مانند ریسک پذیری معامله گرو دید گاه زمانی معامله گر میتواند تاثیر گذار باشد.

    حد ضرر را میتوان بر اساس پارامترهای مختلف به روش تکنیکال، ابزار های نموداری و سقف و کف های خود نمودار تقسیم کرد که از نظر تکنیکال به چند دسته تقسیم میشوند.

    1.خطوط روند و نواحی حمایتی و مقاومتی 2.درصد های فیبوناچی 3.الگو های نموداری 4.مووینگ ها 5.پیوت 6.امواج الیوت.

    نکات مهم در تعیین حد ضرر

    1.کم شدن سود خود نوعی ضرر محسوب میشود، بنابر این وقتی معامله در سود قرار دارد باید حد ضرر را مدیریت کرد و متناسب با جهت معاملاتی پیش رفت.

    2. گاهی اوقات تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و با ترس میباشد، به طوری که وقتی قیمت نزدیک حد ضرر است، فرد اقدام به دست کاری حد ضرر میکند و با تغییر آن منتظر از بین رفتن یا کم شدن ضرر میشود، که فرد با اقدام این عمل، در بلند مدت باعث از بین بردن کل سرمایه خود میشود.

    3.حد ضرر نباید بیشتر از یک درصد کل سرمایه باشد، و اگر درصد آن بیشتر باشد ریسک معاملات بالا تر میرود.

    4.حد ضرر را نباید با فاصله زیاد یا کم از قیمت قرار داد، به این صورت که اگر حد ضرر نزدیک قیمت باشد با یک حرکت کوچک قیمت ممکن است حد ضرر زده شود و بعد از آن در جهت پیشبینی قیمت حرکت کند، و اگر زیاد باشد ممکن است باعث زیان بیشتر شود و نسبت سود به ضرر خوبی هم نداشته باشیم و معامله را از دست بدهیم.

    5.حد ضرر را در معاملات، پشت نواحی و خطوط حمایتی و مقاومتی مهم تعیین کنید.

    6.وقتی قیمت ناحیه مهمی را شکست و بعد از آن تثبیت شد میتوان حد ضرر را پشت ناحیه ای که شکسته شده قرار داد.

    خلاصه و جمع بندی

    با استفاده از حد ضرر میتوان از خسارات احتمالی توسط نوسانات غیر قابل پیش بینی جلو گیری کرد.

    یکی از ملزومات تبدیل شدن به معامله گر موفق در بازارهای مالی تعیین حد ضرر یا همان استاپ لاس ( Stop loss) میباشد، که همین موضوع مهم ترین تفاوت بین معامله گران حرفه ای و تازه کارهاست، و البته زمان و شرایط حال بازار در نحوه برخورد معامله گران مختلف میتواند تاثیر گذار باشد.

    که اگر نحوه برخورد در آن لحظه را کنترل نکنیم میتواند باعث از دست رفتن کل سرمایه به مرور زمان شود.

    همچنین باید به روند بازار و میزان ریسک پذیری و شخصیت معامله گری خود توجه کنیم.

    روش های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد که بهترین و مطمئن ترین آن ها گذاشتن حد ضرر پشت منطقه ای میباشد که چندین فاکتور مهم در آن جا قرار دارد.

    در معاملات حد ضرر حتی از خود معامله اهمیت بیشتری دارد و آن را باید جدی گرفت.

    در هنگام معامله ممکن است نوسانات زیادی ایجاد شود ولی اگر به استراتژی خود اطمینان دارید نباید ترس بر شما غلبه کند تا حد سود یا حد ضرر خود را جا به جا کنید.

    نحوه تعیین حد ضرر در بورس

    نحوه تعیین حد ضرر در بورس

    هنگام تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید یک سهم، نکات زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. دستور حد ضرر یا حد زیان، یکی از این عوامل می باشد. هنگامی که به درستی استفاده می شود، یک سفارش حد ضرر می تواند دنیای متفاوتی را ایجاد کند و همه می توانند از این ابزار بهره مند شوند.

    مفهوم سفارش حد ضرر

    مفهوم حد ضرر

    دستور حد ضرر (Stop-loss Order) سفارشی است که توسط یک کارگزار برای خرید یا فروش (در بازارهای دو طرفه) یک سهام خاص پس از رسیدن سهام به قیمت مشخصی انجام می شود. حد زیان برای محدود کردن زیان سرمایه گذار در یک پوزیشن معامله ی سهام (یا سایر دارایی ها مانند ارزهای دیجیتال) طراحی شده است. به عنوان مثال، تعیین یک دستور توقف ضرر برای 10٪ کمتر از قیمتی که سهام را خریداری کرده اید، ضرر شما را به 10٪ محدود می کند. فرض کنید سهام مایکروسافت (MSFT) را به قیمت هر سهم 20 دلار خریداری کرده اید و بلافاصله پس از خرید سهام، یک دستور توقف ضرر به قیمت 18 دلار وارد می کنید. اگر سهام به زیر 18 دلار سقوط کرد، سهام شما به طور اتوماتیک فروخته خواهد شد.

    نکته: در پنل های معاملاتی کارگزاری های بورس ایران، به دلیل وجود دامنه نوسان، امکان ست کردن اتوماتیک دستور حد ضرر وجود ندارد. بنابراین تنها راهی که برای استفاده از این ابزار وجود دارد این است که مقدار حد زیان و ضرر خود را قبل از خرید سهم تعیین کنید و قیمت آن سهم را در هر روز معاملاتی دنبال کنید و در صورتیکه قیمت آن به محدوده مورد نظر شما رسید، سفارش فروش خود را در پنل معاملاتی قرار دهید.

    در صورتی که در بازاری غیر از بورس ایران مانند ارزهای دیجیتال فعالیت می کنید، احتمالا با سفارشات stop-limit آشنایی دارید. این سفارشات مشابه سفارشات حد ضرر می باشند. با این حال، همانطور که از نام آنها مشخص است، محدودیتی در قیمتی که آنها اجرا می شوند، وجود دارد. به این صورت که دو قیمت در دستور stop-limit مشخص می شود: قیمت stop که با رسیدن قیمت به آن، سفارش شما ثبت می شود و قیمت limit که سفارش شما در آن قیمت انجام می گیرد. پس بنابراین در این حالت به جای اینکه سفارش فروش در قیمت حال حاضر بازار انجام شود، به یک سفارش با قیمتی مشخص (قیمت limit) تبدیل می شود که فقط در همان قیمت اجرا می شود.

    مزایای حد ضرر

    یک مزیت دستور حد زیان این است که اجازه می دهد تصمیم گیری عاری از هرگونه احساسات باشد. بعضی از مردم ممکن است روی سهمی که خریداری می کنند، تعصب داشته باشند! به عنوان مثال، آنها ممکن است این باور غلط را حفظ کنند که اگر به یک سهم فرصت بیشتری بدهند، دوباره به روند مثبت بر میگردد. در واقع، این تاخیر ممکن است فقط باعث افزایش ضرر ها شود.

    مهم نیست که چه نوع سرمایه گذاری هستید، باید بتوانید به راحتی علت مالکیت سهام خود را شناسایی کنید. به عنوان مثال معیارهای یک سرمایه گذار ارزشی با معیارهای یک معامله گر فعال متفاوت خواهد بود. مهم نیست که استراتژی چیست، استراتژی تنها در صورتی جواب می دهد که به آن پایبند باشید. بنابراین، اگر شما یک سرمایه‌گذار خرید و نگهداری برای بلند مدت هستید، سفارش‌های حد ضرر احتمالا در استراتژی شما کاربرد کمتری دارند.

    بنابراین اگر می‌خواهید سرمایه‌گذار موفقی باشید، باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. این به معنای اجرای برنامه خود است. مزیت دستورهای توقف ضرر این است که می توانند به شما کمک کنند در مسیر خود بمانید و از آمیخته شدن قضاوت شما با احساسات جلوگیری کنند.

    در نهایت، مهم است که بدانید که سفارشات توقف ضرر تضمینی برای کسب درآمد در بازار سرمایه نیست. هنوز باید تصمیمات هوشمندانه ای برای سرمایه گذاری بگیرید. اگر این کار را نکنید، به همان اندازه که بدون حد زیان پول از دست می دهید، متحمل زیان خواهید شد (فقط با نرخ بسیار آهسته‌تری).

    دستور حد ضرر برای ماندن در سود

    حد ضرر تریلینگ

    دستورات حد ضرر به طور سنتی به عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در نظر گرفته می شوند. با این حال، یکی دیگر از کاربردهای این ابزار ماندن در سود است. در این مورد، گاهی اوقات از دستورات حد ضرر با عنوان "حد تریلینگ" یاد می شود. در اینجا، دستور توقف ضرر در سطح کمتری از قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید) تنظیم می‌شود. با نوسانات قیمت سهام، قیمت حد زیان نیز تعدیل می‌شود. مهم است که به خاطر داشته باشید که اگر قیمت سهم شما افزایش یابد، سود غیرقابل تحققی خواهید داشت چرا که شما تا زمانی که آنرا نفروشید، سودی محقق نکرده اید. استفاده از یک حد تریلینگ به شما اجازه می دهد تا مطمئن شوید که معامله ی شما در سود بسته می شود.

    مثالی که در بندهای قبل در مورد خرید سهام مایکروسافت بیان کردیم، پی می گیریم. در این مثال شما هر سهم را به قیمت 20 دلار خریداری کرده بودید. فرض کنید که یک دستور حد ضرر را برای 10٪ کمتر از قیمت فعلی یعنی 18 دلار تعیین کرده اید اما قیمت سهام بدون اینکه به حد زیان شما برسد، پس از مدتی به 30 دلار افزایش می یابد. شما در این حالت یک سود تحقق نیافته دارید چرا که هنوز سهام خود را نفروخته اید. حال اگر شما همچنان روی افزایش قیمت این سهم خوشبین هستید، در این حالت برای اینکه مطمئن باشید معامله ی شما با سود بسته می شود، قیمت حد زیان خود را افزایش داده و روی 27 دلار قرار می دهید. در بدترین سناریو، اگر قیمت سهم افت کرده و حد ضرر شما را ببیند، معامله ی شما همچنان با سود بسته خواهد شد.

    معایب حد ضرر

    معایب حد ضرر در بورس

    نقطه ضعف اصلی این است که یک نوسان کوتاه مدت در قیمت سهام می تواند قیمت حد ضرر را فعال کرده و شما را وادار به فروش سهم کند. نکته کلیدی انتخاب یک درصد مشخص برای حد ضرر است که به سهام اجازه می دهد روزانه نوسان داشته باشد و در عین حال از ریسک نزولی شدن روند، تا حد ممکن جلوگیری کند. به عنوان مثال تعیین یک دستور توقف ضرر 5 درصدی برای سهامی که سابقه نوسان 10 درصد یا بیشتر را در طی دو روز دارد، ممکن است بهترین استراتژی نباشد.

    به طور کلی هیچ قانون سفت و سختی برای سطحی که باید در آن حد زیان را قرار داد، وجود ندارد. این موضوع کاملاً به سبک سرمایه گذاری فردی شما بستگی دارد. یک معامله گر فعال یا نوسانگیر ممکن است از سطح 5٪ استفاده کند، در حالی که یک سرمایه گذار بلند مدت ممکن است 20٪ یا بیشتر را انتخاب کند.

    یکی دیگر از معایب حد ضرر در بازارهای دارای محدودیت دامنه نوسان، این است که ممکن است نتوانید به طور صد در صد به آن پایبند باشید. فرض کنید قیمت حد زیان شما در یک سهم 1000 تومان است و هنگامی که پنل معاملاتی خود را باز می کنید، مشاهده می کنید که سهم در 970 تومان صف فروش تشکیل داده است. در این حالت حتی اگر سفارش فروش خود را در قیمت صف فروش قرار دهید و این سفارش پس از مدتی در همان روز انجام شود، باز هم سهم خود را به طور دقیق در قیمتی که برای حد زیان تعیین کرده بودید، نفروخته اید. البته این سناریو می تواند یک سناریوی خوشبینانه باشد چرا که ممکن است سهم شما نه تنها در آن روز، بلکه در روزهای معاملاتی بعد نیز در صف فروش قفل باشد و شما مجبور شوید سهمتان را در قیمتی که فاصله نسبتا زیادی با حد ضررتان دارد، به فروش برسانید.

    سخن پایانی

    دستور حد ضرر یک ابزار ساده است اما بسیاری از سرمایه گذاران در استفاده موثر از آن شکست می خورند؛ چه برای جلوگیری از زیان های بیش از حد و چه برای قفل کردن سود. تقریباً همه سبک های سرمایه گذاری می توانند از این ابزار بهره مند شوند. امیدواریم که هرگز مجبور به استفاده از آن نشوید، اما خوب است بدانید که در صورت نیاز، حتما از آن استفاده کنید.

    حد ضرر (Stop Loss)

    حد ضرر (Stop Loss)

    بازار سرمایه به طور ذاتی بازاری با ریسک بالا حساب می‌شود. دلیل این امر آن است که نوسانات قیمت در آن تابع آمار و احتمالات است. و هیچ‌گاه نمی‌توان با قطعیت در رابطه با صعود یا نزول قیمت یک دارائی صحبت کرد (اصل عدم قطعیت). یک تحلیل‌گر و معامله‌گر حرفه‌ای با علم به این اصل می‌داند که معامله‌ای که در بازار انجام داد در هر لحظه می‌تواند زیان‌ده شود. به همین دلیل در لحظه انجام معامله برای خود میزان حداقلی از ضرر مشخص می‌کند که به آن حد ضرر می‌گوئیم.

    حد ضرر

    در دنیای تحلیل، مخصوصاً تحلیل تکنیکال، حد ضرر نقطه‌ای تعریف می‌شود که اگر قیمت خلاف جهت مدنظر حرکت کرده و از این نقطه عبور کند، تحلیل‌گر اعلام می‌کند که سناریوی اولیه‌اش نقض شده و معامله خود را می‌بندد. معامله‌گران نیز حد ضرر را میزانی از ضرر تعریف می‌کنند که بیشتر از آن حاضر به تحمل ضرر نمی‌شوند. برای مثال ۱۰ درصد پائین‌تر از قیمت معامله اجرائی که در بازار بورس می‌تواند سهامی به ارزش ۱۰۰۰ ریال باشد و در ۹۰۰ ریال به فروش برسد.

    توصیه می‌شود که فرد صرفاً به صورت تحلیل‌گری محض و یا معامله‌گری محض مبحث حد ضرر را مدنظر نگیرد. به این معنی که اگر برای مثال در نمودار قیمت حد ضرر ۵٪ به دست آمد، نسبت به کل سرمایه نیز میزان ضرر با توجه به ریسک‌پذیری فرد تعیین و محاسبه شود. محاسبات مرتبط با حد ضرر و میزان سرمایه ورودی با توجه به حد ضرر یکی از مباحث اصلی و مهم در مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد.

    انواع حد ضرر

    حد ضرر را با توجه به استراتژی تحلیلی می‌توان به دو دسته پویا (Dynamic) و ایستا (Static) دسته‌بندی کرد:

    در تحلیل‌ها و معاملات با ابزارهای بر پایه روند، حد ضرر شناور خواهد بود. در صورت بروز شکست سطح حمایت یا مقاومت داینامیک ( مانند خط روند، کانال، میانگین های متحرک و…) ابزار مورد استفاده فعال می‌شود و به همین دلیل میزان حد ضرر در نقاط شکست مختلف، میزان متفاوتی می‌باشد.

    دو حالت استفاده می‌شود:

    1. در تحلیل و معامله با ابزارهای بر پایه سطوح استاتیک که قیمت سطح حمایت یا مقاومت تغییر نکرده و با بروز شکست در این سطوح حد ضرر فعال می‌گردد.
    2. در معاملات بر پایه تعریف روند و پیوت‌شناسی که در این حالت حدضرر یک قیمت دقیق تعریف می‌شود. و حتی یک ریال(در بازارهای جهانی پوینت یا تیک) پائین‌تر از این قیمت باعث فعال شدن حد ضرر در معامله مرتبط و نقض سناریوی تحلیلی می‌شود.

    نکته‌ای که در رابطه با ایستا باید مدنظر داشت این است که نقطه خروج می‌بایست جداگانه در نقاط حد سود مشخص گردد و صرفاً با تکیه بر حد ضرر امکان سوددهی وجود ندارد.

    مثال 1

    در نماد فولاد، در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۷ (فلش آبی اول)، امکان معامله براساس استراتژی کانال ایجاد شد. ضرر آن پویا(شناور) و بر اساس سطح حمایتی کف کانال تعیین می‌شود. که ۲ ماه بعد در ۲۰ آبان ماه (فلش آبی دوم) با شکست کف کانال صعودی فعال شد. ولی این ضرر همچنان سودده بود و حدود ۲۵٪ سوددهی داشت.

    مثال 2

    رمز ارز اتریوم، در تاریخ ۱۸ ژولای ۲۰۱۸ (فلش قرمز اول)، یک موقعیت معامله فروش برمبنای استراتژی معاملاتی خط روند نزولی ایجاد کرد. و این خط روند تا ۷ ماه ادامه دار بود و حتی در لحظه فعال کردن حد ضرر پویا در ۳۰ مارس ۲۰۱۹ (فلش قرمز دوم)، سودآوری حدوداً ۲۵۰٪ برای معامله‌گر به همراه داشت. بعد از خروج از معامله فروش و به فاصله ۱ ماه بعد، در تاریخ ۷ می (فلش آبی اول)، امکان یک معامله خرید بر مبنای استراتژی معاملاتی خط روند صعودی ایجاد شد. که تا ۲۸ جولای (فلش آبی دوم) اعتبار داشت. و با فعال شدن حد ضرر پویا معامله‌گر می‌بایست معامله خرید خود را حدوداً ۲۰٪ سوددهی می‌بست.

    مثال 3

    جفت ارز GBPUSD (پوند انگلیس بر حسب دلار آمریکا)، در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (فلش آبی اول)، یک موقعیت خرید براساس استراتژی معاملاتی خط استاتیک در محدوده ۱.۲ دلار ایجاد کرد. که تا ۷ ماه بعد اعتبار داشت و سپس با فعال شدن حد ضرر به اتمام می‌رسید. تحلیل‌گرانی که قادر به موج‌شماری الیوت بودند یا خط استاتیک مقاومتی پیش رو را به درستی تشخیص دادند، می‌توانستند در ۱۶ الی ۱۸ دسامبر (فلش آبی دوم) اقدام به برداشت سود به میزان ۹۸۰ الی ۱۳۲۰ پیپ (۸ الی ۱۰ درصد) در حدود ۱.۳ دلار کنند.

    مثال 4

    در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ (فلش آبی اول)، شرکت مایکروسافت با نماد MSFT در بازار NASDAQ برای آن دسته از افراد که صرفاً بر اساس روند معامله می‌کردند یک سیگنال خرید صادر کرد. و برای بسیاری، این سیگنال نشانه ادامه روند صعودی ماژور قبل بود و به دید بلندمدت ورود کردند. حد ضرر این معامله برای روند صعودی ۱۲ دلار و ۷۸ سنت بود که این حد ضرر تا فوریه ۲۰۰۹ (فلش آبی سوم) فعال نشد. و فقط سهامداران بلند مدت این شرکت را تا ۹ سال منتظر صعود نگه داشت. در حالی که آن دسته از افراد که آشنائی نسبی با امواج الیوت داشتند به سادگی متوجه اتمام ۵ موج در روند ماژور صعودی و شروع اصلاح ماژور می‌شدند. و حتی با ورود در نقطه یکسان بعد از تکمیل ۵ موج مینور در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ (فلش آبی دوم)، قادر به برداشت سود حدوداً ۵۰٪ بودند.

    جمع‌بندی

    حد ضرر نقطه‌ایست که به تحلیل‌گر و معامله‌گر نشان‌ می‌دهد که سناریوی مطرح شده نقض و میزان ضرر معامله بیشینه شده‌است و می‌بایست سریعاً از معامله خارج شد. رعایت این نقطه برای همه معامله‌گران ضروری و الزامی می‌باشد و تنها با رعایت حد سود و حد ضرر می‌توان به هدف اصلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که بقاست رسید. تأکید بر این نکته ضروریست که مدیریت ریسک و سرمایه در طول پروسه سرمایه‌گذاری، ۸۰٪ از موفقیت مالی را تضمین می‌کند و با ورود به معاملاتی با ریسک حساب‌شده می‌توان در مسیر موفقیت معاملاتی گام برداشت.

    منابع

    Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

    Stop loss چیست؟ (به زبان ساده)

    استاپ لاس چیست

    به طور کلی می توان گفت که استاپ لاس یا حد ضرر محدوده قیمتی است که شما برای جلوگیری از ضرر بیشتر انتخاب می کنید تا معاملات ضرر ده بسته شود. البته گاهی اوقات دستور حد ضرر می تواند با سود یا حتی در نقطه صفر تا صفر عمل کند.

    اما به طور کلی باید اذعان داشت که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جزء اصلی معاملات بازار مالی است.

    به طور کلی در تمامی استراتژی های معاملاتی سود مالی باید بتوانید به راحتی میزان ریسک و حد ضرر را محاسبه کنید.

    در غیر این صورت، یک مرحله اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد بود. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

    با توجه به اینکه نوسانات بازار می تواند بسیار زیاد باشد و ممکن است بسته شدن به صورت دستی امکان پذیر نباشد، پیشنهاد می کنیم مطمئن شوید که در تراکنش های خود در سفارش های انجام شده در کارگزاری فارکس یا هر کارگزاری دیگر، حد ضرر یا استاپ لاس بصورت خودکار اعمال شود.

    در کارگزاری فارکس، دستور ضرر معمولاً با اولویت قیمت بازار موجود و همچنین برای سایر سفارش‌ها، مانند حد سود، اجرا می‌شود.

    و گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که دستورات پایانی شما کمی متفاوت یا بیشتر است، به این معنی که قیمت مورد نیاز برای اجرای سفارشات در بازار موجود نبوده است.

    اما فراموش نکنید که دستورات معاملاتی را به طور کلی در تمام بروکرهای فارکس اجرا کنید. سایر بازارهای مالی نیز نسبی هستند و ممکن است بسته به شرایط متفاوت باشند.

    stop loss چیست

    مواردی که برای تنظیم استاپ لاس (حد ضرر) باید در نظر داشت:

    مقدار پول در ریسک

    تا زمانی که درصد پول درگیر در تراکنش را ندانید، نمی توانید مقدار صحیح حد ضرر را محاسبه کنید. باید بدانید برای هر معامله در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه ضرری 0.1٪، 1٪ یا 3٪ یا بیشتر تعریف شده است.

    پیوت های قیمت

    پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت‌هایی هستند که در آن‌ها بیشترین پتانسیل چرخش قیمت وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند.

    این قیمت ها می توانند نقاط حمایت و مقاومت را در بازار حمایت و مقاومت مشخص کنند و معامله گران برای تعیین حد ضرر خود به این قیمت ها توجه ویژه ای دارند.

    سقف و کف روزانه

    قیمت های بالا و پایین گذشته، مانند یک خط کش، اندازه های احتمالی بازار را نشان می دهد و می توان از آن برای حدس زدن نقاط عرضه و تقاضا استفاده کرد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس موفق نخواهید شد.

    سقف و کف قیمت های هفتگی

    اوج قیمت های بازار در هفته های اخیر یا سقف های قیمتی در هفته های قبل نقاط معکوس خوبی هستند و در تعیین حد ضرر (حد ضرر) و تیک پروفیت (حد سود) بسیار موثر هستند.

    ترند های تایم های بالاتر

    ترند های قیمتی در بازه های زمانی طولانی تر، هم راهنمای خوبی برای ورود به معاملات و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج است.

    سطوح فیبوناچی

    سطوح فیبوناچی قیمت‌های پشتیبانی و مقاومت احتمالی هستند و برای معامله این قیمت‌ها، باید آن‌ها را از قبل در نمودار تحلیل تکنیکال خود علامت‌گذاری کنید.

    قیمت‌های متوسط

    قیمت‌های میانگین گذشته و تفاوت‌های فعلی قیمت‌های بازار ابزار و معیارهای خوبی برای پیش‌بینی روند احتمالی هستند، اما مطمئناً به تنهایی کافی نیستند. اما اطلاع از میانگین روزها و ساعات پایانی بازار برای معامله و تعیین استاپ لاس اصولی (حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا