اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و سایر داده‌ها در ارزیابی‌های سهام قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به اینکه اندیکاتور چیست و چه کاربرد هایی در تحلیل تکنیکال دارد، بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی در رابطه با سهم در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. چهارچوب اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که بر روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کند اما اندیکاتورهای دنباله‌رو کمی با تأخیر بعد از اتفاقاتی که بر روی سهم انجام می‌شود، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتورها

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

هشدار:

اندیکاتورها پتانسیلی دارند که با استفاده از آن می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که د سهم رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی:

در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف نمایید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

تائید:

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دریافت تائید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس فرآیند تحلیل را آغاز کرده و در نهایت به دنبال یک تائید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

آشنایی با اندیکاتورهای معروف

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیداست توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت است. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر شده و در نقطه مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد فاصله این دو نوار به نوعی از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.

ساختار باندهای بولینگر:

• • میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال زمانی ۲۰ روزه قال تنظیم است.
  • باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
  • باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

  

  کاربردهای باندهای بولینگر:

  • • باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم به شمار می‌آیند و زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد فشار فروش در آن نقطه بیش از حد بوده و در ادامه تمایل به خزید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد چرا که سهم افت خود را دیده و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.
    • برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالاست و زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

    اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، شما با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

    

    کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

    • • شناسایی روند سهم
      • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
      • شناسایی جهت و قدرت روند
      • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
      • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
      • تعیین حد ضرر
      • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

      اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

      اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

      

      این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… محسوب می‌شوند. دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال که شامل: اندیکاتورهای ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

      بررسی سایر اندیکاتورها

      اندیکاتور MACD:این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مدنظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

      اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

      اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار رفته و قادر است حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کند.

      اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

      سخن آخر

      تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است، در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به شمار می‌آیند. در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور بهره بردن از این تکنیک تحلیلی می‌توانید از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده نمایید و در این میان برخی کارگزاری‌ها مانند کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی این امکان را برای مشتریان خود محیا کرده‌اند و مشتریان علاوه بر امور خرید و فروش سهام قادر هستند که از نظر تکنیکالی هر سهمی را تحلیل نمایند.

      اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

      اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index می باشد اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

      آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال

      اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مک دی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود که در ادامه به توضیح کامل آنها خواهیم پرداخت.

      اندیکاتور MFI چیست؟ کاربرد اندیکاتور mfi

      اندیکاتور MFI یا شاخص جریان و گردش نقدینگی ٬ مخفف کلمات (money flow index) می باشد و نشان دهنده ی ورود و خروج حجم پول هوشمند و نقدینگی به بازار می باشد.

      اندیکاتور باند های بولینگر چیست؟

      اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

      اندیکاتور CCI چیست و چه کاربردی دارد ؟

      اندیکاتور cci یا شاخص کانال کالا که مخفف کلمات commodity channel index می باشد و برای بازار کالا و بورس کالا طراحی شده اما از آن در انواع بورس های اوراق بهادار نیز استفاده می شود. اسیلاتور cci نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه معین شده توسط کاربر است.

      اندیکاتور استوکاستیک چیست و چه کاربردی دارد؟

      اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و. مدرج است و اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

      اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

      اندیکاتور میانگین متحرک از مهم ترین و پرکاربردترین اندیکاتور ها می باشد که بطور غیر مستقیم نیز در فرمول اندیکاتور های دیگر نقش بسیاری دارد. این اندیکاتور ساده بطور مستقیم از قیمت های معاملات بدست می آید و در تحلیل های تکنیکالی برای تشخیص روند بسیار کاربرد دارد.

      اندیکاتور لری ویلیامز R%

      اندیکاتور لری ویلیامز از گروه اندیکاتور های نوسان نما می باشد که از ۱۰۰- تا ۰ درجه بندی شده و دارای محدوده خرید و فروش هیجانی می باشد. این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش صادر می کند که به ما در معاملات کمک می کند.

      اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

      اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

      در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

      جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، اندیکاتور در تحلیل تکنیکال هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

      

      اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

      اندیکاتور RSI چیست؟

      اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

      این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
      در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

      

      مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

      گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

      اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

      خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

      در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

      سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

      

      اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

      واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

      علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

      گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

      واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

      گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

      نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

      در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

      در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

      انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

      بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.

      واگرایی معمولی در اندیکاتور RSI

      واگرایی معمولی ضعف را در روند کنونی مشخص کرده و به چرخش روند هشدار می‌دهد. بعد از ظاهر شدن این واگرایی چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس را خواهیم داشت.

      • اگر در نمودار قیمت کفی از کف قبلی خود پایین‌تر یا هم سطح با آن باشد و اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را پدید آورد، تضعیف شدن روند نزولی را در پی خواهد داشت. دور از ذهن نخواهد بود اگر برگشت روند را در آینده داشته باشیم. از این اتفاق به واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ) یاد می‌شود.
      • اگر نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا هم تراز با آن را به وجود آورد و از اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی حاصل شود؛ تضعیف شدن روند صعودی را پیش رو خواهیم داشت. این اتفاق با احتمال برگشت روند در آینده نزدیک همراه است که به واگرایی معمولی منفی ( RD- ) شهرت دارد.

      واگرایی مخفی در اندیکاتور RSI

      واگرایی مخفی حاکی از تقویت روند فعلی بازار بوده و برای سرمایه‌گذاران سیگنالی برای ادامه روند بازار تلقی می‌شود.

      • واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ) زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت تا کفی بالاتر از کف قبلی خود پیشروی کند ولی بر اساس اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی را داشته باشیم. در این حالت ادامه‌دار شدن روند صعودی سهم را خواهیم داشت.
      • واگرایی مخفی منفی ( HD- ) زمانی است که در نمودار قیمت شاهد سقفی پایین‌تر از سقف قبلی باشیم و در اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی آن رویت شود. این حالت خبر از ادامه‌دار شدن روند نزولی سهم دارد.

      لازم به ذکر است که به واگرایی‌های اندیکاتور RSI در طی تحرکات شدید بازار نمی‌توان استناد کرد. برای درک این جمله اندیکاتور در تحلیل تکنیکال توجه داشته باشید که ممکن است یک روند نزولی شدید قبل از رسیدن به نقطه کمینه خود، واگرایی‌های صعودی بسیاری پدید آورد. به همین دلیل واگرایی این اندیکاتور بیشتر برای بازارهای کم تحرک و همینطور بازارهایی که حرکات جانبی دارند، توصیه می‌شود.

      10 اندیکاتور تحلیل تکنیکال که هر فعال بورسی باید بشناسد

      اندیکاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند. تحلیلگران با استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند:

      • نقاط دقیق ورود و خروج به بازار مورد نظر خود را پیدا کنند.
      • جهت روند بازار را به درستی تشخیص دهند.
      • تأثیر احساسات و هیجانات انسانی روی تصمیم‌گیری‌های خود را به حداقل برسانند.

      درمجموع دو نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود دارد: اندیکاتورهای متقدم و اندیکاتورهای متأخر. اندیکاتورهای متقدم کمک می‌کنند تا با پیش‌بینی قیمت سهام در آینده، کسب سود کنید. اندیکاتورهای متقدم با وجود افزایش ریسک، سود بیشتری را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. این اندیکاتورها از طریق اندازه‌گیری میزان اشباع خرید یا اشباع فروش سهام عمل می‌کنند. دلیل نامگذاری این اندیکارتورها آن است که اندیکاتورهای متقدم، همواره کمی جلوتر از قیمت بازار هستند. به این معنا که هر تغییری در روند بازار، ابتدا در اندیکاتورهای متقدم ظاهر شده و سپس در بازار مشاهده می‌شود. اندیکاتورهای متأخر برای بررسی جابجایی قیمت‌ در روندهای نسبتاً طولانی مناسب است. البته این اندیکاتورها درباره همه تغییرات احتمالی قیمت هشدار نمی‌دهند. اندیکاتورهای متأخر همواره عقب‌تر از روند بازار حرکت می‌کنند. هر تغییری در روند قیمت بازار، با کمی فاصله زمانی در این اندیکاتورها مشاهده می‌شود. شاید این‌طور به نظر برسد که اندیکاتورهای متقدم جزء بهترین اندیکاتورها هستند. اما درحقیقت، به دلیل درصد خطای بالای آن‌ها، چندان مورد اطمینان نیستند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور می‌پردازیم و بهترین اندیکاتورها را در بازار بورس معرفی می‌کنیم.

      میانگین متحرک (MA)

      

      میانگین متحرک (MA) یا میانگین متحرک ساده (SMA)، اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون در نظر گرفتن حرکات شارپی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. منظور از حرکات شارپی، افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت در مقیاسی بزرگ و قابل توجه، و در یک بازه زمانی کوتاه است. اندیکاتور تحلیل تکنیکال میانگین متحرک، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه نموده و سپس همراه با حرکت قیمت، به سمت جلو پیش می‌رود. با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توان بدنه اصلی حرکت قیمت را تعیین نموده و درنتیجه جهت روند بازار را مشخص کرد. داده‌های مورد استفاده، بستگی به طول میانگین متحرک دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کرده و تاریخچه بازار را مشاهده کنید. این بدان معناست که می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور، الگوهای قیمت سهام در آینده را نیز پیش‌بینی کنید.

      میانگین متحرک نمایی (EMA)

      

      میانگین متحرک نمایی شکل دیگری از میانگین متحرک است. این اندیکاتور برخلاف میانگین متحرک ساده، وزن بیشتری را روی داده‌های جدید قرار می‌دهد. در صورت استفاده از سایر شاخص‌ها، میانگین متحرک نمایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های قابل‌توجه بازار را پیش‌بینی کرده و مشروعیت آن‌ها را ارزیابی کنند. محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میانگین متحرک نمایی 12 و 25 روزه است. درحالی که میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان اندیکاتورهای بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

      اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

      

      جورج سی.لین، مبدع اندیکاتور تحلیل تکنیکال استوکاستیک، معتقد بود قیمت تمایل دارد در روندهای صعودی به سقف قیمت، و در روندهای نزولی به کف قیمت نزدیک شود. سی.لین، اندیکاتور استوکاستیک را برمبنای همین نظریه تعریف کرده است. استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن یک سهم را با طیف اندیکاتور در تحلیل تکنیکال وسیعی از قیمت‌های آن در طی زمان مقایسه می‌کند. این اندیکاتور از یک مقیاس صفر تا 100 استفاده می‌کند و یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص نقاط مطلوب خرید یا فروش سهام است. مقادیر زیر 20 به طور کلی نمایانگر بازار اشباع فروش و مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده بازار اشباع خرید است. اگر یک روند جدی وجود داشته باشد، لزوماً اصلاح یا افزایش قیمت رخ نخواهد داد.

      اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD یا مکدی)

      

      اندیکاتور مکدی برای نخستین بار توسط دکتر بیل ویلیامز، معرفی شده است. مکدی اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک، تغییرات مومنتوم (momentum) را تشخیص می‌دهد. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند فرصت‌های خرید و فروش بالقوه را در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند. همگرایی به این معناست که دو میانگین متحرک مورد نظر در حال جمع شدن هستند، در حالی‌که واگرایی به معنای دور شدن از یکدیگر است. همگرایی میانگین‌های متحرک به معنای کاهش مومنتوم، و کاهش قدرت بازار است. در حالی که اگر میانگین‌های متحرک در حال واگرایی باشند، مومنتوم افزایش می‌یابد، درنتیجه قدرت بازار نیز رو به افزایش خواهد بود.

      اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger bands)

      

      منحنی نرمال به منحنی گفته می‌شود که بیشتر داده‌های آن حول محور میانگین آن‌ها قرار دارند. شکل این منحنی معمولاً به صورت یک زنگوله است. انحراف معیار یا واریانس نیز کمیتی است که متوسط فاصله داده‌ها از مقدار میانگین را نشان می‌دهد. شخصی به نام آقای بولینگر، با استفاده از تعریف منحنی نرمال و انحراف معیار، اندیکاتور تحلیل تکنیکال باند بولینگر را معرفی کرده است. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل رفتار قیمت است و توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. باند بولینگر اندیکاتوری است که بیانگر دامنه معاملات یک سهام است. افزایش یا کاهش عرض باند نشان‌دهنده نوسانات اخیر است. هر چه این باندها به هم نزدیکتر باشند (یا نازکتر باشند)، نوسانات بازار کمتر است. همچنین هرچقدر باندها عریض‌تر باشند، نوسانات بازار نیز بیشتر می‌شود. اندیکاتور تحلیل تکنیکال باند بولینگر، برای تشخیص زمانی که سهام خارج از سطح معمول خود معامله می‌شود، مفید است. از این ابزار بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات طولانی‌مدت قیمت استفاده می‌شود. وقتی قیمت به طور مداوم خارج از حد بالای پارامترهای باند، نوسان کند، می‌تواند در حالت اشباع خرید قرار بگیرد. همچنین در صورتی که پایین‌تر از حد پایین باند، نوسان کند، می‌تواند در حالت اشباع فروش باشد.

      اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

      

      اندیکاتور تحلیل تکنیکال شاخص قدرت نسبی، بیشتر برای شناسایی حرکت و شرایط بازار، و همچنین سیگنال‌های هشداردهنده شروع نوسانات قابل‌توجه قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور که توسط فردی به نام جی. ولز. وایلدر ابداع شده است، میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه زمانی تعیین شده محاسبه کرده و عدد به دست آمده را بر میانگین کاهش قیمت در همان بازه زمانی تقسیم می‌کند. درنهایت، نتیجه به دست آمده از این روش، به صورت عددی بین صفر تا 100 بیان می‌شود. یک دارایی در سطح 70، اغلب به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که دارایی با RSI حدود 30، به عنوان اشباع فروش شناخته می‌شود. یک سیگنال اشباع خرید نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود برسند و سهم‌ها در حالت اصلاح قیمت قرار بگیرند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنا باشد که کاهش کوتاه‌مدت، می‌تواند به بلوغ برسد و دارایی‌ها افزایش قیمت بدهند.

      فیبوناچی اصلاحی

      

      فیبوناچی اصلاحی شاخصی است که می‌تواند میزان حرکت یک بازار را در مقایسه با روند فعلی خود مشخص کند. اصلاح، زمانی رخ می‌دهد که بازار دچار یک افت موقتی ‌شود. این وضعیت همچنین با عنوان پولبک نیز شناخته می‌شود. معامله‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در حال حرکت است، از فیبوناچی اصلاحی برای تأیید نظر خود استفاده می‌کنند. دلیل این امر کمک به تشخیص سطوح مقاومت و حمایت احتمالی، ودرنتیجه شناسایی روندهای نزولی یا صعودی است. از آنجا که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند، قادر خواهند بود درباره زمان‌های ورود یا خروج خود به یک سهم با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

      ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

      

      ابر ایچیموکو مانند بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. با این حال، اندیکاتور تحلیل تکنیکال ابر ایچیموکو حرکات قیمت را نیز تخمین زده و سیگنال‌هایی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. معنی ایچیموکو در زبان انگلیسی «one-look equilibrium chart» است. اگر بخواهیم این عبارت را به فارسی ترجمه کنیم، باید بگوییم تحلیلگران با یک نگاه به نمودار می‌توانند به سیگنال‌های خرید و فروش دست یابند. به همین دلیل این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گرانی که نیاز به کسب اطلاعات زیاد از یک نمودار دارند، استفاده می‌شود. به طور خلاصه، این اندیکاتور روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان داده و سطوح قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کند.

      انحراف معیار (Standard deviation)

      

      انحراف معیار اندیکاتوری است که به اندازه‌گیری میزان حرکت قیمت‌ها کمک می‌کند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال مشخص می‌کنند که نوسانات تا چه حد در قیمت‌ها اثرگذارند. البته با این روش نمی‌توان تعیین کرد که روند قیمت صعودی خواهد بود یا نزولی. فقط می‌توان گفت که قیمت تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت یا خیر. انحراف استاندارد، حرکات قیمت روز را با نوسانات گذشته قیمت مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که حرکت‌های بزرگ قیمت به دنبال تغییرات قیمت کوچک ایجاد می‌شوند.

      اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

      

      اندیکاتور تحلیل تکنیکال میانگین جهت‌دار، اهمیت روند قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور در مقیاس صفر تا 100 عمل می‌کند. در این مقیاس، مقادیر بالای 25، روند قوی و زیر 25 نیز تصادفی در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای پی بردن به تداوم صعودی یا نزولی بودن روند قیمت استفاده کنند. اندیکاتور میانگین جهت‌دار معمولاً بر اساس میانگین متحرک دامنه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قیمت 14 روزه محاسبه می‌شود. البته نباید فراموش کرد که اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار هرگز نشان نمی‌دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ادامه یابد یا خیر، فقط قدرت و اهمیت آن را مشخص می‌کند. با کاهش قیمت، اندیکاتور میانگین جهت‌دار افزایش می‌یابد. این مسئله نشانگر روند نزولی شدید است.

      قبل استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال این نکات را در نظر بگیرید

      اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز خود را به یک اندیکاتور محدود نکنید و البته بیش از حد از اندیکاتورهای مختلف نیز استفاده نکنید. روی تعداد معدودی از اندیکاتورها متمرکز شوید که فکر می‌کنید بهترین نتیجه را برای شما خواهند داشت. همچنین باید اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را درکنار ارزیابی‌های شخصی خود از روند قیمت‌ها به کار ببرید. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تلاش شما در جهت تأیید یک سیگنال خاص باشد. اگر از یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال سیگنال خرید دریافت کردید و از بررسی روند قیمت به سیگنال فروش رسیدید، باید از یک اندیکاتور دیگر یا بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید. نکته مهم دیگر آن است که هیچ‌وقت از استراتژی معاملاتی خود صرف نظر نکنید. قوانین تعیین شده شما در تجارت، هنگام استفاده از اندیکاتورها نیز باید در نظر گرفته شوند.

      کلام آخر

      اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. با تسلط روی این ابزارها قادر خواهید بود بهترین نقاط را برای خرید و فروش خود پیدا کنید و میزان سود حاصل از سرمایه‌‎گذاری خود را افزایش دهید. آکادمی دکتر ژند با آموزش اندیکاتور و معرفی بهترین اندیکاتورها در بازار بورس، شما را با روش به کارگیری این ابزارها آشنا می‌کند. پکیج اندیکاتورها، اسیلاتورها و استراتژی یک بسته آموزشی کامل است که شما را از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

      صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

      

      در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

      از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

      فهرست عناوین مقاله

      مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

      مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

      مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

      اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

      حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

      انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

      به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

      مووینگ اوریج ساده (SMA)

      این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

      از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

      در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

      SMA=P1+P2+..+Pn/n

      درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به اندیکاتور در تحلیل تکنیکال توضیح آن خواهیم پرداخت.

      

      مووینگ اوریج نمایی (EMA)

      این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

      در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

      EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

      

      فرمول محاسبه ضریب وزنی

      K=2/(n+1)

      پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

      کاربرد مووینگ اوریج

      میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

      در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

      انواع مووینگ اوریج

      Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

      یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

      نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

      یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

      نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

      برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

      برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

      وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

      در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

      بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

      معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

      روش ترسیم میانگین متحرک

      از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

      

      وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

      

      بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

      بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

      این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

      بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

      در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

      بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ اندیکاتور در تحلیل تکنیکال های سریع استفاده کنند.

      به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

      زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

      همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

      سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

      وقتی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

      باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

      بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

      زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

      افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

      جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید: