استراتژی معاملاتی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی شرایط بیش از خرید یا بیش از فروش در قیمت یک سهام یا دارایی‌های دیگر، شدت تغییرات اخیر در قیمت را محاسبه می‌کند. اندیکاتور RSI به‌صورت یک اسلایتور (یک نمودار خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نشان داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 خوانده شود. این اندیکاتور در اصل توسط جی.والز ویلدر توسعه یافته بود.

اندیکاتور RSI چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور RSI، تغییرات در یک سهام یا قیمت ارز دیجیتالی را در بیش از 14 دوره ارزیابی می‌کند که می‌تواند روزها، ساعت‌ها یا هفته‌ها باشد. تریدرها از RSI برای در نظر گرفتن شرایط بازار بیش از خرید یا بیش از فروش استفاده می‌کنند. وقتی مومنتوم روبه‌افزایش است، RSI بیشتر می‌شود (بالای 70) و نشان می‌دهد که دارایی به‌طور فعال در این بازار خریداری می‌شود. اگر مومنتوم کاهش یابد، RSI کمتر می‌شود (زیر 30) و نشان می‌دهد که فشار فروش روبه‌افزایش است.

RSI می‌تواند برای اجرای بسیاری از استراتژی‌های ترند تریدینگ متفاوت استفاده شود. یک استراتژی، خرید/فروش در واگرایی در مقادیر بی‌نهایت RSI است که سطوح بیش از خرید یا بیش از فروش را نشان می‌دهد. استراتژی دیگر، خرید یا فروش در زمانی است که RSI از خط میانی عبور می‌کند یا نزدیک به آن است که می‌تواند شروع یک ترند را نشان دهد. علاوه‌براین، RSI می‌تواند در ترکیب با دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک برای خروجی سیگنال‌های دقیق‌تر استفاده شود.

به‌طور معمول، یک RSI بیش از 50 نشان‌دهنده روند صعودی است و RSI زیر 50 نشان‌دهنده روند نزولی است. در استراتژی عبور از خط میانی، تریدرها می‌توانند 50، 40/60 یا 30/70 را به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در ترندهای بالا و پایین استفاده کنند. اگر حمایت از مقاومت شکسته شود، پس یک روند معکوس حتمی خواهد بود و تریدرها می‌توانند بر طبق آن عمل کنند.

هر آنچه باید درباره ی RSI بدانید!

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) که به اختصار به آن RSI گفته می شود در حقیقت یک اوسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی از آن استفاده می شود. برای اینکه بدانید اوسیلاتور چیست ابتدا انواع اندیکاتورها را بررسی می کنیم:

اندیکاتورها را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: اندیکاتورهای روند نما، اندیکاتورهای نوسان نما و اندیکاتورهای حجمی.

  • اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نامشان برمی آید روندها را به ما نشان می دهند. بعضی از این اندیکاتورها عبارتند از ایچی موکو و میانگین متحرک و . که در این بین اندیکاتور میانگین متحرک از همه پرکاربرد تر است.
  • اندیکاتورهای نوسان نما اندیکاتورهایی هستند که بر اساس نوسانات قیمت در یک محدوده ی خاص به ما سیگنال خرید و فروش می دهند که به آنها اوسیلاتور (نوسان نما) گفته می شود. برخی اوسیلاتورهای معروف عبارتند از ATR و MACD و RSI . RSI بر اساس ورود یا خروج قیمت به/از محدوده ی اشباع خرید یا فروش به ما سیگنال می دهد که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
  • اندیکاتورهای حجمی حجم بازار (میزان نقدینگی موجود در بازار) را محاسبه می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

RSI صحبت از قدرت لحظه ای یا مومنتوم می کند نه بالا و پایین رفتن قیمت. وقتی به چارت یک نماد نگاه می کنیم، در نگاه اول روند قیمت را می بینیم که می تواند صعودی یا نزولی و یا در یک محدوده ی کوچک مشغول نوسان باشد. ولی در ورای ظاهر این نمودار اطلاعات مهمتری نهفته است و آن قدرتی است که قیمتها را بالا و پایین می کند. به این مفهوم مومنتوم لحظه ای می گویند که از طول کندلها قابل مشاهده است. برای مثال در یک روند صعودی، با اینکه قیمت در حال بالا رفتن است ولی قدرت این رشد همیشه به یک اندازه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI نیست. ممکن است در حین اینکه قیمت رو به بالا در حال رشد است ولی کندلهای سبز رنگ ما رفته رفته کوتاه تر و سایه هایشان بلندتر شوند. در مقایسه با روند صعودی ای که از کندلهای سبزرنگ با بدنه های بسیار بزرگ ولی سایه های کوتاه تشکیل شده است، روند اول قدرت کمتر و مومنتوم پایین تری دارد. یعنی در این روند صعودی با اینکه تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است ولی قدرت خرید پایین است.

