کاربردهای میانگین متحرک
آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک + فیلم آموزشی
سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه امروز می‌خواهیم در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک با هم صحبت کنیم برای این که روی چارت اضافه کنی این اندیکاتور رو روی قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و سرچ کنید maخوب این اندیکاتور میاد و میانگین ۹ کندل اخیر رو برای ما محاسبه می کنه و روی چارت به نمایش می‌گذارد
این اندیکاتور برای ما حکم یک حمایت و مقاومت رو بازی میکنه زمانی که به زیر کندل استیک ها و به زیر روند نمودار بیاد قابلیت حمایت رو دارا است و زمانی که برعکس بالای کندل استیک ها و به روی نمودار بیاد نقشه یک مقاومت را برای ما ایفا می کند و زمانی که هر وقت کندل استیک ها به این خط میانگین متحرک برخورد کنند می بینیم که یک واکنش از سمت این میانگین متحرک خواهیم داشت اگر زیر کندل استیک ها باشد و کندل استیک ها به آن برخورد کنه نقش حمایت بازی میکنه و قیمت به سمت بالا خواهد رفت و اگر میانگین متحرک بالای کندل استیک‌ها باشه و کندر استیک با آن برخورد کنند شاهد یک واکنش و افت قیمتی خواهیم بود پس شما می توانید به خوبی از این اندیکاتور ساده هم به عنوان حمایت ها و مقاومت ها استفاده کنید و هم به عنوان تاییدیه گرفتن از این اندیکاتور میتونی استفاده کنید که قسمت ۲ رو به زودی در سایت قرار خواهیم داد
اندیکاتور میانگین متحرک (قسمت دوم)
سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب بوده باشه امروز اومدین تو قسمت دوم میانگین های متحرک رو به شما عزیزان توضیح بدیم
شما میتونید با این استراتژی به راحتی سیگنالی جهت خرید و یا فروش تهیه کنید تنها کافیه که تو قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و روی گزینه مووینگ اوریج دوبار کلیک کنید یکیش رو بذارید روی ۱۲ و دیگری رو هم بزارید روی ۲۱ تغییرات رو اعمال کنید که به روی چارت اضافه بشن حال و زمانی که این میانگین متحرک ۱۲ ما بیاد و میانگین متحرک ۲۱ ما رو به سمت بالا بشکنه ما یک سیگنال جهت خرید دریافت خواهیم کرد و همچنین میانگین متحرک ۲۱ روزه بیاد و میانگین متحرک ۱۲ روزه رو به سمت بالا شکست بده ما میتونیم سیگنالی مبنی بر فروش پیدا کنیم همانطور که تو قسمت قبل متوجه شدیم که حمایت و مقاومت را ایفا میکنه اندیکاتور میتونیم خط میانگین متحرک ۱۲ روزه رو سبز رنگ و خط میانگین متحرک ۲۱ روزه رو قرمز رنگ کنیم و حالا کار برای ما ساده تر میشه زمانی که خط سبز بیاد و خط قرمز رو شکست بده و بیاد بالای خط قرمز ما یک سیگنال جهت خرید میتونیم متوجه بشیم و همچنین برعکس اگر خط قرمز خط سبز ما را به سمت بالا شکست بده ما میتونیم جهت فروش اطمینان حاصل کنیم پس این استراتژی در کنار تحلیل تکنیکال ما میتونه خارق العاده باشه میتونه کمک بسیار زیادی به ما در این زمینه بکنه
کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده
کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده یکی دیگر از سری کتاب‌های به زبان ساده است. این کتاب به صورت مختصر و مفید انواع میانگین های متحرک و کاربرد و نحوه استفاده از آن‌ها آموزش می‌دهد.
میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود.
کاربردهای میانگین متحرک
- تعیین روند نمودار
- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان
بخشی از مقدمه کتاب میانگین های متحرک به زبان ساده
کتاب «میانگین‌های متحرک به زبان ساده» یکی دیگر از کتاب‌های محموعه به زبان ساده است که به آموزش تحلیل فنی در بازارهای مالی می‌پردازند.
میانگین‌های متحرک برای مدت‌های طولانی است که توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای کمک در تحلیل روندهای قیمتی استفاده می‌شوند. میانگین‌های متحرک ویژگی هموارکردن نوسانات قیمتی را دارند و پیگیری روندهای قیمتی را با چشم غیر مسلح آسان‌تر می‌کنند.
میانگین‌های متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر یا حتی میانگین‌های دیگر هرگاه به درستی استفاده شوند ابزار قابل اعتمادی برای کسب سود بیش از متوسط بازار فراهم می‌کنند.
مشخصات کتاب
نویسنده: کلیف دروک
مترجم: سید مجید میرصفایی
تعداد صفحات: ۹۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۷۹۴۷
قیمت: ۴۵ هزار تومان
ناشر: انتشارات چالش
میانگین متحرک MA چیست
میانگین متحرک, شاخصی می باشد با استفاده ی گسترده در تحلیل های تکنیکی که از طریق حذف نوسانات حاصل از بی ثباتی های کوتاه مدت قیمت به ثبات حرکات قیمتی کمک می کند. این شاخص یک شاخص عقب مانده از روند یا آهسته می باشد زیرا بر پایه ی قیمت های گذشته است . دونوع میانگین متحرک اصلی و رایج وجود دارد ، میانگین متحرک ساده SMA) که میانگین متوسط سهام در تعداد مشخصی از بازه ی زمانی ، و میانگین متحرک نمایی EMAکه توجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد. متداول ترین کاربرد میانگین های متحرک تشخیص جهت روند و تعیین سطوح حمایتی و پایداری می باشد . در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود سودمند هستند پایه ای را برای دیگر شاخص های تکنیکی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD)) شکل می دهند . از آن جا که معانی و تعاریف گسترده ای برای انوع خاص میانگین های متحرک وجود دارد در اینجا تنها اصطلاح میانگین متحرک را تعریف خواهیم کرد.
میانگین متحرک تطبیقی
میانگین متحرک نمایی EMA
میانگین متحرک مثلثی
میانگین متحرک Pivot Point
میانگین متحرک وزنی WMA
میانگین متحرک ساده
میانگین متحرک ساده ، میانگین حسابی سهام را در طی تعداد دوره های زمانی محاسبه می کند .
میانگین متحرک نمایی
برای محاسبه ی EMA، ابتدا باید کاربردهای میانگین متحرک میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید . سپس باید ضریب افزایش را برای وزن دار کردن EMA محاسبه کنید که معمولا با استفاده از این فرمول به دست می آید : 1+دوره ی زمانی انتخاب شده ÷2
بنابراین برای میانگین متحرک 20 روزه ضریب افزایش952 0.0= 1+20÷2 خواهد بود . سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب ثابت سازی همراه با EMAقبلی استفاده می کنید . بنابراین EMAوزن بیشتری به قیمت های اخیر می بخشد در حالی که SMAوزنی برابر به تمام مقادیر می دهد.
میانگین های متحرک به شما چه می گویند؟
میانگین های متحرک از حرکات قیمت فعلی عقب هستند زیرا براساس قیمت های گذشته می باشند. هرچه دوره ی زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد ، این عقب ماندگی بیشتر می شود . بنابراین یک میانگین متحرک 200روزه عقب ماندگی ( تاخیر ) بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه خواهد داشت زیرا قیمت های 200 روز گذشته را شامل می شود . طول میانگین متحرک مورد استفاده به اهداف معاملات بستگی دارد . میانگین های متحرک کوتاه تر برای تجارت کوتاه مدت و میانگین های متحرک دراز مدت برای سرمایه گذارهای بلند مدت مناسب تر است . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذارن و معامله گران استفاده می شود . شکستگی های بالا و پایین این میانگین متحرک سیگنال های تجاری مهم به حساب می آیند .
… میانگین متحرک در حال افزایش نشان می دهد که سهام در روند صعودی قرار دارد در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش نشان می دهد که سهام در روند نزولی قرار دارد .
میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی
ساده ترین شکل یک میانگین متحرک که با عنوان میانگین متحرک ساده SMAشناخته می شود , با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر داده شده محاسبه می شود . به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد یا قیمت های اسناد مالی با یکدیگر جمع شده و سپس بر تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند .
میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای واکنش بیشتر نشان دادن به اطلاعات جدید به قیمت های جدید توجه بیشتری می کند . یادگیری معادلات نسبتا پیچیده به منظور محاسبه ی EMAممکن است برای بسیاری از معامله گران غیرضروری باشد ، زیرا تقریبا همه ی مجموعه های نموداری محاسبات را برای شما انجام می دهند . اکنون که درک بهتری از نحوه ی محاسبه ی SMAو EMA دارید بیایید نگاهی به تفاوت این میانگین ها بیندازیم . با نگاهی به محاسبه ی EMAمتوجه خواهید شد که تاکید بیشتری بر داده های جدید دارد که آن را به نوعی میانگین وزنی تبدیل می کند . در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است( 15) , اما EMA با سرعت بیشتری به تغییر قیمت ها واکنش نشان می دهد . با افزایش قیمت ، EMA مقادیر بالاتری دارد و با نزول قیمت ، با سرعت بیشتری در مقایسه با SMAکاهش می یابد . این واکنش ها ، علت اصلی اینکه چرا بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند EMA را بیشتر از SMAاستفاده کنند نشان می دهد.
همگذری ( تقاطع ) میانگین متحرک
همگذری میانگین متحرک روشی متداول است که معامله گران می توانند از میانگین متحرک استفاده کنند . همگذری زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک سریع تر ( یعنی مینگین متحرک با دوره ی زمانی کوتاه تر ) از بالای میانگین متحرک با سرعت کمتر ( یعنی میانگین متحرک با دوره ی زمانی طولانی تر ) عبور کند که همگذری رو به افزایش اتفاق می افتد یا از پایین میانگین متحرک با سرعت کمتر عبور کند که در این صورت همگذری رو به کاهش اتفاق می افتد .
کتاب میانگین متحرک به زبان ساده
انتشارات: چالش
نویسنده: کلیف دروک
| کد کتاب : | 59951 |
| مترجم : | مجید میرصفایی |
| شابک : | 978-6226017947 |
| قطع : | وزیری |
| تعداد صفحه : | 92 |
| سال انتشار شمسی : | 1400 |
| سال انتشار میلادی : | 2001 |
| نوع جلد : | شومیز |
| سری چاپ : | 1 |
| زودترین زمان ارسال : | 22 خرداد |
معرفی کتاب میانگین متحرک به زبان ساده اثر کلیف دروک
میانگین های متحرک برای مدت های طولانی است که توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای کمک در تحلیل روندهای قیمتی استفاده می شوند. میانگین های متحرک ویژگی هموار کردن نوسانات قیمتی را دارند و پیگیری روندهای قیمتی را با چشم غیر مسلح آسان تر می کنند. میانگین های متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر یا حتی میانگین های دیگر هرگاه به درستی استفاده شوند ابزار قابل اعتمادی برای کسب و سود بیش از متوسط بازار فراهم می کنند. تعداد معامله گرانی که از پتانسیل سود شگفت آور میانگین های متحرک استفاده می کند رو به افزایش است. کتاب های در مورد روش های کاربرد مفید میانگین های متحرک استفاده می کنند رو به افزایش است. کتاب هایی در مورد روش های کاربرد مفید میانگین های متحرک در معاملات نوشته شده است که بیشتر آن ها در رسیدن به این هدف ناتوان هستند. یک دلیل برای این عدم موفقیت این است که دانش اساسی میانگین های متحرک هم اکنون در بین هزاران معامله گر وجود دارد. همان طور که هر معامله گر خوبی می داند زمانی که یک سیستم معاملاتی خاص به دانش عمومی در بین گروه بزرگی تبدیل شود تمایل دارد که کارایی و قابلیت اعتماد خود را از دست بدهد. کتاب های معدودی درباره میانگین متحرک سعی کرده اند که بیش از سطح دانش کاربردهای میانگین متحرک عموم مردم روش کار میانگین متحرک را توضیح دهند.
کتاب میانگین متحرک به زبان ساده
کلیف دروک (Clif Droke) نزدیک به 20 سال پیش در حال تجزیه و تحلیل فنی بازار بوده و همیشه در تلاش است تا کار خود را به کمال برساند.کلیف پس از مدت کوتاهی فعالیت روزنامه نگاری، توجه خود را به بازارهای مالی در اواخر دهه 1990 معطوف کرد و از آن زمان به تحلیل بازار و نوشتن برای مشتریان خود پرداخت. وی از سال 1997 گزارش استراتژی های شتاب و گزارشات گزارش سهام طلا و نقره را گزارش کرده است. کلیف قبلاً میزبان برنامه گفتگوی مالی Money Watch در شبکه ارتباطات جنسیس بود.
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟
moving-average
اگر شما هم به فکر کسب درآمد از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید برای شروع نیاز به آموزش اندیکاتورهای تحلیلی دارید و اولین قدمی که پیش روی شما قرار می گیرد اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین متحرک MA یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار ساده ای که دارد در بسیاری از اسیلاتور های تکنیکی و ادامه دهنده روند کاربرد به سزایی دارد. موضوع درباره این اندیکاتور به قدری مهم است که در سایر اندیکاتور ها نیز از مووینگ اوریج استفاده می شود برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از این ابزار پرکاربرد در این مقاله با من همراه باشید.
مووینگ اوریج چیست؟
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک از نامش پیداست که میانگینی است از چند داده که معمولا این داده ها همان قیمت پایانی روزانه است. به عنوان مثال اگر مووینگ اوریج قیمت های پایانی 10 باشد به این معناست که قیمت های بسته شدن در 10 روز کاری را با هم جمع کنیم و سپس تقسیم بر 10 کنیم.مفهوم کلمه “متحرک” به این معناست که میان فقط در 10 روز آخر محاسبات لحاظ شده است.
عملکرد میانگین متحرک Moving average
میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود و هدف از استفاده آن یافتن اخطارهای شروع روند جدید یا پایان روندهای قدیم و بازگشتی بودن آن هاست. اکثر اوقات میانگین متحرک به شکل ظاهری خط خمیده دیده می شود و هرچه عدد میانگین بیشتر باشد خمیدگی آن کمتر است.
به همین خاطر است که میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتیاط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد.با کم کردن دوره زمانی میانگین این تاخیر زمانی هم کم می شود اما هیچ وقت حذف نخواهد شد.
چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟
اکثر معامله گران همواره برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می کنند اما بعضی معامله گران ترجیح می دهند از سایر قیمت ها نیز استفاده کنند به عنوان مثال از نقطه میانی قیمت که حاصل جمع high و low تقسیم بر دو می باشد. بعضی ها هم ممکن از برای هر یک از قیمت های close high low یک میانگین لحاظ کنند. در نهایت رایج ترین نوع قیمت قیمت بسته شدن یا همان close برای محاسبه میانگین متحرک می باشد.
انواع میانگین های متحرک
میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage
متداول ترین نوع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشد. در بین معامله گران از محبوبیت خاصی برخوردار است به این دلیل که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز آخر کاری) و در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود.
میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average
به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، معامله گران از میان متحرک وزنی را ابداع کردند. درمحاسبه این میانگین قیمت روز دهم باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشتمین روز در عدد 8، هفتمین روز در عدد 7 و الی آخر.
با این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد و سپس حاصل بدست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. برای میانگین ده روزه عدد که حاصل جمع آن 1+2+3+ ….+8+9+10 می باشد.
البته EMA پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.
میانگین متحرک نمایی EMA
این میانگین هر دو مشکلی که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. البته در نظر بگیرید میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد و به خودی خود نوعی میانگین متحرک خطی وزنی می باشد. با این وجود در محاسبه EMA قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت های دوره مربوط را شامل می شوند.
همچنین به تریدر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر ویا کمتری را به قیمت های جدید بدهد. که این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می گیرد. محاسبات آن نسبت به سایر میانگین ها نسبتا پیچیده است ولی مشکلات قبلی را کامل حل می کند.
میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت
بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال از میانگین متحرک به جای خط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. این نوع حمایت یا مقاومت نوعی حمایت و مقاومت داینامیک شناخته می شود.
در تصویر بالا میانگین متحرکی برای نمودار رسم شده است. به صورتی که مشاهده می کنید در ناحیه فلش سبز رنگ این میانگین متحرک در نقش خط حمایت داینامیک را بازی می کند و اجازه نمی دهد ارز به زیر خط میانگین متحرک سقوط کند.
هم چنین قسمت فلش قرمز میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را اجرا کرده است و واضح است هنگامی که خط مقاومت در کندل های پایانی خود شکسته است رو به صعود پیدا کرده است که خیلی از معامله گران آن را به نوعی سیگنال خرید ارزیابی می کنند.
سوالات متداول درباره مووینگ اورج
مووینگ اوریج چیست؟
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک میانگین قیمت مداوم به روز شده، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص در نظر گرفته می شود، مانند 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.
Moving average با مثال توضیح دهید؟
میانگین متحرک با افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک دوره خاص و تقسیم مجموع بر تعداد کل دوره ها محاسبه می شود.
چگونه میانگین متحرک را محاسبه می شود؟
روند محاسبه میانگین متحرک نسبتاً ساده است:
به طور متوسط تعدادی از قیمت ها را پیدا کنید.
روز بعد جدیدترین قیمت را به کل اضافه کنید و قدیمی ترین قیمت را کم کنید و تعداد کل قیمت ها را روی ده ثابت نگه دارید.میانگین این مجموعه قیمت را محاسبه کنید.
کدام میانگین متحرک بهترین است؟
میانگین متحرک با دوره 21 : میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک است.
میانگین متحرک با دوره 50: میانگین متحرک بلندمدت و مناسب برای شناسایی جهت بلند مدت است.
میانگین متحرک کجا استفاده می شود؟
از میانگین متحرک معمولاً با داده های سری زمانی برای تسکین نوسانات کوتاه مدت و برجسته سازی روندها یا چرخه های بلند مدت استفاده می شود. آستانه بین کوتاه مدت و بلند مدت به کاربرد بستگی دارد و پارامترهای میانگین متحرک نیز بر این اساس تنظیم می شوند.
کدام یک از میانگین های متحرک EMA یا SMA بهتر است؟
SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان دهد و SMA کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است.بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند.
استراتژی EMA میانگین متحرک نمایی چیست؟
از استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند سطوح حمایت و مقاومت را برای ترید شما فراهم کند.
