فارکس در ایران

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

(RSI = 100-(100/1+RS RS = Average Gain / Average Loss

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index از جمله ابزارهای بسیار پرطرفدار متاتریدر می‌باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان دهنده مقدار تغییرات و قدرت افزایش یا کاهش قیمت نسبت به زمانهای قبلی است.

فرض کنید در نقطه‌ای خاص روی نمودار، قیمت سهام A ریال می‌باشد و ما این نقطه را مبدا محاسبه در نظر گرفته‌ایم.

حال در واحد بعدی زمان مثلا در روز آینده قیمت سهم ۳ درصد بالاتر رفته و به قله جدیدی مثل ۱٫۰۳A می‌رسد.

پس با گذشت زمان، قیمتهای جدید نیز به صورت درصدی، نسبت به مقادیر قبلی تغییراتی خواهند داشت.

حال برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمت نسبت به قبل، اندیکاتوری طراحی شده که این تغییرات را نمایش می‌دهد.

در واقع اندیکاتور RSI به ما نشان می‌دهد که این تغییرات نسبت به قبل چند درصد بوده‌اند.

فرمول شاخص قدرت نسبی یا RSI

برای بیان دقیق‌تر نحوه انجام محاسبات توسط این اندیکاتور می‌توانیم از فرمول دقیق RSI استفاده کنیم.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

در این فرمول Ave Gain متوسط بازدهی مطلوب و Ave Loss متوسط بازدهی نامطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد.

چون در واقع افزایش یا کاهش در کندل بعدی قیمت، برای سرمایه‌گذار نوعی سود یا زیان به حساب می‌آید.

عدد RSI قطعا مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد داشت که قابلیت مقایسه با قیمتهای قبل و بعد را ایجاد می‌کند.

معمولا در RSI نواحی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد و یا ۲۰ تا ۸۰ درصد را مناطق روند دار بودن یا ادامه دار بودن روند قیمت به حساب می‌آورند.

همچنین در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی:

  • ناحیه بالای ۷۰ درصد را ناحیه بیش‌خرید یا Overbought و
  • ناحیه زیر ۳۰ درصد را ناحیه بیش‌فروش یا Oversold می‌نامند.

پس ممکن است ورود RSI به بیش‌خرید و بیش‌فروش یک سیگنال اولیه از تشکیل قله و یا دره را همراه داشته باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

حرفه‌ای‌های بازار بورس خروج رو به بالای قیمت از ناحیه بیش‌فروش را یک سیگنال خرید می‌دانند.

همچنین حرفه‌ای‌ها خروج رو به پایین قیمت از ناحیه بیش‌خرید را یک سیگنال فروش به حساب می‌آورند.

برای باز کردن و یا فراخوانی مممم روی چارت خود مراحل زیر را باید طی کنیم؛

Insert >> Indicators >> Oscillators >> Relative Strength Index

  1. اول از بالای متاتریدر وارد منوی “Insert” شوید.
  2. سپس وارد زیرمنوی “Indicators” شوید.
  3. حال وارد قسمت “Oscillators” شوید.
  4. با یک کلیک گزینه “Relative Strength Index” را انتخاب کنید.

نباید فراموش کنیم که نمایش نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش توسط متاتریدر، سیگنال‌ها و فرصتهای نابی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

  • این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
  • نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
  • این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
  • وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
  • وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

دریافت سیگنال دقیق از اندیکاتور آر اس آی

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI را ببرید.

اندیکاتور RSI؛ قسمت بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI چیست؟ در این قسمت، به آموزش شاخص قدرت نسبی به زبان ساده و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین سایر بازارهای مالی، این اندیکاتور توسط تحلیلگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین علت تصمیم گرفتیم تا جلسه بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال رمز ارزها را به معرفی کامل این اندیکاتور محبوب اختصاص دهیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه‌دهنده اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI را در کتاب خود در سال 1978 میلادی معرفی کرد. شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index نام کامل این اندیکاتور است که به اختصار RSI نامیده می‌شود. RSI در حقیقت یک اسیلاتور است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین صفر و صد نوسان می‌کند (مانند تمام اسیلاتورها).

با استفاده از ابزارهای تحلیلی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد، طبیعتا نیازی به مطالعه فرمول یک اندیکاتور نیست، چون ابزارهای معاملاتی این اندیکاتور را ارائه می‌دهند. اما این بخش را برای افراد علاقه‌مند آورده‌ایم. اگر علاقه‌ای به چرخیدن میان اعداد و معادلات ندارید، با عبور از این بخش، نکته‌ای را از دست نخواهید داد.

اندیکاتور RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(RSI = 100-(100/1+RS

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RS بایستی میانگین سود و میانگین ضرر در 14 دوره گذشته (عدد پیشنهادی آقای وایدر) را محاسبه کرد.

RSI صفر و صد چه معنایی دارد؟

زمانی که عدد اندیکاتور RSI صفر باشد، به این معنی‌ است اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI که در 14 کندل قبل، قیمت بسته شدن هر کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبل خود بوده و در طول 14 کندل قبل، هیچ یک بالاتر از قیمت Close دوره گذشته خود بسته نشده است. این اتفاق به معنی فشار بسیار بالای فروش در بازار است.

در طرف،شاخص RSI روی عدد 100، به این معنی‌ است که در 14 کندل قبل، بازار کاملا مثبت بوده، به طوریکه قیمت Close هر روز بالاتر از قیمت Close روز قبل بوده‌ است. فشار خرید بسیار بالا عامل این اتفاق است.

فهم عبارت بالا به معنی فهم اندیکاتور RSI است. اما توجه داشته باشید که صفر بودن میانگین سود و زیان در 14 کندل قبل به ندرت اتفاق می‌افتد. پس عبارت بالا را باید اینطور تفسیر کنیم:

هر چقدر عدد شاخص RSI به 100 نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر ضرر کرده‌اند. در مقابل هرچقدر عدد شاخص آر اس آی به صفر نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده این بوده که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر سود کرده‌اند.

دوره زمانی

در تمام تعاریفی که تا اینجا ارائه شد، از عدد 14 استفاده کردیم. علت این است که این عدد را آقای وایلدر، توسعه دهنده اندیکاتور، پیشنهاد کرده‌اند. اما اعداد دیگری نیز می‌توان به کار برد. به طور کلی هرچه عدد کوچکتری انتخاب کنیم، اندیکاتور به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری خواهد داشت و هر چه عدد دوره زمانی آن بزرگتر باشد، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمتی کاهش خواهد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI یافت. برای یافتن عدد مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی پیشنهاد می‌شود تا دوره زمانی‌های مختلف برای هر ارز دیجیتال را امتحان کرده و بررسی کنید که کدام دوره زمانی با قیمت همخوانی بیشتری دارد.

سیگنالهای اندیکاتور RSI

به طور کلی، اندیکاتور RSI چندین کاربرد داشته که از آن‌ها می‌توان برای سیگنال گرفتن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. در ادامه، به معرفی این کاربردها می‌پردازیم.

وایلدر ناحیه RSI بالای 70 و RSI زیر 30 را جداگانه نام‌گذاری کرده است. به محدوده بالای 70، ناحیه اشباع خرید یا Overbought و به محدوده زیر 30، ناحیه اشباع فروش یا Oversold گفته می‌شود. این نواحی نشان‌ دهنده تضعیف روند جاری بوده و زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند، به منطقه اشباع خرید برسد، نشان دهنده این است که روند جاری نیاز به اصلاح قیمت دارد.

واگرایی اندیکاتور با قیمت یکی از سیگنال‌هایی است که تقریبا از تمامی اندیکاتورها دریافت می‌شود. واگرایی به حالتی گفته می‌شود که رفتار اندیکاتور، روند قیمت را تایید نکند. برای مثال، در صورتی که قیمت افزایش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI کاهش یابد یا برعکس قیمت کاهش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI افزایش یابد، به آن واگرایی بین قیمت و اندیکاتور گفته می‌شود. در مورد اندیکاتور آر اس آی، واگرایی بسیار کاربرد دارد.

واگرایی صعودی به حالتی گفته می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور RSI بالاتر از کف قبلی خود باشد. این حالت نشان‌دهنده این بوده که اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نمی‌کند و سیگنال بالا بودن تمایل به رشد قیمت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI در ارزهای دیجیتال

واگرایی صعودی در نمودار قیمت بیت کوین

واگرایی نزولی به حالتی گفته می‌شود که قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، اما سقف جدید اندیکاتور RSI پایین‌تر از سقف قبلی خود باشد. در این حالت، اندیکاتور افزایش تمایل به ریزش قیمت را نشان می‌دهد.

واگرایی نزولی در اندیکاتور RSI اندیکاتور آر اس آی

واگرایی نزولی در نمودار بیت کوین

شایان ذکر است که در روندهای قوی، واگرایی‌ها با خطای بیشتری همراه هستند. ممکن است در یک روند صعودی قوی، اندیکاتور RSI در طول روند چندین بار واگرایی نشان دهد، اما قیمت پس از یک استراحت کوتاه مجددا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مورد روند نزولی هم وقوع چنین اتفاقی ممکن است.

اندیکاتور آر اس آی ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI و فیل شدن واگرایی ها در نمودار بیت کوین

پس در روندهای قدرتمند، در هنگام استفاده از واگرایی‌ها، دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید با دیگر ابزارهای تحلیلی، تایید بازگشت روند را برای خود مشخص کنید و صرفا از واگرایی استفاده نکنید.

اندرو کاردول (Andrew Cardwell) برای اندیکاتور RSI گونه دیگری از واگرایی را معرفی کرد. او این واگرایی را Positive-Negative Reversal نام‌گذاری نمود. این واگرایی کاملا مخالف واگرایی صعودی و نزولی است. در متون فارسی این نوع واگرایی را مخفی معرفی کرده‌اند، اما توسعه دهنده آن، نام بازگشتی مثبت و منفی را برای آن انتخاب کرده است.

Positive Reversal: در حالتی که اندیکاتور آر اس آی در محدوده‌ای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI بین 30 تا 50 قرار داشته باشد، در صورتی که قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند و کف جدید اندیکاتور پایین‌تر از کف قبلی خود باشد، این حالت را بازگشتی مثبت نام‌گذاری کرد و پس از این اتفاق، انتظار رشد قیمت را داریم.

Negative Reversal: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه بین 50 تا 70 قرار گرفته و قیمت سقف جدیدی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند، در حالی که سقف جدید اندیکاتور بالاتر از سقف قبلی است. در این حالت انتظار ریزش قیمت را داریم.

استفاده دیگری اندیکاتور RSI، رسم خط روند و کانال قیمت و یافتن الگوهای نموداری است. گاهی اوقات رسم خط روند در اندیکاتور بهتر انجام می‌شود و شکست آن سریعتر از شکست خط روند بر روی قیمت اتفاق می‌افتد که می‌تواند تغییر روند را سریعتر نشان دهد. در این باره بین تحلیل‌گران اختلاف نظر وجود دارد و برخی این‌کار را برخلاف هدف ایجاد اسیلاتورها می‌دانند.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

آشنایی با شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور ابزاری است برای بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، از اندیکاتورهای دنیای تحلیل، بعد از گذشت چند دهه پرطرفدارترین اندیکاتور نزد تکنیکالیست‌ها محسوب می‌شود. اهمیت اندیکاتور RSI در این است که به یک سؤال اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند پاسخ دهد: چگونه می‌توان رمزارزی را در شرایط صعودی انتخاب کرد که اگر در دورۀ بعدی بازار منفی شد، نزول کمتری داشته باشد؟ در این مقاله می‌کوشیم با این اندیکاتور محبوب آشنا شویم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) پدید آمده است. اندیکاتور RSI بین دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. به طور سنتی وقتی که بالای 70 باشد، وضعیت «اشباع خرید» است و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت «اشباع فروش» ارزیابی می‌گردد. سیگنال‌ها از طریق پیدا کردن واگرایی‌(divergences) و سیگنال نوسان ناقص (failure swings) ایجاد می‌شوند. از این شاخص همچنین می‌توان برای تشخیص روند کلی استفاده کرد.

اندیکاتور RSI

نحوۀ محاسبه‌ی RSI

شاخص RSI فرمول محاسبۀ نسبتاً ساده‌ای دارد، اما فهم آن بدون مثال دشوار است. فرمول اصلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط رشد قیمت / متوسط نزول قیمت))]

متغیر RSI قدرت نسبی یا بازدهی بازار (Market Gain) است که برابر است با حاصل تقسیم متوسط رشد قیمت بر متوسط نزول قیمت در همان بازۀ زمانی.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

اگر مقدار اندیکاتور RSI بالای 70 باشد ، وضعیت «اشباع خرید» و اگر زیر 30 باشد وضعیت «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند در صورت لزوم برای مطابقت بیشتر با اوراق‌بهادار یا رمزارز، تعدیل و اصلاح شوند. به طور مثال اگر یک رمزارز مکرراً به سطح اشباع خریدِ 70 برسد، می‌توانید آن را به 80 تغییر دهید. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است شاخص RSI طی روندهای قدرتمند، برای مدتی طولانی در وضعیت خرید یا فروش باقی بماند.

اندیکاتور RSI اغلب الگوهای نموداری مانند الگوهای کف و سقف دوقلو و خط روند تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این الگوها به صورت معمولی در نمودار اصلی قیمت مشخص نیستند. علاوه بر آن، سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت نیز به وسیله RSI قابل تشخیص‌اند. در یک بازار صعودی، شاخص RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با حوزه عملکردی 40-50 به عنوان سطح حمایت باقی بماند. در یک بازار نزولی نیز این اندیکاتور تمایل دارد که در محدوده 10 تا 60 با حوزه عملکردی 50-60 به عنوان سطح مقاومت قرار بگیرد. این محدوده‌ها بسته به موقعیت RSI و روند اصلی بازار متفاوت هستند.

اگر قیمت سقف یا کف جدیدی بزند که مورد تأیید شاخص RSI نباشد، این واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمتی(price reversal) تلقی شود. اگر اندیکاتور RSI سقف قبلی‌اش را به سمت بالا بشکند یا کف قبلی‌اش را به سمت پایین بشکند، در این دو حالت، سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing) صادر می‌شود.

سیگنال نوسان ناقص در حالت صعودی وقتی رخ می‌دهد که RSI در ناحیه اشباع اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI فروش، یعنی زیر 30، دره بسازد، سپس با عبور از سطح 30 از آن خارج شده و قله بزند و بازگردد؛ اما این بار وارد سطح اشباح فروش نمی‌شود. لذا دره دوم را بالای سطح 30 ایجاد می‌‌کند، باز صعود می‌کند و سقف قبلی خود را می‌شکند و در لحظه عبور از سقف قبلیِ خود سیگنال نوسان ناقص صادر می‌کند.

سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی نیز برعکس حالت فوق است و هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای 70، قله بسازد؛ از ناحیه به سمت پایین خارج شود، سپس تا مرز ناحیه اشباع خرید بازگردد، اما وارد نشود و با ایجاد قله دوم تغییر مسیر دهد و رو به پایین از کف قبلی‌اش عبور کند. در این لحظه یک سیگنال نوسان ناقص از نوع نزولی صادر کرده است.

اندیکاتور RSI

سخن پایانی

اندیکاتور RSI، پرکاربرد و محبوب و طرز کار با آن نسبتاً ساده است.

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

اندیکاتور RSI سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و وضعیت اشباع خرید یا فروش را نمایان می‌سازد. مفهوم RSI در واقع انعکاسی است از بازدهی بازار. از طریق حرکت آن می‌توان سیگنال مهم نوسان ناقص را تشخیص داد و این همان پاسخِ سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد.

درس ۵ : شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

درس ۵ : شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

در این درس، به طور مختصر، توضیحاتی را درباره‌ی شاخص قدرت نسبی و مسائل مربوط به آن ارائه می‌دهیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اسیلاتور بسیار مفید مبتنی بر مومنتوم (نیروی بازار) است که برای اندازه‌گیری سرعت و هم‌چنین، بزرگی تغییر حرکات جهت‌دار قیمت از آن استفاده می‌شود. اساسا RSI یک اندیکاتور کاربردی برای حرکات قیمت است. مومنتوم در فیزیک به قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت گفته می‌شود؛ در واقع، مومنتوم باعث می‌شود یک جسم در حال حرکت هم‌چنان به حرکت خود ادامه دهد تا زمانی که به یک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI مانع برخورد کند؛ که در این صورت، یا متوقف می‌شود یا تغییر مسیر می‌دهد. در بازار نیز قیمت به سمت شخصی حرکت و از یک روند پیروی می‌کند تا زمانی که یک نیروی خارجی باعث تغییر جهت آن شود.

شاخص قدرت نسبی بین مقیاس ۰ تا ۱۰۰ عمل می‌کند؛ هر چه RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، نیروی حرکات قیمت ضعیف‌تر و چنان‌چه RSI به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده‌ی دوره‌ی نیروی حرکتی قوی‌تر است.

شاخص قدرت نسبی

بازارهایی با اشباع خرید و اشباع فروش

هر عددی بالاتر از ۷۰ به عنوان اشباع خرید (خرید بیش از حد یا هجوم خریداران و افزایش قیمت دارایی به بیش از ارزش واقعی آن) و هر عددی پایین‌تر از ۳۰ نیز به عنوان اشباع فروش (فروش بیش از حد یا هجوم فروشندگان و کاهش قیمت دارایی به کم‌تر از ارزش واقعی آن) تلقی می‌شود. شاخص قدرت نسبی بین ۳۰ و ۷۰ به طور قابل ملاحظه‌ای خنثی است؛ RSI در حوالی ۵۰ نیز نشان‌دهنده‌ی «فقدان روند‌» است.

واگرایی

  • واگرایی RSI صعودی (گاوی) – وقتی قیمت به کفِ جدیدی می‌رسد ولی شاخص قدرت نسبی کف بالاتری را نشان می‌دهد.
  • واگرایی RSI نزولی (خرسی) – وقتی قیمت به سقف جدیدی می‌رسد ولی شاخص قدرت نسبی سقف پایین‌تری را نشان می‌دهد.

بیش‌تر معامله‌گران معتقدند، واگرایی نزولی باعث ایجاد فرصت فروش می‌شود، در حالی که واگرایی صعودی باعث ایجاد فرصت خرید می‌شود.

بازگشت (Reversals)

بازگشت یا تغییر روند مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ به کف بالاتری برسد، در حالی که شاخص قدرت نسبی کف پایین‌تری را نشان دهد و قیمت شروع به افزایش کند. بازگشت منفی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت به سقف پایین‌تری برسد، در حالی که شاخص قدرت نسبی سقف بالاتری را نشان دهد و قیمت شروع به کاهش کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا