میانگین متحرک

میانگین متحرک

میانگین متحرک یا Moving Average یکی از مهم ترین پارامتر هایی است که در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار کاربرد دارد. کمتر متنی در خصوص بررسی و پیش بینی قیمت رمز ارز ها دیده می شود که از میانگین متحرک استفاده نکرده باشد. این پارامتر تحلیل تکنیکال با حذف نویز و با میانگین متحرک استفاده از قیمت های پیشین به تریدر نشان می دهد روند قیمت یک ارز مانند بیت کوین چگونه است. با استفاده از MA، تریدر می تواند روند قیمت یک ارز را در گذشته بررسی کرده و قیمت آینده را به کمک آن پیش بینی کند.

• 1. میانگین متحرک ساده
• 2. میانگین متحرک نمایی
• 3. چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟
  • 3.1. نشانه های همپوشانی
  • 3.2. سایر عوامل

  انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که تریدرها نه تنها در تجارت های روزانه و شناور بلکه در طرح های بلند مدت خود نیز می توانند آنها را به کار ببرند. علیرغم تنوع زیاد، میانگین های متحرک به دو دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). تریدرها می توانند با توجه به بازار و هدف مورد نظرشان از موردی استفاده کنند که با توجه وضعیتشان بیشترین بهره را نصیب آنها کند.

  میانگین متحرک ساده

  میانگین متحرک ساده داده های خود را از مجموعه ای از دوره های زمانی می گیرد و قیمت متوسط آن را برای مجموعه داده ها تولید می کند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت های گذشته در این است که بلافاصله پس از ورود مجموعه ای از داده های جدید، قدیمی ترین مجموعه از داده ها نادیده گرفته می شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر حسب داده های یک دوره 10 روزه محاسبه کند، کل مجموعه داده ها به گونه ای به روز رسانی می شود که تنها شامل داده های 10 روز آخر باشد.

  باید توجه داشت که تمام داده های ورودی در یک SMA به صورت یکسانی مورد ارزیابی قرار می گیرند و وزن یکسانی دارند و زمان افزوده شدن آنها به مجموعه داده ها اهمیت خاصی ندارد. تریدرهایی که فکر می کنند داده های جدیدتر ارتباط بیشتری با وضعیت فعلی بازار دارند، اغلب بیان می کنند که سنجش یکسان میانگین متحرک ساده به تحلیل فنی ضربه می زند. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای حل کردن این پاسخ به وجود آمده است.

  قبل از بررسی میانگین متحرک نمایی ، به ذکر مثالی از SMA می پردازیم:

  

  در نمودار بالا سه MA ساده در نمودار زمانی یک ساعته یک ارز دیجیتال رسم شده است. همانطور که مشاهده می کنید میانگین طولانی تر ( 62 روزه) از نمودار قیمت اصلی دورتر است. دلیل این موضوع این است در در میانگین 62 روزه، قیمت بازه زمانی طولانی تر (62 روز) در MA لحاظ می شود و سپس بر 62 تقسیم می شود. وقتی بازه زمانی طولانی تر باشد، حرکت نمودار مربوط به آن به نسبت روند اصلی کندتر است و تغییرات را آهسته تر نشان می دهد. به عبارت بهتر روند کلی تر نشان داده می شود.

  میانگین متحرک نمایی

  میانگین های متحرک نمایی یا EMA همانند میانگین های متحرک ساده هستند، چراکه آنها هم بر اساس نوسانات قیمتی گذشته یک تحلیل فنی را ارائه می دهند. اما معادله آنها کمی پیچیده تر است چون که در میانگین های متحرک نمایی ارزش بیشتری برای قیمت های جدیدتر در نظر گرفته می شود. اگرچه هر دو میانگین با ارزش اند و به مقدار زیادی مورد استفاده قرار می گیرند، اما میانگین متحرک نمایی نسبت به واژگونی و نوسانات قیمت ناگهانی حساس تر است.

  از آنجا که میانگین های نمایی واژگونی قیمت ها را سریع تر از میانگین متحرک ساده مشخص می کنند، اغلب به میزان بیشتری از سوی تریدرهایی که درگیر فعالیت های کوتاه مدت هستند مورد توجه قرار می گیرند. بسیار مهم است که یک تریدر یا سرمایه گذار با توجه به استراتژی های شخصی و اهداف خود نوع میانگین مورد نظرش را انتخاب کند و فعالیت هایش را بر اساس آن پیش ببرد.

  در مثال زیر نحوه محاسبه EMA را بررسی می کنیم. به نمودار دقت کنید:

  

  در نمودار بالا قیمت ارز در پنج روز گذشته به شرح زیر است:

  • روز اول : 1.3172
  • روز دوم : 1.3231
  • روز سوم : 1.3164
  • روز چهارم : 1.3186
  • روز پنجم : 1.3293

  در قدم اول برای محاسبه EMA باید میاینگین متحرک ساده محاسبه شود.

  (1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

  همانطور که در تعریف میانگین نمایی مطرح کردیم، ضریب وزنی در محاسبه آن تاثیر دارد. پس باید این عدد را بدست آوریم. برای EMA پنج روزه ، ضریب از این روش به دست می آید:

  پس از محاسبه ضریب وزنی از این فرمول استفاده می کنیم :

  میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

  SMA	EMA
  نقاط ضعف	نوسانات حرکتی را با کندی نشان می دهد.	نسبت به سیگنال های نادرست حساس است.
  نقاط قوت	یک نمودار بدون نویز از روند قیمتی نشان می دهد.	نوسانات اخیر را به خوبی بازگو می کند.

  

  چگونه از میانگین های متحرک استفاده کنیم؟

  از آنجا که میانگین های متحرک به جای قیمت های جدید از قیمت های گذشته استفاده می کنند، پس دارای یک دوره تاخیر می باشند. هرچه مجموعه ی داده ها گسترده تر باشد، میزان تاخیر هم بیشتر خواهد شد. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را مورد بررسی قرار می دهد در مقایسه با میانگین متحرکی که تنها 10 روز گذشته را بررسی می کند بسیار آهسته تر به اطلاعات جدید پاسخ می دهد. دلیل این موضوع هم این است که یک ورودی جدید به یک مجموعه اطلاعاتی بزرگ اثر کم تری بر کلیت اعداد خواهد داشت.

  هر دو میانگین می توانند با توجه به شرایط ترید مورد نظر مفید باشند. مجموعه داده های بزرگتر برای سرمایه گزاری های طولانی مدت بهترند، چراکه احتمال تغییرات گسترده به خاطر یک یا دو نوسان بزرگ کاهش می یابد. تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت فعالیت می کنند اغلب از مجموعه داده های کوچکتری استفاده می کنند چون که میانگین متحرک مجموعه داده های کوچکتر برای تجارتی انعطاف پذیر بهترند.

  در بازارهای سنتی، میانگین های متحرک 50، 100 و 200 روز گذشته بیش سایر حالت ها مورد استفاده قرار می گیرند. میانگین های 50 و 200 روزه به دقت توسط تریدرها مورد بررسی قرار می گیرند و تحرکات خطوط به بالا و پایین به عنوان نشانه های تجاری مهم قلمداد می شوند، به ویژه زمانی که این نشانه ها با همپوشانی نیز همراه باشند. این مورد برای تجارت رمزارزها نیز مورد استفاده قرار می گیرد اما به دلیل فراریت 24 ساعته این بازار، ممکن است ویژگی های MA و استراتژی تجارت با توجه به مشخصات تریدر تغییر کند.

  نشانه های همپوشانی

  طبیعتاً یک MA رو به بالا نشان دهنده ی یک روند صعودی و یک میانگین متحرک در حال سقوط نشان دهنده ی یک روند نزولی است. با این وجود میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص قدرتمند و قابل اطمینان نیست. بنابراین میانگین های متحرک همواره به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرند تا نشانه های همپوشانی “خرسی” و “گاوی” را مشخص کنند.

  یک نشانه همپوشانی زمانی به وجود می آید که دو میانگین متحرک بر روی چارت با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. همپوشانی گاوی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک کوتاه مدت از بالای یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند، و این به معنای شروع یک روند صعودی است. از سوی دیگر، همپوشانی خرسی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین متحرک طولانی مدت عبور کند و این مورد در اینجا به معنای آغاز یک روند نزولی است.

  سایر عوامل

  تمام مثال هایی که تا الان ذکر کردیم بر حسب روز بودند، اما این یک پارامتر ضروری در زمان تحلیل میانگین های متحرک به حساب نمی آید. افرادی که سرگرم تجارت های روزانه هستند از نحوه عملکرد یک دارایی در چند ساعت گذشته بهره ی بیشتری میبرند تا اینکه وضعیت چند ماه گذشته را بررسی کنند. چارچوب های زمانی گوناگونی را می توان در هنگام محاسبه MA به کار گرفت و تا زمانی که این چارچوب های زمانی با استراتژی تجاری تریدرها هماهنگ باشد، داده های به دست آمده مفید خواهند بود.

  یکی از معایب میانگین های متحرک میزان تاخیر آنهاست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص هایی تاخیری به شمار می آیند که فعالیت های قیمتی گذشته را در نظر می گیرند، نشانه ها اغلب دیر ظاهر می شوند. برای مثال یک همپوشانی گاوی شاید نشانه ای برای خرید باشد اما این همپوشانی زمانی رخ می دهد که قیمت به میزان قابل توجهی افزایش داشته باشد.

  این بدان معناست که حتی اگر روند صعودی ادامه پیدا کند، سود بلقوه ای از زمان افزایش قیمت تا زمان پدیدار شدن نشانه ی همپوشانی از دست می رود. بدتر از این هم امکان دارد. مثلا وقتی که یک تریدر با مشاهده ی یک نشانه همپوشانی خرسی خرید زیادی انجام دهد و پس از آن قیمت ها با کاهش رو به رو شوند. این نشانه های نادرست برای خرید را اغلب دام های گاوی می نامند.

  نتیجه گیری

  میانگین های متحرک شاخص های قدرتمندی در تحلیل فنی به حساب می آیند که کاربرد گسترده ای دارند. توانایی تحلیل روند های بازار به شکلی داده-محور سبب ایجاد بینش عمیقی از چگونگی عملکرد بازار می شود. همیشه به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و نشانه های همپوشانی را نباید به صورت جداگانه به کاربرد و همیشه امن ترین روش ترکیب شاخص های تحلیلی گوناگون برای نیافتادن در دام نشانه های نادرست است.

  بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک

  

  میانگین‌های متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال می‌باشد. به علت ماهیت و ساختار آنها و به علت اینکه کاربرد ساده و قابل گسترشی دارند پایه و اساس بسیاری از اسیلاتورهای تکنیکال و تعقیب کنندگان روند می‌باشند که امروزه کاربردهای زیادی در بازار فارکس یافته‌اند.

  هر چند ممکن است دو تحلیل گر تکنیکال در مورد نوع نمودار و این که مثلاً با یک الگوی مثلث مواجه می‌باشند یا الگوی کنج اختلاف نظر داشته باشند اما نمودار میانگین متحرک که از قیمت‌ها به دست می‌آید دقیق است و جای تردید نمی‌گذارد.

  اندیکاتور میانگین متحرک:

  به بیان ساده می‌توان گفت این اندیکاتور، میانگینی از داده‌های اصلی روزانه است. برای مثال اگر میانگین قیمت‌های پایانی 10 روز مد نظر باشد قیمت‌های آخرین 10 روز کاری را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر 10 تقسیم می‌کنیم. کلمه متحرک به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر را در محاسباتمان لحاظ می‌کنیم. بنابراین داده‌های اصلی که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک استفاده می‌شود با اضافه شدن هر روز کاری جدید به جلو حرکت می‌کند.

  سؤالات در رابطه با اندیکاتورهای میانگین متحرک

  • دوره‌های کوتاه مدت به کار می‌رود و یا دوره‌های بلند مدت؟
  • آیا قیمت پایانی بهترین داده برای محاسبه میانگین متحرک است؟
  • آیا بهتر نیست که از چند میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده شود؟
  • از بین اندیکاتورهای میانگین ساده، میانگین خطی وزنی و یا میانگین نمایی کدام نوع از میانگین بهتر از بقیه کار می‌کند؟
  • آیا شرایطی وجود دارد که در آن میانگین‌های متحرک بهتر از سایر مواقع کاربرد داشته باشد؟

  میانگین متحرک، ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی

  میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساساً یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود. هدف از استفاده از این ابزار، یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد. شکل ظاهری این اندیکاتور اغلب همانند یک خط خمیده است.

  میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه، ارتباط نزدیک‌تری با قیمت‌های روزانه دارد. با کم کردن دوره زمانی میانگین، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند و لیکن هیچ وقت کاملاً حذف نمی‌شود. هرچه میانگین متحرک برای دوره کوتاه‌تری محاسبه شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد. حال آنکه میانگین‌های طولانی‌تر از حساسیت کمتری برخوردار می‌باشند. در بازارهایی که از ثبات بیشتری برخوردار می‌باشند میانگین‌های متحرک کوتاه مدت مفیدتر ظاهر می‌شوند در حالی که به نظر می‌آید در سایر مواقع استفاده از میانگین‌های طولانی‌تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

  میانگین متحرک ساده (The Simple Moving Average)

  میانگین متحرک ساده یا حسابی متداول‌ترین میانگین در تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد. اما برخی از افراد به دو دلیل، مفید بودن آن را زیر سؤال می‌برند. اولین انتقاد این است که در محاسبه این ابزار، تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می‌شود (برای مثال تنها 10 روز آخر کاری). دومین انتقاد آنها به میانگین متحرک ساده این است که در محاسبات، ارزش و وزن یکسانی به روزهای آخر داده شده است. مثلاً در میانگین 10 روزه، قیمت پایانی روز آخر با قیمت 10 روز پیش از اهمیت یکسانی برخوردار است.

  در این نوع میانگین، قیمت هر روز 10 درصد از میانگین متحرک را تشکیل می‌دهد و یا در میانگین متحرک 5 روزه هر روز ارزشی معادل 20 درصد از میانگین را خواهد داشت. به اعتقاد برخی تحلیل گران روزهای آخر باید وزن بیشتری داشته باشند.

  میانگین متحرک خطی وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

  به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، برخی از تحلیل گران میانگین‌های متحرک وزنی خطی را مطرح کرده‌اند. در محاسبه این میانگین قیمت روز دهم (در روش استفاده از میانگین متحرک 10 روزه) باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشمین روز در عدد 8 و الی آخر. همان طور که می‌بینید در این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد. سپس حاصل به دست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. (به عنوان مثال برای میانگین 10 روزه، عدد 55 که حاصل جمع 45=10+9+8+…+2+1 می‌باشد). با این وجود، میانگین وزنی خطی همچنان پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را در بر می‌گیرد در خود ندارد.

  میانگین متحرک نمایی (The Exponentially Moving Average)

  این نوع میانگین در تحلیل تکنیکال هر دو مشکل مطرح شده درباره میانگین‌های متحرک ساده را حل می‌کند. اول اینکه میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت یک نوع میانگین متحرک وزنی می‌باشد. با وجود اینکه در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های قدیمی‌تر وزن کمتری دارند ولی تأثیر تمام قیمت‌های دوره مربوط را شامل می‌شوند.

  به علاوه به کاربران اجازه می‌دهد تا با تغییر ضرایب، وزن بیشتر و یا کمتری را به قیمت‌های جدید بدهند. این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می‌پذیرد. به این صورت که این درصد وزنی مربوط به آخرین روز سپس با درصدی که برای روزهای قبل مشخص شده است جمع می‌شود. جمع هر دوی این اعداد باید 100 باشد. مثلاً چنانچه برای آخرین قیمت ارزشی معادل 10 درصد (0/1) تعیین کنیم خواه ناخواه ارزش روزهای قبل عدد 90 درصد (0/09) می‌باشد. از تعیین این ضرایب چنین برمی آید که قیمت آخرین روز 10 درصد وزن کل میانگین را تشکیل می‌دهد و این معادل میانگین 20 روز کاری خواهد بود.

  چنانچه ارزش کمتر از 5 درصد به آخرین قیمت بدهیم در واقع کمترین ارزش را به آن اختصاص داده و در نتیجه میانگین، کمترین حساسیت را خواهد داشت. این محاسبه می‌تواند معادل میانگین 40 روزه باشد.

  استفاده از دو میانگین برای دریافت اخطارهای خرید و فروش

  در فارکس به این تکنیک روش دو خط متقاطع گفته می‌شود. به این معنا که اخطار خرید زمانی ساطع می‌شود که میانگین کوتاه مدت تر از میانگین بلند مدت تر عبور و رو به بالا حرکت کند. دو ترکیب رایج، میانگین‌های 5 و 20 روزه و دیگری 10 و 50 روزه می‌باشند. در حالت اول اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 5 روزه میانگین 20 روزه را قطع کند و رو به بالا حرکت کند و در زمانی که این برخورد رو به پایین انجام شود و میانگین 5 روزه پایین‌تر از میانگین 20 روزه قرار گیرد، روند نزولی آغاز می‌شود. تکنیک استفاده همزمان از دو میانگین در مقایسه با استفاده از یک میانگین متحرک باعث ایجاد کمی تأخیر نسبت به بازار می‌شود ولی در عوض اخطارهای نادرست کمتری ایجاد می‌شود.

  

  استفاده از سه میانگین و یا روش سه خط متقاطع

  حال به روش استفاده از سه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌رسیم. رایج‌ترین ترکیب مورد استفاده در این روش به کار بردن سه میانگین 4، 9 و 18 روزه است. قبلاً این نکته را توضیح دادیم که میانگین متحرک‌های کوتاه مدت تر، دنباله روی بیشتری از قیمت داشته و نسبت به میانگین‌های بلند مدت تر فاصله کمتری با قیمت روزانه دارند. به این ترتیب می‌توان گفت که کوتاه مدت ترین میانگین ، یعنی 4 روزه بسیار به قیمت نزدیک است و پس از آن به ترتیب میانگین‌های متحرک 9 و 18 روزه قرار دارند. بنابراین اصلی‌ترین نشانه یک روند افزایشی این است که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 روزه‌ای قرار گرفته است که خود بالاتر از میانگین 18 روزه می‌باشد و در روندهای کاهشی و بازگشت‌ها دقیقاً مخالف این اتفاق می افتد. یعنی این بار میانگین 4 روزه است که پایین‌تر از میانگین 9 روزه قرار دارد و همچنین میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار می‌گیرد.

  در یک روند نزولی اخطار خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین 4 روزه بالاتر از میانگین 9 و 18 روزه قرار گیرد و زمانی تأیید می‌گردد که میانگین 9 روزه نیز بالاتر از میانگین 18 روزه قرار گیرد. یعنی در نهایت میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و میانگین 9 روزه بالاتر از 18 روزه باشد.

  در زمان وقوع تصحیح یا تثبیت روند ممکن است تداخلانی در خطوط میانگین متحرک رخ دهد اما روند اصلی به حال خود باقی می‌ماند. برخی از معامله گران می‌توانند از این فرآیندهای تداخلی سود کسب کنند و برخی دیگر ممکن است از آن به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند. در این بخش با توجه به میزان ریسک‌پذیری شخص، انعطاف‌پذیری بسیار زیادی برای استفاده از قوانین دارد.

  در زمان بازگشت یک‌روند صعودی، ابتدا کوتاه مدت ترین (حساس‌ترین) میانگین 4 روزه پایین‌تر از میانگین‌های 9 و 18 روزه قرار می‌گیرد. این تنها یک اخطار فروش محسوب می‌شود. برخی از معامله گران به همین دلیل ابتدایی اکتفا کرده و شروع به نقد کردن خریدهای خود می‌کنند. اگر بعد از آن میانگین بلندمدت‌تر یعنی میانگین 9 روزه نیز پایین‌تر از میانگین 18 روزه قرار گرفت اخطار فروش اولیه تأیید می‌شود.

  تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی چیست؟

  

  میانگین متحرک که به اختصار با نماد MA نشان داده می‌شود برای شناسایی محدوده‌های مناسب برای معامله در بازارهای مالی همچون فارکس کارایی دارد. از این میانگین برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و از طریق آن معامله‌گرها می‌توانند روند یا عدم وجود روند را در بازار شناسایی کرده و در صورتی که روندی در حال وارونه شدن میانگین متحرک بود، آن را شناسایی کنند.

  MA بیانگر قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. محاسبه‌ی میانگین متحرک از طریق روش‌های مختلفی امکان پذیر است و به همین دلیل است که با انواع میانگین‌های متحرک سر و کار داریم. به این دلیل به این میانگین، متحرک گفته می‌شود که با حرکت قیمت شاهد ورود داده‌های جدید در محاسبه‌ی MA هستیم که نتیجه‌ی این اتفاق تغییر مدام میانگین است.

  میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک هستند. در این مطلب از کافیکس قصد داریم در مورد تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی صحبت کنیم و با هم ببینیم چطور می‌توان از این میانگین متحرک دو عامل برای تحلیل بازار فارکس استفاده کرد.

  بعد از شناخت این میانگین‌ها قادر خواهید بود که درک بهتری از جریان بازار داشته باشید و تصمیم‌های درست‌تری بگیرید.

  میانگین متحرک ساده چیست؟

  میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار آن را با SMA نشان می‌دهند یکی از ساده‌ترین میانگین‌های متحرکی است که برای تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن کمک بگیرید. این میانگین از طریق جمع قیمت‌های بسته یا کلوز در یک بازه‌های زمانی و تقسیم عدد به دست آمده بر آن بازه‌ی زمانی محاسبه می‌شود.

  برای مثال برای محاسبه‌ی میانگن متحرک ساده 10 روزه، باید قیمت‌های پایانی 10 روز آخر را با هم جمع کنید و آن را تقسیم بر 10 کنید. همینطور برای محاسبه‌ی میانگن متحرک ساده 50 روزه، باید قیمت‌های پایانی 50 روز آخر را با هم جمع کنید و آن را تقسیم بر 50 کنید.

  

  میانگین متحرک نمایی چیست؟

  بر عکس میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز دارد. در SMA میانگین را با استفاده از یک سری طولانی از داده‌ها به دست می‌آوردیم اما در میانگین متحرک نمایی قیمت‌های اخیر در محاسبات اهمیت بیشتری دارند.

  برای محاسبه‌ی EMA باید ابتدا میانگین متحرک ساده را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید. بعد از آن لازم است که ضریب هموارسازی EMA را به روش زیر به دست آورید:

  1 + بازه زمانی انتخاب شده ÷ 2

  و در نهایت با توجه به فرمول زیر اقدام به محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی کنونی کنید:

  میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

  در حقیقت میانگین متحرک نمایی به تفاوت بین قیمت دوره‌ی فعلی و EMA وزن داده و نتیجه را به EMA قبلی اضافه می‌کند. هر قدر که طول این دوره در میانگین متحرک نمایی کوتاهتر باشد، وزنی که بر آخرین قیمت اعمال می‌شود بیشتر خواهد بود.

  تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

  همانطور که دیدیم نحوه‌ی محاسبه‌ی این دو میانگین متفاوت بوده و همین تفاوت باعث شده که میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات واکنش سریعتری داشته باشد در صورتی که SMA دیرتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

  البته این موضوع به معنی برتری یکی از این ابزار به دیگری نیست بلکه هر کدام از آن‌ها کاربد خاص خود را دارند. گاهی واکنش سریع EMA موجب می‌شود که تریدرها بعد از دیدن کوچکترین تغییر و انحراف موقت، به اشتباه بیفتند و از معامله‌ای خارج شوند. این در حالی است که کندی واکنش SMA باعث می‌شود که تریدر در معامله باقی بماند و احتمال این وجود دارد که بعد از رفع موانع سود بیشتری به دست آورد. گاهی هم این اتفاق می‌تواند عکس این قضیه باشد.

  واکنش سریع میانگین متحرک نمایی معامله‌گرها را از تغییرات منفی آینده زودتر آگاه می‌سازد و این موضوع باعث می‌شود که او از ضرر جلوگیری کند. باید دید که کدام میانگین در کجا کاربرد مناسب‌تری دارد و نباید تنها با یکی از این استراتژی‌ها تمام تصمیم‌های معاملاتی خود را اتخاذ کنید.

  برای مثال بیشتر معامله‌گرهای کوتاه مدت از EMA استفاده می‌کنند زیرا می‌خواهند به محض کوچکترین تغییری در قیمت از آن مطلع شوند. در مقابل معامله‌گرهای بلند مدت به میانگین متحرک ساده تکیه می‌کنند چرا که عجله‌ای برای اقدام نیست و این معامله‌گرها کمتر تغییری در معاملات خود اعمال می‌کنند.

  اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با اندیکاتور Moving Average

  

  میانگین متحرک یا Moving Average از اندیکاتور های روندی است که در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی به بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همراه داتیس نتورک باشید.

  

  اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

  Moving Average از اندیکاتور های روندی است.

  میانگین متحرک یا Moving average یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

  میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

  • 1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
  • 2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average

  میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است.

  ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

  به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند.

  هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

  Moving Average اندیکاتور روندی است!

  اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد.

  در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید.

  تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است.

  زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

  پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

  

  این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند.

  اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند.

  این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

  به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به میانگین متحرک همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند.

  شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند،

  چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد.

  اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد.

  میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

  همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید،

  شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند.

  سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

  به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

  امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

  معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک

  

  تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی در دنیای سرمایه گذاری و مبادلات چیز جدیدی نیست. از اوراق بهادار سنتی گرفته تا ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی یک هدف دارد: از داده های موجود برای تصمیم گیری های درست و آگاهانه و نیز پیش بینی قیمت ها استفاده کنید که احتمالا منجر به نتایج مطلوب خواهد شد. هر چه بازارها بزرگ تر و پیچیده تر می شوند، شاخص های فنی جدیدتر و کاربردی تری ارائه می شود. با این حال تعداد کمی از آنها محبوبیت و استفاده مداوم را مانند میانگین متحرک(MA) دارند.

  اگرچه متغیرهای متفاوتی در میانگین متحرک دخیل هستند، اما هدف اصلی آنها درک بهتر نمودارهای مبادلاتی است. این شاخص با ایجاد یک شاخص روند، به راحتی این کار را انجام می دهد. میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود. از آنجا که تکیه میانگین متحرک به داده های گذشته است، یک تاخیر زمانی نسبت به سایر شاخص ها دارد. با این حال این شاخص هنوز هم قدرت بسیار خوبی برای درک نوسانات و کمک به این که بازار به چه سمتی خواهد رفت، دارد.

  انواع مختلف میانگین متحرک

  انواع مختلف میانگین متحرک وجود دارد که توسط معامله گران نه تنها در معاملات روزانه، که در سرمایه گذاری های بلند مدت نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود انواع مختلف میانگین متحرک، معمولا به دو نوع تقسیم می شود: میانگین متحرک ساده(SMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA). بسته به بازار و آنچه مورد نظر است، معامله گران می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص برای آنها مفید خواهد بود و استفاده از آن برای آنها سود دارد.

  میانگین متحرک ساده

  SMA داده های یک دوره زمانی مشخص را می گیرد و میانگین قیمت دارایی مورد نظر را بر اساس داده ها محاسبه می کند. تفاوت بین SMA و میانگین معمولی این است که در SMA به محض ورود داده های جدید، داده های قدیمی تر در نظر گرفته نمی شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده 10 روزه در نظر گرفته شود، میانگین داده ها بر اساس اطلاعات 10 روزه محاسبه می شود و تمام داده ها به طور مداوم به روزرسانی می شود تا دقیقا اطلاعات 10 روزه محاسبه شود.

  ذکر این نکته ضروری است که در SMA تمام داده های ورودی دارای ارزش وزنی یکسانی هستند. معامله گرانی که معتقدند جدیدترین داده ها باید ارزش و وزن بیشتری داشته باشند، اغلب اظهار می‌کنند دادن وزن یکسان در SMA برای تجزیه و تحلیل فنی سودمند نیست. میانگین متحرک نمایی برای این منظور و رفع این اشکال ایجاد شده است.

  میانگین متحرک نمایی

  EMA نیز به نوعی شبیه SMA است، زیرا در تجزیه و تحلیل فنی در هر دو بر اساس نوسانات قیمتی گذشته محاسبات انجام می شود. با این حال در EMA کمی پیچیده تر است، زیرا EMA وزن و ارزش بیشتری را برای جدیدترین اطلاعات و قیمت های اخیر قرار می دهد. اگر چه هر دو نوع میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند، اما EMA در برابر نوسانات و معکوس شدن ناگهانی قیمت حساسیت بیشتری دارد.

  از آنجا که EMA احتمالا سریعتر و بهتر از SMA، معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی می کند، غالبا مورد استفاده معامله گرانی است که در کوتاه مدت مبادله می کنند. برای یک تاجر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را بر اساس استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات خود را مطابق با آن انجام دهد.

  چگونه می توان از میانگین متحرک استفاده کرد

  از آنجا که در میانگین متحرک به جای قیمت لحظه و حال حاضر از قیمت های گذشته استفاده می شود، این شاخص یک دوره تاخیر زمانی مشخص نسبت به عملکرد بازار دارد. هر چه بازه یا دوره زمانی بیشتر باشد این تاخیر زمانی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 100 روزه نسبت به یک میانگین متحرک 10 روزه حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت و داده های جدید دارد. این حساسیت کمتر فقط به این دلیل است که ورود یک داده جدید به یک مجموعه داده بزرگتر، تاثیر کمتری در تعداد کل خواهد داشت.

  بسته به نوع معاملات هر دو نوع می توانند مفید باشند. سرمایه گذاران بلند مدت معمولا از میانگین متحرک در دوره زمانی طولانی تری استفاده می کنند، زیرا وجود یک یا دو نوسان بزرگ، تاثیر کمتری در محاسبات خواهد داشت. اما معامله گرانی که در کوتاه مدت عمل می کنند، اغلب از بازه زمانی کوچکتر استفاده می کنند چون حساسیت بیشتری به جدیدترین قیمت ها دارد.

  در بازارهای سنتی میانگین متحرک 50، 100 و 200 روزه بیشترین کاربرد را دارد. میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه از جانب معامله گران بورس به شدت بررسی می شود و هرگونه تغییر و عبور از خط میانگین متحرک به عنوان سیگنال تجاری و مبادلاتی قلمداد می شود، به ویژه به دنبال یک روند متقاطع. این امر در معاملات ارزهای رمزنگاری نیز صدق می کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات این ارزها در تمام ساعات شبانه روز، تنظیمات مربوط به میانگین متحرک و استراتژی های معاملاتی ممکن است در معامله گران مختلف، متفاوت باشد.

  

  سیگنال های متقاطع(crossover signal)

  به طور طبیعی یک میانگین متحرک افزایشی روند صعودی و یک میانگین متحرک کاهشی یک روند نزولی را نشان می دهد. با این حال یک میانگین متحرک به تنهایی شاخصی قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین میانگین متحرک در ترکیب با قیمت لحظه ای به کار می رود تا سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی را بتوان مشاهده کرد.

  سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در یک نمودار یکدیگر را قطع کنند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی (که به آن صلیب طلایی نیز می گویند) زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند و در بالاتر از آن قرار گیرد که می تواند نشان دهنده شروع یک روند افزایشی و سیگنال خرید باشد. در مقابل یک تقاطع کاهشی (یا صلیب مرگ) زمانی رخ خواهد داد که میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد و این نشانگر آغاز روند نزولی است.

  

  سایر فاکتورهای مورد توجه

  تمام مثال هایی که تا به حال زده شد بر حسب روز بود، اما این مورد در هنگام تجزیه و تحلیل میانگین متحرک ضروری نیست. ممکن است معامله گران بخواهند روند دو یا سه ساعت اخیر را بررسی کنند نه روند دو یا سه ماهه را. فریم های مختلف زمانی می توانند به معامله گران برای محاسبه میانگین متحرک کمک کنند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی های مبادلاتی معامله گر مطابقت داشته باشد، استفاده از آن می تواند مفید باشد.

  یکی از مهمترین معایب میانگین متحرک، تاخیر زمانی آن است. از آنجایی که میانگین متحرک از قیمت های قبلی استفاده می کند، تاخیر زمانی وجود دارد و بنابراین ممکن است سیگنال ها خیلی با تاخیر تاثیر بگذارند. به عنوان مثال یک تقاطع افزایشی ممکن است پیشنهاد خرید را داشته باشد، اما این امر تنها پس از یک افزایش قابل توجه قیمت رخ خواهد داد. این بدان معنا است که حتی اگر روند صعودی ادامه یابد، ممکن است فرصت سود بالقوه قابل استفاده در دوره زمانی بین افزایش قیمت و مشاهده سیگنال متقاطع از دست رفته باشد. یا حتی بدتر؛ این که یک سیگنال صلیب طلایی کاذب ممکن است معامله گر را به خرید در قسمت اوج سوق دهد که پس از آن قیمت افت می کند. (این سیگنال های خرید جعلی معمولا به نام تله افزایشی معروف هستند.)

  میانگین متحرک از شاخص های قدرتمند در تحلیل های تکنیکال بوده و یکی از پرکاربردترین آنها است. توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور، چشم انداز مناسبی را در مورد عملکرد بازار ارائه می دهد. البته به خاطر داشته باشید که میانگین متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند میانگین متحرک و همیشه برای پیشگیری استفاده از سیگنال های جعلی، ترکیب استفاده از شاخص های مختلف در تحلیل تکنیکال بهتر است.

  این شاخص در نمودارهای سایت کوین سرا موجود است. می توانید پس از انتخاب ارز مورد نظر خود از قسمت اندیکاتورها بر روی نمودار، این شاخص یا هر شاخص مورد نظر خود را انتخاب نمایید.