با استفاده از RSI می توانیم روندمان را اعتبارسنجی کنیم. روندی معتبرتر است که بتواند به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد و هر چقدر روند جلوتر می رود، قله های بالاتری یا دره های پایین تری ساخته شود. به عبارت دیگر قیمت و قدرت همسو و موازی با هم جلو بروند. وقتی روندی رو به اتمام باشد، هرچند که به صعود یا نزول خود ادامه می دهد ولی دیگر قدرت سابق را ندارد و بدنه ی کندلها رفته رفته در حال کوچکتر شدن و سایه ها در حال بزرگتر شدن هستند. در این حالت وقتی به نمودار نگاه کنیم روند قیمت و RSI دیگر با هم همسو و در یک راستا نیستند. یعنی قیمت یک سقف یا کف جدید تشکیل می دهد ولی RSI همسو با این تغییر قیمت حرکت نمی کند. به این حالت اصطلاحا واگرایی گفته می شود که یکی از ارکان اصلی و مهم تحلیل تکنیکال است. اگر واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد به آن واگرایی معمولی و در صورتی که در انتهای اصلاح قیمتی رخ دهد به آن واگرایی مخفی می گویند. از واگرایی معمولی برای تشخیص بازگشت روند قیمتی و از واگرایی مخفی برای تثبیت روند استفاده می کنیم.

بررسی واگرایی های احتمالی بین قیمت و RSI یکی از روشهای کم کردن سیگنالهای اشتباه است. از واگرایی برای تعیین نقطه ی ورود استفاده می شود. در یک روند صعودی وقتی خرید انجام می دهیم که علاوه بر اینکه روند صعودی باشد، RSI نیز با آن همسو باشد. به عبارت دیگر وقتی روندی صعودی داریم، برای اینکه مطمئن شویم این روند ادامه دار خواهد بود، باید به RSI آن نگاهی بیندازیم. اگر RSI نیز با روند همسو بود این نشان از سلامت روند است و این معنا را می دهد که این روند فعلا به رشد صعودی خود ادامه خواهد داد. پس در این نقطه می توانیم وارد معامله شویم و سود کنیم. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

ولی اگر در معامله هستید واگرایی را اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI برای خروج از معامله در نظر بگیرید و اگر خواستید وارد معامله ای شوید صبر کنید تا روند قبلی کاملا شکسته شود و روند جدیدی شروع بشود و تا زمانی که روند RSI صعودی است در معامله باقی بمانید تا وقتی که روند RSI شکسته شود. هرگاه قدرت و قیمت هر دو در حال بالا رفتن باشند یعنی قدرت روند صعودی بازار در حال افزایش است و تریدرها مشغول خرید هستند. ولی اگر قیمت در حال رشد باشد ولی قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است.

برای RSI نیز مثل هر اندیکاتور دیگری باید یک دوره ی تناوب تعریف کنیم. این عدد به طور پیش فرض روی عدد 14 تنظیم شده است. شاخص قدرت نسبی از طول آن تعداد از کندلهای پیشین که در دوره ی تناوب انتخاب کرده ایم میانگین می گیرد و میانگین طول کندلهای سبز را با میانگین طول کندلهای قرمز مقایسه می کند و آنها را به صورت نمودار به ما نشان می دهد.

در نمودار RSI چند خط اساسی داریم. خط وسط 50 است که خط تصمیم گیری ست. اگر میانگین کندلهای سبز بیشتر باشد نمودار بالای 50 می رود و به این معناست که قدرت خریداران بیشتر است و بازار میل به صعود دارد. اگر میانگین کندلهای قرمز بیشتر باشد نمودار زیر عدد 50 می رود و این یعنی زور فروشندگان بیشتر و میل بازار به سمت نزول است.

RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. به محدوده ی زیر 30 محدوده ی اشباع فروش و به محدوده ی بالای 70 محدوده ی اشباع خرید می گویند. RSI تشخیص وجود وضعیت بیش خرید(overbought) یا اشباع خرید و بیش فروش (oversold) یا اشباع فروش را در یک دارایی آسان می کند. اشباع خرید زمانی اتفاق می افتد که در مورد یک دارایی خرید زیادی صورت گرفته است. به همین ترتیب اگر یک دارایی به میزان زیادی توسط فروشندگان به فروش برسد می گوییم اشباع فروش روی داده است.

اگر بخواهیم یک توضیح ساده بدهیم هرگاه RSI از محدوده ی اشباع خرید به زیر خط 70 بیاید یک سیگنال فروش و هنگامی که از محدوده ی اشباع فروش به بالای خط 30 بیاید یک سیگنال خرید تلقی می شود و سیگنال گیری با محدوده هایی غیر از 30 و 70 سیگنال ضعیف به شمار می آید و می توان گفت اگر خط RSI خط 70 را از پایین به بالا قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف، و اگر خط 30 را از بالا به پایین قطع کند و از خط 30 بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به حساب می آید.

برای اینکه احتمال سیگنال اشتباه را در RSI پایین بیاوریم می توانیم اعدادی را که به عنوان شروع نواحی اشباع خرید یا فروش در نظر گرفته ایم به اعداد 80 و 20 تغییر بدهیم؛ ولی سیگنالهایی که از این دو خط دریافت می کنیم از سیگنالهای خطوط 30 و 70 نیز ضعیف تر هستند و صرفا برای این به کار گرفته می شوند که گرفتار صف های خرید یا فروش نشویم و بتوانیم زودتر از روند باخبر شویم. اگر خط RSI خط 20 را از پایین به بالا قطع کند و از آن بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف و اگر خط 80 را از بالا به پایین قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به شمار می آید. ولی در حقیقت این اعداد یک سری اعداد قراردادی هستند و هر معامله گر باید با توجه به گذشته ی نمودار و بررسی اینکه نماد مورد نظرش قبلا روی چه اعدادی واکنش نشان داده است، این اعداد را تعیین کند. چه بسا نمودارهایی که خط اشباع فروش آنها به 30 هم نمی رسد و شاید باید آن را روی 40 تنظیم کرد. نکته ی دیگر اینکه هرچه از اوسیلاتورها در تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم خطای کمتری دارند. مثلا RSI روی تایم فریم یک روزه یا چهار ساعته خیلی بهتر از یک ساعته جواب می دهد.

پس به طور کلی می توان گفت اندیکاتور RSI دو محدوده ی خرید و فروش را نشان می دهد. هرگاه شاخص RSI بالاتر از 70 برود، یعنی بازار وارد محدوده ی اشباع خرید شده است و هرگاه این شاخص به زیر 30 برسد یعنی در محدوده ی اشباع فروش است. سطح کلیدی 50 برای اسیاتور RSI تعیین کننده ی مرز بین صعودی و نزولی بودن بازار محسوب می شود. به عبارتی هرچقدر این شاخص به کف یا سقف خود نزدیک تر شود، نشان دهنده ی این است که روند فعلی بازار در حال تمام شدن است و به زودی تغییر خواهد کرد.

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت سبب ایجاد سیگنالهای خرید و فروش اشتباه در RSI می شود. پس بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم و فقط بر پایه ی سیگنالهای RSI معامله نکنیم؛ به همین سبب اندیکاتور شاخص نسبی اغلب در کنار ابزارهایی مثل خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت بکار گرفته می شود.

آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن

اندیکاتورها برای کمک به تریدرها جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌اند. امروزه، شمار اندیکاتورهایی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به‌ وجود می‌آیند، روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از این اندیکاتورها رایگان هستند، اما برخی دیگر توسط سازنده‌های آن‌ها به فروش می‌رسند. دقت داشته باشید که اندیکاتورها بر اساس بازار و شرایط مختلف ایجاد می‌شوند. بنابراین استفاده از آن‌ها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند. در واقع، اندیکاتورها همچون جعبه ابزاری هستند که شخص در ابتدا باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد. سپس با توجه به آنها نسبت به خرید و فروش سهام مختلف تصمیم‌گیری نماید. پس بهتر است پیش از استفاده از هر اندیکاتوری آن را به‌خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI) از جمله اندیکاتورهای بازگشتی پرکابرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور را از آن جهت شاخص قدرت نسبی می‌گویند که قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. اغلب معامله‌گرانی که در بازارهای جهانی همچون بورس، فارکس، باینری آپشن و … فعالیت دارند، از این اندیکاتور برای ورود به معاملاتشان استفاده می‌نمایند. از آنجایی که اندیکاتور RSI همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان می‌کند و زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء دسته‌ی اسیلاتورها به حساب می‌آید. در اصل، این اندیکاتور، یک اسیلاتور قیمتی می‌باشد که از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تشکیل شده است. تحلیل‌گران در تنظیمات RSI، معمولاً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌کنند. اما برخی دیگر هم متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و … روزه هم استفاده می‌نمایند.

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

  • محاسبه‌ی تغییر حرکات قیمت و سرعت بازار
  • مقایسه‌ی بین فروشنده‌ها و خریداران قوی در بازار
  • تشخیص واگرایی‌ها یا نوسان غلط با استفاده از این اندیکاتور
  • به کار بردن خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

گفتیم که اندیکاتور RSI، بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می‌باشد که ناحیه‌ی صفر نشان‌دهنده‌ی افت قیمت و ناحیه‌ی ۱۰۰ به معنای بالا رفتن قیمت می‌باشد. اما در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ از سطوح بسیار مهم و کلیدی به شمار می‌آیند. سطح ۳۰ به «اشباع فروش» و سطح ۷۰ هم به «اشباع خرید» معروف می‌باشد.

سطح ۳۰ (اشباع فروش):

هرگاه اندیکاتور RSI از ناحیه‌ی ٣٠ پایین‌تر رود، می‌توان فهمید که در حال حاضر در بازار فروش‌های افراطی انجام می‌شود. بنابراین در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید):

زمانی‌که نمودار RSI در تحلیل تکنیکال از ناحیه‌ی ۷۰ بالاتر می‌رود، در اصطلاح می‌گویند اشباع خرید رخ داده است. در چنین حالتی می‌توان این سیگنال را دریافت کرد که احتمالاً در بازار خریدهای افراطی در حال انجام است. بنابراین این امکان وجود دارد که در این ناحیه هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

سطح ۵۰ (خنثی):

سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به‌عنوان سطح میانی یا خنثی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد نرم‌افزار تحلیلی خود که در سیستم نصب کرده‌اید شوید. سپس در قسمت جستجوی نماد، نماد مورد نظرتان را جستجو نمایید. حال برای آنکه اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید، با رفتن به قسمت Insert در نوار ابزار بالا بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور RSI را در آن جست و جو کنید. پس از تایید، اندیکاتور RSI در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد. مهم‌ترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور را می‌توانید روی سطوح کلیدی ۳۰ و ۷۰ دریافت نمایید. برای مثال وقتی‌ اندیکاتور بر روی اشباع فروش قرار دارد، موقع برگشت آن می‌توان برای ترید رو به بالا حساب کرد. برعکس این موضوع نیز صحیح است.

نکته: به یاد داشته باشید که از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم‌های بالا، بهتر جواب می‌دهد. اما چنانچه راغب به استفاده از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های پایین بودید، پیشنهاد می‌کنیم تا غیر از سطوح ۳۰ و ۷۰، دو سطح دیگر (مثلا ۳۵ و ۶۵) به دلخواه اضافه نمایید. بنابراین رشد و ریزش قیمت را بر روی دو سطح جدیدی که خودتان اضافه کرده‌اید، باید در نظر بگیرید و بر اساس آن‌ها برای خرید و فروش سهم تصمیم‌گیری نمایید. این کار می‌تواند دقت شما در معاملات را تا حدی افزایش دهد و از تریدهای منفی جلوگیری نماید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن صحبت کردیم. گفتیم که این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای خرید و فروش سهم در اختیار معامله‌گران قرار دهد. اما دقت داشته باشید که در تایم‌فریم‌های پایین نمی‌توان روی اندیکاتور RSI حساب کرد. بنابراین هنگام استفاده از آن، از تایم‌فریم‌های بیش‌تر از ۱ ساعت استفاده نمایید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید از یک اندیکاتور برای ورود و خروج از معامله استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در کنار استفاده از اندیکاتورها، از فیلترها و ابزارهای تکنیکی دیگر نیز کمک بگیرید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید و ارائه دوره های آموزش بورس هر آنچه را که برای یک سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در بازارهای مالی نیاز دارید، در اختیارتان قرار دهد.

شاخص قدرت نسبی و وسعت بازار

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتور های پرکاربرد در بین تحلیلگران اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI تکنیکال است. شاخص قدرت نسبی در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است.

شاخص قدرت نسبی و وسعت بازار

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

شاخص وسعت بازار

شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند. مطبوعات روزانه موارد زیادی از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش می کنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منهای موارد کاهش را بصورت انباشته در می آورند. تحلیل گران فنی امیدوارند که بتوانند با مطالعه افزایش های خالص مسیر نوسان های بازار را تعیین کنند.

منابع:

جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی خانم دکتر تفتیان

سایت بورس و اوراق بهادار

"تحلیل تکنیکی پیشرفته"،ناشر عباس کنی

لینک های مفید

نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. و نیز این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی زیان در کل سهام موجود در بورس نیست.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است.

مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در RSI
مفهوم “بیش خرید”:

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می شود، شاخص RSI آن به سمت سطوح بالای ۷۰ متمایل می شود (رسیدن به سقف). معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. هر چه شاخص RSI مدت بیشتری در سطح بالای ۷۰ باقی بماند احتمال کاهش قیمت نیز بیشتر می شود.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

شاخص وسعت بازار

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

به طور کلی هر چه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات تر خواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.
تفسیر استراتژی های RSI:

RSI را میتوان از پنج جنبه بررسی نمود :

ارقام نهایتی
الگوهای نموداری
نوسان های ناقص
Sesistance & Support
واگرایی یا Divergence

این ارقام در RSI احتمال بروز نقاط بالا و پایین اصلی را علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از ۷۰ و ۳۰ را توصیه می کند به این معنا که اگر RSI به بالا صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر ۳۰ نزول کرد میتوان انتظار پدید امدن قیمت های بسیار پایین را داشت.
۲- الگو های نموداری:

PATTERN ها و الگو هایی که معمولا در نمودار قیمتهای مشاهده می کنیم غالبا در RSI نیز قابل مشاهده اند.
۳- نوسان ناقص :

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

به طور کلی هر چه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات تر خواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.

تفسیر استراتژی های RSI:
RSI را میتوان از پنج جنبه بررسی نمود :

ارقام نهایتی
الگوهای نموداری
نوسان های ناقص
Sesistance & Support
واگرایی یا Divergence
۱- ارقام نهایتی:
این ارقام در RSI احتمال بروز نقاط بالا و پایین اصلی را علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از ۷۰ و ۳۰ را توصیه می کند به این معنا که اگر RSI به بالا صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر ۳۰ نزول کرد میتوان انتظار پدید امدن قیمت های بسیار پایین را داشت.

۲- الگو های نموداری:
PATTERN ها و الگو هایی که معمولا در نمودار قیمتهای مشاهده می کنیم غالبا در RSI نیز قابل مشاهده اند.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

آموزش اندیکاتور RSI | Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی که از آن با نام اندیکاتور RSI یاد میکنیم توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است ، یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.در این پست آموزش اندیکاتور RSI را بصورت کامل برای شما آماده کرده ایم.

RSI بین صفر و 100 نوسان می کند. به گفته وایلدر ، RSI بیش از 70 سیگنال فروش و در زیر 30 سیگنال خرید میدهد.سیگنال ها همچنین می توانند با جستجوی واگرایی ها ، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شوند. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکت بسیار محبوب است که طی سالهای گذشته در تعدادی از مقاله ها ، مصاحبه ها و کتاب ها ارائه شده است.

به طور خاص ، کتاب کنسانس براون ، تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، مفهوم بازار صغودی و محدوده بازار نزولی را برای RSI ارائه می دهد.

اندرو کاردول ، طراح RSI براون ، معکوس های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و علاوه بر این ، مفهوم واگرایی را به معنای واقعی توسط این اندیکاتور فارکس توضیح داد.

وایلدر از ویژگی RSI در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” برخوردار است. این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، Average True Range و Directional Movement Concept (ADX) است.

اندیکاتور Relative Strength Index علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر توسعه داده شده بود ، اندیکاتور های وایلدر آزمایش کرده اند و بسیار محبوب هستند.

محاسبات بکار رفته در اندیکاتور RSI

100
RSI = 100 – ——–
1 + RS

RS = سود متوسط / ضرر متوسط

برای ساده کردن توضیحات محاسبه ، اندیکاتور RSI به چند جزء اصلی تقسیم شده است: RS ، میانگین سود و میانگین از دست دادن.

این محاسبه اندیکاتور RSI براساس 14 دوره انجام شده است ، که پیش فرض پیشنهاد شده توسط وایلدر در کتاب خود است.

کاهش ها به صورت مقادیر مثبت بیان می شوند ، نه مقادیر منفی.

اولین محاسبات میانگین سود و میانگین از دست دادن ، میانگین های ساده 14 دوره ای هستند:

اولین سود متوسط ​​= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14.
اولین ضرر متوسط ​​= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

محاسبات دوم و بعدی بر اساس میانگین های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

میانگین سود = [(میانگین میانگین قبلی) x 13 + سود فعلی] / 14.
میانگین از دست دادن = [(از دست دادن میانگین قبلی) x 13 + از دست دادن فعلی] / 14.

گرفتن مقدار قبلی بعلاوه مقدار فعلی یک روش مشابه روش محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

این بدان معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق تر می شوند.

فرمول وایلدر RS را نرمال می کند و آن را به یک اسیلاتور تبدیل می کند که بین صفر تا 100 در نوسان است.

در حقیقت ، نمودار RS دقیقاً مشابه نمودار RSI است. مرحله نرمال کردن ، شناسایی موارد افراطی را آسان تر می کند زیرا RSI محدود است.

وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد ، RSI صفر است.

با فرض RSI 14 دوره ، مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره به پایین تر حرکت می کنند و هیچ سودی برای اندازه گیری وجود ندارد.

RSI 100 است که میانگین از دست دادن برابر با صفر است. این بدان معناست که قیمت ها در هر 14 دوره بالاتر حرکت کرده و هیچ ضرری برای اندازه گیری وجود ندارد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

rsi-تصویر اکسل اندیکاتور

در اینجا یک لینک دانلود اکسل وجود دارد که شروع محاسبه RSI را در عمل نشان می دهد.

توجه: فرآیند هموار سازی روی مقادیر RSI تأثیر می گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می شوند.

از دست دادن متوسط برابر است با مجموع تلفات تقسیم بر 14 برای محاسبه اول.

محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب می کنند ، جدیدترین مقدار را اضافه می کنند و سپس کل را بر 14 تقسیم می کنند.

این یک خط صاف ایجاد می کند. همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می کند. به دلیل این روان سازی ، مقادیر RSI ممکن است بر اساس دوره محاسبه کل متفاوت باشد.

دوره 250 باعث می شود تا بیش از 30 دوره هموارتر شود و این مقداری بر مقادیر RSI تأثیر می گذارد.

اگر میانگین از دست دادن برابر با صفر باشد ، وضعیت “تقسیم بر صفر” برای RS رخ می دهد و RSI با تعریف 100 تنظیم می شود.

به طور مشابه ، RSI برابر با 0 است که میانگین سود برابر با صفر باشد.

مولفه های Relative Strength Index

دوره بازگشت پیش فرض برای RSI چهار ده است ، اما این می تواند برای افزایش حساسیت کاهش یابد یا برای کاهش حساسیت افزایش یابد.

RSI 10 روزه بیش از RSI 20 روزه به بیش از حد خرید و فروش بیش از حد رسیده است.

RSI 14 روزه برای خرده فروش اینترنتی آمازون (AMZN) به احتمال زیاد بیش از 14 روزه RSI برای Duke Energy (DUK) ، یک ابزار ارزان قیمت ، بیش از حد خریداری یا فروخته می شود.

RSI بیش از 70 و بیش از حد پایین 30 خریداری می شود.

این سطح سنتی نیز می تواند متناسب با شرایط امنیتی یا تحلیلی باشد. افزایش بیش از حد خرید به 80 یا کاهش فروش بیش از حد به 20 ، میزان خوانش بیش از حد / بیش از حد فروخته شده را کاهش می دهد.

معامله گران کوتاه مدت بعضی اوقات از RSI 2 دوره ای برای جستجوی قرائت بیش از حد خرید بالای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI 80 و فروش بیش از حد زیر 20 استفاده می کنند.

تشخیص خرید و فروش بیش از حد با RSI

وایلدر RSI را بیش از 70 را نمایانگر بیش از حد خرید و بیش از حد فروش را زیر 30 را در نظر گرفته است.

نمودار مک دونالد را با 14 روز RSI نشان می دهد. این نمودار نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با یک SMA یک روزه به رنگ صورتی را نشان می دهد تا قیمت های بسته شدن را برجسته کند (همانطور که RSI براساس قیمت های بسته شده است).

سهام در اواخر ژوئیه بیش از حد فروخته شد و حدود 44 مورد حمایت پیدا کرد (1).

توجه داشته باشید که قسمت پایین آن پس از ثبت بیش از حد فروخته شده رشد پیدا می کند.

پایین آمدن می تواند یک روند باشد – به محض اینکه ثبت بیش از حد فروخته شد ، این سهام موجب پایین آمدن نشد.

RSI در اواسط سپتامبر بالاتر از 70 حرکت کرد و بیش از حد خریداری شد. با وجود این ثبت بیش از حد ، سهام کاهش نیافت.

در عوض ، برای چند هفته متوقف شد و سپس بالاتر ادامه یافت.

قبل از اینکه قیمت سهام در دسامبر به اوج خود برسد ، سه بازخوانی بیش از حد خرید انجام شد (2).

اسیلاتورهای لحظه ای ممکن است بیش از حد (بیش از حد فروخته شوند) و در یک روند صعودی (نزولی) قوی باقی بمانند.

سه ثبت بیش از حد خرید اول ، پیش بینی ادغام ها بود. چهارمین اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ثبت با یک اوج قابل توجه همزمان شده است.

اندیکاتور RSI سپس در ژانویه از خرید بیش از حد به قروش در بالاترین حد رسید.

سهام در نهایت چند هفته بعد در حدود 46 پایین آمد (3).

تشخیص خرید و فروش بیش از حد با RSI

مانند بسیاری از اسیلاتورهای نمایش دهنده حرکت ، ثبت بیش از حد و فروش بیش از حد برای RSI هنگامی که قیمت ها به یک سمت در یک محدوده حرکت می کنند ، بهترین عملکرد را دارد.

نمودار بعدی معاملات MEMC Electronics (WFR) را در بازه زمانی 13.5 تا 21 از آوریل تا سپتامبر 2009 نشان می دهد.

سهام اندکی پس از رسیدن اندیکاتور RSI به 70 به اوج خود رسید و اندکی بعد سهام به سطح 30 به سهام رسید.

MEMC Electronics (WFR)

تشخیص واگرایی Divergences با اندیکاتور Relative Strength Index

به گفته وایلدر ، واگرایی ها نشان دهنده یک نقطه بالقوه معکوس شدن بازار فارکس هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که امنیت زمینه ای پایین تر و RSI پایین تر باشد.

اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این نشان دهنده تقویت حرکت است.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که امنیت یک بالاترین سطح و اندیکاتور RSI یک بالاترین سطح را ثبت کند.

اندیکاتور RSI اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند.

نمودار Ebay (EBAY) را با واگرایی نزولی در اوت-اکتبر نشان می دهد.

سهام در سپتامبر-اکتبر به بالاترین سطح خود منتقل شد ، اما اندیکاتور RSI برای واگرایی نزولی اوج کمتری را تشکیل داد.

شکست بعدی در اواسط ماه اکتبر ، حرکت تضعیف شده را تأیید کرد.

واگرایی اندیکاتور RSI Ebay (EBAY)

واگرایی سرسختانه در ژانویه-مارس شکل گرفت. واگرایی سرسختانه با حرکت eBay به پایین ترین سطح در ماه مارس شکل گرفت و اندیکاتور RSI بالاتر از پایین ترین سطح خود بود.

اندیکاتور RSI حرکت نزولی کمتری را در طی کاهش فوریه-مارس منعکس کرد. شکست در اواسط ماه مارس روند رو به بهبود را تأیید کرد.

واگرایی ها پس از رنج بیش از حد یا خرید بیش از حد ، معمولاً قوی تر می شوند.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان سیگنال های تجاری بزرگ هیجان زده شوید ، باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند.

یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از واقعی شدن قیمت بالایی نشان دهد.

برعکس ، واگرایی های صعودی می توانند در یک روند نزولی شدید ظاهر شوند – و با این حال روند نزولی ادامه دارد.

نمودار S&P 500 ETF (SPY) را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی ادامه دار نشان می دهد.

این واگرایی های نزولی ممکن است در مورد بازگشت کوتاه مدت هشدار داده باشند ، اما مشخصاً تغییر عمده روند وجود ندارد.

واگرایی S&P 500

شناسایی روند با اندیکاتور RSI

در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تجارت حرفه ای ، کنستانس براون ادعا میکند که اسیلاتورها بین 0 تا 100 حرکت نمی کنند.

براون محدوده بازار صعودی و بازار نزولی را برای RSI مشخص می کند.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در بازار صعودی (با روند صعودی) در نوسان باشد و مناطق 40-50 به عنوان پشتیبانی یا همان حمایت عمل کنند.

این دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI ، قدرت روند و نوسانات بازار متفاوت باشند.

نمودار 9 RSI 14 هفته ای را برای SPY در طی بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می دهد.

RSI در اواخر 2003 بیش از 70 افزایش یافت و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) منتقل شد.

در ژوئیه 2004 یک واگذاری کمتر از 40 وجود داشت ، اما RSI از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 حداقل پنج بار منطقه 40-50 را نگه داشت (فلش های سبز).

در حقیقت ، توجه داشته باشید که بازگشت به این منطقه نقاط ورود کم خطر برای معامله کردن در روند صعودی را فراهم می کند.

شناسایی روند با اندیکاتور RSI

اسیلاتور RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) در نوسان باشد و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل کند.

نمودار 10 RSI 14 روزه برای شاخص دلار آمریکا (USD $) را در طی روند نزولی سال 2009 نشان می دهد.

اسیلاتور RSI در مارس به 30 رسید تا نشانه شروع یک محدوده نزولی باشد.

منطقه 50-60 متعاقباً مقاومت را تا شکست در دسامبر نشان داد.

شناسایی روند نزولی با اندیکاتور RSI

جمع بندی کامل پست آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI Relative Strength Index یک اسیلاتور حرکت همه کاره است که در مدتی طولاتی آزمایش شده و مورد تایید و استفاده عموم است.

علی رغم تغییر در نوسانات و بازارها طی سالهای گذشته ، اندیکاتور RSI اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI اکنون مانند روزهای وایلدر همچنان مهم است.

در حالی که تفسیرهای اصلی وایلدر برای درک شاخص مفید است ، اما کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می رساند.

تطبیق با این سطح نیاز به بازنگری مجدد در چارتیست های تحصیل کرده سابقه ای طولانی دارد.

وایلدر شرایط بیش از حد خرید را برای برگشت معقول می داند ، اما همچنین خرید بیش از حد می تواند نشانه قدرت باشد.

واگرایی نزولی هنوز برخی از سیگنال های فروش خوب را ایجاد می کند ، اما نمودارها باید در روندهای قوی مراقب باشند ، در حالی که واگرایی نزولی در واقع طبیعی است.

واگرایی های نزولی و صعودی شاخص یا جفت های ارزی را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می دهند.

با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت ، مفهوم واگرایی قیمت در بازار فارکس تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکت به چالش می کشد.

اگر تصمیم دارید که واقعا بعنوان یک تحلیل گر حرفه ای در بازار فارکس فعالیت داشته باشید حتما این را به خاطر بسپارید:

اندیکاتور RSI بعنوان یکی از پر کاربردترین و اصلی ترین ابزار شما میتواند باشد.

با گذشت سالیان زیاد از زمانی که طرح اولیه کار با این اندیکاتور ریخته شده است اما همچنان در سال 2021 کار با این اندیکاتور فارکس یکی از بزرگترین روشهای فیلتر کردن تحلیل ها در تحلیل تکنیکال فارکس میباشد.

این آموزش از دوره آموزش مجازی فارکس می‌باشد. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس رایگان کلیک کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا