استراتژی معاملاتی

خطوط فیبوناچی

  1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements): خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
  2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions): خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
  3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs): شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
  4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans): فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
  5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

استفاده ترکیبی از فیبوناچی خطوط فیبوناچی و خطوط روند

در زمان انجام معاملات هرچقدر بتوانید نشانه‌های بیشتری را پیدا کنید که سیگنال‌های یکسانی در یک جهت بدهند به احتمال زیاد معاملات موفق‌تری خواهید داشت. به عنوان مثال زمانی که در حال معامله‌ کردن بر اساس اندیکاتورها هستید بهتر است که از تاییدیه‌های پرایس اکشن و ترکیب سیگنال اندیکاتورها با سطوح قیمت و یا ابزارهای دیگر استفاده کنید. البته این موضوع که چه ابزاری را با چه ابزار دیگری ترکیب کنید کاملا بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما دارد و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید.

در این مطلب قصد داریم یک روش ترکیبی را به شما معرفی کنیم که قطعا می‌تواند برای شما کاربردی باشد. با طلاچارت همراه باشید…

به عنوان یک تریدر پرایس اکشن، خطوط روند را یکی از ابزارهای مهم در تحلیل و معامله در نظر می‌گیرم و اکثر مواقع نیز از آن استفاده می‌کنم. به عنوان مثال قبلا در مورد نقاط تقاطع در طلاچارت و اینکه چرا بسیار مهم هستند در قالب یک مطلب مفصل بحث کرده‌ایم که می‌تواند آن را از اینجا بخوانید.

یکی دیگر از روش‌های استفاده از خطوط روند، ترکیب آن با فیبوناچی اصلاحی و نسبت‌های مهم آن می‌باشد. همانطور که می‌دانید فیبوناچی دارای یک سری نسبت‌های (برحسب درصد) می‌باشد. مهمترین آنها ۶۱٫۸% است که به نسبت طلایی نیز معروف می‌باشد و خیلی از تریدرها عقیده‌ دارند که قیمت معمولا از این سطح اصلاح خود را به پایان رسانیده و حرکت بعدی که در جهت روند قبلی می‌باشد را آغاز خواهد کرد.

البته نسبت‌های مهم دیگری نیز وجود دارند که شامل ۵۰% و ۷۸٫۶% نیز می‌باشند. اگر با فیبوناچی اصلاحی آشنایی ندارید، حتما باید از اینجا مطلب آنرا بخوانید تا درک صحیحی از آن بدست بیاورید. در غیر اینصورت باقی مطلب برای شما ممکن است گیج کننده باشد.

برای استفاده ترکیبی از خطوط روند و فیبوناچی اصلاحی کافیست که ما یک روند را شناسایی کنیم. در صورتی که بتوانیم برای روند مذکور یک خط روند ترسیم کنیم، به احتمال زیاد خواهیم توانست که از یک فیبوناچی اصلاحی نیز برای گرفتن تاییدهای بیشتر استفاده کنیم.

همانطور که می‌دانید یک خط روند صعودی از دو کف بالاتر و یک خط روند نزولی از دو سقف پایین‌تر تشکیل می‌شوند. بنابراین نقطه برخورد سوم می‌تواند مکان مناسبی برای انجام معامله باشد. هرچند بعضی افراد عقیده دارند که بعد از برخورد سوم تازه می‌توان خط روند را معتبر دانست و برای برخورد بعدی و انجام معامله آماده شد. اما برخی دیگر معتقدند که برخورد سوم یک “ برخورد تازه ( Fresh Touch )” بوده و برای انجام معامله مناسب‌تر است.

حال کاری به بحث این دو دسته از معامله‌گران نداریم. ما بعد از ترسیم خط روند بر اساس دو نقطه به سراغ مرحله بعدی خواهیم رفت. برای انجام مرحله بعدی کافیست که یک فیبوناچی اصلاحی روی موج ماقبل آخر ترسیم کنید. به تصاویر زیر که حالت ساده و شماتیک این روش را به شما نشان می‌دهند دقت کنید.

بنابراین باید فیبوناچی را روی آخرین حرکتی که قبل از شکل گیری موج اصلاحی به سمت خط روند می‌باشد ترسیم کنیم (از نقطه A به نقطه B).

قبل از اینکه به سراغ مثال‌های واقعی برویم بهتر است که نقاط ورود، حد ضرر و حد سود این روش را مورد بررسی قرار دهیم.

بعد از رسیدن قیمت به خط روند و ترسیم فیبوناچی اصلاحی طبق روش اشاره شده در بالا، باید ببینید که قیمت با کدام سطح فیبوناچی همتراز شده است. در صورتی که قیمت با یکی از سطوح ۵۰%، ۶۱٫۸% یا ۷۸٫۶% و خط روند همتراز شده بود، می‌توانید اقدام به معامله کنید. اگر قیمت در ناحیه‌ای بین ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ فیبوناچی قرار گیرد و با خط روند نیز همتراز شود، بهترین نقطه برای ورود خواهد می‌باشد.

برای تعیین حد ضرر می‌توانید از دو روش استفاده کنید.

۱- در صورتی که روی خط روند صعودی معامله خود را باز کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را زیر کف قبلی در نمودار قرار دهید. اگر روی خط روند نزولی پوزیشن گیری کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را بالای سقف قبلی قرار دهید. البته تنها در حالتی مجاز به استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر می‌باشید که کف یا سقف قبلی فاصله خیلی زیادی با نقطه ورود شما نداشته باشد.

۲- می‌توانید از سطوح فیبوناچی نیز برای تعیین حد ضرر استفاده نمایید. اگر روی سطح ۵۰% وارد بازار شده‌اید می‌توانید حد ضرر را پشت ۶۱٫۸% قرار دهید. به همین ترتیب اگر روی ۶۱٫۸ معامله خود را باز کرده‌اید، می‌توانید حد ضرر را زیر ۷۸٫۶ قرار دهید. در صورت معامله روی ۷۸٫۶ حد ضرر شما بهتر است که بالای سطح ۱۰۰% (نقطه شروع ترسیم فیبوناچی) قرار گیرد. البته حتی در صورت استفاده از این روش نیز پیشنهاد ما این است که از کف و سقف‌های قیمتی نیز برای تعیین بهتر حد ضرر استفاده نمایید.

برای تعیین حد سود نیز روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

۱- در روش اول ما از نسبت “ریسک به سود” استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال یک معامله خرید در سکه انجام داده‌اید و حد ضرر آن (بر اساس قیمت نمودار) ۲۵ هزار تومان است. بنابراین بر اساس نسبت‌های ریسک به سود می‌توانیم حد سود را نیز تعیین کنیم.

  • حد سود اول = ۲۵ هزار تومان (R:R = 1:1)
  • حد سود دوم = ۵۰ هزار تومان (R:R = 1:2)
  • حد سود سوم = ۷۵ هزار تومان (R:R = 1:3)

به یاد داشته باشید که در زمان رسیدن قیمت به هر پله از سود می‌توانید مقداری از حجم معامله خود را ببندید.

۲- بر اساس سطوح مهم قیمت نیز می‌توانید حد سودهایی برای معامله خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر روی خط روند صعودی معامله خرید باز کرده‌اید می‌توانید از سقف‌های مهمی که در مسیر قرار دارند به عنوان حد سود استفاده نمایید.

۳- اما اگر می‌خواهید از سطوح فیبوناچی برای تعیین سود نیز استفاده کنید می‌توانید از جدول زیر کمک بگیرید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تحت هیچ شرایطی حد سود اول شما نباید از حد ضررتان کوچکتر باشد. چرا که در بلند مدت بازدهی منفی نصیب شما خواهد کرد.

حالا که تمامی نکات را متوجه شدید به سراغ مثال‌هایی از بازار واقعی خواهیم رفت.

مثال اول: نمودار USD/CHF در تایم فریم ۴ ساعته
همانطور که در این مثال مشاهده می‌کنید یک خط روند نزولی واضح وجود دارد. قیمت بعد از اصلاح به سمت خط روند دقیقا در سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی با خط روند نزولی همتراز شده است و بعد از آن شاهد ریزش سنگین قیمت بوده‌ایم.

هرچقدر تعداد شواهدی که تحلیل شما را تقویت می‌کنند بیشتر باشند احتمال موفقیت معاملات شما نیز افزایش خواهد یافت. در همان مثال‌های بالا نیز شواهد مهم دیگری نیز علاوه بر خطوط روند و سطوح فیبوناچی وجود داشتند. بار دیگر به مثال سوم دقت کنید.

در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک خطوط فیبوناچی حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!

فیبوناچی و ریتریسمنت fib retracement

مبنا فیبوناچی اعداد کلیدی مشخص شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبو ریتریسمنت ابزاری پرطرفدار است که معامله گران می توانند برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، ثبت سفارشات حد ضررو تعیین قیمتهای هدف از آنها استفاده کنند.

ریتریسمنت فیبوناچی با گرفتن دو نقطه مهم روی نمودار ارز و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت های اصلی فیبوناچی 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 100٪ ایجاد می شود.

نسبت های فیبوناچی چگونه کار می کنند

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت ها انتخاب شده اند ، بیایید سری اعداد فیبوناچی را مرور کنیم.

دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

توالی اعداد فیبوناچی به شرح زیر است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و . دنباله بی نهایت ادامه دارد.

یکی از خصوصیات قابل توجه این توالی عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر شماره در این مجموعه پایه نسبت هایی است که توسط معامله گران فنی برای تعیین سطح اصلاح استفاده می شود.

نسبت فیبوناچی کلیدی 61.8٪ با تقسیم یک عدد از سری به عددی که از آن پیروی می کند یافت می شود.

به عنوان مثال ، 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.

نسبت 38.2٪ با تقسیم عددی در سری به عددی که دو مکان به سمت راست قرار دارد ، کشف می شود.

به عنوان مثال ، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.

نسبت 23.6٪ با تقسیم یک عدد در سری به عددی که سه مکان به سمت راست است پیدا می شود.

به عنوان مثال ، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.23529 برابر است.

فیبوناچی و پیش بینی قیمت ارز

به نظر می رسد به دلایل نامعلوم ، این نسبت های فیبوناچی در بازار سهام نقش مهمی دارند.

معامله گران سعی می کنند از آنها برای تعیین نقاط بحرانی که حرکت قیمت یک دارایی معکوس می شود ، استفاده کنند.

رتریسمنت فیبوناچی بیشترین کاربرد را در بین تمام ابزارهای معاملاتی فیبوناچی دارد.

این به دلیل سادگی نسبی آن و بخشی دیگر به دلیل کاربردی بودن آنه در تقریباً هر ابزار معاملاتی است.

فیبوناچی ریتریسمنت

می توان از آنها برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، انجام سفارشات حد ضرر و تعیین قیمتهای هدف استفاده کرد.

نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک سازوکار اصلی در استراتژی معاملات شکست خورده عمل کنند.

فیبوناچی ریتریسمنت اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که به نواحی حمایت و مقاومت اشاره می‌کند.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی موقعیت سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند.

هر سطح با یک درصد خاص در ارتباط است.

این درصد نشان می‌دهد که قیمت نسبت به حرکت قبل چه مقدار اصلاح شده است.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت این درصدها هستند:

23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%

50% هم با اینکه رسماً نسبت فیبوناچی محسوب نمی‌شود اما استفاده می‌شود.این شاخص از این جهت مفید است که می‌شود آن را بین هر نقطه قیمت عمده رسم کرد؛ مثلاً یک پایین و یک بالا را و سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می‌کند.اگر 10 دلار به قیمت اضافه شود و بعد 2.6% دلار افت کند، 23.6% ریتریس یا اصلاح شده است؛ که یک عددِ فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سرتاسر طبیعت حضور دارند و به همین دلیل است که خیلی از معامله‌گران باور دارند که این اعداد در بازارهای مالی هم دارای اهمیت هستند.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

هر سطح با یکی از نسبتها یا درصدهای فوق مرتبط است.

این نشان می دهد که قیمت یک روند قبلی مجدداً خریداری شده است.

روند قبلی احتمالاً ادامه خواهد یافت. با این حال ، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع ، به یکی از نسبت های ذکر شده در بالا باز می گردد.

نمودار زیر کار رتریسمنت فیبوناچی را نشان می دهد.

نحوه کار با ابزار های فیبوناچی

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی مدرن حاوی ابزاری هستند که بطور خودکار خطوط افقی را ترسیم می کنند. توجه کنید که قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت چگونه تغییر جهت می دهد.

علاوه بر نسبتهایی که در بالا توضیح داده شد ، بسیاری از معامله گران نیز دوست دارند از سطح 50٪ استفاده کنند.

سطح اصلاح 50٪ در واقع یک نسبت خطوط فیبوناچی فیبوناچی نیست.

با این حال ، معامله گران اغلب به دلیل تمایل قیمت دارایی ها برای ادامه در یک جهت خاص پس از 50٪ اصلاح ، از آن استفاده می کنند.

فواید و معایب فیبوناچی Retracement

علیرغم محبوبیت فیبوناچی ، این ابزارها دارای برخی معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند.

استفاده از رتریسمنت فیبوناچی ذهنی است.

تاجران ممکن است از این شاخص فنی به طرق مختلف استفاده کنند.

آن دسته از معامله گرانی که با استفاده از فیبوناچی سود می برند ، اثربخشی آن را تأیید می کنند.

در همان زمان ، کسانی که پول خود را از دست می دهند ، می گویند که این غیر قابل اعتماد است.

برخی دیگر استدلال می کنند که تجزیه و تحلیل تکنیکی خودکفا است.

اگر معامله گران همه نسبت فیبوناچی یا سایر شاخص های فنی را مشاهده و استفاده می کنند ، عکس العمل های قیمت ممکن است این واقعیت را منعکس کند.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک فرمول عددی است که هیچ اثبات منطقی ندارد.

نسبت ها ، اعداد صحیح ، توالی ها و فرمول های مشتق شده از توالی فیبوناچی فقط محصول یک فرایند ریاضی هستند.

این باعث نمی شود معامله گران فیبوناچی خطوط فیبوناچی ذاتاً غیر قابل اعتماد باشد.

با این حال ، ممکن است برای معامله گرانی که می خواهند منطق یک استراتژی را درک کنند ، ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک فیبوناچی فقط می تواند به اصلاحات احتمالی ، معکوس ها و برگشت های خلاف جهت اشاره کند.

این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل شناسایی هستند ارائه نمی دهد.

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های معاملاتی جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج می برند.

گفته می شود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی برای انجام معاملات در روند های بلند مدت موفقیت کسب می کنند.

فیبوناچی در صورت استفاده همراه با سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی می تواند حتی قوی تر شود.

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اعداد فیبوناچی (Fibonacci numbers) به‌عنوان یک اندیکاتور تکنیکال به‌کار می‌روند. این توالی اعداد توسط ریاضی‌دان ایتالیایی به نام فیبوناچی در قرن سیزدهم میلادی ابداع شد.

این توالی اعداد، که از صفر و یک شروع می‌شود، از طریق جمع شدن دو عدد قبلی به‌دست می‌آید. برای مثال، بخش ابتدایی این توالی به‌شکل زیر است. 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377 و .

ضرایبی از این توالی به‌دست می‌آید که برخی معتقدند حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کند.

توالی فیبوناچی به‌علت وجود نسبت طلایی (Golden ratio) که برابر با 1.618 می‌باشد، و یا معکوس آن که برابر 0.618 می‌باشد، مورد توجه است.

در توالی فیبوناچی، هر عدد داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبل از خود می‌باشد، البته در این حالت چند عدد اول را در نظر نمی‌گیریم.

همچنین هر عدد برابر با 0.618 برابر عدد بعدی‌اش می‌باشد، باز هم چند عدد استفاده شده در ابتدای توالی را در این حالت نیز در نظر نمی‌گیریم.

نسبت طلایی در همه‌جای طبیعت وجود دارد و همه‌چیز را از جهت‌گیری آوندها در یک برگ تا میزان رزونانس مغناطیسی در کریستال‌های کوبالت نیوبیت (Cobalt niobate crystals) را نشان می‌دهند.

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

[caption align="aligncenter" width="1540"] فیبوناچی بازگشتی – Fibonacci retracements، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview[/caption]

نکات کلیدی:

  • اعداد و خطوط فیبوناچی با نسبت‌های معروف فیبوناچی ساخته شده‌اند.
  • اعداد پُرکاربرد فیبوناچی در بازارهای مالی شامل 0.236، 0.382، 0.618، 1.618، 2.618 و 4.236 هستند. این نسبت‌ها و یا درصدها می‌توانند از تقسیم اعداد مشخصی در این توالی به اعداد دیگر حاصل شوند.
  • با وجود اینکه این اعداد، اعداد فیبوناچی محسوب نمی‌شوند؛ بسیاری از ‌معامله‌گران از سطوح 0.5، 1 و 2 نیز استفاده می‌کنند.
  • این اعداد نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند چه میزان حرکت را داشته باشد. برای مثال، اگر قیمت سهمی ‌از یک دلار به دو دلار برسد، می‌توان اعداد فیبوناچی را بر آن اعمال کرد. یک سقوط قیمتی به سطح 1.76 دلار برابر با 23.6 درصد بازگشت از حرکت قیمتی شروع شده از سطح یک دلار می‌باشد.
  • دو عدد از پُرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions) می‌باشند. فیبوناچی برگشتی (Fibonacci retracements) مقدار بازگشت قیمتی را محاسبه می‌کند و می‌گوید که قیمت در بازگشت قیمتی تا چه سطوحی می‌تواند پیش برود. فیبوناچی گسترشی نیز میزان حرکت موج اصلی قیمت را بیان می‌دارد.

فرمول‌های اعداد فیبوناچی و سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی فرمول خاصی ندارند، بلکه اعدادی در یک توالی عددی هستند که با یکدیگر ارتباط دارند.

چگونه سطوح فیبوناچی بازگشتی را محاسبه کنیم؟

توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌شکل‌های گوناگون به‌منظور محاسبهٔ سطوح فیبوناچی برگشتی و یا سطوح فیبوناچی گسترشی مورد استفاده قرار گیرد.

در این بخش یاد می‌گیرید که چگونه این سطوح را پیدا کنید. نحوهٔ استفاده از این سطوح را نیز در قسمت بعدی خواهید دید.

فیبوناچی برگشتی به دو نقطهٔ قیمتی نیاز دارد که باید در نمودار قیمت انتخاب شوند. معمولاً برای فیبوناچی برگشتی از سطح سوئینگ‌های (بالاترین نقطه قیمتی) و سطح سوئینگ لو (پایین‌ترین سطح قیمتی) استفاده می‌کنند.

زمانی که این دو نقطه را انتخاب کردید، خطوط فیبوناچی به‌همراه اعداد ‌آن‌ها در نمودار شما رسم می‌شوند.

اگر قیمت یک سهم از پانزده دلار به بیست دلار برسد، در این حالت سطح 6.23 درصدی برابر با سطح قیمتی 18.82 دلاری می‌باشد. که آن را بدین شکل محاسبه می‌کنیم:

$18.82 = (0.236*$5) - $20

سطح قیمتی 50 درصد نیز برابر با 17.5 دلار خواهد بود که آن را نیز می‌توانیم بدین شکل محاسبه کنیم:

سطوح فیبوناچی گسترشی

سطوح فیبوناچی گسترشی نیز از توالی اعداد فیبوناچی به‌دست می‌آیند. هرچه در این توالی اعدادی به سمت جلو می‌رویم، می‌توانیم عدد را بر عدد قبلی آن تقسیم کنیم تا عددی برابر با1.618 را به‌دست بیاوریم.

همچنین با تقسیم یک عدد بر عددی با دو فاصله قبل از آن به‌نسبت 2.618 می‌رسیم. با تقسیم یک عدد بر عددی با سه فاصله قبل از آن نیز می‌توانیم به‌نسبت 4.236 برسیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیبوناچی گسترشی یا انبساطی می‌توانید از مطلب آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

استفاده از فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extensions) نیازمند به سه نقطهٔ قیمتی می‌باشد. اولین نقطه، محل شروع حرکت، دومین نقطه محل انتهای حرکت، و نقطهٔ سوم نیز محلی در این میان است که این نقطه می‌تواند همان محلی باشد که پولبک قیمتی انجام گرفته است.

اگر قیمت از سی دلار به چهل دلار افزایش یابد، و این دو قیمت را به‌عنوان نقاط یک و دو در نظر بگیریم، سطح قیمتی 161.8 درصدی، 16.18 دلار بالاتر از قیمت انتخاب شده به‌عنوان نقطهٔ سوم قرار می‌گیرد.

اگر نقطهٔ سوم سی‌وپنج دلار باشد، سطح 161.18 درصدی فیبوناچی گسترشی برابر با 51.18 دلار خواهد بود (35 + 16.18).

سطوح صد درصد و دویست درصد اعداد رسمی‌ فیبوناچی محسوب نمی‌شوند، اما ‌آن‌ها سطوح کاربردی به‌شمار می‌آیند زیرا که حرکات مشابه را در بازار نشان می‌دهند.

اعداد و خطوط فیبوناچی چه چیزهایی به ما می‌گویند؟

برخی ‌معامله‌گران باور دارند که اعداد فیبوناچی نقشی مهم در بازارهای مالی ایفا می‌کنند. همان‌طور که بالاتر اشاره شد، توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌منظور ایجاد نسبت‌ها و یا درصدهایی که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ها استفاده می‌کنند، استفاده شود.

این سطوح شامل این اعداد می‌باشند: 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد، 78.6 درصد، 100 درصد، خطوط فیبوناچی 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد. این درصدها با استفاده از تکنیک‌های مختلفی در نمودار اعمال می‌شوند:

  1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements): خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
  2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions): خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
  3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs): شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
  4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans): فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
  5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements) معمول‌ترین نوع توالی‌های فیبوناچی در تحلیل‌های تکنیکال به‌شمار می‌روند.

در طی یک روند، فیبوناچی‌های برگشتی می‌توانند برای تشخیص میزان عمق پولبک قیمتی صورت گرفته استفاده شوند.

موج‌های انگیزشی (Impulse waves)، موج‌های بزرگتر قیمت در جهت روند هستند در حالی که پولبک‌های قیمتی، موج‌های کوچک‌تری هستند که مابین ‌آن‌ها و برخلاف جهت روند اصلی رخ می‌دهند.

از آنجایی که ‌آن‌ها موج‌های کوچک‌تر هستند، ‌به‌میزان درصدی از موج‌های بزرگ‌تر حرکت خواهند کرد. ‌معامله‌گران در زمان وقوع پولبک‌ها به‌سطوح فیبوناچی بین 23.6 درصد تا 78.6 درصد نگاه می‌کنند.

اگر قیمت در نزدیک یکی از این سطوح متوقف شده و دوباره حرکت به سمت بالای خود را از سر بگیرد، یک ‌معامله‌گر ممکن است وارد معامله‌ای در جهت روند اصلی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پولبک می‌توانید از مطلب آموزشی «پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان راهنمایی برای یافتن محل ورود به معامله استفاده شوند. هرچند باید در نظر داشته باشید که حرکات قیمتی باید پیش از ورود به معامله براساس سطوح فیبوناچی مورد تأیید قرار بگیرد.

هیچ ‌معامله‌گری تا پیش از واکنش قیمت، نمی‌داند که کدام سطح قیمتی فیبوناچی باعث توقف روند خواهد شد، بنابراین باید ‌صبر کرد و سطوح قیمتی را رصد کرد تا بتوانند در فرصتی مناسب وارد معامله شوند.

قوس‌ها، فن‌ها، فیبوناچی‌های گسترشی و فیبوناچی‌های منطقهٔ زمانی همگی یک موضوع واحد را نشان می‌دهند اما به‌صورت‌های مختلفی بر روی نمودارها اعمال می‌گردند.

هر یک از این فیبوناچی‌ها نشان‌دهندهٔ نقاط احتمالی مقاومت و حمایت می‌باشد. که البته باید در نظر داشت که این نقاط مقاومت و حمایت از طریق اعمال اعداد فیبوناچی بر روی حرکت سابق قیمتی به‌دست آمده است.

این نقاط مقاومت و حمایت می‌تواند سطوحی را به ما بدهد که قیمت ممکن است در آن متوقف شود و سپس در آینده به سمت بالا حرکت کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین اعداد فیبوناچی (Fibonacci numbers) و اعداد گَن (Gann numbers)

گَن (W.D. Gann) یک ‌معامله‌گر مشهور بود که تعداد زیادی از ابزارها بر پایهٔ اعداد را برای ‌معامله‌گری طراحی نمود.

اندیکاتورهایی که بر پایهٔ کار او توسعه یافتند شامل خطوط فن گَن (Gann Fan) و مربع گَن (Gann Square) می‌باشند.

اندیکاتور بادبزن گَن (Gann Fan) برای مثال، از زاویه‌های 45 درجه استفاده می‌کند، که گَن ‌آن‌ها را به‌عنوان زوایای مهم پیدا کرده بود.

کارهای گَن به‌صورت کلی در حدود دایره‌ها و زوایا قرار دارد. اعداد فیبوناچی از سویی دیگر، بیشتر با نسبت‌های به‌دست آمده از توالی این اعداد نشأت می‌گیرند.

گَن یک ‌معامله‌گر بود، بنابراین روش او برای استفاده در بازارهای مالی طراحی شده است. روش‌های فیبوناچی در اصل برای ‌معامله‌گری طراحی نشده است، اما توسط ‌معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار به‌منظور استفاده در بازارهای مالی بهینه شده است.

محدودیت‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی‌ها مسئله‌ای ذهنی می‌باشد زیرا که ‌معامله‌گر باید مقادیر بالا یا پایین در نمودار را خودشان انتخاب کنند.

مقادیر بالا (Highs) و پایین (Lowes) انتخاب شده توسط ‌معامله‌گر می‌تواند نتایجی که او به‌دست می‌آورد را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلاف‌نظر دیگری که در مورد اعداد فیبوناچی و روش‌های ‌معامله‌گری با ‌آن‌ها وجود دارد این است که تعداد سطوح بسیار زیادی در آن وجود دارد که بازار می‌تواند در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها دچار بازگشت قیمتی شود، که موجب می‌شود این اندیکاتور به‌عنوان اندیکاتوری که می‌توان پس از رخ دادن حرکات قیمتی از آن استفاده کرد، در نظر گرفته شود.

مشکل اصلی اینجا است که حدس زدن و پیدا کردن عددی که سطح قیمتی در آن در حال حاضر و یا در آیندهٔ بازار مهم خواهد بود، سخت می‌باشد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

خطوط فیبوناچی

طرز تهیه گچ خوراکی در خانه, فواید گچ خوراکی, طرز تهیه گچ خوراکی

گچ خوراکی از چه چیزی ساخته شده است؟

آشنایی با انواع فلومتر ،کاربرد و نحوه کار آنها

جلگه چیست و چگونه تشکیل می شود؟ + مهم ترین جلگه های ایران

برون سپاری چیست و چگونه کار می کند؟

ویژگی ها و کاربردهای اثر انگشت انسان

تفاوت دریا و اقیانوس چیست؟ آبزیان موجود در اقیانوس و دریا

سنگ مرداب یا مردار سنگ چیست و چه کاربردی دارد؟

ارزانترین بلیط هواپیما مشهد برای عیدغدیر

یه سفر تابستونی مهیج،با هتل جنگلی در دیدنی ترین جای ایران

عجایب اعداد فیبوناچی

اعداد فیبوناچی, سری فیبوناچی,عجایب اعداد فیبوناچی

در دنباله فیبوناچی ، هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند

عجایب اعداد فیبوناچی

اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد.

سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با "سری فیبوناچی" آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.


اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت‌اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ خطوط فیبوناچی ۴۱۸۱
"عدد فی" از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به "نسبت طلایی" مشهور است.

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است. وی نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است که بیشتر فعالیت هایش از آثار ریاضیدان‌های مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل تأثیر پذیرفته است.در دوران حیات فیبوناچی مسابقات ریاضی در اروپا بسیار مرسوم بود در یکی از همین مسابقات که در سال ۱۲۲۵ در شهر پیزا توسط امپراتور فردریک دوم برگزار شده بود مسئله زیر مطرح شد:

«فرض کنیم خرگوش‌هایی وجود دارند که هر جفت (یک نر و یک ماده) از آنها که به سن ۱ ماهگی رسیده باشند به ازاء هر ماه که از زندگی‌شان سپری شود یک جفت خرگوش متولد می‌کنند که آنها هم از همین قاعده پیروی می‌کنند حال اگر فرض کنیم این خرگوشها هرگز نمی‌میرند و در آغاز یک جفت از این نوع خرگوش در اختیار داشته باشیم که به تازگی متولد شده‌اند حساب کنید پس از n ماه چند جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت.»

حال اگر تعداد خرگوش ها را در ماههاي اول و دوم و . حساب كنيم به دنباله زیر خواهیم رسید که به دنباله فیبوناچی مشهور است.
۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, ۱۵۹۷, ۲۵۸۴,…
فیبوناچی با حل این مسئله از راه حل فوق دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه تنها نظر ریاضی‌دانان بلکه دانشمندان بسیاری از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده است.

اعداد فیبوناچی, سری فیبوناچی,عجایب اعداد فیبوناچی

در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است

اعداد فیبوناچی در قالب طبیعت

با وجود گستردگی طبیعت و وجود انواع موجودات پیرامون انسان‌ها، نظم خاصی بر همه چیز حاکم است که با پیشرفت علوم بشری، این نظم بیش از پیش مشخص‌تر می‌شود. شاید در زمان یادگیری برخی از مفاهیم علمی، بسیاری از موارد بی معنی به نظر برسد، اما نظم خاصی در پشت همه چیز نهفته است. ریاضیات یکی از علوم پایه است که کشف اسرار آن، کلید حل معمای موجود در طبیعت است.

اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

اعداد فیبوناچی, سری فیبوناچی,عجایب اعداد فیبوناچی

نسبت طلایی (1.618) در ساختار آفتابگردان نیز بکار رفته است

دانه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روبروی هم رشد می کنند. طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 است. حتی در ساختار شکل گوش ما هم از این اعداد تبعیت شده است.

نسبت طلایی (1.618) در آناتومی بدن انسان نیز بکار رفته است. اگر قد خود را بر فاصله عمودی ناف تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید، تقریبا عدد 1.618 را بدست می‌آورید. با تقسیم طول بازوی خود از نوک انگشت بزرگ تا بالای شانه، بر فاصله نوک انگشت بزرگ تا آرنج خود نیز به این نسبت می‌رسید. از آنجایی که این نسبت در بسیاری از اندازه‌های بدن انسان وجود دارد، از آن به نام نسبت الهی نیز یاد می‌شود.

علاوه بر طبیعت، از زمان باستان بسیاری از هنرمندان و معماران نیز از رابطه‌های ریاضی و هندسی در آثار خود استفاده می‌کردند. برای مثال می‌توان به آثار تاریخی باقی مانده از دوران مصر باستان، یونان و رم اشاره کرد. مثلا معبد معروف پارتنون بهترین مثال از کاربرد نسبت طلایی (1.618) است. نسبت عرض به طول پنجره‌های مستطیل شکل معبد همگی برابر نسبت طلایی است. در اهرام مصر نیز این نسبت بخوبی رعایت شده است. طول هر ضلع قاعده هرکدام از اهرام به ارتفاع آن، معادل نسبت طلایی می‌باشد.

فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

اعداد فیبوناچی (Fibonacci numbers) به‌عنوان یک اندیکاتور تکنیکال به‌کار می‌روند. این توالی اعداد توسط ریاضی‌دان ایتالیایی به نام فیبوناچی در قرن سیزدهم میلادی ابداع شد.

به طور کلی این توالی اعداد، که از صفر و یک شروع می‌شود، از طریق جمع شدن دو عدد قبلی به‌دست می‌آید. برای مثال، بخش ابتدایی این توالی به‌شکل زیر است. 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377 و…. ضرایبی از این توالی به‌دست می‌آید که برخی معتقدند حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کند.

توالی فیبوناچی به‌علت وجود نسبت طلایی (Golden ratio) که برابر با 1.618 می‌باشد، و یا معکوس آن که برابر 0.618 می‌باشد، مورد توجه است.

نکته: در توالی فیبوناچی، هر عدد داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبل از خود می‌باشد، البته در این حالت چند عدد اول را در نظر نمی‌گیریم.

خوب است بدانید که نسبت طلایی در همه‌جای طبیعت وجود دارد و همه‌چیز را از جهت‌گیری آوند‌ها در یک برگ تا میزان رزونانس مغناطیسی در کریستال‌‌های کوبالت نیوبیت (Cobalt niobate crystals) را نشان می‌دهند.

ابزار‌های فیبوناچی و کاربرد آن‌‌ها در تحلیل تکنیکال

ابزار‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازار‌های مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه‌ی روند خطوط فیبوناچی می‌باشند. به بیان دیگر فیبوناچی‌‌ها نقاط حمایتی و مقاومتی هستند که با کمک طیف گسترده‌ای از ابزار‌ها و روش‌‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از این ابزار‌های مختلف، نسبت‌‌های فیبوناچی که راجع به آن‌‌ها صحبت شد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند.

برخی از ابزار‌های فیبوناچی به شرح زیر می‌باشند:

فیبوناچی اصلاحی (RET) Fibonacci Retracement:

می‌توان گفت که یکی از مهمترین ابزار‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است. با کمک فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصد‌های احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین‌زده و نقاط ورود مناسبی را به دست آوریم.

فیبوناچی خارجی (EXT) Fibonacci Extension:

برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیبوناچی انبساطی (EXP) Fibonacci Expansion:

فیبوناچی‌ گسترشی یا انبساطی ابزاری است که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ برای مشخص کردن اهداف قیمتی و یا تخمین میزان حرکت قیمت پس از یک بازگشت و یا ‌‌‌پولبک قیمتی استفاده می‌کنند.

فیبوناچی پروژكشن (PRO) Fibonacci Projection:

فیبوناچی پروجکشن یا به اختصار فیبوناچی Pro ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را نشان می‌دهد.

فیبوناچی کمان‌‌‌ها Fibonacci arcs:

این ابزار، تراز‌‌های اصلاحی را به صورت کمان نمایش می‌دهد.

فیبوناچی باد‌بزن Fan:

این ابزار فیبوناچی تراز‌‌های اصلاحی را به شکل خطوط روند نمایش می‌دهد.

فیبوناچی کانال Channel:

کاربرد این ابزار در تحلیل نمودار‌‌های قیمتی که داخل یک کانال هستند، می‌باشد هنگام شکست کانال، می‌توان به سادگی نقاط حمایت و مقاومت پیش ‌روی چارت قیمت را بر اساس خطوط ابزار Channel مشخص‌کرد.

به چه دلیل تحلیل فیبوناچی در معاملات بورسی محبوبیت دارد؟

همانطور که از قبل گفتیم در سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن اهداف قیمتی نیز می‌توان استفاده کرد. موارد زیر از جمله دلایل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات می‌باشند:

  • سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی، به‌عنوان سطوح نامرئی حمایت و مقاومت به شمار می‌آیند.
  • سطوح فیبوناچی، نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌آورند که اگر از آن‌‌ها درست استفاده شود، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.

نکته: از آن‌جایی که سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.

نکات کلیدی:

اعداد و خطوط فیبوناچی با نسبت‌‌های معروف فیبوناچی ساخته شده‌اند.

اعداد پُرکاربرد فیبوناچی در بازار‌های مالی شامل 0.236، 0.382، 0.618، 1.618، 2.618 و 4.236 هستند. این نسبت‌‌ها و یا درصد‌ها می‌توانند از تقسیم اعداد مشخصی در این توالی به اعداد دیگر حاصل شوند.

با وجود اینکه این اعداد، اعداد فیبوناچی محسوب نمی‌شوند؛ بسیاری از ‌معامله‌گران از سطوح 0.5، 1 و 2 نیز استفاده می‌کنند. این اعداد نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند چه میزان حرکت را داشته باشد. برای مثال، اگر قیمت سهمی ‌از یک دلار به دو دلار برسد، می‌توان اعداد فیبوناچی را بر آن اعمال کرد. یک سقوط قیمتی به سطح 1.76 دلار برابر با 23.6 درصد بازگشت از حرکت قیمتی شروع شده از سطح یک دلار می‌باشد.

دو عدد از پُرکاربردترین ابزار‌های فیبوناچی، فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions) می‌باشند. فیبوناچی برگشتی (Fibonacci retracements) مقدار بازگشت قیمتی را محاسبه می‌کند و می‌گوید که قیمت در بازگشت قیمتی تا چه سطوحی می‌تواند پیش برود. فیبوناچی گسترشی نیز میزان حرکت موج اصلی قیمت را بیان می‌دارد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

فیبوناچی برگشتی به دو نقطه قیمتی نیاز دارد که باید در نمودار قیمت انتخاب شوند. معمولاً برای فیبوناچی برگشتی از سطح سوئینگ‌‌های (بالاترین نقطه قیمتی) و سطح سوئینگ لو (پایین‌ترین سطح قیمتی) استفاده می‌کنند. زمانی که این دو نقطه را انتخاب کردید، خطوط فیبوناچی به‌همراه اعداد آن‌‌ها در نمودار شما رسم می‌شوند.

اگر قیمت یک سهم از پانزده دلار به بیست دلار برسد، در این حالت سطح 6.23 درصدی برابر با سطح قیمتی 18.82 دلاری می‌باشد. که آن را بدین شکل محاسبه می‌کنیم:

$18.82 = (0.236*$5) – $20

سطح قیمتی 50 درصد نیز برابر با 17.5 دلار خواهد بود که آن را نیز می‌توانیم بدین شکل محاسبه کنیم:

$17.50 = (0.5*$5) – $20

محدودیت‌‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی‌‌ها مسئله‌ای ذهنی می‌باشد زیرا که ‌معامله‌گر باید مقادیر بالا یا پایین در نمودار را خودشان انتخاب کنند.

نکته: مقادیر بالا (Highs) و پایین (Lowes) انتخاب شده توسط ‌معامله‌گر می‌تواند نتایجی که او به‌دست می‌آورد را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلاف‌نظر دیگری که در مورد اعداد فیبوناچی و روش‌‌های ‌معامله‌گری با آن‌‌ها وجود دارد این است که تعداد سطوح بسیار زیادی در آن وجود دارد که بازار می‌تواند در نزدیکی هر یک از آن‌‌ها دچار بازگشت قیمتی شود، که موجب می‌شود این اندیکاتور به‌عنوان اندیکاتوری که می‌توان پس از رخ دادن حرکات قیمتی از آن استفاده کرد، در نظر گرفته شود. مشکل اصلی اینجا است که حدس زدن و پیدا کردن عددی که سطح قیمتی در آن در حال حاضر و یا در آینده بازار مهم خواهد بود، سخت می‌باشد.

در زمان انجام معاملات هرچقدر بتوانید نشانه‌‌های بیشتری را پیدا کنید که سیگنال‌‌های یکسانی در یک جهت بدهند به احتمال زیاد معاملات موفق‌تری خواهید داشت. به عنوان مثال زمانی که در حال معامله‌ کردن بر اساس اندیکاتور‌ها هستید بهتر است که از تاییدیه‌‌های پرایس اکشن و ترکیب سیگنال اندیکاتور‌ها با سطوح قیمت و یا ابزار‌های دیگر استفاده کنید. البته این موضوع که چه ابزاری را با چه ابزار دیگری ترکیب کنید کاملا بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما دارد و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید.

روش استفاده ترکیبی از خطوط رونده:

برای استفاده ترکیبی از خطوط روند و فیبوناچی اصلاحی کافیست که ما یک روند را شناسایی کنیم. در صورتی که بتوانیم برای روند مذکور یک خط روند ترسیم کنیم، به احتمال زیاد خواهیم توانست که از یک فیبوناچی اصلاحی نیز برای گرفتن تایید‌های بیشتر استفاده کنیم.

همانطور که قبلا گفتیم، یک خط روند صعودی از دو کف بالاتر و یک خط روند نزولی از دو سقف پایین‌تر تشکیل می‌شوند. بنابراین قدم اول آن است که، نقطه برخورد سوم می‌تواند مکان مناسبی برای انجام معامله باشد. هرچند بعضی افراد عقیده دارند که بعد از برخورد سوم تازه می‌توان خط روند را معتبر دانست و برای برخورد بعدی و انجام معامله آماده شد. اما برخی دیگر معتقدند که برخورد سوم یک “برخورد تازه (Fresh Touch)” بوده و برای انجام معامله مناسب‌تر است.

قدم بعدی آن است که از ترسیم خط روند بر اساس دو نقطه به سراغ مرحله بعدی خواهیم رفت. برای انجام مرحله بعدی کافیست که یک فیبوناچی اصلاحی روی موج ماقبل آخر ترسیم کنید.

بنابراین باید فیبوناچی را روی آخرین حرکتی که قبل از شکل‌گیری موج اصلاحی به سمت خط روند می‌باشد ترسیم کنیم (از نقطه A به نقطه B).

نقاط ورود، حد ضرر و حد سود این روش

نقاط ورود

بعد از رسیدن قیمت به خط روند و ترسیم فیبوناچی اصلاحی طبق روش اشاره شده در بالا، باید ببینید که قیمت با کدام سطح فیبوناچی همتراز شده است. در صورتی که قیمت با یکی از سطوح ۵۰%، ۶۱٫۸% یا ۷۸٫۶% و خط روند همتراز شده بود، می‌توانید اقدام به معامله کنید. اگر قیمت در ناحیه‌ای بین ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ فیبوناچی قرار گیرد و با خط روند نیز همتراز شود، بهترین نقطه برای ورود خواهد می‌باشد.

حد ضرر

برای تعیین حد ضرر می‌توانید از دو روش استفاده کنید.

  1. در صورتی که روی خط روند صعودی معامله خود را باز کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را زیر کف قبلی در نمودار قرار دهید. اگر روی خط روند نزولی پوزیشن‌گیری کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را بالای سقف قبلی قرار دهید. البته تنها در حالتی مجاز به استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر می‌باشید که کف یا سقف قبلی فاصله خیلی زیادی با نقطه ورود شما نداشته باشد.
  2. می‌توانید از سطوح فیبوناچی نیز برای تعیین حد ضرر استفاده نمایید. اگر روی سطح ۵۰% وارد بازار شده‌اید می‌توانید حد ضرر را پشت ۶۱٫۸% قرار دهید. به همین ترتیب اگر روی ۶۱٫۸ معامله خود را باز کرده‌اید، می‌توانید حد ضرر را زیر ۷۸٫۶ قرار دهید. در صورت معامله روی ۷۸٫۶ حد ضرر شما بهتر است که بالای سطح ۱۰۰% (نقطه شروع ترسیم فیبوناچی) قرار گیرد. البته حتی در صورت استفاده از این روش نیز پیشنهاد ما این است که از کف و سقف‌‌های قیمتی نیز برای تعیین بهتر حد ضرر استفاده نمایید.

حد سود

برای تعیین حد سود نیز روش‌‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن‌‌ها اشاره خواهیم کرد.

۱- در روش اول ما از نسبت “ریسک به سود” استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال یک معامله خرید در سکه انجام داده‌اید و حد ضرر آن (بر اساس قیمت نمودار) ۲۵ هزار تومان است. بنابراین بر اساس نسبت‌‌های ریسک به سود می‌توانیم حد سود را نیز تعیین کنیم.

  • حد سود اول = ۲۵ هزار تومان (R: R = 1: 1)
  • حد سود دوم = ۵۰ هزار تومان (R: R = 1: 2)
  • حد سود سوم = ۷۵ هزار تومان (R: R = 1: 3)

نکته، لازم است که به یاد داشته باشید که در زمان رسیدن قیمت به هر پله از سود می‌توانید مقداری از حجم معامله خود را ببندید.

۲- بر اساس سطوح مهم قیمت نیز می‌توانید حد سود‌هایی برای معامله خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر روی خط روند صعودی معامله خرید باز کرده‌اید می‌توانید از سقف‌‌های مهمی که در مسیر قرار دارند به عنوان حد سود استفاده نمایید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تحت هیچ شرایطی حد سود اول شما نباید از حد ضررتان کوچکتر باشد. چرا که در بلند مدت بازدهی منفی نصیب شما خواهد کرد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا