اندیکاتورMACD

واگرایی صعودی در اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD چیست؟ آموزش اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور را در فارسی به نام «میانگین متحرک همگرا واگرا» می‌شناسند. از اندیکاتور مکدی برای بررسی جوانب مختلف یک روند استفاده می‌شود. از مهم‌ترین این جوانب می‌توان به جهت حرکت، مومنتوم (شتاب حرکت) و طول‌مدت روند اشاره کرد. در این مقاله قصد داریم آموزش اندیکاتور MACD را ارائه کنیم و ضمن تعریف مفاهیم پایه، با شما در به‌کارگیری موثر این اندیکاتور همراه باشیم.

نکته جالبی که MACD را به اندیکاتوری منحصر بفرد تبدیل می‌کند این است که این اندیکاتور از ترکیب دو اندیکاتور مختلف تشکیل شده است. MACD ابتدا از دو اندیکاتور MA با طول دوره‌های مختلف برای تعیین جهت و طول‌مدت روند استفاده می‌کند. سپس تفاوت بین مقادیر این دو اندیکاتور را در نظر می‌گیرد. و آن را در قالب یک نمودار خطی که نمودار MACD نامیده می‌شود نمایش می‌دهد. پس از آن EMA (میانگین متحرک نمایی) همین دو اندیکاتور محاسبه شده و نمودار دیگری تشکیل می‌شود که نمودار سیگنال نام دارد. تفاوت بین نمودار MACD و نمودار سیگنال یک هیستوگرام را تشکیل می‌دهد. هیستوگرام مکدی یک نمودار میله‌ای مشابه تصویر زیر است. این هیستوگرام محور صفر خود را داراست، و بالا و پایین این محور صفر نوسان می‌کند. هیستوگرام MACD ابزار مناسبی برای نمایش مومنتوم دارایی‌هاست.

مبانی اولیه اندیکاتور MACD

توسعه اندیکاتور MACD به شکلی که امروزه آن را می‌شناسیم مدیون دو اتفاق است. ابتدا در دهه ۱۹۷۰ شخصی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) نمودار MACD را توسعه داد. و سپس در سال ۱۹۸۶ شخص دیگری به نام توماس اسپری (Thomas Aspray) ویژگی هیستوگرام را به این نمودار اضافه کرد.

برای درک بهتر عملکرد مکدی لازم است که ابتدا با اجزای مختلف این اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتور MACD از سه بخش اساسی تشکیل می‌شود. این سه بخش از این قرار هستند:

• نمودار MACD که در حقیقت نتیجه تفریق EMA با بازه زمانی طولانی‌تر از EMA با بازه زمانی کوتاه‌تر است. متداول‌ترین مقدار برای بازه زمانی طولانی‌مدت بازه ۲۶ روزه است. بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز غالباً به بازه ۱۲ روزه اشاره دارد.
• نمودار سیگنال که EMA همان نمودار مکدیست (که در قسمت قبل معرفی کردیم). کاربران می‌توانند بازه زمانی این نمودار را به دلخواه خود تنظیم کنند. با این وجود، بازه ۹ روزه بسیار متداول است.
• هیستوگرام MACD. با گذشت زمان، تفاوت بین نمودار مکدی و نمودار سیگنال تغییر می‌کند. این تغییرات در قالب یک نمودار میله‌ای قابل‌خوانش که همان هیستوگرام مکدیست نمایش داده می‌شوند. این هیستوگرام حول محور صفر نوسان می‌کند.

تعبیر کلی که می‌توان از اندیکاتور MACD داشت این است که زمانی که مقدار مکدی مثبت باشد و هیستوگرام در حالت صعودی قرار داشته باشد، مومنتوم با شدت زیادی در حال افزایش است. و زمانی که مکدی منفی و هیستوگرام در حالت نزولی باشد، مومنتوم با شدت زیادی در حال کاهش است.

با استفاده از اندیکاتور MACD به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD سه سیگنال مهم را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این سه سیگنال عبارتند از: قطع نمودار سیگنال، عبور از محور صفر و واگرایی. در ادامه هر یک از این سیگنال‌ها را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

عبور نمودار مکدی از نمودار سیگنال (کراس نمودار سیگنال)

این سیگنال اندیکاتور MACD اطلاعات مهمی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. پیش از هر چیزی فراموش نکنید که نمودار سیگنال، خود اندیکاتور یک اندیکاتور دیگر است. نمودار سیگنال میانگین متحرک نمودار MACD را نمایش می‌دهد. بنابراین منطقیست که نمودار سیگنال پس از نمودار MACD حرکت کند. با این تفاسیر، عبور نمودار مکدی از نمودار سیگنال نشان‌دهنده قوت روند آغاز شده است.

طول مدت عبور نمودار MACD از نمودار سیگنال به قوت ترند بستگی دارد. توانایی تشخیص قدرت ترند و همچنین توانایی تمییز سیگنال‌های غلط از سیگنال‌های صحیح در اثر تجربه کسب می‌شود.

عبور نمودار MACD از نمودار سیگنال نیز خود دارای دو نوع صعودی یا گاوی و نزولی یا خرسیست. نوع صعودی به زمانی اطلاق می‌شود که نمودار مکدی از نمودار سیگنال عبور کرده و به بالای آن حرکت می‌کند. و نوع نزولی مربوط به زمانیست که نمودار مکدی به پایین نمودار سیگنال تنزل می‌کند. در تصاویر زیر به‌ترتیب نوع صعودی و نزولی این سیگنال را مشاهده می‌کنید.

کراس صعودی اندیکاتور MACD از نمودار سیگنال کراس نزولی اندیکاتور MACD با نمودار سیگنال

عبور نمودار مکدی از محور صفر

عبور نمودار MACD از محور صفر نیز تا حدود زیادی به سیگنال قبلی شباهت دارد. این سیگنال به زمانی اشاره دارد که نمودار MACD از محور صفر عبور کرده و مثبت یا منفی می‌شود.

این سیگنال نیز مانند سیگنال پیشین دارای دو نوع صعودی و نزولیست. سیگنال قطع محور صفر زمانی صعودیست که این نمودار از پایین محور صفر به بالای آن عبور کند. و نوع نزولی به زمانی اشاره دارد که نمودار MACD از بالای محور صفر به پایین آن حرکت کند.

در دو تصویر زیر به‌ترتیب سیگنال‌های صعودی و نزولی عبور از محور صفر توسط نمودار مکدی را مشاهده می‌کنید.

عبور صعودی اندیکاتور MACD از محور صفر عبور نزولی اندیکاتور MACD از محور صفر

واگرایی

علاوه بر دو سیگنال قبلی، نمودار MACD سیگنال واگرایی را نیز به کاربران ارائه می‌کند. به طور کلی، واگرایی به شرایطی اطلاق می‌شود که نمودار اندیکاتور و نمودار قیمت خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی در مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها (RSI، MFI، CCI، ویلیامز و …) دارای انواع صعودی و نزولیست. در قسمت بعد واگرایی صعودی و نزولی را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی مربوط به زمانیست که نمودار قیمت در حالت نزولی و اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشته باشد. و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد. واگرایی‌ها از وارونگی قریب‌الوقوع نمودار قیمت خبر می‌دهند. بنابراین واگرایی صعودی نشان‌دهنده این است که قیمت به زودی روند صعودی را در پیش خواهد گرفت. در شکل زیر یک وارونگی صعودی را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در ابتدا قیمت در حالت نزولی و اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشت. بنابراین یک واگرایی صعودی به وقوع پیوسته بود. می‌بینید که پس از آن نمودار قیمت نیز دچار وارونگی شد و به حالت صعودی تغییر کرد. از همین رو گفته می‌شود که واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید هستند.

واگرایی صعودی در اندیکاتور MACD

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی دقیقاً به عکس این شرایط اشاره دارد. واگرایی نزولی به شرایطی گفته می‌شود که قیمت در حالت صعودی و اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد. و همچنین بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار اصلی کمتر باشد. در شکل زیر سیگنال واگرایی نزولی در MACD را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در این حالت نمودار اندیکاتور نزولی و نمودار قیمت صعودیست. پس از این سیگنال واگرایی، قیمت نیز به حالت نزولی تغییر پیدا کرده است. از همین رو گفته می‌شود که واگرایی‌های نزولی فرصت‌های خوبی برای فروش هستند.

واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD

محاسبات و فرمول‌ها

فرمول‌های استفاده شده در MACD از این قرار هستند:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه = نمودار مکدی

میانگین متحرک نمایی ۹ روزه نمودار مکدی = نمودار سیگنال

نمودار سیگنال – نمودار مکدی = هیستوگرام مکدی

جمع‌بندی

نکته‌ای که MACD را به اندیکاتوری ارزشمند تبدیل می‌کند، ویژگی منحصر بفرد آن در ترکیب دو اندیکاتور مختلف است. از MACD نه تنها برای تأیید روندها، بلکه برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود. مکدی دو اندیکاتور متأخر یا lagging را اندیکاتورMACD ادغام کرده و فاکتور مومنتوم را نیز به آن‌ها اضافه می‌کند. از همین رو، مکدی نسبت به سایر اندیکاتورهای میانگین متحرک قدرت پیش‌بینی بیشتری را داراست. همین امر مکدی را به یک اندیکاتور کاربردی برای تحلیلگران سرتاسر جهان تبدیل کرده است.

آشنایی با اندیکاتور MACD

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت از مقالات آموزش کار با اندیکاتور‌ها قصد داریم به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور MACD بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی اولیه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرطرفدار‌ترین و پر‌کاربرد‌ترین اندیکاتور‌هایی می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که مفهوم آن نمایش میانگین حرکت و همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) قیمت در بازار است.

از اندیکاتور MACD در حالت‌ها و استراتژی‌های بسیار متفاوتی استفاده می‌شود اما به طور کلی این اندیکاتور تلاش می‌کند تا قدرت، جهش و شتاب روند قیمتی بازار را به ما نمایش دهد. این اندیکاتور از بخش‌ها و خطوط مختلفی تشکیل شده است که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

1. خط سیگنال: این خط میانگین نمایی یا EMA را برای 9 روز آخر محاسبه می‌کند.
2. خط مکدی: این خط که نوسان نسبتا بیشتری نسبت به خط سیگنال دارد اختلاف میانگین نمایی یا EMA دوازده روزه قیمت را با EMA بیست و شش روز قبل قیمت محاسبه می‌کند.
3. هیستوگرام: هیستوگرام این اندیکاتور اختلاف یا تفاوت بین دو خط سیگنال و MACD را نمایش می‌دهد.

نکته: بعضی از معامله‌گران برای دستیابی به یک استراتژی دقیق، اعداد پیش‌‌فرض اندیکاتور MACD را تغییر داده و اصطلاحا آن را متناسب با نمودار خود کالیبره می‌کنند. شما می‌توانید این اعداد را در سایت tradingview یا نرم‌افزار متاتریدر از طریق تنظیمات اندیکاتور تغییر دهید.

نحوه تشخیص همگرایی و واگرایی در اندیکاتور MACD

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مهم‌ترین وظیفه این اندیکاتور نمایش و تشخیص همگرایی و واگرایی می‌باشد. در مورد کاربرد همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در بازار‌های مالی در مقاله‌ای جداگانه صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی و خلاصه می‌توان گفت زمانی که در بازار واگرایی وجود دارد، یعنی یک تضادی بین روند قیمتی بازار با ابزار یا اندیکاتور مد نظر ما وجود دارد که نشان دهنده تغییرات کوچک و بزرگ قیمتی در آینده‌ی بازار می‌باشد. به عبارت دیگر زمانی که ما یک واگرایی بین قیمت و ابزار مورد نظرمان (در اینجا اندیکاتور MACD) پیدا می‌کنیم انتظار داریم که تغییراتی در روند بازار ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌توانید مثالی از وجود واگرایی بین اندیکاتور مکدی و روند بازار را مشاهده نمایید.

سیگنال خرید و فروش با MACD

همانطور که گفتیم معامله‌گران از مکدی به شکل‌های بسیار گوناگونی برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین سیگنال‌های خرید و فروشی که توسط اندیکاتور مکدی صادر می‌شود نقاط تقاطع خطوط سیگنال و مکدی می‌باشد. این استراتژی به این شکل است که تریدر‌ها هر زمان که خط مکدی از ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سفارش خرید ثبت می‌کنند و برعکس، هر رمان که خط مکدی از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سفارش فروش ثبت می‌کنند.

توجه داشته باشید که ترکیب این استراتژی با نقاط ورودی که الگو‌های کندلی و الگو‌های نموداری برای ما ایجاد می‌کردند باعث افزایش ارزش نقطه ورود نهایی می‌شود.

به خاطر داشته باشید که همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین اقدامی که باعث می‌شود یک تریدر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود بازار تبدیل شود تمرین‌ها و بک‌تست‌های فراوانی است که آن معامله‌گر در تاریخچه قیمتی بازار انجام می‌دهد. بنابراین برای این که درک درستی از نحوه عملکرد این اندیکاتور پرکاربرد داشته باشید بهتر است آن را در گذشته قیمتی چارت‌های مدنظر خود نیز بررسی کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد هر یک از مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی)

شاخص‌هایی که می‌توانند در تشخیص یک روند به تریدر کمک کند، قبلاً به عنوان MACD یا مک دی (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) و میانگین متحرک شناسایی شده‌اند. این شاخص‌ها به محض ایجاد روند، روندها را شناسایی می‌کنند و در ورود به بازار کمک کننده است. نکته مثبت استفاده از آنها در این است که احتمال اشتباه کمتری وجود دارد.

اندیکاتور MACD یا مک دی

اندیکاتور MACD یا مک دی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) در میانگین متحرک را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شد و از آن در تحلیل تکنیکال برای تشخص قدرت، جهت و شتاب یک روند استفاده می‌شود. در اغلب موارد اندیکاتور مک دی با استفاده از قیمت پایانی محاسبه شده و روی نمودار قرار می‌گیرد. بر خلاف سایر اندیکاتورهای تشخیص روند، محاسبه اندیکاتور MACD فرمول سختی ندارد.

در نمودار روزانه GBP / USD در بالا، میانگین متحرک نمایی 10 (EMA) که با رنگ آبی مشخص شده، میانگین متحرک نمایی 20 (EMA) که با رنگ قرمز مشخص شده و اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) را قرار دادیم.

اگر به تاریخ 15 اکتبر دقت کنید، میانگین متحرک نمایی 10 از میانگین متحرک نمایی 20 عبور کرده، که یک کراس اوور صعودی را ایجاد کرده است. همچنین به طور مشابه، اندیکاتور MACD یک کراس اوور صعودی ایجاد کرده که یک سیگنال خرید را نشان می‌دهد. اگر در آن زمان وارد یک معامله لانگ مدت شوید، روند صعودی بعد از آن سود خوبی به شما می‌رساند.

بعد از آن، میانگین متحرک و MACD چند سیگنال فروش ارائه کردند. و با توجه به روندهای نزولی که اتفاق افتاد، انجام این معاملات شورت سود زیادی به همراه داشت.

بررسی یک مثال دیگر

حال بیایید نمودار دیگری را بررسی کنیم، تا متوجه شوید که چگونه این سیگنال‌های کراس اور گاهی اوقات سیگنال‌‎های نادرست ارائه می‌دهند. معمولا این سیگنال‌ها را فیک‌ اوت (fakeout) می‌نامند.

در نمودار بالا به تاریخ 15 مارس نگاه کنید، اندیکاتور MACD یک کراس اور صعودی ایجاد کرد در حالی که میانگین‌های متحرک هیچ سیگنالی ارائه نکردند. در این شرایط اگر بر اساس سیگنال خرید MACD عمل کنید، فقط دچار خطای فیک‌ اوت شدید.

به طور مشابه سیگنال خرید اندیکاتور MACD تا پایان ماه می با هیچ کراس اوری از طرف میانگین متحرک همراه نبوده است. اگر در همان لحظه و بدون توجه به میانگین متحرک وارد یک معامله لانگ شوید، ممکن است خود را در معرض ضرر قرار داده باشید؛ زیرا پس از آن قیمت کمی کاهش یافته است.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD (مکدی) یکی از محبوبترین اسیلاتورها و ابزارها در بین اکثر معامله‌‌گران است، که در تحلیل تکنیکال و همچنین یافتن نقطه ورود کاربرد دارد.دراین مقاله سعی شده است تا نحوه استفاده صحیح از این ابزار توضیح داده شود.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

معرفی اندیکاتور MACD

میانگین های متحرک با چشم پوشی از موج های کوچک جانبی که شکل گرفته اند روند کلی بازار را به ما نشان می دهند. یکی از اندیکاتورهای ارائه شده که توسط جرال اپل تحلیل گر و مدیر سرمایه نیویورک ابداع شد میانگین متحرک همگرایی / واگرایی یا به اختصار MACD بود که از سه میانگین متحرک تشکیل شده است.

از این سه میانگین متحرک دو تای آن بر روی صفحه کامپیوتر قابل مشاهده است و این دو میانگین در هنگامی که یکدیگر را قطع می کنند سیگنال معاملاتی صادر می کنند.

اجزای اندیکاتور مکدی

اندیکاتور اصلی MACD شامل دو خط می باشد: یک خط تو پر و بدون بریدگی که خط MACD نام دارد و یک خط به صورت خط چین که خط سیگنال نام دارد. خط MACD بوسیله دو میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است. این خط به تغییرات قیمت واکنش های سریعی نشان می دهد. خط سیگنال از یک خط MACD یکنواخت و یک میانگین متحرک نمایی دیگر تشکیل شده است. این خط نسبت به تغییرات قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

سیگنال‌های خرید و فروش زمانی که خط MACD سریع که تو پر است خط سیگنال را که به صورت خط چین است و تغییرات کندتری دارد به سمت بالا یا پایین قطع کند صادر می شود. اندیکاتور MACD حاوی برنامه هایی برای تحلیل تکنیکال است. اندک معامله‌گرانی هستند که محاسبات این اندیکاتور را به صورت دستی انجام می‌دهند. کامپیوتر این کار را بدون اشتباه و دقیق انجام می‌دهد.

روش ایجاد اندیکاتور مکدی MACD

1. میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
2. میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه که بر اساس قیمت پایانی باشد را محاسبه کنید.
3. حاصل میانگین نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کم کنید. با عدد به دست آمده خط توپر را رسم کنید. به این ترتیب خط MACD سریع به دست می آید.
4. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط سریع (توپر) را رسم کنید. عدد به دست آمده همان خطی است که به صورت خط چین رسم می شود.

قوانین معاملاتی با اندیکاتور مکدی

تقاطع بين MACD و خط سیگنال مشخص می کند که بازار در حال تغییر است. معامله در جهت تقاطع شکل گرفته بدان معناست که با روند بازار همسو شده ایم. این سیستم سیگنال های معاملاتی کمتر و همین طور سیگنال های خطای کمتر نسبت به یک سیستم مکانیکی که اساس و شالوده آن تنها یک میانگین متحرک است تولید می کند.

۱. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در بالای خط قرار می گیرد یک سیگنال خرید صادر می شود.

در این وضعیت بخرید و حد ضرر را زیر آخرین کف بازار قرار دهید.

۲. هنگامی که خط MACD سریع در تقاطع با خط سیگنال کند در پائین خط قرار می گیرد یک سیگنال فروش صادر می شود.

خیلی از معامله گران برای بهینه کردن MACD از اعدادی غیر از اعداد استاندارد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می کنند. میانگین های متحرک نمایی ۵ روزه، ۳۴ روزه و ۷ روزه می توانند یک انتخاب دیگر باشند. برخی از معامله گران تلاش می کنند رابطه‌ای بین MACD و چرخه های زمانی در بازار پیدا کنند. مشکل اینجاست که در خیلی از اوقات در بازار چرخه ای وجود ندارد.

اگر می خواهید این اندیکاتور را با چرخه زمانی ترکیب کنید این میانگین متحرک نمایی باید یک چهارم طول دوره چرخه مورد طول دوره چرخه مورد نظر باشد. دومین میانگین متحرک نمایی باید به اندازه نصف طول دوره چرخه مورد نظر باشد.

سومین میانگین متحرک نمایی یک ابزار بی تحرک است ارتباطی با طول دوره چرخه زمان نمی‌کند. مراقب باشید که بیش از حد MACD را بهینه نکنید. اگر خیلی زیاد اعداد آن عوض کنید منجر به تولید تعداد زیادی سیگنال خواهد شد.

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت عکس زیر مشخص شده است) بالای EMA دوره ۲۶ (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد. (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده شده است)و زمانی کهEMA 12 پایین EMA 26 دوره‌ای باشد یک مقدار منفی دارد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از Base line خود باشد نشان می دهد که قیمت روند قویتری دارد.

در نمودار زیر، می توانید ببینید که چگونه دو EMA اعمال شده بر روی نمودار قیمت، با عبور MACD (آبی) در بالا یا پایین خط پایه آن (خط چین) در اندیکاتور زیر نمودار قیمت مطابقت دارند.

اندیکاتور MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای Baselineخواهد بود. اگر خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام پایین Baseline خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم صعودی یا نزولی روند استفاده می کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD نسبت به MACD اولیه و اصلی بینش و درک عمیق تری از توازن قدرت بین گاوها و خرس ها به شما می دهد. این هیستوگرام فقط به شما نشان نمی دهد که بازار تحت کنترل گاوهاست یا خرس ها بلکه میزان قدرت یا ضعف هر یک از آنها را نیز به شما نشان می دهد.

این هیستوگرام یکی از بهترین ابزارهایی است که در اختیار تکنسین های بازار قرار دارد. طریقه
محاسبه آن بدین شکل است:

MACD-Histogram = MACD Line – Signal Line

این هیستوگرام در حقیقت اندازه گیری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است این تفاوت به صورت یک هیستوگرام با یک سری از میله های عمودی نمایش داده می شود. این فاصله در منحنی ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در کامپیوتر همین فاصله معیاری برای پر کردن فضای موجود است. اگر خط سريع بالای خط کند حرکت کند هیستوگرام مثبت است و در بالای خط صفر قرار می گیرد.

اگر خط سریع پائین خط کند باشد هیستوگرام MACD منفی می شود و پائین خط صفر قرار می گیرد. زمانی که دو خط بر هم مماس هستند هیستوگرام MACD برابر با صفر است.

زمانی که فاصله بین MACD و خط سیگنال افزایش می یابد هیستوگرام MACD بسته به جهتش بلندتر یا عمیق‌تر می‌شود. زمانی که این دو خط به هم نزدیک تر می‌شوند هيستوگرام MACD کوتاه تر می‌شود. شیب و زاویه هیستوگرام MACD در هر زمان با دو میله مجاورش وابستگی دارد. اگر آخرین میله بلند تر باشد (مثل حروف الفبایm-M) شیب و اندیکاتورMACD زاویه هیستوگرام MACD رو به بالاست و اگر آخرین میله کوتاه تر باشد (مثل حروف الفبایP-p)شیب هیستوگرام MACD رو به پایین است.

اندیکاتور MACD در مقابل قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی یا (RSI) با هدف نشان دادن اشباع خرید یا فروش در قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض ۱۴ دوره با مقادیر محدود شده از ۰ تا ۱۰۰ است.

اندیکاتور MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از چارت به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات سیگنال‌های متفاوتی را نشان می دهند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای سطح ۷۰ را نشان دهد، که می‌تواند نشان دهنده‌ی اشباع خرید باشد.در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش مومنتوم است.. هر یک از این شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور برخلاف آن حرکت می‌کند یا برعکس).

محدودیت های MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب یک سیگنال تغییر روند(reversal) را نشان دهد، اما پس از آن هیچ معکوس یا تغییر روندی اتفاق نمی‌افتد، در واقع یک سیگنال کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.گاهی اوقات می‌بینیم که روند تغییر کرده است اما هیچگونه واگرایی رخ نداده است.

نمونه ای از کراس اوورهای MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد(signal line)، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. برعکس، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت صعودی را تجربه می کند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به یک موقعیت، منتظر یک کراس تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعلی شدن” و ورود خیلی زود به یک موقعیت را کاهش دهند.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از بالای خط سیگنال خود عبور کند، به معنای ادامه پیدا کردن روند می‌باشد.

اگر MACD بعد از یک اصلاح در یک روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند، معامله گران آن را یک سیگنال فروش در روند نزولی در نظر می گیرند.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در ابتدا باید روند را شناسایی کنید و سپس به کمک اندیکاتور MACD بدنبال نقاط ورود درجهت روند اصلی باشید.

نمونه ای از واگرایی

زمانی که اندیکاتور MACD سقف یا کف‌هایی را تشکیل می‌دهد که با قله و کف های مربوطه در چارت قیمتی متفاوت است واگرایی رخ می‌دهد.در واقع زمانی که اسیلاتور حرکات قیمت را تایید نکند یک واگرایی شکل می‌گیرد.توجه داشته باشید که واگرایی به تنهایی به معنی برعکس شدن روند و گرفتن پوزیشن معکوس نیست بلکه تنها یک تاییدیه برای استراتژی شما می‌تواند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج نزولی را تشکیل می دهد( همانند شکل زیر) که با دو اوج افزایش قیمت مطابقت دارد، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طول یک روند نزولی بلندمدت ظاهر می‌شود، تأییدی بر ادامه روند احتمالی است.

برخی از معامله گران به دنبال واگرایی های نزولی در طول روندهای بلندمدت صعودی هستند زیرا می توانند نشان دهنده ضعف در روند باشند. با این حال، به اندازه واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

در نتیجه سعی کنید که واگرایی صعودی را در یک روند بلند مدت صعودی پیدا کنید و همچنین واگرایی نزولی را در یک روند بلند مدت نزولی بیابید.مثلا هرگاه یک روند صعودی بلند وارد فاز اصلاحی شد، معمولا پس از پایان اصلاح یک واگرایی صعودی رخ می‌دهد که نشان دهنده‌ی ادامه روند صعودی بلند مدت است.

معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت استفاده می کنند.اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی یک موقعیت را وارد کنند، به آن اضافه کنند یا از آن خارج شوند.

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

واگرایی بین هیستوگرام MACD و قیمت تنها چند بار در سال در هر بازاری اتفاق می افتد اما تقریبا قدرتمند ترین پیام تحلیل تکنیکال را برای ما ارسال می کند.

این واگرایی نشان دهنده یک نقطه مهم بازگشتی است و سیگنال های فوق العاده اندیکاتورMACD و قدرتمند
خرید و فروش و صادر می کند. این حالت (سیگنال) در هر سقف و کف مهمی اتفاق نمی افتد اما زمانی که چنین سیگنالی مشاهده کردید می توان گفت که احتمالا یک بازگشت مهم در حال اتفاق افتادن است.

۱. زمانی که قیمت در طی یک روند صعودی به سقف های بالاتری می رسد اما هیستوگرام MACD یک سقف پائین تر از سقف قبلی اش شکل می دهد یک واگرایی نزولی ایجاد می شود یک سقف پائین تر در هیستوگرام MACD نشان می دهد که با وجودی که قیمت به یک سقف جدید دست یافته است گاوها از درون ضعیف شده اند.اندیکاتورMACD

۲. زمانی که ناگهان انرژی گاوها کم می شود و علاقه مندی خود را به حفظ روند فعلی از دست می دهند خرس ها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی نزولی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت بیانگر ضعف و سستی در سقف های بازار است. در زمانی که بیشتر معامله‌گران در انتظار عبور قیمت از آخرین سقف و ایجاد یک سقف جدید هستند این سیگنال فروش صادر می شود.

۳. زمانی که هیستوگرام MACD در دومین سقف پائین‌تری که تشکیل می‌دهد کاهش را شروع می‌کند و در همان حال قیمت به یک سقف جدید دست می یابد وارد یک معامله فروش شوید و حد ضرر را بالای آخرین سقف قرار دهید. مادامیکه قیمت با کاهش خود به کف های جدید می‌رسد و هیستوگرام MACD با کاهش رو به رو می‌شود تائیدی بر روند نزولی است.

اگر قیمت با کاهش خود یک کف پائین‌تر بسازد ولی هیستوگرام MACD کف‌های بالاتری ایجاد کند یک واگرایی صعودی پدید می‌آید که نشان می‌دهد با اینکه قیمت در حال کاهش است خرس‌ها ضعیف‌تر از چیزی هستند که به نظر می‌رسند و گاوها آماده به دست گرفتن کنترل بازار هستند. واگرایی صعودی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت یک ناحیه مستحکم در کف بازار را به ما نشان می‌دهد. در زمانی که اکثر معامله‌گران از نزول بیشتر قیمت برای ساختن یک کف جدید بیمناک هستند این سیگنال خرید صادر می‌شود.

۴. زمانیکه قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند و هیستوگرام MACD یک کف بالاتر ایجاد می‌کند بخرید. حد ضرر را زیر آخرین کف قبلی قرار دهید.

آیا MACD یک اندیکاتور پیشرو است یا تاخیری؟

MACD یک شاخص تاخیری است. از این گذشته، تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد گذشته قیمت سهام است.

از آنجایی که بر اساس داده‌های گذشته است، لزوماً باید از قیمت آن عقب بماند. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله‌گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

شاخص مکدی MACD در یک نگاه

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است دوستانی که در دوره لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی 2 را پاس کرده باشند حتما این نمودار و معادلاتش را کار کرده اند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD بازار در روند صعودي است يا نزولي؟

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع جدید و قدیمی دارد، که از لحاظ ظاهری کمی با هم متفاوت هستند. شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید Master را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند البته این مهم نیست چون در تفسیر روند هر دو یه مطلب را بیان میکنند فقط با این دو نوع آشنایی داشته باشید:

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل زیر) شامل یک هیستوگرام (خطوط میله ای مشکی) و خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر مثالی را آورده ایم:

زمانی که میانگین های متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ی وجود خریداران بیشتر و قدرت گرفتن روند صعودی قیمت است و بالعکس در جایی که میانگین ها همگرا شوند نشان دهنده ی کاهش خریداران، و کاهش قدرت روند صعودی و شروع روند نزولی است.

هنگامی که میله های مکدی بالای خط صفر باشند روند صعودی است و هنگامی که میله ها پایین خط صفر قرار بگیرند روند نزولی است و هر چه میله ها بزرگتر باشند انتظار داریم قدرت روند بیشتر باشد و هر چه میله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ی کاهش قدرت بازار است.

با روش محاسبات کاری نداریم چون این نمودار را میتوانیم از سایت تریدینگ ویو و همچنین همین سایت Digim4u.com در بخش تحلیل تکنیکال به روش زیر به دست بیاورید نقاط تقاطع خط سیگنال و خط روند، مطابق شکل بالا نشانگر صعودی یا نزولی شدن روند است.

در منوی نمودار تحلیل تکنیکال دکمه indicator (اندیکاتور) را بزنید و MACD را تایپ کنید و از لیست نمایش داده شده اندیکاتورها انتخابش کنید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد