اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟
اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟
برای ورود به بازار بورس و آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری در گام اول باید نسبت به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در این بازار آشنایی لازم را کسب کنید. در این مقاله در ارتباط با تحلیل تکنیکال سهام با استفاده از ابزار اندیکاتور RSI بپردازیم. تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی پروسه تحلیل و ارزیابی سهام در بازار بورس است که بسیاری از فعالان و معامله‌گران در فرآیند خریدوفروش‌های خود از این دانش برای کسب سود بیشتر و به حداقل رساندن ضرر و زیان استفاده می‌کنند. در این میان اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است که تحلیلگران به منظور تشخیص روند فعلی سهم و پیش‌بینی قیمتی در آینده از آن بهره می‌برند. به منظور آشنایی بیشتر با اندیکاتور RSI در بازار بورس و نحوه استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل تکنیکال، با این اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ مقاله با ما همراه باشید.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تحلیلگران قرار میدهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم در آینده قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان به راحتی سیگنال خریدوفروش دریافت کرد. در ادامه به موارد استفاده از اندیکاتورها در بازار بورس اشاره میکنیم.
بررسی موارد استفاده از اندیکاتور
همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم از اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای بررسی روند فعلی و آینده سهم استفاده میشود. در این بخش به انواع روشهای استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیلی سهام اشاره میکنیم:
- هشدار: یکی از کاربردهای اندیکاتورها در تحلیل سهام این است که با استفاده از این ابزار می‌توان زودتر از موعد روندهای برگشتی یا تغییر نمودار سهام را متوجه شد که در اصطلاح با عنوان هشدار از آن یاد میشود.
- پیش‌بینی: ابزارهای مختلفی در فرایند تحلیل سهام در بازار بورس وجود دارد و در این میان اندیکاتورها به عنوان یکی از بهترین ابزارها به منظور تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم محسوب می‌شوند. پس با این حساب با استفاده از اندیکاتورها میتوانید روند سهم در بازار را پیش‌بینی کنید و از این فرآیند سیگنال خریدوفروش دریافت کنید.
- تایید: شاید این امکان مهم‌ترین ویژگی اندیکاتورها باشد. تحلیلگران با ابزارها و روشهای مختلف برای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ ارزیابی سهام اقدام می‌کنند. در گام‌های بعدی نیاز دارند که صحت این ارزیابی را سنجیده و آن را تایید کنند. در این مرحله با استفاده از اندیکاتورها می‌توان این پیش‌بینی و تحلیل‌ها را مورد تایید قرار داد.
اندیکاتور RSI چیست؟
نام دیگر اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهام استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور به اصطلاح به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده میشود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته میشود.
بررسی اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین
در این بخش قصد داریم کارکرد اندیکاتور RSI در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه را با هم بررسی کنیم. در گذشته تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی مجبور به محاسبه این فرآیند بودند ولی الان به راحتی می‌توان با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس از این ابزار برای تحلیل هر سهامی در بازار استفاده کرد. برای استفاده از این ابزار لازم است در گام اول در کنار نام سهم مدنظر آیکون نمودار را کلیک کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.
مطابق تصویر پایین ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در گام بعدی نوع اندیکاتوری که مد نظر شماست (اندیکاتورRSI) را وارد کنید و روی آن کلیک کنید. با انجام این کار اندیکاتور مد نظر پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده میشود.
اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟
طبق تصویر بالا متوجه شدیم که اندیکاتور خطی در قالب یک نمودار خطی زیر چارت اصلی سهام نمایش داده میشود. باید دقت داشته باشید که در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که طبیعتاً بین 0 تا 100 قرار گرفته‌اند. سهم‌ها به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. از سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و از سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام یاد میشود. به این تفاسیر تحلیلگران در بازار بورس با استفاده از این دو سطح به نوعی می‌توانند سیگنال خریدوفروش سهام را دریافت کنند.
یکی دیگر از جذابیت‌های اندیکاتور RSI این است که شما میتوانید از خطوط روند در آن استفاده کنید. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کند که با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خریدوفروش سهام را پیش‌بینی کرد. برای درک بهتر این بخش به تصویر زیر توجه کنید.
گاهی اوقات در نمودار سهام و نمودار اندیکاتور ما شاهد یک واگرایی هستیم، این پروسه به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده میشود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.
برای اطمینان بیشتر شما باید توجه داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به طور یقین بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در صورتی که به این نکته توجه نداشته باشید طبیعتاً نتیجه‌ای که از تحلیل ما حاصل میشود با واقعیت فاصله خواهد داشت. برای درک بهتر مطلب به تصویر زیر دقت کنید.
برعکس حالت قبلی ممکن است ما در استفاده از اندیکاتور RSI واگرایی مثبت هم در چارت سهام مشاهده کنیم. این پروسه به این شکل است که قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خطوط روند یک روند نزولی را از آن مشاهده میکنیم و عکس همین فرآیند در نمودار اندیکاتور قابل مشاهده است که با رسم خط روند حالت صعودی را مشاهده میکنیم که در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که واگرایی مثبت در نمودار اصلی سهام و اندیکاتور مشاهده میشود. در این حالت هم مانند حالت قبلی باید به این نکته توجه کنید که در نمودار اصلی بعد از قله دوم باید نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد که بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها چیست؟
اندیکاتورها نیز مانند سایر ابزارها در بازار بورس به عنوان ارزیابی و تحلیل روند فعلی آینده سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیلگران در زمان استفاده از این ابزار با برخی چالش‌ها مواجه می‌شوند. در این بخش به برخی از مزایا و معایب استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل سهام اشاره میکنیم:
· با استفاده از اندیکاتورها می‌توان روند فعلی سهم را بررسی و قدرت سهم در بازار را سنجید.
· اندیکاتورها امکان پیش‌بینی روند سهم در آینده را ممکن می‌سازد و در نتیجه سیگنال خریدوفروش دریافت می‌کنید.
· اندیکاتورها به منظور هشدار تغییر روند سهام، پیش بینی روند سهام و تایید پروسه تحلیل و ارزیابی سهام ابزار قدرتمندی هستند.
· اندیکاتورها به نوعی با اطلاعات ورودی شما نتایج حاصله را اعلام می‌کند و در گذر زمان در تلاش است که پاسخ قطعی‌تری به شما ارائه دهد. همین امر به تنهایی مشخص می‌کند که برای تشخیص و پیش‌بینی قیمت یک سهم نباید فقط از اندیکاتور استفاده کرد.
· برای کسب نتیجه بهتر از این ابزار پیشنهاد میشود همزمان از چند اندیکاتور استفاده کنید.
· نتیجه کسب شده از تحلیل سهام با استفاده از یک اندیکاتور را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل نکنید. برای تدوین استراتژی معاملاتی موفق از ابزارهای مختلف به همراه اندیکاتورها استفاده کنید.
معرفی 2 اندیکاتور پرکاربرد دیگر
در این مقاله به خوبی با اندیکاتور RSI و نحوه استفاده از این ابزار به منظور ارزیابی و تحلیل سهام در بازار بورس آشنا شدیم. در این بخش به دو اندیکاتور پرکاربرد دیگر اشاره میکنیم:
مکدی (MACD)
از اسیلاتور مکدی به عنوان ابزاری برای تعیین جهت روند سهم در بازار استفاده میشود. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.
استوکاستیک (STOCHASTIC)
از این اسیلاتور بهتر است در زمان بازار خنثی استفاده شود. اسیلاتور استوکاستیک دارای دو خط با نام‌های K% و D% است که با استفاده از آنها می‌توان سهام مورد نظر را ارزیابی کرد. این اسیلاتور به اصطلاح بین دو سطح 0 و 100 در حال نوسان بوده و در دو بازه 0 تا 20 اشباع فروش و 80 تا 100 اشباع خرید را به تحلیلگران نمایش میدهد.
کلام آخر
در این مقاله به اهمیت تحلیل تکنیکال در روند معاملات و پیش‌بینی آینده سهام در بازار بورس پرداختیم. یکی از ابزارهای پرطرفدار در این زمینه، اندیکاتورها هستند که در این میان ما به اندیکاتور RSI پرداختیم. شما با استفاده از این اندیکاتور میتوانید نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرده و برای خریدوفروش به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟ موقع سهم در بازار بورس اقدام کنید. به نوعی شما با استفاده از تکنیک‌های این مقاله میتوانید از هر سهمی سیگنال خریدوفروش را دریافت کنید. پیشنهاد میکنیم با آموزش این تکنیک در روند معاملات خود تغییرات مثبتی را ایجاد کنید و حاشیه سود بیشتری برای معاملات خود در این بازار به وجود بیاورید. برای کسب نتایج بهتر از تحلیل‌های خود سعی کنید از ابزارهای ترکیبی در این فرآیند استفاده کنید و تنها به یک ابزار برای بررسی روند سهم اکتفا نکنید.
آموزش اندیکاتورRSI | اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد | شاخص RSI چیست
یکی از روشهای تحلیل بورس و تحلیل بازار فارکس ؛ استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور و اسیلاتورها میباشد. در میان اندیکاتورهای مختلفی که در متاتریدر وجود دارد ؛ اندیکاتور میانگین متحرکMACD و اندیکاتور شاخص rsi محبوبیت زیادی برای تریدرها دارند.
شاخص rsi چیست
اندیکاتور RSI مخفف کلمه Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهد.
دامنه حرکت و نوسان این اندیکاتور بین دو سطح 0 و 100 می باشد. همچنین، دو سطح اصلی 30 و 70 در این اندیکاتور وجود دارد که سطح 30 به عنوان سطح اشباع فروش و سطح 70 به عنوان سطح اشباع خرید در نظر گرفته میشود.
بنابراین هر گاه مقدار شاخص rsi از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که مقدار فروش به اشباع رسیده است و در نتیجه احتمال صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، هر گاه مقدار اندیکاتور rsi از عدد 70 بیشتر شود به این معنی است که مقدار خرید به اشباع رسیده است و در نتیجه احتمال نزول قیمت وجود دارد.
شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر مورد اطمینان ا مارکت کلیک نمایید
مطابق عکس زیر جفت ارز GBPUSD را در تایم فریم 4 ساعته مشاهده میکنیم که اندیکاتور RSI نقاط برگشتی و اشباع قیمت در سقف و کف را نشان میدهد:
توجه داشته باشید که اندیکاتور RSI فقط احتمال اشباع قیمت را نشان میدهد و نـباید صرفا به محض دیدن اشباع در اندیکاتور RSI اقدام به گرفتن معامله کنید! این تنها یک سیگنال و فاکتور هشداری است که میبایست به آن توجه شود. این اندیکاتور معمولا در تایم فریم های بالاتر صحت اطلاعات بهتری را نشان میدهد.
اندیکاتور RSI + هشدار (ALERT) نقاط اشباع قیمت
با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود میتوانید نقاط اشباع قیمت را به صورت هشدار(ALERT) مشاهده فرمایید :
اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور آر اس آی
آر اس آی یا RSI مخفف R elative S trength I ndex یک اندیکاتور کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است، در این مقاله قصد داریم شما را با RSI و کاربرد آن بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.
اندیکاتور RSI چیست؟
آر اس آی مخفف R elative S trength I ndex یک اندیکاتور کاربردی و مهم در تحلیل تکنیکال بازار های مالی است.
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقدار تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی کند.
RSI به عنوان یک نوسانگر نمایش داده می شود (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد.
این اندیکاتور در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی شده است.
RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده میشود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده میشود.
اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.
در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده میشود.
این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.
آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن
اندیکاتورها برای کمک به تریدرها جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌اند. امروزه، شمار اندیکاتورهایی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به وجود می‌آیند، روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از این اندیکاتورها رایگان هستند، اما برخی دیگر توسط سازنده‌های آنها به فروش می‌رسند. دقت داشته باشید که اندیکاتورها بر اساس بازار و شرایط مختلف ایجاد می‌شوند. بنابراین استفاده از آنها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند. در واقع، اندیکاتورها همچون جعبه ابزاری هستند که شخص در ابتدا باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد. سپس با توجه به آنها نسبت به خرید و فروش سهام مختلف تصمیم‌گیری نماید. پس بهتر است پیش از استفاده از هر اندیکاتوری آن را به‌خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.
اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI) از جمله اندیکاتورهای بازگشتی پرکابرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور را از آن جهت شاخص قدرت نسبی می‌گویند که قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. اغلب معامله‌گرانی که در بازارهای جهانی همچون بورس، فارکس، باینری آپشن و … فعالیت دارند، از این اندیکاتور برای ورود به معاملاتشان استفاده می‌نمایند. از آنجایی که اندیکاتور RSI همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان می‌کند و زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء دسته‌ی اسیلاتورها به حساب می‌آید. در اصل، این اندیکاتور، یک اسیلاتور قیمتی میباشد که از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تشکیل شده است. تحلیلگران در تنظیمات RSI، معمولاً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌کنند. اما برخی دیگر هم متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و … روزه هم استفاده می‌نمایند.
کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال
کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال
- محاسبه‌ی تغییر حرکات قیمت و سرعت بازار
- مقایسه‌ی بین فروشنده‌ها و خریداران قوی در بازار
- تشخیص واگرایی‌ها یا نوسان غلط با استفاده از این اندیکاتور
- به کار بردن خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال
آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI
آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI
گفتیم که اندیکاتور RSI، بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان میباشد که ناحیه‌ی صفر نشان‌دهنده‌ی افت قیمت و ناحیه‌ی ۱۰۰ به معنای بالا رفتن قیمت میباشد. اما در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ از سطوح بسیار مهم و کلیدی به شمار می‌آیند. سطح ۳۰ به «اشباع فروش» و سطح ۷۰ هم به «اشباع خرید» معروف میباشد.
سطح ۳۰ (اشباع فروش):
هرگاه اندیکاتور RSI از ناحیه‌ی ٣٠ پایین‌تر رود، می‌توان فهمید که در حال حاضر در بازار فروش‌های افراطی انجام میشود. بنابراین در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود خواهد داشت.
سطح ۷۰ (اشباع خرید):
زمانی‌که نمودار RSI در تحلیل تکنیکال از ناحیه‌ی ۷۰ بالاتر می‌رود، در اصطلاح می‌گویند اشباع خرید رخ داده است. در چنین حالتی می‌توان این سیگنال را دریافت کرد که احتمالاً در بازار خریدهای افراطی در حال انجام است. بنابراین این امکان وجود دارد که در این ناحیه هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.
سطح ۵۰ (خنثی):
سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به‌عنوان سطح میانی یا خنثی در نظر گرفته میشود. چنانچه نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.
نحوه استفاده از اندیکاتور RSI
نحوه استفاده از اندیکاتور RSI
برای استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد نرم‌افزار تحلیلی خود که در سیستم نصب کرده‌اید شوید. سپس در قسمت جستجوی نماد، نماد مورد نظرتان را جستجو نمایید. حال برای آنکه اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید، با رفتن به قسمت Insert در نوار ابزار بالا بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور RSI را در آن جست و جو کنید. پس از تایید، اندیکاتور RSI در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد. مهم‌ترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور را میتوانید روی سطوح کلیدی ۳۰ و ۷۰ دریافت نمایید. برای مثال وقتی اندیکاتور بر روی اشباع فروش قرار دارد، موقع برگشت آن می‌توان برای ترید رو به بالا حساب کرد. برعکس این موضوع نیز صحیح است.
نکته: به یاد داشته باشید که از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم‌های بالا، بهتر جواب میدهد. اما چنانچه راغب به استفاده از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های پایین بودید، پیشنهاد میکنیم تا غیر از سطوح ۳۰ و ۷۰، دو سطح دیگر (مثلا ۳۵ و ۶۵) به دلخواه اضافه نمایید. بنابراین رشد و ریزش قیمت را بر روی دو سطح جدیدی که خودتان اضافه کرده‌اید، باید در نظر بگیرید و بر اساس آنها برای خرید و فروش سهم تصمیم‌گیری نمایید. این کار می‌تواند دقت شما در معاملات را تا حدی افزایش دهد و از تریدهای منفی جلوگیری نماید.
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن صحبت کردیم. گفتیم که این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای خرید و فروش سهم در اختیار معامله‌گران قرار دهد. اما دقت داشته باشید که در تایم‌فریم‌های پایین نمی‌توان روی اندیکاتور RSI حساب کرد. بنابراین هنگام استفاده از آن، از تایم‌فریم‌های بیشتر از ۱ ساعت استفاده نمایید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید از یک اندیکاتور برای ورود و خروج از معامله استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد میشود که در کنار استفاده از اندیکاتورها، از فیلترها و ابزارهای تکنیکی دیگر نیز کمک بگیرید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید و ارائه دوره های آموزش بورس هر آنچه را که برای یک سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در بازارهای مالی نیاز دارید، در اختیارتان قرار دهد.
آشنایی با ۸ مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند
اندیکاتورهای تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن بینشی در‌باره عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این شاخص‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه می‌دهند. اندیکاتورها را می‌توان جهت تولید سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار داد، البته نیازی به استفاده از همه اندیکاتورها نیست، بلکه تعدادی را می‌توان انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. برخی از آنها تاریخچه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر حجم معاملات را مورد بررسی قرار می‌دهند و برخی دیگر شاخص‌های حرکت هستند. این اندیکاتورها اغلب به‌صورت پشت‌سرهم یا ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.
در این مقاله قصد داریم تا به توضیح اندیکاتورهای تشخیص روند بپردازیم و هفت شاخص برتر را معرفی کنیم.
معرفی بهترین اندیکارتورهای تشخیص روند
ابزار معامله برای معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ایجاد می‌کنند و یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهند. جهت تشخیص روند، روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها، اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال هستند. از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران تازه‌کار حوزه فارکس با آن مواجه می‌شوند، اندیکاتور تشخیص روند در فارکس است. در بازارهای مالی، قیمت به سمت خاصی در حال حرکت است. به این سمت و جهت خاص، روند یا Trend گفته میشود. روند می‌تواند در سه حالت UpTrend یا صعودی، DownTrend یا نزولی و Sideway یا خنثی قرار بگیرد. به‌طورکلی، دو نوع اساسی از اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:
۱.پوشش‌ها (Overlays): اندیکاتورهای فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده کرده و دامنه یکسانی با آنها دارند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands اشاره کرد.
۲.نوسانگراها(Oscillator): به جای قرارگرفتن در نمودار قیمت، اندیکاتورهای تشخیص روند که بین حداقل و حداکثر در نوسان هستند، بالا یا پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اسیلاتور‌های MACD یا RSI اشاره کرد.
معامله‌گران معمولا هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار و دارایی از چندین شاخص فنی مختلف، پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهتر است و سپس با نحوه کار آنها آشنا شوند. شاخص‌های فنی همچنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند. در این بخش به معرفی هفت مورد اندیکاتور تشخیص روند بازار می‌پردازیم.
۱. اندیکاتورهای حجم/حجم در تعادل (On-Balance Volume):
از اندیکاتور تشخیص روند حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده میشود.
افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی است که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته میشود که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته میشود. وقتی OBV در حال افزایش است، نشان میدهد که خریداران مایلند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. وقتی OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به‌این‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند.
اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌کند. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور تشخیص روند و قیمت در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. اگر قیمت در حال افزایش اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که این روند توسط خریدارانی قوی، حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند به صورت معکوس عمل کند.
۲. میانگین متحرک (Moving Average):
میانگین متحرک، ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال و پرکاربرد‌ترین اندیکاتور موجود است که در بازه‌ای زمانی مشخص، از طریق خط میانگین، امکان تعیین و مشخص‌کردن قیمت وجود دارد. میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته‌بندی میشود که هریک از آنها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارند، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت است.
این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ها را به عنوان داده مورد استفاده قرار داده و آن را به شکل یک خط، بر روی نمودار نشان میدهد. اندیکاتور میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مشخصی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه و ۳۰ هفته در نظر گرفته می‌شوند. در حالت بلندمدت نیز میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۵۰ روزه هستند. میانگین متحرک را می‌توان در استراتژی‌های زیادی استفاده کرد اما مهم‌ترین استفاده آن در تشخیص روند است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی می‌کنند.
۳. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index):
شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند قدرت است که برای اندازه‌گیری حرکت و قدرت یک روند استفاده میشود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است. وقتی اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف یا غیر‌روندی در نظر گرفته میشود. ADX خط اصلی بر روی شاخص و معمولا سیاه‌رنگ است. دو خط دیگر نیز به نماد DI+ و DI- وجود دارند که اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز هستند. هر سه خط با هم فعالیت می‌کنند تا جهت روند و همچنین حرکت آن را نشان دهند.
ADX بالای ۲۰ و DI+ بالای DI-: روند صعودی است.
ADX بالای ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی است.
ADX زیر ۲۰ نیز، یک روند ضعیف است.
۴. باند بولینگر (Bollinger Band) :
یکی دیگر از اندیکاتورهای تشخیص روند، باند بولینگر است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ارائه میدهد. نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را می‌توان به وسیله این اندیکاتور به‌خوبی نشان داد. اغلب در میانگین متحرک در دوره زمانی ۲۰ روزه در نمودارهای معاملاتی از اندیکاتور باند بولینگر استفاده میشود. زمانی‌که Aroon-up از Aroon-down عبور کند، اولین نشانه تغییر روند احتمالی نمایان میشود و اگر Aroon-up به عدد ۱۰۰ برسد و Aroon-down به صفر برسد، روند صعودی است و برعکس. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور و به ۱۰۰ نزدیک بماند، روند نزولی است.
۵. اندیکاتور واگرایی همگرایی (MACD) :
شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را بررسی کنند. زمانی‌که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد و اگر MACD زیر صفر باشد، وارد فاز نزولی شده است. این اندیکاتور تشخیص روند از دو خط تشکیل شده است:
خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی دارد. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان میدهد که قیمت در حال کاهش است و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش خواهد بود. نگاه‌کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار دارد، به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند، کمک شایانی می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور می‌کند و اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال یک معامله کوتاه احتمالی را ارائه میدهد.
۶. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index):
شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور، یکی دیکر از اندیکاتورهای تشخیص روندی است که بین صفر تا ۱۰۰ حرکت و افزایش قیمت اخیر در مقابل ضرر اخیر قیمت را ترسیم می‌کند. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کنند. اساسی‌ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیشازحد است. وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته میشود و ممکن است کاهش یابد. زمانی که RSI زیر ۳۰ باشد، دارایی بیش از حد فروخته میشود و می‌تواند افزایش یابد.
به‌همین‌منظور، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای ۷۰ برسد و سپس پیش از فروش به پایین نزول کند، یا به زیر ۳۰ برسد و سپس پیش از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد. واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. زمانی که اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان میدهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود. سومین کاربرد RSI، پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح ۳۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولا کمتر از ۷۰ باقی می‌ماند و اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد.
۷. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)
آخرین مورد از اندیکاتورهای تشخیص روند نوسانگر تصادفی است که شاخصی برای اندازه‌گیری قیمت فعلی، نسبت به محدوده قیمت در چند دوره است. این اندیکاتور بین صفر تا ۱۰۰ ترسیم شده و به این صورت است که وقتی روند صعودی است، قیمت باید به بالاترین حد خود برسد. در یک روند نزولی نیز قیمت به پایینترین حد تمایل دارد. استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود، زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به صورت مداوم به اوج برسد، استوکاستیک را نزدیک ۱۰۰ یا پایینترین حد مستمر و یا نزدیک به صفر، نگه دارد. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیشازحد استفاده میشود. ارزش‌های بالای ۸۰ خرید بیش از حد در نظر گرفته شده و درحالی‌که سطوح زیر ۲۰ باشد، فروش بیشازحد در نظر گرفته میشود. هنگام استفاده از سطوح خرید و فروش بیشازحد، روند کلی قیمت باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ می‌رسد و دوباره بالا می‌رود، سیگنال احتمالی است.
کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیشازحد یا فروش بیش‌از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟
۸. شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند است که برای شناسایی سهام بیشازحد خرید یا فروش بیشازحد به کار برده میشود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است و عدد بالای ۷۰ نشان‌دهنده فروش بیشازحد و عدد کمتر از ۳۰ نشان‌دهنده خرید بیشازحد است.
اندیکاتور تشخیص روند شارپ، چه چیزی را نشان میدهد؟
اندیکاتور تشخیص روند شارپ برای کمک به سرمایه‌گذاران برای درک نسبت بازگشت سرمایه در مقایسه با ریسک آن استفاده میشود. این نسبت، میانگین بازدهی است که به ازای هر واحد نوسان یا ریسک کل به دست می‌آید.
نتیجه‌گیری
هدف هر معامله‌گر کوتاه‌مدت، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته و روش‌ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارند. مهم‌ترین این روش‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی راجع‌به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار می‌دهند. از اندیکاتورها می‌توان برای توسعه استراتژی‌های جدید نیز استفاده کرد. در این مقاله ما سعی کردیم تا هر آنچه نیاز است راجع‌به اندیکاتورهای تشخیص روند و فرآیند کاری آنها بدانید را جمع‌آوری کرده و به‌طور کامل و جامع شرح دهیم.
